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| 华宝中证1000指数分级B(150264) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 434860 | ||||||||
| 基金代码 | 150264 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝兴业中证1000指数分级 场内简称 1000分级 基金主代码 162413 交易代码 162413 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月4日 报告期末基金份额总额 140,111,433.46份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 投资策略 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。 业绩比较基准 中证1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混 第 2 页 共 12 页 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年第 3 季度报告 合型基金。 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金简称 1000A 1000B 华宝兴业中证1000指数分级 下属分级场内简称 1000A 1000B 1000分级 下属分级基金交易代码 150263 150264 162413 下属分级基金报告期末基金份额总额 6,699,940.00份 6,699,940.00份 126,711,553.46份 下属分级基金的风险收益特征 华宝中证1000A份额具有较低风险、收益相对稳定的特征。 华宝中证1000B份额具有较高风险、较高预期收益的特征。 本基金为股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日－ 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -112,202,879.68 2.本期利润 -91,421,858.64 3.加权平均基金份额本期利润 -0.5609 4.期末基金资产净值 113,220,845.74 5.期末基金份额净值 0.8081 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -38.92% 3.90% -30.59% 3.96% -8.33% -0.06% 第 3 页 共 12 页 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 （2015年6月4日至2015年9月30日） 注：1、本基金基金合同生效于2015年6月4日，截止报告日本基金基金合同生效未满一年。 2、按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡洁 本基金基金经理、华宝兴业上证180成长ETF、华宝兴业上证180成长ETF联接、华宝兴业中证医疗指数分级基金经理 2015年6月4日 - 9年 硕士。2006年6月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作，2012年10月起任华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年5月起任华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金基金经理，2015年6月起任华宝兴业 第 4 页 共 12 页 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年第 3 季度报告 中证1000指数分级证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，中证1000指数分级证券投资基金出现了股票资产占基金资产净值比低于90%的情况；由于该基金仍处于建仓期，此情况将在合理期限内调整。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 第 5 页 共 12 页 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年第 3 季度报告 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年三季度国内经济持续走弱，A股市场整体呈现缩量震荡筑底格局。回顾2015年三季度的市场表现，经历6月中旬市场暴跌后，在政府稳增长政策不断出台、监管层持续救市及改革红利释放的情况下，7月份市场维持了小幅反弹的态势，8月中下旬大盘再次出现一波快速下跌，上证综指下探2850点新低，9月份市场趋于稳定，大盘维持在3000-3200点区间进行窄幅缩量整理。指数方面，市场上大部分基准指数呈现普跌态势。以上证180价值和上证180成长指数为首的大盘蓝筹股指数跌幅较小，三季度分别下跌了23.47%和26.17%，而以中证1000和中证500指数为代表的中小盘股指数在三季度跌幅相对较大，分别累计下跌了32.1%和31.24%。 本基金成立于2015年6月4日，本报告期内，仍处于基金合同规定的建仓期。在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为0.8081元，本报告期内基金份额净值增长率为-38.92%，同期业绩比较基准增长率为-30.59%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，随着稳增长、促改革、调结构等各项政策措施效果逐渐显现，预计四季度国内经济呈现稳定向好趋势。9月份以来，大盘在3000-3200点的区间震荡维持了近一个月，量能出现持续萎缩，表明市场的风险和泡沫在这一阶段得到了相当程度的释放，预计下一季度A股市场将进入相对平稳蓄势期，大盘将以震荡筑底、积蓄量能为主要格局。经过6月中旬和8月中下旬两波快速下跌后，市场系统性风险已经大量释放，目前已逐步进入平稳筑底期，未来市场机会主要体现板块轮动的阶段性、结构性机会。中证1000指数是小市值股票组合的代表，其成份股为中证800指数样本股之外综合考虑规模和流动性选取1000只股票，全面覆盖了计算机、医药生物、机械设备、化工、电子、房地产、有色金属等28个行业。作为小盘宽基指数的代表，中证1000指数的小盘风格特征明显，投资者可以通过投资中证1000指数在大小盘风格轮动的结构性机会中把握小盘股投资机会。中长期来看， “大众创业、万众创新”经济转型与改革的战略将继续给小市值的股票带来高成长性，伴随这些经济转型与改革的措施真正开始释放红利，小市值公司的创新潜能将不断被挖掘，小盘股未来还有很大的上涨空间和潜力，投资价值明显。 第 6 页 共 12 页 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年第 3 季度报告 本基金为分级基金，为不同风险偏好的投资者提供了不同风险收益特征的投资工具。作为指数基金的管理人，我们将严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，积极应对成份股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对中证1000指数的有效跟踪。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 76,611,745.47 67.20 其中：股票 76,611,745.47 67.20 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 37,216,567.59 32.65 7 其他资产 170,680.96 0.15 8 合计 113,998,994.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 915,042.80 0.81 B 采矿业 1,261,077.14 1.11 C 制造业 48,434,058.02 42.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,523,736.00 2.23 E 建筑业 1,961,378.00 1.73 F 批发和零售业 3,946,940.60 3.49 G 交通运输、仓储和邮政业 2,567,070.20 2.27 H 住宿和餐饮业 99,890.00 0.09 第 7 页 共 12 页 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年第 3 季度报告 I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,950,988.98 7.02 J 金融业 61,420.00 0.05 K 房地产业 3,070,686.00 2.71 L 租赁和商务服务业 759,829.00 0.67 M 科学研究和技术服务业 694,366.00 0.61 N 水利、环境和公共设施管理业 255,867.00 0.23 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 71,812.00 0.06 Q 卫生和社会工作 190,865.00 0.17 R 文化、体育和娱乐业 837,408.00 0.74 S 综合 1,009,310.73 0.89 合计 76,611,745.47 67.67 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000806 银河投资 31,900 593,340.00 0.52 2 600074 保千里 48,000 584,160.00 0.52 3 600682 南京新百 22,900 583,950.00 0.52 4 002075 沙钢股份 25,700 476,735.00 0.42 5 300135 宝利国际 34,300 433,895.00 0.38 6 300010 立思辰 24,100 418,617.00 0.37 7 300269 联建光电 13,400 386,054.00 0.34 8 000812 陕西金叶 20,100 382,905.00 0.34 9 002481 双塔食品 10,700 371,397.00 0.33 10 000901 航天科技 7,000 370,160.00 0.33 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。 第 8 页 共 12 页 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年第 3 季度报告 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 第 9 页 共 12 页 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年第 3 季度报告 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 132,408.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,526.39 5 应收申购款 695.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 30,050.59 8 其他 - 9 合计 170,680.96 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000806 银河投资 593,340.00 0.52 重大事项停牌 2 600682 南京新百 583,950.00 0.52 重大事项停牌 3 002075 沙钢股份 476,735.00 0.42 重大事项停牌 4 300135 宝利国际 433,895.00 0.38 重大事项停牌 5 300010 立思辰 418,617.00 0.37 重大事项停牌 6 300269 联建光电 386,054.00 0.34 重大事项停牌 7 000812 陕西金叶 382,905.00 0.34 重大事项停牌 8 002481 双塔食品 371,397.00 0.33 重大事项停牌 9 000901 航天科技 370,160.00 0.33 重大事项停牌 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。 第 10 页 共 12 页 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年第 3 季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 1000A 1000B 华宝兴业中证1000指数分级 报告期期初基金份额总额 29,164,334.00 29,164,334.00 260,882,227.76 报告期期间基金总申购份额 - - 41,341,071.96 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 86,667,919.30 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -22,464,394.00 -22,464,394.00 -88,843,826.96 报告期期末基金份额总额 6,699,940.00 6,699,940.00 126,711,553.46 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2015年7月6日发布《华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金办理不定期份额折算公告》，根据本基金合同的约定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，以2015年7月6日为不定期折算基准日办理份额折算业务。 2015年7月8日起，本基金恢复了申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务 。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金基金合同； 第 11 页 共 12 页 华宝兴业中证 1000 指数分级 2015 年第 3 季度报告 华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金招募说明书； 华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2015年10月27日 第 12 页 共 12 页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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