最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中信建投景和中短债C(000504) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 434671 | ||||||||
| 基金代码 | 000504 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信建投基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 中信建投稳信一年 交易代码 000503 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年1月27日 报告期末基金份额总额 272,174,396.86份 投资目标 在严控风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、回购放大策略、信用债券投资策略等，在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 银行一年期定期存款利率(税后)+1.2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中信建投稳信一年A 中信建投稳信一年C 下属分级基金的交易代码 000503 000504 报告期末下属分级基金的份额总额 259,536,178.24份 12,638,218.62份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 中信建投稳信一年A 中信建投稳信一年C 1．本期已实现收益 3,715,856.33 166,355.30 2．本期利润 5,286,424.29 242,301.79 3．加权平均基金份额本期利润 0.0204 0.0192 4．期末基金资产净值 274,656,686.26 13,270,788.76 5．期末基金份额净值 1.058 1.050 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信建投稳信一年A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.93% 0.06% 0.74% 0.01% 1.19% 0.05% 中信建投稳信一年C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.84% 0.05% 0.74% 0.01% 1.10% 0.04% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王浩 本基金的基金经理 2014年1月27日 - 5 中国籍，1982年2月生，中央财经大学证券投资专业硕士。2010年7月至2013年9月任职于中信建投证券股份有限公司资产管理部，从事证券投资研究分析工作；2013年9月至今任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部，从事投资研究工作。现任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金经理。 索隽石 本基金的基金经理 2014年1月27日 - 5 中国籍，1983年8月生，北京大学软件工程硕士，FRM、CQF认证，具备银行间本币市场交易员、基金从业资格。2010年7月至2013年9月任职于信达证券固定收益部，从事固定收益证券投资相关工作；2013年10月至今任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部，从事投资研究相关工作。现任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投货币市场基金、中信建投凤凰货币市场基金基金经理。 注：1.任职日期是指本基金基金合同生效之日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年三季度，经济增速仍处在长周期下台阶的过程中。通胀方面，CPI同比增速保持在2%以下，PPI同比跌幅逐月扩大。 在固定资产投资增速回落、地产投资增速下平台的背景下，融资需求继续放缓。工业品通缩、工业企业利润跌幅扩大也突出反应了中国经济现阶段面临的深层次问题。反应融资需求的同业存款利率、票据贴现利率在低位徘徊、权益市场的大幅调整与暂停IPO多重利好共振，引发了众多机构对债券市场的追捧。 三季度，债券收益率加速下行、长端利率更再创新低，而转债类资产遭遇正股与溢价率双杀。 本基金在三季度，通过清仓转债、维持杠杆操作、适当拉长久期、积极一级申购，并通过积极参与金融债波段操作，在稳健的操作策略下分享到了债券的牛市上涨行情。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.058元，本报告期份额净值增长率为1.93%；C类基金份额净值为1.050元，本报告期份额净值增长率为1.84%；同期业绩比较基准收益率为0.74%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，经济潜在增速下台阶、投资增速下台阶等长周期因素依然对债市形成支撑。由于外汇占款负增长、实际利率仍然较高，货币政策仍有宽松空间。 在国务院“降低社会融资成本”、加强地方政府性债务管理的政策背景下，货币市场呈现较为宽松态势、信用扩张依旧较为疲软。人民币实际有效汇率高企也制约了经济回升，债券类标准资产的需求得到支撑。但另一方面也要防范一致预期下，股市风险偏好回升等结构性冲击造成的机构资产负债表调整。 本管理人将结合本产品风险收益特点，保持合理的组合久期和杠杆水平，力求获取确定性的持有收益。此外，本管理人将通过一级申购新债、债券波段操作，力争在控制风险的前提下为持有人创造持续稳定的收益。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未发生基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 285,000,587.40 97.98 其中：债券 285,000,587.40 97.98 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,149,056.80 0.40 7 其他资产 4,731,114.78 1.63 8 合计 290,880,758.98 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 36,920,587.40 12.82 5 企业短期融资券 126,060,000.00 43.78 6 中期票据 122,020,000.00 42.38 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 285,000,587.40 98.98 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 101567001 15西王MTN001 200,000 20,530,000.00 7.13 2 101559008 15太阳MTN001 200,000 20,524,000.00 7.13 3 101554022 15七匹狼MTN001 200,000 20,474,000.00 7.11 4 101554032 15鲁宏桥MTN002 200,000 20,254,000.00 7.03 5 041562012 15中建租赁CP001 200,000 20,210,000.00 7.02 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,587.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,726,527.71 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,731,114.78 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期未投资股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中信建投稳信一年A 中信建投稳信一年C 报告期期初基金份额总额 259,536,178.24 12,638,218.62 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 259,536,178.24 12,638,218.62 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2015年7月9日发布了《中信建投基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，由张杰女士担任公司总经理，董事长蒋月勤先生不再代行总经理职务。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2015年10月27日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |