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浦银安盛稳健增利债券(LOF)C(166401)  基金公开信息
流水号 434629
基金代码 166401
公告日期 2015-10-27
编号 1
标题 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2015年第3季度报告
信息全文 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
报告送出日期：2015年10月27日




重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

基金产品概况
基金简称
浦银安盛稳健增利债券（LOF）

场内简称
浦银增利

基金主代码
166401

交易代码
166401

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2011年12月13日

报告期末基金份额总额
77,799,141.23份

投资目标
本基金在严格控制投资风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现投资目标。

业绩比较基准
中证全债指数

风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种。一般情形下，其风险收益预期低于股票型基金、混合型基金，高于货币型基金。


基金管理人
浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人
上海银行股份有限公司

注：1、本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12月16日转型而来。
2、自2015年9月17日起，本基金业绩比较基准由原“中信标普全债指数”变更为“中证全债指数”。具体内容详见基金管理人于2015年9月17日发布的《关于变更旗下基金业绩比较基准并相应修订基金合同部分条款的公告》。
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ）

1.本期已实现收益
-751,508.59

2.本期利润
-424,321.05

3.加权平均基金份额本期利润
-0.0046

4.期末基金资产净值
77,596,835.12

5.期末基金份额净值
0.997

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④

过去三个月
-0.40%
0.24%
1.80%
0.05%
-2.20%
0.19%


自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12月16日转型而来;截止至本报告期末，本基金转型未满一年。
2、自2015年9月17日起，本基金业绩比较基准由原“中信标普全债指数”变更为“中证全债指数”。具体内容详见基金管理人于2015年9月17日发布的《关于变更旗下基金业绩比较基准并相应修订基金合同部分条款的公告》。

管理人报告
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



薛铮
本公司固定收益投资部总监，公司旗下浦银安盛优化收益债券基金、浦银安盛幸福回报债券基金、浦银安盛稳健增利债券基金、浦银安盛6个月债券基金、浦银安盛季季添利债券基金以及浦银安盛月月盈债券基金基金经理
2011年12月13日
-
9
薛铮先生，上海财经大学数量经济学硕士。2006年3月至2009年6月，先后就职于红顶金融研究中心，上海证券有限公司从事固定收益研究工作。2009年7月进入浦银安盛基金管理公司，历任固定收益研究员、固定收益基金经理助理、货币基金基金经理等职务。2011年12月起担任浦银安盛稳健增利债券基金（原增利分级债券基金)基金经理。2012年9月起兼任浦银安盛幸福回报债券基金基金经理。2012年11月起，担任本公司固定收益投资部总监。2013年5月起，兼任浦银安盛6个月定期开放债券基金基金经理。2013年6月起，兼任浦银安盛季季添利债券基金基金经理。2014年7月起，兼任浦银安盛优化收益债券基金基金经理。2014年12月起，兼任浦银安盛月月盈债券基金基金经理。

注：1、薛铮作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日和10日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
报告期内基金的投资策略和运作分析
3季度经济运行和货币政策相对平稳，债券市场的问题主要集中于两点：一是权益市场的走势；二是人民币汇率的走势。3季度股市的大幅下挫及人民币汇率的意外波动使国内的风险偏好出现系统性下降，债券市场收益率受此影响开始快速下行。目前而言，宽松的货币政策仍未结束，而权益市场短期内也难有趋势性的上行机会，债券市场收益率仍然具有一定的下行空间。在报告期内，本基金维持了较高的信用债仓位和中性的组合久期，并择机进行了部分个券的波段操作。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期净值增长率为-0.40%，同期业绩比较基准收益率为1.80%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）

1
权益投资
-
-


其中：股票
-
-

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
70,894,185.50
85.88


其中：债券
70,894,185.50
85.88


 资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
10,098,471.61
12.23

8
其他资产
1,561,671.37
1.89

9
合计
82,554,328.48
100.00


报告期末按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
4,036,400.00
5.20


其中：政策性金融债
4,036,400.00
5.20

4
企业债券
60,427,355.50
77.87

5
企业短期融资券
4,999,000.00
6.44

6
中期票据
-
-

7
可转债
1,431,430.00
1.84

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
70,894,185.50
91.36


报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）

1
122463
15花样年债
100,000
10,000,000.00
12.89

2
122220
12重工01
80,000
8,036,800.00
10.36

3
124749
14仁城投
60,810
6,383,225.70
8.23

4
112255
15濮耐01
50,000
5,000,000.00
6.44

5
041551048
15杭州宋城CP001
50,000
4,999,000.00
6.44


报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金投资范围尚未包含国债期货
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金投资范围尚未包含国债期货
本期国债期货投资评价
本基金投资范围尚未包含国债期货
投资组合报告附注

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
其他资产构成
序号
名称
金额（元）

1
存出保证金
88,749.93

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
1,457,797.18

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
15,124.26

8
其他
-

9
合计
1,561,671.37


报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）

1
128009
歌尔转债
775,680.00
1.00

2
113008
电气转债
655,750.00
0.85


报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
107,649,794.91

报告期期间基金总申购份额
3,071,727.02

减:报告期期间基金总赎回份额
32,922,380.70

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-

报告期期末基金份额总额
77,799,141.23


基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

备查文件目录
备查文件目录
1、 中国证监会批准基金募集的文件
2、 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）基金合同
3、 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书
4、 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件

存放地点
上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。
查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。



浦银安盛基金管理有限公司
2015年10月27日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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