最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰康薪意保货币A(001477) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 434627 | ||||||||
| 基金代码 | 001477 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康薪意保货币市场基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为2015年7月1日起至2015年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 泰康薪意保货币 交易代码 001477 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月19日 报告期末基金份额总额 780,822,367.74份 投资目标 在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。 投资策略 在深入研究宏观经济、货币政策等基础上，分析判断利率及收益率曲线走势、各类投资品种的收益性及流动性等特征，据此确定组合大类资产及各品种投资，对组合进行积极管理。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰康薪意保货币A 泰康薪意保货币B 下属分级基金的交易代码 001477 001478 报告期末下属分级基金的份额总额 194,494,647.66份 586,327,720.08份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 泰康薪意保货币A 泰康薪意保货币B 本期已实现收益 829,870.11 6,347,299.34 2．本期利润 829,870.11 6,347,299.34 3．期末基金资产净值 194,494,647.66 586,327,720.08 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰康薪意保货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7799% 0.0059% 0.3403% 0.0000% 0.4396% 0.0059% 注：本基金收益分配按日结转份额。 泰康薪意保货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.8389% 0.0059% 0.3403% 0.0000% 0.4986% 0.0059% 注：本基金收益分配按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2015年6月19日生效，截至报告期末未满一年。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金尚未完成建仓。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蒋利娟 本基金基金经理 2015年6月19日 - 7 蒋利娟女士，经济学硕士。2008年7月加入泰康资产管理有限责任公司，历任集中交易室交易员，固定收益投资部流动性投资经理、固定收益投资经理，固定收益投资中心固定收益投资经理，2015年6月19日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年三季度，美国经济相比于二季度有所放缓，就业数据整体低于预期，同时全球经济和资本市场波动增大，这些因素共同延缓了美联储的加息进程。欧日央行也同步表示出延续宽松货币政策的态度。 国内经济下行压力不减。7月份内外需共同拖累，总需求再度跳水，三大总需求名义增速从10%降至7%。8月工业企业利润增速创近4年最大降幅，除受到价格降幅扩大的影响之外，投资收益对盈利的拉动明显减弱，汇兑损失也使财务费用增长较快，其中石油、汽车和化工等行业利润下滑尤其明显。9月财新PMI终值47.2，刷新2009年3月以来的最低记录。在此背景下，财政政策继续保持积极，截至8月财政支出累计增速已达14.8%，超出10.6%的年度目标。货币政策延续宽松，预计未来降准仍有空间。外汇市场上央行积极干预，与商业银行合力维持人民币汇率稳定，资本流出压力有所缓解。 债券市场方面，7月份以来债券收益率持续下行，因IPO暂停、清理配资及股市大幅下跌而退出股市的资金大量涌入债市。8.11汇改后，市场短期内对人民币的贬值预期增强，债券收益率有小幅反弹。但央行再次下调两率，资金面保持相对宽松，加之三季度经济持续低迷，收益率维持低位震荡。在央行一系列政策保障下，三季度流动性适度宽松，回购利率中枢抬升缓慢。短端收益率7月份快速下行，汇改后略有反弹并保持震荡;长端收益率持续下行，收益率曲线略平坦化。信用利差大幅收窄后略有反弹，期限利差有所收窄。 操作上，本基金三季度处于建仓期内，因此采取较稳健策略，逐步提高组合债券仓位及久期，并配合较短久期的逆回购以及存款应对日常赎回需求。 报告期内基金的业绩表现 货币A 截止报告期末，本基金份额净值为1.0000，本报告期份额净值增长率为0.7799%，同期业绩比较基准增长率为0.3403%。 货币B 截止报告期末，本基金份额净值为1.0000，本报告期份额净值增长率为0.8389%，同期业绩比较基准增长率为0.3403%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年四季度，不及预期的9月就业数据增加了市场对美国经济放缓的担忧，导致市场预期美联储首次加息可能推迟至2016年3月（概率超过50%）。 中国经济总需求疲弱、投资低迷的状况难以快速扭转。短期内资本流出压力或有所缓解，人民币汇率维持平稳，但出口贸易环境仍存在较多不利因素。预计财政政策将保持积极，稳增长重头戏依赖地方债和专项金融债的发行。货币政策会配合财政，延续宽松态势，发力点转向宽信用和疏通利率传导机制，降准仍有1-2次的空间。 目前债券收益率绝对位置较低，整体下行空间有限，短期上行风险可控；中长期来看，由于宏观经济持续低迷叠加“中性适度”的货币政策，收益率大幅上行空间不大。但地方政府债务置换等供给持续增加消耗配置，股市回暖、IPO重启的可能性或使债券面临需求下降的冲击。四季度CPI维持在年内高位，制约央行降息空间，预计短端利率将平稳运行，资金面平稳偏松，短端向长端的传导增强。信用利差将维持低位震荡，期限利差仍有小幅收窄可能。 操作上，在短端收益率整体较低但预计四季度整体上行风险可控、资金面相对平稳情况下，本基金四季度将采取稳健策略，保持组合久期适度，合理摆布组合资产到期以应对日常赎回，并适度运用杠杆提高组合收益。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 460,620,968.34 50.00 其中：债券 460,620,968.34 50.00 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 259,376,069.06 28.15 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 196,572,666.55 21.34 4 其他资产 4,711,397.58 0.51 5 合计 921,281,101.53 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 11.98 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 139,999,730.00 17.93 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 117 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 8 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 53.35 17.93 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 15.29 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 5.13 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 6.46 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） 37.15 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 117.39 17.93 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 40,089,604.10 5.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 420,531,364.24 53.86 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 460,620,968.34 58.99 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 019428 14国债28 400,000 40,089,604.10 5.13 2 011599652 15阳泉SCP004 300,000 29,990,182.52 3.84 3 041560064 15冀水泥CP001 300,000 29,988,244.36 3.84 4 041554008 15河钢CP001 200,000 20,225,550.87 2.59 5 041564010 15西矿集CP001 200,000 20,215,514.96 2.59 6 011581004 15淮南矿SCP004 200,000 20,078,096.12 2.57 7 041554055 15山钢CP001 200,000 20,001,394.81 2.56 8 011599601 15淮南矿SCP006 200,000 20,000,583.33 2.56 9 041556028 15中煤平朔CP001 200,000 20,000,530.37 2.56 10 011599694 15兖矿SCP005 200,000 19,999,295.95 2.56 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1250% 报告期内偏离度的最低值 0.0000% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0813% 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金采用摊余成本法计价。 在本报告期内本货币市场基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告 编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 4,236,427.98 4 应收申购款 451,500.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 23,469.60 7 其他 - 8 合计 4,711,397.58 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰康薪意保货币A 泰康薪意保货币B 报告期期初基金份额总额 9,490,712.78 1,141,297,599.22 报告期期间基金总申购份额 380,202,302.73 461,364,051.31 减:报告期期间基金总赎回份额 195,198,367.85 1,016,333,930.45 报告期期末基金份额总额 194,494,647.66 586,327,720.08 注：该产品于2015-06-19成立，A级成立份额为：9,108,378.71份，B级成立份额为：1,140,015,069.41份。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 （一）中国证监会核准泰康薪意保货币市场基金设立的文件； （二）《泰康薪意保货币市场基金基金合同》； （三）《泰康薪意保货币市场基金招募说明书》； （四）《泰康薪意保货币市场基金托管协议》。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登录基金管理人互联网网址（http://www.tkfunds.com.cn）查阅。 泰康资产管理有限责任公司 2015年10月27日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |