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| 平安添利债券A(700005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 434625 | ||||||||
| 基金代码 | 700005 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安大华添利债券型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 平安大华添利债券 交易代码 700005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月27日 报告期末基金份额总额 124,777,309.36份 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，主动管理寻找价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合，以期获得和产品期限匹配的债券收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率。 风险收益特征 本基金属于债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种。预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安大华添利债券A 平安大华添利债券C 下属分级基金的交易代码 700005 700006 报告期末下属分级基金的份额总额 81,037,877.65份 43,739,431.71份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 平安大华添利债券A 平安大华添利债券C 1．本期已实现收益 -463,467.75 -375,028.07 2．本期利润 398,884.97 349,593.93 3．加权平均基金份额本期利润 0.0146 0.0130 4．期末基金资产净值 111,209,455.02 59,274,822.40 5．期末基金份额净值 1.372 1.355 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安大华添利债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.18% 0.14% 2.57% 0.06% -1.39% 0.08% 平安大华添利债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.04% 0.15% 2.57% 0.06% -1.53% 0.09% 业绩比较基准：中证全债指数收益率 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金基金合同于2012年11月27日正式生效，截至报告期末已满两年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孙健 基金经理 2012年11月27日 - 14 自2001年起，先后在湘财证券资产管理部、中国太平人寿保险公司投资部/太平资产管理公司从事投资工作，2006年起，分别在摩根士丹利华鑫基金公司、银华基金公司担任基金经理。2011年9月加入平安基金，任投资研究部固定收益研究员，现担任平安大华保本混合型证券投资基金基金经理、平安大华添利债券型证券投资基金基金经理、平安大华日增利货币市场基金基金经理、平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金基金经理、平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金基金经理。 1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华添利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 在经历2季度经济企稳回升的小春天后，7~8月高频数据掉头向下，政策放松预期再度喧嚣尘上，本基金管理人一方面看淡中国中长期经济增速，一方面考虑到政策放松带来的短期流动性宽松和降低融资成本对企业经营状况的底部改善，同时增加了利率债券和可转债的仓位。其中利率债券配置主要以中长期为主，可转债以波段操作及时止盈。 报告期内基金的业绩表现 截至2015年9月30日，本基金A份额净值为1.372元，份额累计净值为1.372元。报告期内，本基金份额净值增长率为1.18%，同期业绩基准增长率为2.57%。本基金C份额净值为1.355元，份额累计净值为1.355元。报告期内，本基金份额净值增长率为1.04%，同期业绩基准增长率为2.57%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 8月糟糕的宏观数据大幅低于市场预期，集中体现在产出急剧下滑、地产需求低迷和基建投资的不给力，在前期政策放松稍作停留之际，实体经济立即呈现出较弱的增长，虽有3季度基数原因，但仍体现了经济内生需求的薄弱和对放松政策的依赖性较强。从近期高频数据反映的实体经济状况而言，前端采购和产出库存双双下滑，价格指标也出现下挫，预计短期经济弱势格局仍将继续。虽然国庆前后地产首套房政策松动有助于稳定经济，但现有宏观环境不同于2008年，利润偏薄制约商业银行现有放贷动力，唯有后续政策陆续出台方可稳定经济。 本基金管理人依然看好在经济调整中债券的长期配置价值，但现有债券收益率曲线过于平坦，长端继续下行，有赖于基准利率下调引导的短端收益率下滑，从现有决策当局的表态来看，今年年内基准利率调整的希望不大，而在4季度往往存在年末效应引发的流动性稍有收紧，因此本基金管理人适度缩减久期，待曲线调整后再增加长期债券配置比例。对于可转债，在对基本面不好看的情况下，本基金管理人仓位有所控制，看好来自大盘调整以及供给变化带来的短期波段机会 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 63,704,420.00 37.26 其中：债券 63,704,420.00 37.26 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 23,040,154.56 13.48 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 81,967,554.41 47.95 7 其他资产 2,241,106.98 1.31 8 合计 170,953,235.95 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票 。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票 。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 32,691,020.00 19.18 其中：政策性金融债 32,691,020.00 19.18 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 30,367,000.00 17.81 6 中期票据 - - 7 可转债 646,400.00 0.38 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 63,704,420.00 37.37 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 018001 国开1301 122,000 12,311,020.00 7.22 2 140201 14国开01 100,000 10,310,000.00 6.05 3 150212 15国开12 100,000 10,070,000.00 5.91 4 041560015 15永泰能源CP001 50,000 5,091,500.00 2.99 5 041558024 15宜华CP001 50,000 5,077,500.00 2.98 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末无资产支持证券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末无贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 15,672.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,874,079.12 5 应收申购款 351,355.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,241,106.98 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 128009 歌尔转债 646,400.00 0.38 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安大华添利债券A 平安大华添利债券C 报告期期初基金份额总额 24,648,400.08 20,163,470.84 报告期期间基金总申购份额 65,584,856.11 34,861,398.26 减:报告期期间基金总赎回份额 9,195,378.54 11,285,437.39 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 81,037,877.65 43,739,431.71 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安大华添利债券型证券投资基金设立的文件 （2）平安大华添利债券型证券投资基金基金合同 （3）平安大华添利债券型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）报告期内平安大华添利债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点 基金管理人、基金托管人处 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费） 平安大华基金管理有限公司 2015年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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