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| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)(202801) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 434481 | ||||||||
| 基金代码 | 202801 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方全球精选配置证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 南方全球精选配置(QDII-FOF) 交易代码 202801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年9月19日 报告期末基金份额总额 6,521,286,017.54份 投资目标 通过基金全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，在降低组合波动性的同时，实现基金资产的最大增值。 投资策略 本基金在基金资产的配置上采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的配置策略，在有效分散风险的基础上，提高基金资产的收益。 1、 战略性资产配置策略（Strategic Asset Allocation） 在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，确定资产种类 (Asset Class)与权重，并定期进行回顾和动态调整。 2、 战术性资产配置策略（Tactical Asset Allocation） 在成熟市场和新兴市场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变化对资产进行国家及区域配置，在不同国家的配置比例上采用“全球资产配置量化”模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动，基金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基金投资组合进行调整，以降低投资组合的投资风险。本基金的大部分资产将投资于ETF基金、股票型基金和在香港市场投资于公开发行、上市的股票。利用定量和定性的方式筛选基金，在香港市场的选股策略的主要标准： 市场及行业地位（market position）、估值（intrinsic value）、盈利预期（earning surprise）、和良好的趋势（investment trend）。 业绩比较基准 60%×MSCI世界指数（MSCI World Index）+40%×MSCI新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index）。 风险收益特征 本基金为基金中基金，属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方全球”。 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 The Bank of New York Mellon 中文 纽约梅隆银行有限公司 注册地址 One Wall Street New York, NY10286 办公地址 One Wall Street New York, NY10286 邮政编码 10286 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -326,132,503.57 2.本期利润 -757,008,321.69 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1145 4.期末基金资产净值 5,095,496,809.94 5.期末基金份额净值 0.781 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -12.74% 1.57% -8.73% 1.18% -4.01% 0.39% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄亮 本基金基金经理 2009年6月25日 - 14年 北京大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司，2005年加入南方基金国际业务部，负责QD II产品设计及国际业务开拓工作，2007年9月至2009年5月，担任南方全球基金经理助理；2014年12月至今，担任国际业务部副总监；2009年6月至今，担任南方全球基金经理；2010年12月至今，任南方金砖基金经理；2011年9月至今，任南方中国香港优选基金基金经理。 蔡青 本基金基金经理 2015年5月28日 - 9年 女，英国朴茨茅斯大学金融决策分析专业硕士，具有基金从业资格。2006年7月加入南方基金，历任国际业务部研究员、高级研究员。2011年6月至2015年5月，担任南方全球的基金经理助理。2015年5月至今，任南方全球基金经理；2015年9月至今，任南方香港成长基金经理。 注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次，其中2次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，2次是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致，1次是由于投资组合的投资策略需要，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年第三季度,全球股票市场在中国及其他新兴市场经济减速的背景下深度回调。七月，全球主要市场延续了六月份的下跌态势，随后略有回升。八月,中国央行连续下调人民币对美元中间价,同时美联储会议临近引起市场对美联储加息的担忧升温，导致全球主要股票市场集体跳水。九月，美联储在考虑到今年以来资本快速从新兴国家流出，中国下调人民币对美元汇率中间价后带动新兴国家货币及大宗商品价格下跌，美国近期通胀水平低于目标水平等因素，最终于九月的货币政策会议后宣布维持0%-0.25%的基准利率不变，股票市场趋于稳定。九月末，全球黑天鹅事件频发，大众汽车的“排气门”以及国际商品巨头嘉能可受困于偿债能力危机等问题引发市场进一步下探。 经济数据方面，期内国内工业企业利润累计同比增速进一步下降，财新制造业PMI由六月的49.4回落至九月的47.2，显示实体经济依旧面临压力。美国经济延续弱复苏态势，季调后的失业率水平由六月的5.3%下降至九月的5.1%，但PMI数据仍在临界点上下波动。欧元区表现较为稳定，近三个月综合PMI始终维持在53以上。 本季度，在全球股票市场较为弱势的环境下，本基金维持了较高的现金仓位，在国家和地区配置重点配置了欧洲、美国和中国。在行业和个股配置上，保持了对于工业和金融行业的重点配置，同时增加了具备安全估值边际的港股个股的配置比例，取得了较好的投资业绩。 报告期内基金的业绩表现 本基金2015年3季度基金净值增长-12.74%，基金基准增长-8.73%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在国内经济增速不断下行情况下，中国政府先后针对房地产、汽车等对GDP翘动效应较强的行业出台了刺激性政策。展望2015年第4季度，中国经济增速能否企稳将是全球市场未来走势的关键因素之一。海外方面，由于美联储加息时点仍存在较大不确定性，因此市场情绪预计仍将维持谨慎状况。 香港股市在估值上与全球主要股票市场相比具有明显的优势。虽然在外围政治经济环境存在诸多不确定性且香港零售业仍面临压力的情况下，港股市场摆脱弱势格局的时点比较难以把握，但是我们认为港股较低的估值水平为投资者提供了更好的安全垫，具备良好的中长期投资价值。尤其在估值上具有相对优势的海外中资股，更是面临着估值修复的反弹机会和长期投资良机。 未来本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，为投资者追求稳定持续的回报。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 966,009,105.65 18.90 其中：普通股 966,009,105.65 18.90 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 2,496,779,709.31 48.84 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 750,837,145.38 14.69 7 银行存款和结算备付金合计 895,593,082.45 17.52 8 其他资产 2,829,975.97 0.06 9 合计 5,112,049,018.76 100.00 注：上述货币市场工具均为货币市场基金投资。 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 中国香港 966,009,105.65 18.96 合计 966,009,105.65 18.96 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 通讯 14,442,972.76 0.28 非必需消费品 63,422,347.08 1.24 必需消费品 149,874,324.49 2.94 金融 399,667,245.66 7.84 保健 62,755,685.20 1.23 工业 144,412,983.08 2.83 材料 26,390,223.47 0.52 科技 22,186,494.30 0.44 公用事业 82,856,829.61 1.63 合计 966,009,105.65 18.96 注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 Ck Hutchison Holdings Limited 长江和记实业有限公司 1 HK 香港交易所 中国 1,600,000 131,592,259.20 2.58 2 Dalian Wanda Commercial Properties Co.,ltd. 大连万达商业地产股份有限公司 3699 HK 香港交易所 中国 3,000,000 109,331,892.00 2.15 3 CITIC Limited 中国中信股份有限公司 267 HK 香港交易所 中国 9,000,000 104,160,789.00 2.04 4 CRRC Corporation Limited 中国中车股份有限公司 1766 HK 香港交易所 中国 10,250,000 82,450,364.50 1.62 5 China Power International Development Limited 中国电力国际发展有限公司 2380 HK 香港交易所 中国 16,000,000 66,190,118.40 1.30 6 China Taiping Insurance Holdings Company Limited 中国太平保险控股有限公司 966 HK 香港交易所 中国 3,300,000 65,143,585.65 1.28 7 China Conch Venture Holdings Limited 中国海螺创业控股有限公司 586 HK 香港交易所 中国 4,700,000 63,422,347.08 1.24 8 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. 重庆农村商业银行股份有限公司 3618 HK 香港交易所 中国 13,160,000 47,204,126.45 0.93 9 Shanghai Electric Group Company Limited 上海电气集团股份有限公司 2727 HK 香港交易所 中国 13,160,000 45,475,828.92 0.89 10 China Vanke Co.,Ltd. 万科企业股份有限公司 2202 HK 香港交易所 中国 3,300,000 44,801,451.42 0.88 注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作 方式 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC（富达货币市场基金） 货币式基金 开放式 FIL Fund Management Ltd（富达基金管理有限公司） 750,837,145.38 14.74 2 WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY FUND(WisdomTree欧洲对冲股票基金) ETF基金 开放式 WisdomTree Asset Management Inc（WisdomTree资产管理公司） 483,226,612.55 9.48 3 POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BULLISH FUND(PowerShares DB美元指数看多基金) ETF基金 开放式 Invesco PowerShares Capital Mgmt Ltd（景顺PowerShares资产管理公司） 479,005,890.00 9.40 4 FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND(金融精选行业SPDR基金) ETF基金 开放式 SSgA Funds Management Inc（道富基金管理公司） 245,049,998.60 4.81 5 ISHARES MSCI CHINA ETF(iShares安硕MSCI中国ETF) ETF基金 开放式 BlackRock Fund Advisors（贝莱德基金管理公司） 222,950,842.40 4.38 6 DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EUROPE HEDGED EQUITY ETF(德银X-trackers MSCI 欧洲套期股票ETF) ETF基金 开放式 DBX Advisors LLC（DBX顾问公司） 222,556,441.80 4.37 7 ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF(iShares安硕中国大盘股ETF) ETF基金 开放式 BlackRock Fund Advisors（贝莱德基金管理公司） 180,508,248.80 3.54 8 HANG SENG H-SHARE INDEX ETF-HK(恒生H股指数上市基金) ETF基金 开放式 Hang Seng Investment Management Ltd（恒生投资管理有限公司） 169,768,132.30 3.33 9 GLOBAL X URANIUM ETF(Global X铀ETF) ETF基金 开放式 Global X Management Co LLC（美国Global X资产管理公司） 88,422,070.00 1.74 10 SPDR S&P 500 ETF TRUST(SPDR标普500 ETF信托) ETF基金 开放式 SSgA Funds Management Inc（道富基金管理公司） 60,950,795.95 1.20 投资组合报告附注 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 1,846.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 2,800,218.19 4 应收利息 5,671.55 5 应收申购款 22,239.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,829,975.97 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 6,834,145,105.52 报告期期间基金总申购份额 6,299,377.19 减:报告期期间基金总赎回份额 319,158,465.17 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 6,521,286,017.54 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》。 2、《南方全球精选配置证券投资基金托管协议》。 3、南方全球精选配置证券投资基金2015年第3季度报告原文。 存放地点 深圳市福田中心区福华1路6号免税商务大厦31至33楼 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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