最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 农银深证100指数(660014) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 434332 | ||||||||
| 基金代码 | 660014 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理深证100指数增强型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 农银深证100指数 交易代码 660014 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年9月4日 报告期末基金份额总额 45,207,726.78份 投资目标 本基金采用指数增强的投资策略，在被动复制指数的基础上结合主动管理的增强手段，力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在7.75％以内，日平均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，以期获得超越标的指数的业绩水平。 投资策略 深证100指数是综合反映深圳证券交易所上市股票整体走势的宽基指数。本基金通过对深证100指数的有效复制和适当增强，力争为投资者提供一个能够分享深圳证券交易所上市股票系统性收益，并获得一定程度的超额收益的良好投资工具。 业绩比较基准 95％×深证100价格指数收益率＋5％×商业银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的基金产品。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -5,457,512.02 2.本期利润 -12,892,455.95 3.加权平均基金份额本期利润 -0.5722 4.期末基金资产净值 53,670,008.69 5.期末基金份额净值 1.1872 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -36.12% 3.69% -29.42% 3.35% -6.70% 0.34% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金股票投资比例范围为基金资产的90%－95％，投资于标的指数成分股及其备选股的比例不低于股票投资的80％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为基金合同生效日（2012年9月4日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 宋永安 本基金基金经理 2012年9月4日 - 8 硕士，具有证券从业资格。历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理基金管理公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理公司基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，根据定量和定性的分析采取了审慎的基金操作。本基金为指数增强基金，跟踪指数收益同时通过增强操作来获得超额收益。 2015年三季度A股市场由于杠杆资金的清理产生了一波较大的调整，这是我国A股市场有融资融券以来第一波调整。从市场的运行方式来看，在经济基本面并未发生较大变化的前提下，市场估值过高，在强平的情况下市场发生了踩踏的情形。9月底市场已过危机模式，后续的运行按原有规律进行，短期内不再悲观。 深证100基金通过定量的方法进行风险管理，通过定性和定量的手段进行个股的选择和行业的配置，以期获得超越基准的收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为-36.12%，业绩比较基准收益率为-29.42%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于5,000万元的情况，截至报告期末，基金资产净值已恢复至5,000万元以上。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 48,914,521.97 89.73 其中：股票 48,914,521.97 89.73 2 固定收益投资 1,977,836.00 3.63 其中：债券 1,977,836.00 3.63 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,257,121.47 5.98 7 其他资产 362,696.06 0.67 8 合计 54,512,175.50 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 438,702.80 0.82 C 制造业 25,314,980.00 47.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 239,514.00 0.45 E 建筑业 260,343.70 0.49 F 批发和零售业 1,467,001.00 2.73 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,356,097.95 9.98 J 金融业 6,238,023.24 11.62 K 房地产业 4,868,860.50 9.07 L 租赁和商务服务业 539,769.62 1.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,466,971.02 2.73 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 947,754.36 1.77 S 综合 311,801.37 0.58 合计 47,449,819.56 88.41 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,299.27 0.01 B 采掘业 1,467.51 0.00 C 制造业 823,074.25 1.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 991.00 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,449.50 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 333,108.88 0.62 J 金融业 - - K 房地产业 832.00 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 300,480.00 0.56 S 综合 - - 合计 1,464,702.41 2.73 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 260,000 3,309,800.00 6.17 2 000651 格力电器 104,462 1,690,195.16 3.15 3 000725 京东方Ａ 536,400 1,496,556.00 2.79 4 000001 平安银行 140,176 1,470,446.24 2.74 5 000333 美的集团 46,607 1,175,894.61 2.19 6 002024 苏宁云商 92,800 1,124,736.00 2.10 7 000423 东阿阿胶 25,300 1,054,504.00 1.96 8 002415 海康威视 30,000 977,400.00 1.82 9 300059 东方财富 25,400 913,892.00 1.70 10 300104 乐视网 21,980 898,542.40 1.67 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000729 燕京啤酒 40,000 303,200.00 0.56 2 300336 新文化 12,000 300,480.00 0.56 3 300295 三六五网 4,000 255,480.00 0.48 4 600519 贵州茅台 1,000 190,310.00 0.35 5 002106 莱宝高科 11,300 140,798.00 0.26 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,977,836.00 3.69 其中：政策性金融债 1,977,836.00 3.69 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 1,977,836.00 3.69 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 018001 国开1301 19,600 1,977,836.00 3.69 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 51,680.31 2 应收证券清算款 219,726.31 3 应收股利 - 4 应收利息 85,348.75 5 应收申购款 5,940.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 362,696.06 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002106 莱宝高科 140,798.00 0.26 公告重大事项 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 24,511,400.38 报告期期间基金总申购份额 38,542,295.08 减:报告期期间基金总赎回份额 17,845,968.68 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 45,207,726.78 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份额 8,629,913.88 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 8,629,913.88 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 19.09 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 买入 2015年9月16日 8,629,913.88 10,000,000.00 - 合计 8,629,913.88 10,000,000.00 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理深证100指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理深证100指数增强型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2015年10月27日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |