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| 农银主题轮动混合A(000462) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 434311 | ||||||||
| 基金代码 | 000462 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 农银主题轮动混合 交易代码 000462 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月10日 报告期末基金份额总额 1,472,275,457.28份 投资目标 运用主题投资策略，把握中国经济发展和结构转型过程中各种投资主题的轮动效应，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用“主题投资策略” （Thematic Investment Approach），综合运用定量和定性的分析方法，自上而下，针对经济发展和结构转型的驱动因素进行前瞻性的分析，挖掘市场的长期性和阶段性主题投资机会，结合价值投资理念，精选投资主题下的受益个股，力争获取市场超额收益，实现基金资产的长期稳定增值。 1、大类资产配置策略。本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综合分析，结合对股票、债券、现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究，形成对各类别资产未来表现的预判，在严格控制投资组合风险的前提下，确定和调整基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其他金融工具的配置比例。 2、股票投资策略。本基金的股票投资将运用主题投资策略从主题发掘、主题配置和个股精选三个层面构建投资组合。 3、债券投资策略。本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。 4、权证投资策略。本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分析，以有利于资产增值为原则，加强风险控制，谨慎参与投资。 业绩比较基准 沪深300指数×65%＋中证全债指数×35%。 风险收益特征 本基金为中高风险、中高预期收益的混合型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -23,854,733.76 2.本期利润 -58,015,803.35 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0296 4.期末基金资产净值 1,452,649,866.72 5.期末基金份额净值 0.9867 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.21% 0.81% -18.10% 2.17% 14.89% -1.36% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金合同生效日为2015年4月10日，至2015年9月30日不满一年。 2、本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 3、根据法律法规规定，本基金建仓期为自基金合同生效日起六个月，至本报告期末尚处于建仓期。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈富权 本基金基金经理 2015年4月10日 - 7 金融学硕士。历任香港上海汇丰银行管理培训生、香港上海汇丰银行客户经理，农银汇理基金管理有限公司助理研究员、研究员，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 史向明 本基金基金经理、公司固定收益部总经理 2015年5月26日 - 15 理学硕士，具有基金从业资格。 历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及天治天得利货币市场基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理恒久増利债券型基金基金经 理助理。现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经理。 颜伟鹏 本基金基金经理 2015年5月26日 - 4 工学硕士。历任交银施罗德基金公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金采用传统的“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。首先根据对宏观经济、政策环境、资金供求和市场情绪等因素的深入分析，对未来股票市场和债券市场的走势进行科学预判，并以此为基础对基金组合在股票类资产、债券类资产和现金类资产上的配置比例进行明确。在“自下而上”的层面，本基金将严格执行备选股票库制度，在建立消费相关行业股票库的基础上，综合运用定性和定量的手段，筛选出具有良好基本面和发展前景的个股进行投资。 回顾本基金三季度的操作。对于优质的估值相对较低的股票继续持有，适度参与创业板高行业景气个股的投资。由于对市场的判断较为谨慎乐观，认为机会与风险并存，所以一直保持了较为中性的仓位。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为-3.2%，业绩比较基准收益率为-18.10%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 股市在国庆节后首周实现开门红。上证综指上涨4.27%，中小板指上涨5.22%，创业板指6.43%。主题方面，“十三五”规划相关的体育产业、土地流转相关的政策预期较强；行业方面，计算机、非银金融和有色金属等涨幅居前，市场风格相对均衡。 展望后市，经济下行过程中，稳增长政策有望逐步加码、外围市场相对平稳以及人民币汇率的平稳；构成了市场持续反弹的支撑，大概率市场仍处于反弹的过程中。券商保险有色等周期股以及新能源车、集成电路、中国制造2025、农垦等十三五规划以及五中全会热点主题是后期的主要配置方向。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 668,570,130.48 36.89 其中：股票 668,570,130.48 36.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 119,659,732.00 6.60 其中：债券 119,659,732.00 6.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 202,000,623.00 11.15 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 818,252,972.33 45.15 8 其他资产 3,810,264.12 0.21 9 合计 1,812,293,721.93 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 507,243,819.57 34.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 29,055,912.00 2.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 794,400.00 0.05 I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,480,908.83 2.17 J 金融业 5,690,757.00 0.39 K 房地产业 26,117,665.08 1.80 L 租赁和商务服务业 2,363,375.00 0.16 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 8,786,568.00 0.60 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 57,036,725.00 3.93 S 综合 - - 合计 668,570,130.48 46.02 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000625 长安汽车 3,035,200 44,799,552.00 3.08 2 002425 凯撒股份 2,541,800 35,763,126.00 2.46 3 300145 南方泵业 1,003,000 34,633,590.00 2.38 4 000802 北京文化 1,320,879 30,248,129.10 2.08 5 601633 长城汽车 901,400 29,502,822.00 2.03 6 000651 格力电器 1,800,400 29,130,472.00 2.01 7 000333 美的集团 1,152,200 29,070,006.00 2.00 8 000669 金鸿能源 1,517,280 29,055,912.00 2.00 9 002594 比亚迪 461,200 27,676,612.00 1.91 10 600104 上汽集团 1,614,600 27,125,280.00 1.87 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 103,652,300.00 7.14 其中：政策性金融债 103,652,300.00 7.14 4 企业债券 14,013,900.00 0.96 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 740,254.00 0.05 8 其他 1,253,278.00 0.09 9 合计 119,659,732.00 8.24 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 018001 国开1301 530,000 53,482,300.00 3.68 2 150413 15农发13 300,000 29,988,000.00 2.06 3 140311 14进出11 200,000 20,182,000.00 1.39 4 122420 15奥园债 60,000 6,048,600.00 0.42 5 122448 15龙光02 50,000 4,987,500.00 0.34 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 431,732.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,374,579.44 5 应收申购款 3,952.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,810,264.12 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300145 南方泵业 34,633,590.00 2.38 公告重大事项 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,915,562,547.95 报告期期间基金总申购份额 19,504,112.33 减:报告期期间基金总赎回份额 2,462,791,203.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,472,275,457.28 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2015年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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