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| 建信信用增强债券A(165311) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 434102 | ||||||||
| 基金代码 | 165311 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信信用增强债券型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 建信信用增强债券 场内简称 建信信用 基金主代码 165311 交易代码 165311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月16日 报告期末基金份额总额 418,501,720.08份 投资目标 在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。同时，在固定收益资产所提供的稳健收益基础上，适当参与新股发行申购及增发新股申购，为基金份额持有人增加收益，实现基金资产的长期增值。 业绩比较基准 中国债券总指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于中等风险基金产品。其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 由于主要投资于除国债、中央银行票据以外的信用类金融工具，因此本基金投资蕴含一定的信用风险，预期风险和收益水平高于一般的不涉及股票二级市场投资的债券型基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信信用增强债券A 建信信用增强债券C 下属分级基金的场内简称 建信信用 - 下属分级基金的交易代码 165311 165314 报告期末下属分级基金的份额总额 343,549,663.60份 74,952,056.48份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 建信信用增强债券A 建信信用增强债券C 1．本期已实现收益 4,347,767.05 921,925.76 2．本期利润 8,087,638.46 1,458,302.78 3．加权平均基金份额本期利润 0.0283 0.0241 4．期末基金资产净值 448,925,804.55 97,356,919.62 5．期末基金份额净值 1.307 1.299 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信信用增强债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.27% 0.22% 2.13% 0.08% 0.14% 0.14% 建信信用增强债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.12% 0.22% 2.13% 0.08% -0.01% 0.14% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金于2014年6月16日转为上市开放式基金,基金份额包括A、C两类。原有基金份额全部转换为建信信用增强A类份额，C类份额为新增份额。 2、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李菁 固定收益投资部总经理、本基金的基金经理 2011年6月16日 - 9 硕士。2002年7月进入中国建设银行，从事基金托管业务，任主任科员。2005年9月进入建信基金管理有限责任公司，历任债券研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监、固定收益投资部总监，2007年11月3日至2012年2月17日任建信货币市场基金基金经理，2009年6月2日起任建信收益增强基金基金经理，2011年6月16日起任建信信用增强债券基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度宏观经济仍然呈现疲态，整体呈持续下滑态势，工业增加值增速震荡下行，南华工业品价格指数继续下滑；投资增速持续下滑。其中，房地产投资累计增速从前六月的5.7%下降至前八个月的4.7%，房地产销售的持续改善并未带动投资的转暖，主要是因为库存依然在高位；基建投资方面，虽然预算内财政支出在三季度明显加快，但是由于财政收入增速下降和稳增长资金需求量增加，基建投资增速仍呈现小幅下滑，从前六月的19.2%降至前八个月的18.8%。消费方面相对平稳，受益于物价指数小幅回升，名义消费增速略有回升，实际消费相对平稳。进出口方面，出口继续延续弱势，进口由于内需不振表现更差，贸易差额继续保持较高的衰退式顺差。通货膨胀方面，物价低位回升，主要受猪肉价格在三季度继续回升带动，叠加鲜菜价格受天气影响反季节性回升推动。工业品价格继续受需求疲弱和产能过剩的拖累，PPI降幅扩大，工业品通缩加剧。货币政策整体仍然维持宽松，三季度央行继续降息降准，下调法定存款准备金率50bp，下调存贷款基准利率各25bp。 在此背景下，三季度收益率曲线呈平坦化形变，10年期国债和国开债均下行超过30bp， 但是短期国债收益率出现一定反弹；利差方面，信用利差维持低位，期限利差有所修正但是仍偏高，转债整体受到正股调整影响继续震荡下行。 回顾三季度的基金管理工作，随着规模的增加，基金适度增持了部分长期信用债和金融债，大幅下调了权益的配置比例，组合的久期有所延长。 报告期内基金的业绩表现 本报告期信用增强A净值增长率2.27%，波动率0.22%，信用增强C净值增长率2.12%，波动率0.22%;业绩比较基准收益率2.13%，波动率0.08%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，我们认为经济仍然在低位运行，政策层面上，财政政策将继续发力，宽松的货币政策基调难以改变。对债券市场而言，我们认为风险偏好下降带来的资产重新配置是个中期过程，这个过程和基本面因素均有利于债市，但央行应对汇率政策变化对国内短期货币市场带来的间或冲击以及四季度末物价因素的预期将形成对债券市场尤其是长期债市场较为重要的制约因素。股票市场方面，我们仍然认为在经历杠杆下降后，相对低估值的蓝筹板块和业绩增长确定的真正高成长公司投资机会将显现，投资主题性机会也值得关注。 本基金将在严控风险的前提下，加强组合投资的灵活性，力求为持有人获得较好的绝对收益。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,191,546.45 0.61 其中：股票 4,191,546.45 0.61 2 固定收益投资 630,113,058.60 91.98 其中：债券 630,113,058.60 91.98 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 25,000,000.00 3.65 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 13,723,974.38 2.00 7 其他资产 12,029,073.56 1.76 8 合计 685,057,652.99 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 4,191,546.45 0.77 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,191,546.45 0.77 注：以上行业分类以2015年9月30日的证监会行业分类标准为依据。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 496,041 4,191,546.45 0.77 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 110,168,250.00 20.17 其中：政策性金融债 110,168,250.00 20.17 4 企业债券 425,929,546.00 77.97 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 84,132,000.00 15.40 7 可转债 9,883,262.60 1.81 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 630,113,058.60 115.35 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1480386 14冀渤海债 700,000 73,864,000.00 13.52 2 101474009 14沪世茂MTN002 600,000 63,228,000.00 11.57 3 150210 15国开10 600,000 62,424,000.00 11.43 4 0980104 09甬城投债 450,000 45,814,500.00 8.39 5 122770 11国网01 400,000 44,576,000.00 8.16 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资于国债期货。 投资组合报告附注 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 52,666.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,875,340.67 5 应收申购款 101,066.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,029,073.56 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113008 电气转债 3,743,021.00 0.69 2 110030 格力转债 3,253,750.00 0.60 3 128009 歌尔转债 2,297,305.60 0.42 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信信用增强债券A 建信信用增强债券C 报告期期初基金份额总额 290,098,381.01 62,166,736.16 报告期期间基金总申购份额 84,897,489.99 55,701,435.10 减:报告期期间基金总赎回份额 31,446,207.40 42,916,114.78 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 343,549,663.60 74,952,056.48 注：上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准建信信用增强债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信信用增强债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信信用增强债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2015年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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