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| 基金丰和(184721) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 434029 | ||||||||
| 基金代码 | 184721 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 丰和价值证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 嘉实丰和价值封闭 场内简称 基金丰和 基金主代码 184721 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2002年3月22日 报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份 投资目标 本基金为价值型证券投资基金，主要投资于依照有关区分股票价值、成长特征的指标所界定的价值型股票，通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资方法,在综合宏观经济发展情况、政策取向、证券市场走势等多种因素的基础上，确定基金在股票、国债上的投资比例。坚持价值型投资理念，确立以相对价值判断为核心，兼顾对公司内在价值评估的选股思路；同时，以基本分析为基础，重视数量分析，系统考察上市公司的投资价值，最终确定所投资的股票，并以技术分析辅助个股投资的时机选择。 业绩比较基准 无 风险收益特征 无 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -813,601,639.87 2.本期利润 -1,002,689,835.03 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3342 4.期末基金资产净值 3,351,063,526.34 5.期末基金份额净值 1.1170 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -23.03% 6.36% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：嘉实丰和价值封闭累计份额净值增长率的历史走势对比图 （2002年3月22日至2015年9月30日） 注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（七、（四）投资组合）的有关约定：（1）本基金投资于股票、债券的比重不低于基金资产总值的80%，投资于国债的比重不低于基金资产净值的20%；（2）本基金投资于一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；（4）本基金股票投资组合的平均B/P值高于沪深A股市场的平均B/P值；（5）遵守中国证监会规定的其他比例限制。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴云峰 本基金基金经理 2014年11月26日 - 7年 曾任中国国际金融有限公司资产管理部研究员，泰达宏利基金管理有限公司研究员，2012年2月加入嘉实基金管理有限公司任研究部研究员、基金经理助理。博士，具有基金从业资格，中国国籍。 注：（1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《丰和价值证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%，不存在利益输送行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 3季度前期市场仍然处于股市去杠杆的后半段，指数下跌幅度较大。随后在证金公司救市的影响下市场出现短暂企稳反弹，但是8月份中下旬在人民币快速贬值的影响下，市场再次出现较大幅度的下跌。整体来看，上证综指3季度下跌28.62%，创业板指数下跌27.14%。具体分行业来看，银行、餐饮旅游、医药等防守型板块在3季度跌幅较小，计算机、有色、煤炭等板块跌幅较大。 在报告期内，组合净值出现了较大幅度的下跌，主要是对于8月中下旬的下跌没有做好及时的风险应对。组合在季度初的下跌中，基于对农产品的景气度判断，增加了农业板块的配置获得不错收益；但是基于对经济企稳的判断，增加的有色、煤炭等强周期板块配置在市场下跌中损失较大，对组合拖累较多。目前组合采取中性仓位，保留了部分有色、农业板块的进攻性配置，同时增加了部分估值已经接近合理区间的新兴产业的配置。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.1170元，本报告期基金份额净值增长率为-23.03%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从国际宏观情况来看，美联储加息的节奏在放缓，同时基于当前美联储对美国经济的判断，后续美元加息的幅度也会比较有限，因此短期美元回流的压力在减小。同时欧洲、日本后续还有继续扩大QE的可能性，因此目前的国际宏观环境好于3季度。在国内，中央的稳增长政策在逐步发力，配合政策性银行对固定资产投资项目的资金支持，经济在4季度有望企稳反弹。从债券市场的利率变化来看，目前国内整体流动性仍然较为宽松，央行的货币政策短期也没有收紧的迹象。因此整体4季度的宏观环境有利于股票市场的反弹，后续需要关注的风险点在于：1、美联储加息节奏是否会提前带来的人民币汇率波动；2、新兴产业的3季度业绩风险 基于上述判断，我们认为在稳增长政策以及海外流动性向好的影响下，前期跌幅较大的强周期板块（例如有色、煤炭等）在4季度可能会有较大投资机会。同时十三五规划可能会对部分新兴产业形成刺激，部分估值合理的新兴成长股会有机会。组合在4季度会围绕上述几个投资方向进行积极配置，争取能够获得不错的收益回报。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,195,394,165.29 64.32 其中：股票 2,195,394,165.29 64.32 2 固定收益投资 802,004,000.00 23.50 其中：债券 802,004,000.00 23.50 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 396,714,306.34 11.62 7 其他资产 18,908,688.95 0.55 合计 3,413,021,160.58 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 129,151,315.72 3.85 B 采矿业 458,886,482.14 13.69 C 制造业 1,222,763,170.87 36.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 65,527,919.82 1.96 E 建筑业 - - F 批发和零售业 132,234,802.60 3.95 G 交通运输、仓储和邮政业 54,294,787.00 1.62 H 住宿和餐饮业 703,200.00 0.02 I 信息传输、软件和信息技术服务业 84,019,068.38 2.51 J 金融业 - - K 房地产业 38,970,977.24 1.16 L 租赁和商务服务业 8,842,441.52 0.26 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,195,394,165.29 65.51 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601388 怡球资源 10,921,250 170,699,137.50 5.09 2 600654 中安消 6,255,380 124,294,400.60 3.71 3 002192 *ST融捷 4,482,626 107,941,634.08 3.22 4 600547 山东黄金 5,617,808 97,300,434.56 2.90 5 000911 南宁糖业 6,762,536 86,830,962.24 2.59 6 600988 赤峰黄金 8,205,607 86,322,985.64 2.58 7 600313 农发种业 7,003,445 83,551,098.85 2.49 8 000960 锡业股份 8,053,936 81,989,068.48 2.45 9 600259 广晟有色 2,224,582 75,413,329.80 2.25 10 600598 北大荒 5,090,532 72,896,418.24 2.18 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 145,653,000.00 4.35 2 央行票据 - - 3 金融债券 656,351,000.00 19.59 其中：政策性金融债 656,351,000.00 19.59 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 合计 802,004,000.00 23.93 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 140230 14国开30 1,200,000 120,264,000.00 3.59 2 150206 15国开06 900,000 90,603,000.00 2.70 3 150301 15进出01 900,000 90,324,000.00 2.70 4 150211 15国开11 900,000 90,279,000.00 2.69 5 110248 11国开48 500,000 52,665,000.00 1.57 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,731,286.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,837,634.87 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 339,767.16 8 其他 - 合计 18,908,688.95 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601388 怡球资源 170,699,137.50 5.09 重大事项停牌 2 600654 中安消 124,294,400.60 3.71 重大事项停牌 3 600547 山东黄金 97,300,434.56 2.90 重大事项停牌 4 600988 赤峰黄金 86,322,985.64 2.58 重大事项停牌 5 600259 广晟有色 75,413,329.80 2.25 重大事项停牌 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 12,010,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 12,010,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.40 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 （1） 中国证监会批准丰和价值证券投资基金设立的文件； （2）《丰和价值证券投资基金基金合同》； （3）《丰和价值证券投资基金招募说明书》； （4）《丰和价值证券投资基金基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 报告期内丰和价值证券投资基金公告的各项原稿。 存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2015年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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