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| 汇添富恒生指数分级(QDII)B(150170) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 433858 | ||||||||
| 基金代码 | 150170 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 汇添富恒生指数分级（QDII） 场内简称 添富恒生 交易代码 164705 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月6日 报告期末基金份额总额 1,565,169,849.54份 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数及标的指数所表征的股票市场相似的风险收益特征，在股票基金中属于中等风险、中等收益的产品。本基金为境外证券投资的基金，主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。此外，从投资者具体持有的基金份额来看，在分级运作期内，由于基金收益分配的安排，稳健收益类的恒生A份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额；积极收益类的恒生B份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 添富恒生 恒生A 恒生B 下属分级基金的场内简称 添富恒生 添富恒生A 添富恒生B 下属分级基金的交易代码 164705 150169 150170 报告期末下属分级基金的份额总额 145,675,313.54份 709,747,268.00份 709,747,268.00份 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 The Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd. 中文 香港上海汇丰银行有限公司 注册地址 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦 办公地址 香港九龙深旺道一号, 汇丰中心一座六楼 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -345,143,459.12 2.本期利润 -563,355,690.36 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2116 4.期末基金资产净值 1,410,879,498.91 5.期末基金份额净值 0.901 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -15.64% 1.80% -16.51% 1.73% 0.87% 0.07% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的《基金合同》生效日为2014年3月6日，本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2014年3月6日）起6 个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。截至本报告期末，基金成立未满三年。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赖中立 汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理、汇添富恒生指数分级（QDII）基金、汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富香港优势精选混合基金的基金经理。 2014年3月6日 - 8年 国籍：中国，学历：北京大学中国经济研究中心金融学硕士，相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理，2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级（QDII）基金的基金经理，2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理，2015年5月26日至今任汇添富香港优势混合基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：本基金无境外投资顾问。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，是由于合规控制原因调整导致。经检查和分析未发现异常情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾15年三季度，香港股票市场下跌幅度较大，但相比A股市场仍然较为温和，香港市场整体估值水平较低或许成为在下行市场中的安全垫。在经历了8月中下旬快速杀跌之后，香港市场逐步进入盘整寻底阶段。然而在A股疲软，美联储加息等因素作用下，市场做多热情依然不高，投资者观望情绪浓烈。 报告期内，本基金按照基金合同，按照完全复制法进行恒生指数成份股指数化投资，严控基金跟踪误差，以期为投资者带来与恒生指数一致的收益。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，基金净值上涨-15.64%，业绩比较基准上涨-16.51%，超额收益为0.87%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望15年四季度，香港市场在伴随A股市场大幅下跌之后，需要一个逐渐筑底的过程。市场底部的构建主要来自两方面的力量：估值水平和市场情绪。从估值水平来看，当前恒生指数整体市盈率等财务指标已经处于历史相对低位。而在以机构主导的香港市场，当估值趋于合理时市场会给予理性的反馈。我们认为，若市场继续非理性下行，则股票市场的价值发现作用将很快得以凸显，香港市场价格低廉的优质股票将非常具有吸引力。 从市场情绪来看，近期无论是A股市场还是港股市场，都出现了一定程度上的企稳反弹，这是市场重新聚集人气的必由之路。我们认为在这个估值区间进行分批配置，耐心等待新的上涨周期，将是比较稳健的投资策略。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,108,869,468.07 78.19 其中：普通股 1,108,869,468.07 78.19 优先股 - 0.00 存托凭证 - 0.00 房地产信托凭证 - 0.00 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - 0.00 期货 - - 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 货币市场工具 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 275,282,896.57 19.41 8 其他资产 34,054,667.98 2.40 9 合计 1,418,207,032.62 100.00 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 香港 1,108,869,468.07 78.59 合计 1,108,869,468.07 78.59 注：本基金自2015年4月起参与港股通交易，截至报告期末，通过港股通交易的持仓市值为人民币282,204,154.05元。 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 001 能源 67,797,912.83 4.81 003 工业 26,270,894.11 1.86 004 非必需消费品 28,927,330.77 2.05 005 必需消费品 29,369,813.02 2.08 007 金融 677,359,985.01 48.01 008 信息技术 122,899,577.61 8.71 009 电信服务 98,840,610.48 7.01 010 公共事业 57,403,344.24 4.07 合计 1,108,869,468.07 78.59 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 HSBC Holdings plc 汇丰控股 5 HK 香港证券交易所 香港 2,662,000 125,965,032.09 8.93 2 Tencent Holdings Limited 腾讯 700 HK 香港证券交易所 香港 1,087,500 115,417,172.14 8.18 3 China Mobile Limited 中国移动 941 HK 香港证券交易所 香港 1,188,000 89,516,225.30 6.34 4 AIA Group Limited 友邦保险 1299 HK 香港证券交易所 香港 2,329,200 76,568,817.61 5.43 5 China Construction Bank Corporation 建设银行 939 HK 香港证券交易所 香港 16,271,000 68,780,307.48 4.87 6 Industrial And Commercial Bank Of China Limited 工商银行 1398 HK 香港证券交易所 香港 14,266,000 52,225,152.55 3.70 7 CK Hutchison Holdings Limited 长江实业 1 HK 香港证券交易所 香港 522,348 42,960,595.88 3.04 8 Bank of China Limited 中国银行 3988 HK 香港证券交易所 香港 15,362,000 41,988,913.12 2.98 9 Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd 中国平安 2318 HK 香港证券交易所 香港 1,008,000 31,729,888.00 2.25 10 China Life Insurance Company Limited 中国人寿 2628 HK 香港证券交易所 香港 1,439,000 31,654,701.81 2.24 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 股指期货 HSI151001 213,328,519.00 15.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有基金。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 23,721,409.00 2 应收证券清算款 3,060,253.28 3 应收股利 7,136,389.37 4 应收利息 18,517.68 5 应收申购款 118,098.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 34,054,667.98 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 公司名称（英文） 流通受限部分的公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 添富恒生 恒生A 恒生B 报告期期初基金份额总额 684,966,667.23 2,705,028,347.00 2,705,028,347.00 报告期期间基金总申购份额 16,640,064.59 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 4,546,493,576.28 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 3,990,562,158.00 -1,995,281,079.00 -1,995,281,079.00 报告期期末基金份额总额 145,675,313.54 709,747,268.00 709,747,268.00 注：总申购份额含红利再投份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富恒生指数分级证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富恒生指数分级证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富恒生指数分级证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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