最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国泰国证房地产行业指数分级A(150117) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 433515 | ||||||||
| 基金代码 | 150117 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年十月二十六日 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰国证房地产行业指数分级 场内简称 国泰地产 基金主代码 160218 交易代码 160218 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年2月6日 报告期末基金份额总额 2,316,589,746.41份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 3 特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、债券投资策略 基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：国证房地产行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 4 风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。运作过程中，本基金共有三类基金份额，分别为国泰房地产份额、房地产A份额、房地产B份额。其中国泰房地产份额为普通的股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金；房地产A份额的风险与预期收益较低；房地产B份额采用了杠杆式的结构，风险和预期收益有所放大，将高于普通的股票型基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 房地产A 房地产B 国泰地产 下属分级基金的场内简称 房地产A 房地产B 国泰地产 下属分级基金的交易代码 150117 150118 160218 报告期末下属分级基金的份额总额 852,197,873.00份 852,197,873.00份 612,194,000.41份 下属分级基金的风险收益特征 房地产A份额的风险与预期收益较低 采用了杠杆式的结构，风险和预期收益有所放大，将高于普通的股票型基金 普通的股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2015年7月1日-2015年9月30日) 1.本期已实现收益 22,028,109.05 2.本期利润 -1,067,407,962.78 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3205 4.期末基金资产净值 1,629,793,733.43 5.期末基金份额净值 0.7035 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -29.30% 3.80% -29.22% 3.42% -0.08% 0.38% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年2月6日至2015年9月30日） 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 6 注：(1)本基金的合同生效日为2013年2月6日； (2)本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐皓 本基金的基金经理、国泰中小板300成长ETF联接、新能源汽车指数分级 2014-06-24 - 8年 硕士研究生，FRM，注册黄金投资分析师（国家一级）。曾任职于中国工商银行总行资产托管部。2010年5月加盟国泰基金，任高级风控经理。2011年6月至2014年1月担任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金及国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理助理，2012年3月至2014年1月兼任中小板300成长交易型开放式指数证券 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 7 基金（由国泰中小板300成长ETF转型）、国泰纳斯达克100（QDII-ETF）、国泰纳斯达克100指数(QDII)、国泰国证有色金属行业指数分级的基金经理 投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2014年1月起任国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2014年1月至2015年8月26日任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2014年6月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理，2014年11月起兼任国泰纳斯达克100指数证券投资基金和纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2015年3月起兼任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理，2015年8月27日起任国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金（由国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型）的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 8 期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年三季度初，上证指数继续连续大幅暴跌，杠杆资金相互踩踏，一系列的救市利好政策也没能令指数立即企稳，大量股票连续跌停或停牌，市场情绪悲观到冰点，直到3500点大盘方企稳后并开始技术性反弹。上攻4200点无效后，8月下旬又连续杀跌，直到2850点后于季末震荡于3100点一带。本轮的深幅调整，为系统性杀跌行情，各板块、主题难有幸免。 作为完全跟踪标的指数的被动型基金，本基金避免了不必要的主动操作，减少了交易冲击成本，并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致，但由于三季度的极端行情，基金规模变动幅度较大，股票大面积停牌并进行指数收益法调整，对本季及全年的跟踪误差有较大影响，预计在股票相继复牌后调整完毕。 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 9 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在2015年第三季度的净值增长率为-29.30%，同期业绩比较基准收益率为-29.22%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本轮暴跌后，国家维稳救市，危机及系统性风险解除，杠杆出清后市场更加规范健康，股价将逐渐向企业价值回归，与经济转型关联密切的板块有望重新获得资金青睐。经过了数次深幅的调整，市场信心正在逐渐恢复，相信四季度收关之战，大盘及各板块会有不错的表现。 房地产行业目前仍然是保障中国经济增长速度的重要支柱，加之三、四线城市去库存压力较大，政府对房地产板块的政策呵护料将持续。在宏观经济数据不佳的背景下，央行未来仍将继续采取降准、降息及其他类型的货币宽松举措，政策面整体仍将宽松，房地产行业作为对货币政策敏感的高弹性品种无疑将持续受益。 国证房地产行业指数包含了沪深两市一、二线的50家主要上市公司，能够表征房地产行业的整体表现。建议投资者利用国泰国证房地产行业指数分级基金，积极把握房地产行业阶段性的投资机会。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,535,336,975.29 93.66 其中：股票 1,535,336,975.29 93.66 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 10 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 91,240,029.81 5.57 7 其他资产 12,682,557.81 0.77 8 合计 1,639,259,562.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 1,385,399,057.10 85.00 L 租赁和商务服务业 52,004,206.70 3.19 M 科学研究和技术服务业 - - 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 11 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 97,933,711.49 6.01 合计 1,535,336,975.29 94.20 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 16,530,611 210,434,678.03 12.91 2 600340 华夏幸福 6,506,635 142,495,306.50 8.74 3 000024 招商地产 4,946,045 140,912,822.05 8.65 4 600048 保利地产 13,391,771 107,000,250.29 6.57 5 600383 金地集团 4,723,283 56,348,766.19 3.46 6 000009 中国宝安 5,233,843 55,426,397.37 3.40 7 000979 中弘股份 12,820,899 49,360,461.15 3.03 8 600177 雅戈尔 3,896,988 47,465,313.84 2.91 9 600415 小商品城 5,466,071 41,214,175.34 2.53 10 000540 中天城投 5,305,043 38,939,015.62 2.39 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 12 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 13 外的情况。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,552,663.74 2 应收证券清算款 11,018,784.81 3 应收股利 - 4 应收利息 20,752.58 5 应收申购款 90,356.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,682,557.81 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000540 中天城投 38,939,015.62 2.39 重大事项 2 000979 中弘股份 49,360,461.15 3.03 重大事项 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 房地产A 房地产B 国泰地产 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 14 报告期期初基金份额总额 1,960,009,403.00 1,960,009,403.00 1,059,741,090.62 报告期基金总申购份额 - - 191,564,908.19 减：报告期基金总赎回份额 - - 2,854,735,058.40 报告期基金拆分变动份额 -1,107,811,530.00 -1,107,811,530.00 2,215,623,060.00 报告期期末基金份额总额 852,197,873.00 852,197,873.00 612,194,000.41 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金交易本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金合同 2、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金托管协议 3、关于核准国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金募集的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 15 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一五年十月二十六日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |