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| 华泰柏瑞稳本增利债券B(460003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 43348 | ||||||||
| 基金代码 | 460003 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金2008年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：二○○八年八月二十八日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008 年8 月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 报告期为2008 年1 月1 日起至2008 年6 月30 日止，本报告财务资料未经审计。目录 一、基金简介..........................................................................................4 （一）基金基本资料....................................................................................4 （二）基金产品说明....................................................................................4 （三）基金管理人......................................................................................4 （四）基金托管人......................................................................................4 （五）信息披露........................................................................................5 （六）其他有关资料....................................................................................5 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况..........................................................5 （一）主要会计数据和财务指标..........................................................................5 （二）基金净值表现....................................................................................5 三、管理人报告........................................................................................7 （一）基金管理人及基金经理情况........................................................................7 （二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明............................................................7 （三）报告期内的公平交易情况说明......................................................................8 （四）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释......................................................8 （五）对宏观经济、证券市场及行业走势的展望............................................................8 四、托管人报告........................................................................................9 五、财务会计报告......................................................................................9 （一）基金会计报表....................................................................................9 （二）基金财务会计报表附注...........................................................................11 六、投资组合报告.....................................................................................22 （一）报告期末基金资产组合情况.......................................................................22 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合...............................................................22 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细.........................................23 （四）报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................24 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合...............................................................25 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细.......................................25 （七）报告期内基金投资权证的情况.....................................................................25 （八）报告期末基金投资资产支持证券明细...............................................................26 （九）投资组合报告附注...............................................................................26 七、基金份额持有人户数、持有人结构...................................................................26 （一）报告期末基金份额持有人户数.....................................................................26 （二）报告期末基金份额持有人结构.....................................................................26 （三）报告期末基金管理公司的基金从业人员持有本基金的情况.............................................27 八、开放式基金份额变动情况...........................................................................27 九、重大事项揭示.....................................................................................27 十、备查文件.........................................................................................29 一、基金简介 （一）基金基本资料 1、基金名称： 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 2、基金简称： 友邦增利 3、交易代码： 519519（A 类）460003（B 类） 4、基金运作方式： 契约型开放式 5、基金合同生效日： 2006 年4 月13 日，并于2007 年12 月3 日进行转型 6、报告期末基金份额总额： A 类：1,231,227,326.96 份B 类：529,853,950.47 份 7、基金合同存续期： 无 8、基金份额上市的交易所： 无 9、上市日期： 无 （二）基金产品说明 1、投资目标： 在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各类资产定价不准确产生的投资机会，实现基金资产的持续稳定增值。 2、投资策略： 本基金将以固定收益类资产投资为基础，以其投资收益为保障，参照固定比例组合保险机制（CPPI）对风险类资产上限进行动态调整，以有效保障投资组合本金的安全。 3、业绩比较基准： 中信全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20% 4、风险收益特征： 属于主动管理的债券型基金，较低风险较低收益。 （三）基金管理人 1、名称： 友邦华泰基金管理有限公司 2、注册地址： 上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦40 楼 3、办公地址： 上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦40 楼 4、邮政编码： 200121 5、国际互联网址： http://www.aig-huatai.com 6、法定代表人： 齐亮 7、信息披露负责人： 陈晖 8、联系电话： 021-3860 1777 9、传真： 021-5047 8668 10、电子邮箱： customer@aig-huatai.com （四）基金托管人 1、名称： 招商银行股份有限公司 2、注册地址： 深圳深南大道7088 号招商银行大厦 3、办公地址： 深圳深南大道7088 号招商银行大厦 4、邮政编码： 518040 5、国际互联网址： http://www.cmbchina.com 6、法定代表人： 秦晓 7、信息披露负责人： 姜然 8、联系电话： 0755-8319 5226 9、传真： 0755-8319 5201 10、电子邮箱： jiangran@cmbchina.com （五）信息披露 1、信息披露报纸名称： 《上海证券报》 2、登载半年度报告正文的管理人互联网网址： http://www.aig-huatai.com 3、半年度报告置备地点： 上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦40 楼 （六）其他有关资料 1、A 类基金注册登记机构 名称： 中国证券登记结算有限责任公司 办公地址： 北京西城区金融大街27 号投资广场22-23 层 2、B 类基金注册登记机构 名称： 友邦华泰基金管理有限公司 办公地址： 上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦40 楼 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（一）主要会计数据和财务指标 A 类 B 类 1 本期利润 13,496,936.57 7,919,405.25 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 15,261,326.03 6,958,367.63 3 加权平均基金份额本期利润 0.0155 0.0157 4 期末可供分配利润 19,497,303.91 7,659,579.28 5 期末可供分配份额利润 0.0158 0.0145 6 期末基金资产净值 1,254,393,405.59 539,096,933.66 7 期末基金份额净值 1.0188 1.0174 8 加权平均净值利润率 1.52% 1.55% 9 本期份额净值增长率 1.72% 1.58% 10 份额累计净值增长率 5.27% 5.13% （二）基金净值表现1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ A 类 过去一个月 -0.33% 0.07% -0.22% 0.04% -0.11% 0.03% 过去三个月 0.59% 0.07% 0.21% 0.04% 0.38% 0.03% 过去六个月 1.72% 0.08% 2.06% 0.05% -0.34% 0.03% 过去一年 3.41% 0.07% 2.50% 0.08% 0.91% -0.01% 自基金合同生效日起至今 5.27% 0.05% 3.07% 0.13% 2.20% -0.08% B 类 过去一个月 -0.36% 0.07% -0.22% 0.04% -0.14% 0.03% 过去三个月 0.51% 0.07% 0.21% 0.04% 0.30% 0.03% 过去六个月 1.58% 0.08% 2.06% 0.05% -0.48% 0.03% 过去一年 3.27% 0.07% 2.50% 0.08% 0.77% -0.01% 自基金合同生效日起至今 5.13% 0.05% 3.07% 0.13% 2.06% -0.08% 2、基金合同生效以来基金份额净值变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 友邦增利A 类基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 友邦增利A类基金与业绩基准比较图2006/04/13-2008/06/30 增长6.00%率5.50% 5.00% 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% -0.50% 06-4-1206-5-2906-7-1506-8-3106-10-1706-12-307-1-19 07-3-707-4-2307-6-907-7-2607-9-11 07-10-2807-12-1408-1-3008-3-1708-5-308-6-19 友邦增利A类业绩基准 友邦增利B 类基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 友邦增利B类基金与业绩基准比较图2006/04/13-2008/06/30 增长6.00% 率5.50% 5.00% 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% -0.50% 06-4-1206-5-2906-7-1506-8-3106-10-1706-12-307-1-19 07-3-707-4-2307-6-907-7-2607-9-1107-10-2807-12-1408-1-3008-3-1708-5-308-6-19 友邦增利B类业绩基准 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3 个月内为建仓期，截至报告日本 基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条（二）投资范围、（七）投资组合中规定的各 项比例，投资于债券的比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金净资产的5%。 三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司。友邦华泰基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004 年11 月18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为2 亿元人民币。目前的股东构成为AIG Global Investment Corp. 、华泰证券股份有限公司和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资额分别为49%、49% 和2%。目前公司旗下管理友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金和友邦华泰积极成长混合型证券投资基金，截至2008 年6 月30 日，公司管理规模为195.59 亿元。 2、基金经理或基金经理小组成员情况 沈涛先生，经济学博士。16 年证券投资从业经历。2005 年9 月至2007 年11 月年任易方达基金管理有限公司月月收益中短期债券投资基金基金经理。2007 年11 月加入友邦华泰基金管理有限公司，2008 年3 月起任友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金基金经理。 （二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 （三）报告期内的公平交易情况说明 公司严格按照公司公平交易的相关制度进行公平交易，报告期内未发现违反公平交易的投资行为。 本基金为公司旗下目前管理的唯一一只债券型证券投资基金，未有与其投资风格相似的其他投资组合。 本报告期内，本基金未发生异常交易行为。 （四）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 1、行情回顾及运作分析 债市在二季度未能继续一季度的上涨势头，由于对通胀的悲观预期以及商业银行债券投资资金减少的紧张，市场整体收益率呈现震荡上行趋势。在六月下旬提升油价后，市场进一步担心进一步的物价涨幅，从而也推动了市场收益率的进一步上升。目前的长期端国债、金融债的收益率水平都已经超过了07 年的最高水平。基金在二季度适当地降低了债券组合的久期，并且也降低了企业债的持有比例，提高了债券投资的效率。 随着油价和粮价持续上升而出现的广泛的对经济前景的忧虑，股市的走势也反映了投资者的愈加悲观的预期。受到市道低迷的影响，基金申购新股的收益大幅下降，对基金上半年的收益构成一定的负面影响。 2、本基金业绩表现 本报告期，本基金A 类和B 类基金份额净值分别为1.0188 元和1.0174 元，分别上涨1.72%和1.58%，同期本基金的业绩比较基准上涨2.06%。 （五）对宏观经济、证券市场及行业走势的展望 展望下一阶段，对通胀走势的判断仍然是关注的主要方面。尽管由于去年同比的高基数，下半年通胀的进一步下调的可能性极大，但是今年以来主要生产资料价格一路走高，油价的上升更促动了新的涨价因素的抬头，这大大增加了通胀的不确定性。 另一方面，债市的资金面将体现相对均衡的供求关系。尽管商业银行投资债券的资金供给会有所波动，但外汇占款的持续增长依然是重要的基本前提。由于对通胀及加息的的忧虑，长期端品种的波动应较大，收益率曲线应不会象上半年那样平坦。 基金将坚持稳本的原则，在下一阶段适当缩短组合的久期，以中短期限的品种为主要投资对象。 股市方面，由于经济景气处于下降过程中，企业利润增速下降明显，宏观调控仍然没有放松的迹象，所以整体上仍看不到大的反转迹象。但由于估值水平已经较前段时间有明显下降，在结构性的调整中，不少行业应该有阶段性表现。基金将在维持谨慎对待二级市场主动投资的同时，坚持参加新股申购的策略。 四、托管人报告 托管人声明：在报告期内，基金托管人不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算，基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告，投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。 招商银行股份有限公司2008 年8 月25 日 五、财务会计报告 （一）基金会计报表 1、资产负债表 (单位：元) 资产 附注 2008年6月30日 2007年12月31日 资产： 银行存款 4（1） 272,269,485.73 19,909,470.77 结算备付金 4（2） 2,760,000.00 － 存出保证金 4（3） 250,000.00 250,000.00 交易性金融资产 4（4） 1,219,546,480.23 108,974,890.19 其中：股票投资 19,896,622.44 － 债券投资 1,185,209,191.00 90,412,271.80 资产支持证券投资 14,440,666.79 18,562,618.39 衍生金融资产 4（5） － 454,321.34 买入返售金融资产 196,000,414.00 － 应收证券清算款 157,573,689.53 － 应收利息 4（6） 15,281,550.29 2,547,001.31 应收股利 － － 应收申购款 80,175,590.40 － 其他资产 4,464,391.10 － 资产总计 1,948,321,601.28 132,135,683.61 负债和所有者权益 2008年6月30日 2007年12月31日 负债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 144,699,638.25 － 应付证券清算款 － － 应付赎回款 8,183,229.99 61,354.15 应付管理人报酬 967,807.35 76,326.42 应付托管费 276,516.39 21,962.32 应付销售服务费 119,962.49 1,805.46 应付交易费用 4（7） 99,442.91 1,822.16 应付税费 85,200.00 85,200.00 应付利息 46,083.84 － 应付利润 － － 其他负债 4（8） 353,380.81 296,970.30 负债合计 154,831,262.03 545,440.81 所有者权益： 实收基金 4（9） 1,761,081,277.43 129,313,489.43 未分配利润 32,409,061.82 2,276,753.37 所有者权益合计 1,793,490,339.25 131,590,242.80 负债及持有人权益总计 1,948,321,601.28 132,135,683.61 2、利润表 (单位：元) 项目 附注 2008年上半年 2007年上半年 一、收入 32,326,681.17 3,140,277.03 1．利息收入 19,737,817.47 3,016,940.89 其中：存款利息收入 1,662,892.12 120,552.03 债券利息收入 16,714,688.16 2,896,388.86 资产支持证券利息收入 401,660.58 － 买入返售金融资产收入 958,576.61 － 2．投资收益 12,077,352.69 123,336.14 其中：股票投资收益 4（10） 5,667,208.10 － 债券投资收益 4（11） 6,256,377.41 123,336.14 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 4（12） 10,881.45 － 股利收益 142,885.73 － 3．公允价值变动收益 4（13） -803,351.84 － 4．其他收入 4（14） 1,314,862.85 － 二、费用 10,910,339.35 1,049,661.10 1．管理人报酬 4,821,720.66 477,034.22 2．托管费 1,377,634.44 159,011.37 3．销售服务费 732,339.56 265,018.95 4．交易费用 4（15） 294,190.73 3,000.00 5．利息支出 3,586,807.99 34,737.26 其中：卖出回购金融资产支出 3,586,807.99 34,737.26 6．其他费用 4（16） 97,645.97 110,859.30 三、本期利润 21,416,341.82 2,090,615.93 3、所有者权益（基金净值）变动表 (单位：元) 项目 附注 2008年上半年 实收基金 未分配利润 所有者权益 一、期初所有者权益（基金净值） 129,313,489.43 2,276,753.37 131,590,242.80 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） － 21,416,341.82 21,416,341.82 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 1,631,767,788.00 10,780,849.09 1,642,548,637.09 其中：１.基金申购款 2,286,609,258.14 22,231,779.44 2,308,841,037.58 ２. 基金赎回款 -654,841,470.14 -11,450,930.35 -666,292,400.49 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 4（17） － -2,064,882.46 -2,064,882.46 五、期末所有者权益（基金净值） 1,761,081,277.43 32,409,061.82 1,793,490,339.25 项目 附注 2007 年上半年 实收基金 未分配利润 所有者权益 一、期初所有者权益（基金净值） 274,467,243.41 1,132,639.51 275,599,882.92 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） － 2,090,615.93 2,090,615.93 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -106,247,633.38 -513,917.66 -106,761,551.04 其中：１.基金申购款 81,569,496.78 388,803.54 81,958,300.32 ２. 基金赎回款 -187,817,130.16 -902,721.20 -188,719,851.36 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 － -2,045,418.85 -2,045,418.85 五、期末所有者权益（基金净值） 168,219,610.03 663,918.93 168,883,528.96 （二）基金财务会计报表附注1、半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。2、重大会计差错的内容和更正金额 本报告期无重大会计差错。3、本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易 （1）关联方关系发生变化的情况本报告期内，关联方关系未发生变化。 关联方与基金进行的关联交易均在正常业务中按照一般商业条款而订立的。 2 （2）关联方交易1）通过关联方交易单元进行的交易 关联方名称 关联方关系 友邦华泰基金管理有限公司 基金管理人、B类基金份额注册登记人、基金直销机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 AIG Global Investment Corp. (AIGGIC) 基金管理人的发起股东 华泰证券股份有限公司 基金管理人的发起股东、基金代销机构 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 关联方及关联方交易 2008年上半年 2007年上半年 金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%) 1、股票交易 华泰证券股份有限公司 111,193,024.55 100 － － 2、债券交易 华泰证券股份有限公司 639,363,413.07 100 33,756,102.98 100 3、债券回购交易 华泰证券股份有限公司 1,729,100,000.00 100 － － 4、权证交易 华泰证券股份有限公司 35,747,785.36 100 － － 4、佣金 华泰证券股份有限公司 94,263.63 100 506.39 100 上述佣金在基金转型之前按债券和回购交易量的十万分之一点五计算，以扣除由交易所或中国证券登记结算有限责任公司收取的费用，以及由券商承担的债券和回购交易的证券结算风险基金后的净额列示，转型之后按股票交易量的千分之一计算，以扣除证管费、经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 本基金未租用其他券商专用交易单元。 2）关联方报酬 ①管理人报酬转型前，本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的0.45% 的年费率计提。转型后，本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的0.70% 的年费率计提，计算方法如下：H = E × 0.70% ÷ 当年天数H 为每日应支付的管理人报酬E 为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 ②托管人报酬转型前，本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.15% 的年费率计提。转型后，本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.20% 的年费率计提，计算方法如下：H = E × 0.20% ÷ 当年天数H 为每日应支付的托管费E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 ③ 销售服务费转型前，本基金应支付销售机构的销售服务费，按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 转型后，本基金A 类基金份额不再计提销售服务费，B 类基金份额应支付销售机构的销售服务费，按前一日基金资产净值的0.30%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.30% ÷ 当年天数 H 为每日B 类基金份额应支付的销售服务费 E 为前一日的B 类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。 基金需支付给关联方销售机构的销售服务费如下： 关联方 2008年上半年 2007年上半年 友邦华泰基金管理有限公司 5,624.55 125,521.31 招商银行股份有限公司 49,825.28 123,121.65 华泰证券股份有限公司 181,795.78 6,438.57 合计 237,245.61 255,081.53 3）与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 关联方及关联方交易 2008年上半年 2007年上半年 金额(元) 金额(元) 一、银行间债券交易 招商银行股份有限公司 30,195,416.07 － 二、银行间回购交易 招商银行股份有限公司 645,600,000.00 － 三、银行间回购利息收入 招商银行股份有限公司 － － 四、银行间回购利息支出 4）与关联方进行交易所大宗交易的债券交易 关联方及关联方交易 2008年上半年 2007年上半年 金额(元) 金额(元) 友邦华泰基金管理有限公司 － 10,260,000.00 5）关联方投资本基金的情况 ①基金管理公司投资本基金的情况 基金管理公司名称 持有基金份额(份) 占基金总份额比例(%) 期末 期初 期末 期初 友邦华泰基金管理有限公司 39,849,573.89 － 2.26 － 注：1、基金管理公司投资的本基金份额均为B 类份额。 2、基金管理公司于2008 年1 月28 日通过华泰证券股份有限公司申购友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金B 类(基金代码460003）3000 万元，无申购费。 3、基金管理公司于2008 年1 月9 日通过华泰证券股份有限公司申购友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金B 类(基金代码460003）1000 万元，无申购费。 ②基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况 关联方名称 持有基金份额(份) 占基金总份额比例(%) 期末 期初 期末 期初 AIG Global Investment Corp. (AIGGIC) 102,513,013.01 100,903,071.70 5.82 78.03 注：AIG Global Investment Corp. (AIGGIC) 投资的本基金份额均为A 类份额。6）由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 关联方名称 保管的银行存款(元) 当期利息收入(元) 期末 期初 2008年上半年 2007年上半年 招商银行股份有限公司 272,269,485.73 19,909,470.77 1,642,543.67 118,073.40 本报告期，基金托管人招商银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。 4、会计报表重要项目的说明（单位：元） 1 （1）银行存款 （2）结算备付金 （3）存出保证金 2 （4）交易性金融资产 3 （5）衍生金融资产本报告期末，本基金未持有衍生金融资产。 4 （6）应收利息 5 （7）应付交易费用 6 （8）其他负债 7 （9）实收基金 项 目 2008年6月30日 银行活期存款 272,269,485.73 银行定期存款 － 合 计 272,269,485.73 项 目 2008年6月30日 深圳结算保证金 250,000.00 合 计 250,000.00 项目 2008年6月30日 成本 公允价值 估值增值 股票投资 18,288,805.96 19,896,622.44 1,607,816.48 债券投资 交易所市场 190,154,891.02 188,781,191.00 -1,373,700.02 银行间市场 996,773,875.16 996,428,000.00 -345,875.16 合计 1,186,928,766.18 1,185,209,191.00 -1,719,575.18 资产支持证券投资 14,440,666.79 14,440,666.79 － 合计 1,219,658,238.93 1,219,546,480.23 -111,758.70 项 目 2008年6月30日 应收债券利息 14,800,695.10 应收资产支持证券利息 68,660.23 应收银行存款利息 86,782.91 应收申购款利息 2,200.00 应收结算备付金利息 1,242.00 应收买入返售金融资产 利息 321,970.05 合 计 15,281,550.29 项 目 2008年6月30日 应付银行间交易费用 12,819.11 应付券商佣金 86,623.80 合 计 99,442.91 项 目 2008年6月30日 应付券商垫付保证金 250,000.00 预提费用 76,889.06 应付赎回费 26,491.75 合 计 353,380.81 A 类基金： 项目 基金份额 基金面值 2007年12月31日 129,313,489.43 129,313,489.43 2008年1月1日至2008年6月30日申购 1,499,586,767.25 1,499,586,767.25 2008年1月1日至2008年6月30日赎回 -397,672,929.72 -397,672,929.72 2008年6月30日 1,231,227,326.96 1,231,227,326.96 B 类基金： 项目 基金份额 基金面值 2007年12月31日 － － 2008年1月1日至2008年6月30日申购 787,022,490.89 787,022,490.89 2008年1月1日至2008年6月30日赎回 -257,168,540.42 -257,168,540.42 2008年6月30日 529,853,950.47 529,853,950.47 1 （10）股票投资收益 2 （11）债券投资收益 3 （12）衍生工具收益 （13）公允价值变动收益 （14）其他收入 4 (a) 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的40%归入基金资产。 5 (b) 本基金的转换费率中赎回费总额的40%归入转出基金的基金资产。 6 （15）交易费用 7 （16）其他费用 8 （17）收益分配 项目 2008年上半年 卖出股票成交总额 70,647,640.84 减：卖出股票成本总额 64,980,432.74 股票投资收益 5,667,208.10 项目 2008年上半年 卖出及到期兑付债券成交总额 1,198,950,446.51 减：卖出及到期兑付债券利息总额 16,659,450.49 减：卖出及到期兑付债券成本总额 1,176,034,618.61 债券投资收益 6,256,377.41 项目 2008年上半年 卖出权证成交总额 35,747,785.36 减：卖出权证成本总额 35,736,903.91 衍生工具收益 10,881.45 项目 2008年上半年 交易性金融资产 -782,999.85 --股票投资 1,607,816.48 --债券投资 -2,390,816.33 --资产支持证券投资 － 衍生工具 -20,351.99 --权证投资 -20,351.99 交易性金融负债 － 合 计 -803,351.84 项 目 2008年上半年 赎回基金补偿收入(a) 1,291,326.88 转换基金补偿收入(b) 23,535.97 合 计 1,314,862.85 项 目 2008年上半年 银行间交易费用 11,275.00 交易所交易费用 282,915.73 合 计 294,190.73 项 目 2008年上半年 信息披露费 49,726.04 审计费用 24,863.02 其他费用 23,056.91 合 计 97,645.97 登记日 分红率 现金形式发放 再投资形式发放 发放红利合计 第一次中期分红 2008/01/08 每10 份基金份额0.16 元 406,693.71 1,658,188.75 2,064,882.46 合计 406,693.71 1,658,188.75 2,064,882.46 5、报告期末流通转让受到限制的基金资产的说明 1 （1）流通受限制不能自由转让的股票 2 (a) 因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限股票 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12 个月内不得转让。 本基金截至2008 年6 月30 日止投资的流通受限制的股票情况如下： 股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通日期 流通受限类型 申购价格 期末估值单价 数量 期末成本总额 期末估值总额 002223 鱼跃医疗 2008/04/10 2008/07/18 新股网下申购 9.48 20.00 19,071 180,793.08 381,420.00 002224 三力士 2008/04/17 2008/07/25 新股网下申购 9.38 13.77 18,444 173,004.72 253,973.88 002226 江南化工 2008/04/24 2008/08/06 新股网下申购 12.60 14.45 14,727 185,560.20 212,805.15 002230 科大讯飞 2008/04/29 2008/08/12 新股网下申购 12.66 30.09 17,585 222,626.10 529,132.65 002233 塔牌集团 2008/05/08 2008/08/18 新股网下申购 10.03 9.70 81,297 815,408.91 788,580.90 002236 大华股份 2008/05/12 2008/08/20 新股网下申购 24.24 36.00 12,573 304,769.52 452,628.00 002237 恒邦股份 2008/05/12 2008/08/20 新股网下申购 25.98 40.97 21,890 568,702.20 896,833.30 002238 天威视讯 2008/05/14 2008/08/26 新股网下申购 6.98 12.25 39,463 275,451.74 483,421.75 002239 金飞达 2008/05/14 2008/08/22 新股网下申购 9.33 8.98 26,180 244,259.40 235,096.40 002240 威华股份 2008/05/15 2008/08/25 新股网下申购 15.70 12.19 79,719 1,251,588.30 971,774.61 002241 歌尔声学 2008/05/16 2008/08/22 新股网下申购 18.78 26.84 24,635 462,645.30 661,203.40 002242 九阳股份 2008/05/20 2008/08/28 新股网下申购 22.54 40.44 47,488 1,070,379.52 1,920,414.72 002243 通产丽星 2008/05/20 2008/08/28 新股网下申购 7.78 8.02 39,414 306,640.92 316,100.28 002244 滨江集团 2008/05/21 2008/08/29 新股网下申购 20.31 15.68 129,717 2,634,552.27 2,033,962.56 002245 澳洋顺昌 2008/05/28 2008/09/05 新股网下申购 16.38 16.02 10,566 173,071.08 169,267.32 002247 帝龙新材 2008/05/30 2008/09/12 新股网下申购 16.05 14.65 13,026 209,067.30 190,830.90 002249 大洋电机 2008/06/10 2008/09/19 新股网下申购 25.60 24.21 29,830 763,648.00 722,184.30 002250 联化科技 2008/06/10 2008/09/19 新股网下申购 10.52 12.80 26,001 273,530.52 332,812.80 002251 步步高 2008/06/11 2008/09/19 新股网下申购 26.08 48.55 22,142 577,463.36 1,074,994.10 002254 烟台氨纶 2008/06/18 2008/09/25 新股网下申购 18.59 27.41 36,308 674,965.72 995,202.28 002255 海陆重工 2008/06/18 2008/09/25 新股网下申购 10.46 19.64 19,865 207,787.90 390,148.60 002256 彩虹精化 2008/06/18 2008/09/25 新股网下申购 12.56 13.33 36,032 452,561.92 480,306.56 002257 立立电子 2008/06/30 新股网下申购 21.81 21.81 43,974 959,072.94 959,072.94 002258 利尔化学 2008/06/30 2008/10/08 新股网下申购 16.06 16.06 51,434 826,030.04 826,030.04 合计 13,813,580.96 16,278,197.44 (b) 期末持有的暂时停牌股票 无。 （2）流通受限制不能自由转让的债券无。 （3）流通受限制不能自由转让的权证无。 （4）期末债券正回购交易中作为质押的债券 截至2008 年6 月30 日，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额144,699,638.25 元，于2008 年7 月3 日到期。该类交易要求本基金在回购期内在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6、报告期内基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价 无。 7、期末基金在买断式回购交易中收到的、在对手方没有违约时就可以出售或再用于质押的债券的信息 无。 8、有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金由友邦华泰中短期债券投资基金转型而来。转型后基金合同自2007 年12 月3 日生效。 9、金融工具的风险及其分析 (a) 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险。本基金管理人在报告期重点加强了风险管理体系的建设，一方面通过制定风险政策和程序来识别和分析这些风险，另一方面设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立的风险管理体系由"组织、制度、流程和报告"等四个方面构成。组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长和风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 (b) 市场风险 市场风险是指市场因素（如股票价格、利率、汇率、商品价格等）变化造成的投资组合价值波动。本基金管理人把市场风险分成股票风险、债券风险和衍生证券风险等几类分别进行管理。根据基金合同，本基金投资组合中固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，股票等权益类工具的投资比例不超过基金资产的20%，现金及到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。2008 年6 月30 日，本基金在上述资产类上的实际投资列示如下： 2008 年6 月30 日 2007 年12 月31 日 公允价值 占基金资产净值的比例 公允价值 占基金资产净值的比例 交易性金融资产 1,219,546,480.23 68.00% 108,974,890.19 82.81% -股票投资 19,896,622.44 1.11% － － -债券投资 1,185,209,191.00 66.08% 90,412,271.80 68.71% -资产支持证券投资 14,440,666.79 0.81% 18,562,618.39 14.11% 买入返售金融资产 196,000,414.00 10.93% － － 衍生金融资产 － － 454,321.34 0.35% 合计 1,415,546,894.23 78.93% 109,429,211.53 83.16% (i) 股票风险 股票风险是指基金所持股票投资的价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场因素变动而发生波动的风险。股票风险可以从绝对风险和相对风险两个角度进行度量，绝对风险是组合资产发生绝对金额损失的可能性，用在险价值（VAR ）表示。本基金的股票投资策略以绝对收益为目标，不设股票业绩基准，因此不考虑相对风险。 于2008 年6 月30 日，本基金股票组合在99%置信区间的月度VAR 是213.4 万元(2007 年12 月31 日：0 元)，即本基金在未来一个月里，资产损失额在213.4 万元以上的概率只有1%。这里VAR 的算法采取的是正态法，使用了250 天的历史数据。 本基金管理人每月对本基金股票资产的风险暴露进行分析和监控，并报告给风险控制委员会和基金经理，使之通过组合分散化的方法来降低市场价格风险。 (ii) 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人定期通过利率期限结构模型对债券组合进行压力测试和情景分析，监控基金面临的利率敏感性缺口。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 2008 年6 月30 日 1 年以内 1 年至5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 272,269,485 - 272,269,485.73 结算备付金 2,760,000 - 2,760,000.00 存出保证金 - - 250,000.00 250,000.00 交易性金融资产 367,377,642 678,736,454.20 153,535,76 19,896,62 1,219,546,480.23 买入返售金融资产 196,000,414 - - - 196,000,414.00 应收利息 - - - 15,281,55 15,281,550.29 应收申购款 - - - 80,175,59 80,175,590.40 应收证券清算款 - - - 157,573,68 157,573,689.53 其他应收款 - - - 4,464,39 4,464,391.10 资产总计 838,407,542 678,736,454.20 153,535,76 277,641,84 1,948,321,601.28 负债 卖出回购金融资产 144,699,638 - - - 144,699,638.25 应付赎回款 - - - 8,183,229.99 8,183,229.99 应付管理人报酬 - - - 967,80 967,807.35 应付托管费 - - - 276,51 276,516.39 应付销售服务费 - - - 119,96 119,962.49 应付交易费用 - - - 99,442.91 99,442.91 应付利息 - - - 46,083.84 46,083.84 应交税费 - - - 85,200 85,200 其他负债 - - - 353,380.81 353,380.81 负债总计 144,699,638.25 - - 10,131,62 154,831,262.03 利率敏感度缺口 693,707,904.07 678,736,454.20 153,535,761.00 267,510,219.98 1,793,490,339.25 2007 年12 月31 日 1 年以内 1 年至5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 19,909,470 - - - 19,909,470 存出保证金 - - - 250,000.00 250,000 交易性金融资产 97,553,642 10,423,945.60 997,302 - 108,974,890 衍生金融资产 - - - 454,321.34 454,321 应收利息 - - - 2,547,001.31 2,547,001 资产总计 117,463,113 10,423,945.60 997,302 3,251,322.65 132,135,683 负债 应付赎回款 - - - 61,354.15 61,354 应付管理人报酬 - - - 76,326.42 76,326 应付托管费 - - - 21,962.32 21,962 应付销售服务费 - - - 1,805.46 1,805 应付交易费用 - - - 1,822.16 1,822 应交税费 - - - 85,200.00 85,200 其他负债 - - - 296,970.30 296,970 负债总计 - - - 545,440.81 545,440 利率敏感度缺口 117,463,113 10,423,945.60 997,302 2,705,881.84 131,590,242 本基金所持有债券于2008 年6 月30 日的平均久期是2.4068(2007 年12 月31 日：0.6724)，在忽略凸性的作用下，若市场利率下降25 个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约721.8 万元(2007 年12 月31 日： 18.32 万元)；反之，若市场利率上升25 个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约721.8 万元(2007 年12 月31 日：18.32 万元)。 (iii) 衍生证券风险 本基金在报告期末持有的衍生证券占基金资产净值低于0.5%，其风险对基金净值无重大影响。 (iv) 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 (c) 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易时均按照公司的交易对手管理办法进行，以控制相应的信用风险。 (d) 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注5 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的国债资产的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内或不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人还通过流动性风险管理模型，来对基金的流动性进行持续的监测和分析，确保基金资产具有良好的流动性。该模型假设基金净值按照最大的下跌速率减少，基金管理人必须通过合理安排流动性资产的结构，来满足基金的流动性需求。截止本报告期末，基金的各项流动性指标均在模型的监控范围内，流动性风险较小。 10、首次执行企业会计准则 首次执行企业会计准则的追溯调整未对2007 年6 月30 日的所有者权益，以及2007 年上半年的净损益产生影响。 六、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 序号 资产组合 金额（元） 占基金资产总值比例（%） 1 股票投资 19,896,622.44 1.02 2 债券投资 1,185,209,191.00 60.83 3 权证投资 － － 4 资产支持证券 14,440,666.79 0.74 5 银行存款和清算备付金合计 275,029,485.73 14.12 6 其他资产 453,745,635.32 23.29 合计 1,948,321,601.28 100.00 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 3,552,500.00 0.20 C 制造业 12,053,344.06 0.67 C0 食品、饮料 － － C1 纺织、服装、皮毛 235,096.40 0.01 C2 木材、家具 971,774.61 0.05 C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,417,230.99 0.19 C5 电子 2,072,904.34 0.12 C6 金属、非金属 1,685,414.20 0.09 C7 机械、设备、仪表 3,414,167.62 0.19 C8 医药、生物制品 － － C99 其他制造业 256,755.90 0.01 D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 交通运输、仓储业 － － G 信息技术业 529,132.65 0.03 H 批发和零售贸易 1,074,994.10 0.06 I 金融、保险业 － － J 房地产业 2,033,962.56 0.11 K 社会服务业 169,267.32 0.01 L 传播与文化产业 483,421.75 0.03 M 综合类 － － 合计 19,896,622.44 1.11 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600028 中国石化 350,000 3,552,500.00 0.20 2 002244 滨江集团 129,717 2,033,962.56 0.11 3 002242 九阳股份 47,488 1,920,414.72 0.11 4 002251 步步高 22,142 1,074,994.10 0.06 5 002254 烟台氨纶 36,308 995,202.28 0.06 6 002240 威华股份 79,719 971,774.61 0.05 7 002257 立立电子 43,974 959,072.94 0.05 8 002237 恒邦股份 21,890 896,833.30 0.05 9 002258 利尔化学 51,434 826,030.04 0.05 10 002233 塔牌集团 81,297 788,580.90 0.04 11 002249 大洋电机 29,830 722,184.30 0.04 12 002241 歌尔声学 24,635 661,203.40 0.04 13 002230 科大讯飞 17,585 529,132.65 0.03 14 002238 天威视讯 39,463 483,421.75 0.03 15 002256 彩虹精化 36,032 480,306.56 0.03 16 002236 大华股份 12,573 452,628.00 0.03 17 002255 海陆重工 19,865 390,148.60 0.02 18 002223 鱼跃医疗 19,071 381,420.00 0.02 19 002250 联化科技 26,001 332,812.80 0.02 20 002243 通产丽星 39,414 316,100.28 0.02 21 002247 帝龙新材 17,526 256,755.90 0.01 .22 002224 三力士 18,444 253973.88 0.01 23 002239 金飞达 26,180 235,096.40 0.01 24 002226 江南化工 14,727 212,805.15 0.01 25 002245 澳洋顺昌 10,566 169,267.32 0.01 （四）报告期内股票投资组合的重大变动1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20 名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初资产净值比例(%) 1 601186 中国铁建 16,457,826.88 12.51 2 601328 交通银行 7,750,777.00 5.89 3 601088 中国神华 5,606,230.00 4.26 4 601166 兴业银行 5,521,993.10 4.20 5 600779 水井坊 4,863,364.56 3.70 6 600028 中国石化 4,403,000.00 3.35 7 600000 浦发银行 3,982,078.00 3.03 8 601898 中煤能源 3,652,110.00 2.78 9 601958 金钼股份 2,833,470.00 2.15 10 002244 滨江集团 2,634,552.27 2.00 11 601899 紫金矿业 2,388,550.00 1.82 12 601398 工商银行 1,786,000.00 1.36 13 600449 赛马实业 1,669,289.05 1.27 14 601006 大秦铁路 1,652,168.00 1.26 15 600009 上海机场 1,282,500.00 0.97 16 002240 威华股份 1,251,588.30 0.95 17 601857 中国石油 1,129,500.00 0.86 18 002242 九阳股份 1,070,379.52 0.81 19 600517 置信电气 1,043,384.00 0.79 20 002257 立立电子 959,072.94 0.73 2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20 名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初资产净值比例(%) 1 601186 中国铁建 16,708,814.06 12.70 2 601328 交通银行 7,316,047.44 5.56 3 601088 中国神华 5,460,256.02 4.15 4 601166 兴业银行 5,226,887.00 3.97 5 600779 水井坊 5,203,700.97 3.95 6 601898 中煤能源 4,931,028.80 3.75 7 600000 浦发银行 3,727,091.00 2.83 8 601958 金钼股份 3,636,430.00 2.76 9 601899 紫金矿业 3,369,600.00 2.56 10 600449 赛马实业 1,847,087.20 1.40 11 601006 大秦铁路 1,737,616.00 1.32 12 601398 工商银行 1,618,800.00 1.23 13 600517 置信电气 1,114,960.00 0.85 14 601857 中国石油 1,061,000.00 0.81 15 600009 上海机场 1,028,290.00 0.78 16 002218 拓日新能 855,127.60 0.65 17 002220 天宝股份 581,273.95 0.44 18 002216 三全食品 488,787.20 0.37 19 002224 三力士 425,500.00 0.32 20 002215 诺普信 417,829.50 0.32 3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 金额（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 170,351,609.20 9.50 2 金融债券 169,652,000.00 9.46 其中：政策性金融债券 169,652,000.00 9.46 3 央行票据 806,470,000.00 44.97 4 企业债券 18,429,581.80 1.03 5 可转换债券 － － 6 短期融资券 20,306,000.00 1.13 合计 1,185,209,191.00 66.08 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 代码 债券名称 数量（张） 市值（元） 占资产净值比例（%） 1 0801050 08 央行票据50 2,000,000 199,720,000.00 11.14 2 0801047 08 央行票据47 1,500,000 149,790,000.00 8.35 3 0801035 08 央行票据35 1,000,000 99,900,000.00 5.57 4 0701084 07 央行票据84 1,000,000 96,860,000.00 5.40 5 0801019 08 央行票据19 1,000,000 96,090,000.00 5.36 （七）报告期内基金投资权证的情况1、报告期末基金投资的权证明细截至本报告期末，本基金未持有权证。2、报告期内基金获得的权证明细 序号 代码 权证名称 数量（份） 成本（元） 获得方式 1 580019 石化CWB1 9,294,727 26,431,221.69 可分离债 2 031006 中兴ZXC1 535,960 5,384,806.95 可分离债 3 580022 国电CWB1 998,203 2,409,448.33 可分离债 4 580023 康美CWB1 489,140 600,247.71 可分离债 5 580021 青啤CWB1 158,130 477,209.88 可分离债 （八）报告期末基金投资资产支持证券明细 序号 代码 资产支持证券名称 数量（张） 成本（元） 占资产净值比例（%） 1 119004 澜电03 100,000 10,001,642.59 0.56 2 119005 浦建收益 130,000 4,439,024.20 0.25 （九）投资组合报告附注1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、本报告期内无需说明的证券投资决策程序。3、基金的其他资产构成 项目 金额（元） 买入返售金融资产 196,000,414.00 应收证券清算款 157,573,689.53 应收申购款 80,175,590.40 应收利息 15,281,550.29 其他应收款 4,464,391.10 存出保证金 250,000.00 合计 453,745,635.32 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。七、基金份额持有人户数、持有人结构（一）报告期末基金份额持有人户数 （二）报告期末基金份额持有人结构 序号 持有人结构 数量(份) 占总份额比例(%) 基金份额总额： 1,761,081,277.43 100 A 类基金份额总额： 1,231,227,326.96 69.91 A 类 其中：机构投资者持有的基金份额 1,129,924,087.77 64.16 个人投资者持有的基金份额 101,303,239.19 5.75 B 类 B 类基金份额总额： 529,853,950.47 30.09 其中：机构投资者持有的基金份额 120,011,044.78 6.81 个人投资者持有的基金份额 409,842,905.69 23.27 （三）报告期末基金管理公司的基金从业人员持有本基金的情况 项目 期末持有本开放式基金份额的总量(份) 占本基金总份额的比例(%) 基金管理公司持有本基金的所 有从业人员 － － 八、开放式基金份额变动情况 A 类(份) B 类(份) 基金合同生效日的基金份额总额 5,654,301,635.20 － 本报告期初基金份额总额 129,313,489.43 － 本报告期间基金总申购份额 1,499,586,767.25 787,022,490.89 本报告期间基金总赎回份额 397,672,929.72 257,168,540.42 本报告期末基金份额总额 1,231,227,326.96 529,853,950.47 九、重大事项揭示 （一）基金份额持有人大会决议报告期内未召开基金份额持有人大会。（二）基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人于2008 年6 月5 日发布公告，经友邦华泰基金管理有限公司第一届董事会2008 年第一次会议审议通过，并经中国证监会审核批准（证监许可字【2008】753 号），友邦华泰基金管理有限公司决定聘任房伟力先生和刘宏友先生担任公司副总经理。 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。（三）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。（四）基金投资策略的改变报告期内基金投资策略未改变。（五）基金收益分配事项报告期内基金进行了一次收益分配，每10 份基金份额共分配0.16 元。（六）基金改聘为其审计的会计师事务所情况报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。（七）基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处 罚。（八）基金租用证券公司专用交易单元的有关情况 1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 1）资金雄厚，信誉良好。2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。3、期末基金租用证券公司专用交易单元数量 序号 证券公司 租用交易单元数量(个) 1 华泰证券股份有限公司 2 合计 2 4、基金租用证券公司专用交易单元的交易情况 交易/证券公司 2008年上半年 金额(元) 比例(%) 1、股票交易 华泰证券股份有限公司 111,193,024.55 100 2、债券交易 华泰证券股份有限公司 639,363,413.07 100 3、债券回购交易 华泰证券股份有限公司 1,729,100,000.00 100 4、权证交易 华泰证券股份有限公司 35,747,785.36 100 5、佣金 华泰证券股份有限公司 94,263.63 100 5、本报告期内租用证券公司交易单元的变更情况本报告期内，无变更租用证券公司交易单元的情况。（九）其它事项 重大事件 信息披露报纸 披露日期 友邦华泰中短期债券投资基金第七 次分红预告 上海证券报 2008-1-03 友邦华泰中短期债券投资基金变更上证基金通简称的公告 上海证券报 2008-1-03 友邦华泰金字塔稳本增利基金招募说明书 上海证券报 2008-1-04 友邦华泰金字塔稳本增利基金恢复申购及开展全面销售的公告 上海证券报 2008-1-04 友邦华泰金字塔稳本增利基金第七次分红公告 上海证券报 2008-1-9 友邦华泰金字塔稳本增利基金开办定期定额投资业务的公告 上海证券报 2008-1-10 友邦华泰中短期债券投资基金季度报告（2007 年第4 季度） 上海证券报 2008-1-21 友邦华泰金字塔稳本增利基金暂停申购的公告 上海证券报 2008-1-25 友邦华泰金字塔稳本增利基金恢复申购的公告 上海证券报 2008-2-29 友邦华泰金字塔稳本增利基金基金经理变更公告 上海证券报 2008-3-04 友邦华泰金字塔稳本增利基金2007 年度报告（2007 年） 上海证券报 2008-3-28 友邦华泰金字塔稳本增利基金季度报告（2008 年第1 季度） 上海证券报 2008-4-19 友邦华泰金字塔稳本增利基金B 类份额在友邦华泰网上直销交易系统中进行基金转换事宜的公告 上海证券报 2008-6-17 十、备查文件 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准友邦华泰中短期债券投资基金募集以及转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金的文件2、《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》3、《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金招募说明书》4、《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金托管协议》5、基金管理人业务资格批件、营业执照6、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金的公告 （二）存放地点和查阅方式 存放地点：上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦40 楼查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （三）咨询方法 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人友邦华泰基金管理有限公司。客户服务中心：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.aig-huatai.com 友邦华泰基金管理有限公司二○○八年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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