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| 国投瑞银深证100指数(LOF)(161227) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 433448 | ||||||||
| 基金代码 | 161227 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金转型)2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月26日 §1 重要提示 §2 基金产品概况 转型后：国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF） 转型前：国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 转型后：国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF） 单位：人民币元 转型前：国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费、基金交易费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 转型后：国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1、由于本基金的投资标的为深证100 指数成份股及备选股，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为95%×深证100 价格指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3、本基金由国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金转型并于2015年8月14日合同生效。根据《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的三年分级运作期于2015年8月13日届满。在分级运作三年期届满，无需召开基金份额持有人大会，基金自动转换为上市开放式基金（LOF）。因此上表的起始日为2015年8月14日。截止本报告期末本基金合同生效未满一年。 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年8月14日-2015年9月30日） 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）业绩比较基准2015-08-142015-08-212015-08-282015-09-082015-09-152015-09-222015-09-300%-5%-10%-15%-20%-25%-30% 注：1、本基金由国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金转型并于2015年8月14日合同生效。根据《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的三年分级运作期于2015年8月13日届满。在分级运作三年期届满，无需召开基金份额持有人大会，基金自动转换为上市开放式基金（LOF）。因此上图的起始日为2015年8月14日。截止本报告期末本基金合同生效未满一年。 2、截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例90.67%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例0%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例6.41%，符合基金合同的相关规定。 转型前：国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1、由于本基金的投资标的为深证100 指数成份股及备选股，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为95%×深证100 价格指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3、国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金于2015年8月13日分级运作期届满自动转型为上市开放式基金（LOF），因此上表的截止日为2015年8月13日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年7月17日-2015年8月13日） 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金业绩比较基准2012-08-132013-01-152013-06-272013-11-282014-05-072014-10-092015-03-162015-08-13100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%-10% 注：1、国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金于2015年8月13日分级运作期届满自动转型为上市开放式基金（LOF），上图的截止日为2015年8月13日。 2、根据《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》规定，在本基金分级运作期到期前的6 个月内，基金的资产配置可不受本基金合同规定的比例限制。至本图截止日各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例57.13%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例0%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例36.67%，其它各项资产占基金净值比例6.32%，上述投资比例符合相关规定。 3.3 其他指标 转型前：国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金 金额单位：人民币元 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规、《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年3季度，市场先后经历了三轮快速下跌的过程，引发的因素分别归结于三方面，第一轮市场下跌源于查配资与新股供给的不断加大所引起的A股"踩踏"事件，第二轮市场下跌源于人民币迅速贬值所带来的资金流向波动，第三轮市场下跌源于清理场外配资，要求9月底前大部分场外配资清理结束。从目前市场情况来看，去杠杆最猛烈的阶段已然过去，市场继续暴跌、深跌的可能性在减小。对于汇率问题，中国政府及央行称人民币短期内不存在连续贬值的基础，有足够的空间和能力稳定人民币汇率。尽管9月份A股市场继续上下波动，但两市融资额整体维持在9000亿附近摆动，趋向平稳。 基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.752元，自瑞福转型为LOF基金以来，份额净值 增长率为-23.73%，同期业绩比较基准收益率为-23.10%，基金净值增长率低于业绩基准收益率0.63%，主要受转型后基金大额赎回、停牌股票估值调整及扣减费率等综合因素的影响。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，宏观经济有望呈现出阶段性企稳。在此背景下，预计货币政策整体保持相对宽松的格局，不排除年底出现再度宽松的可能，大类资产配置中仍然有利于股权投资，在相对有利的宏观和流动性环境下，权益类指数型基金的表现值得关注。 §5 投资组合报告 转型后：国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF） 报告期（2015年8月14日-2015年9月30日） 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）本报告期末未持有债券资产。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）本报告期末未持有债券资产。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）本报告期末未持有权证资产。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据基金合同规定，国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）本报告期末未持有债券资产。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 转型前：国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金 报告期（2015年7月1日-2015年8月13日） 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金本报告期末未持有债券资产。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金本报告期末未持有债券资产。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金本报告期末未持有权证资产。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据基金合同规定，国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金本报告期末未持有债券资产。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 转型后：国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF） 报告期（2015年8月14日-2015年9月30日） 单位：份 注：根据基金合同、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，2015年8月17日为国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）份额折算基准日，本基金按照1.891553256的折算比例将基金份额进行了折算。折算日日终，本基金总份额数由3,645,807,269.28份变更为6,896,238,610.60份。 转型前：国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金 报告期（2015年7月1日-2015年8月13日） 单位：份 注：根据《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的三年分级运作期于2015年8月13日届满。在分级运作三年期届满，无需召开基金份额持有人大会，基金自动转换为上市开放式基金（LOF）。上表的瑞福优先的赎回份额为在份额转换基准日（2015年8月13日）日终，瑞福优先份额进行的现金给付数据。瑞福进取份额按照份额转换基准日的份额数等额转换为深证100（LOF）份额，转换后深证100（LOF）总份额数为3,645,807,269.28份。 §7 基金管理人运用固有资金投资基金情况 转型后：国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF） 报告期（2015年8月14日-2015年9月30日） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型后) 转型前：国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金 报告期（2015年7月1日-2015年8月13日） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1.报告期内基金管理人对本基金分级运作期届满进行提示性公告，指定媒体公告时间为2015年7月1日。 2.报告期内基金管理人对本基金持有的新兴铸管（证券代码000778）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年7月3日。 3.报告期内基金管理人对本基金持有的华闻传媒（证券代码000793）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年7月4日。 4.报告期内基金管理人对本基金持有的欧菲光（证券代码002456）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年7月4日。 5.报告期内基金管理人对公司、高管及基金经理投资旗下基金相关事宜进行公告，指定媒体公告时间为2015年7月6日。 6.报告期内基金管理人对本基金持有的欧菲光（证券代码002456）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年7月9日。 7.报告期内基金管理人对本基金之分级基金分级运作期届满及相关事项进行公告，指定媒体公告时间为2015年7月13日。 8.报告期内基金管理人对本基金持有的海康威视（证券代码002415）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年7月13日。 9.报告期内基金管理人对本基金持有的康得新（证券代码002450）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年7月14日。 10.报告期内基金管理人对本基金持有的歌尔声学（证券代码002241）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年7月15日。 11.报告期内基金管理人对本基金分级运作期届满及相关事项进行第一次提示性公告，指定媒体公告时间为2015年7月20日。 12.报告期内基金管理人对本基金分级运作期届满及相关事项进行第二次提示性公告，指定媒体公告时间为2015年7月27日。 13.报告期内基金管理人对瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福进取份额终止上市进行公告，指定媒体公告时间为2015年8月10日。 14.报告期内基金管理人对本基金持有的苏宁云商（证券代码002024）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年8月11日。 15.报告期内基金管理人对瑞福深证100基金之优先份额、份额暂停办理转托管业务进行 公告，指定媒体公告时间为2015年8月11日。 16.报告期内瑞福深证100指数分级基金之瑞福进取份额终止上市的提示性公告，指定媒体公告时间为2015年8月12日。 17.报告期内基金管理人对本基金持有的蓝色光标（证券代码300058）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年8月13日。 18.报告期内基金管理人对瑞福深证100指数分级基金分级运作期届满基金名称变更进行公告，指定媒体公告时间为2015年8月13日。 19.报告期内基金管理人对国投瑞银瑞福深证100指数分级基金分级运作期届满瑞福优先现金给付及瑞福进取份额转换结果进行公告，指定媒体公告时间为2015年8月15日。 20.报告期内基金管理人对国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）份额折算结果进行公告，指定媒体公告时间为2015年8月19日。 21.报告期内基金管理人对本基金持有的华谊兄弟（证券代码300027）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年8月22日。 22.报告期内基金管理人对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务进行公告，指定媒体公告时间为2015年8月25日。 23.报告期内基金管理人对本基金持有的五粮液（证券代码000858）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年8月25日。 24.报告期内基金管理人对本基金持有的达安基因（证券代码002030）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年8月25日。 25.报告期内基金管理人对瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)上市交易进行提示性公告，指定媒体公告时间为2015年8月28日。 26.报告期内基金管理人对本基金持有的锦龙股份（证券代码000712）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年9月1日。 27.报告期内基金管理人对本基金持有的新希望（证券代码000876）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年9月1日。 28.报告期内基金管理人对本基金持有的獐子岛（证券代码002069）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年9月1日。 29.报告期内基金管理人对本基金持有的莱宝高科（证券代码002106）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年9月1日。 30.报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告，指定媒体公告时间为2015年9月10日。 31.报告期内基金管理人对调整旗下部分基金单笔申购最低金额限制进行公告，指定媒体 公告时间为2015年9月24日。 32.报告期内基金管理人对本基金持有的碧水源（证券代码300070）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年9月25日。 33.报告期内基金管理人对本基金持有的东方财富（证券代码300059）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年9月25日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》 《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）2015年第三季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一五年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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