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| 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 433427 | ||||||||
| 基金代码 | 161213 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月26日 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）2015年第3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(场内简称：国投消费) 基金主代码 161213 交易代码 161213/161215 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2010年12月16日 报告期末基金份额总额 52,897,804.20份 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，实现对中证下游消费与服务产业指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。 业绩比较基准 95%×中证下游消费与服务产业指数收益率＋5% 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）2015年第3季度报告 第 3 页 共 12 页 ×银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年07月01日-2015年09月30日） 1.本期已实现收益 2,894,243.49 2.本期利润 -27,939,672.41 3.加权平均基金份额本期利润 -0.5023 4.期末基金资产净值 64,277,690.72 5.期末基金份额净值 1.215 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -28.06% 3.77% -26.32% 3.42% -1.74% 0.35% 注：1、本基金是以中证下游消费与服务产业指数为标的指数的被动式、指数型基金，故以95%×中证下游消费与服务产业指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）作为本基金业绩比较基准。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）2015年第3季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(场内简称：国投消费) 基金基准 2010-12-16 2011-08-22 2012-05-03 2012-12-28 2013-09-09 2014-05-22 2015-01-23 2015-09-30 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合 基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵建 本基金 基金经 理 2014年04月 25日 － 12 中国籍，博士，具有基金 从业资格。曾任职于上海 博弘投资有限公司、上海 数君投资有限公司、上海 一维科技有限公司。2010 年6月加入国投瑞银。现任 国投瑞银瑞福深证100指 数分级基金、国投瑞银中 证下游消费与服务产业指 数基金（LOF）、国投瑞 银金融地产交易型开放式 指数基金联接基金和国投 瑞银创业指数分级基金基 金经理。 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）2015年第3季度报告 第 5 页 共 12 页 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年3季度，市场先后经历了三轮快速下跌的过程，引发的因素分别归结于三方面，第一轮市场下跌源于查配资与新股供给的不断加大所引起的A股"踩踏"事件，第二轮市场下跌源于人民币迅速贬值所带来的资金流向波动，第三轮市场下跌源于清理场外配资，要求9月底前大部分场外配资清理结束。从目前市场情况来看，去杠杆最猛烈的阶段已然过去，市场继续暴跌、深跌的可能性在减小。对于汇率问题，中国政府及央行称人民币短期内不存在连续贬值的基础，有足够的空间和能力稳定人民币汇率。尽管9月份A股市场继续上下波动，但两市融资额整体维持在9000亿附近摆动，趋向平稳。 基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）2015年第3季度报告 第 6 页 共 12 页 截止报告期末，本基金份额净值为1.215元，本报告期份额净值增长率为-28.06%，同期业绩比较基准收益率为-26.32%，基金净值增长率低于业绩基准收益率1.74%，主要受报告期内指数成分股调整、基金的申购赎回活动、部分利息股息收入及扣减费率等综合因素的影响。 报告期内，日跟踪偏离度绝对值的平均值为0.13%，年化跟踪误差为3.38%，符合基金合同约定的日跟踪偏离度绝对值的平均值不超过0.35%以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，宏观经济有望呈现出阶段性企稳。在此背景下，预计货币政策整体保持相对宽松的格局，不排除年底出现再度宽松的可能，大类资产配置中仍然有利于股权投资，在相对有利的宏观和流动性环境下，权益类指数型基金的表现值得关注。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 60,979,869.16 94.17 其中：股票 60,979,869.16 94.17 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）2015年第3季度报告 第 7 页 共 12 页 7 银行存款和结算备付金合计 3,729,822.93 5.76 8 其他资产 42,805.27 0.07 9 合计 64,752,497.36 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 707,581.90 1.10 B 采矿业 － － C 制造业 30,675,191.38 47.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 218,679.75 0.34 F 批发和零售业 3,871,339.78 6.02 G 交通运输、仓储和邮政业 5,808,115.88 9.04 H 住宿和餐饮业 125,004.00 0.19 I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,538,046.95 16.39 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 3,178,104.37 4.94 M 科学研究和技术服务业 423,867.81 0.66 N 水利、环境和公共设施管理业 1,678,533.63 2.61 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 442,977.56 0.69 R 文化、体育和娱乐业 3,312,426.15 5.15 S 综合 － － 合计 60,979,869.16 94.87 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）2015年第3季度报告 第 8 页 共 12 页 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 9,967 1,896,819.77 2.95 2 600887 伊利股份 121,312 1,865,778.56 2.90 3 000651 格力电器 95,048 1,537,876.64 2.39 4 600104 上汽集团 65,358 1,098,014.40 1.71 5 002024 苏宁云商 90,520 1,097,102.40 1.71 6 600276 恒瑞医药 23,235 1,073,224.65 1.67 7 601006 大秦铁路 117,572 1,038,160.76 1.62 8 600050 中国联通 167,685 1,007,786.85 1.57 9 000333 美的集团 36,485 920,516.55 1.43 10 000858 五 粮 液 39,756 861,512.52 1.34 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）2015年第3季度报告 第 9 页 共 12 页 本基金本报告期末未持有权证资产。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 21,266.36 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 677.54 5 应收申购款 20,861.37 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）2015年第3季度报告 第 10 页 共 12 页 8 其他 － 9 合计 42,805.27 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000858 五粮液 861,512.52 1.34 重大事项停牌 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 60,077,382.79 报告期期间基金总申购份额 12,962,338.62 减：报告期期间基金总赎回份额 20,141,917.21 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) － 报告期期末基金份额总额 52,897,804.20 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1.报告期内基金管理人对本基金持有的怡亚通（证券代码002183）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年7月3日。 2.报告期内基金管理人对本基金持有的华闻传媒（证券代码000793）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年7月4日。 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）2015年第3季度报告 第 11 页 共 12 页 3.报告期内基金管理人对公司、高管及基金经理投资旗下基金相关事宜进行公告，指定媒体公告时间为2015年7月6日。 4.报告期内基金管理人对本基金持有的爱施德（证券代码002416）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年7月8日。 5.报告期内基金管理人对本基金持有的益佰制药（证券代码600594）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年7月8日。 6.报告期内基金管理人对本基金持有的中国国航（证券代码601111）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年7月8日。 7.报告期内基金管理人对本基金持有的中信国安（证券代码000839）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年7月9日。 8.报告期内基金管理人对本基金持有的宋城演艺（证券代码300144）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年7月9日。 9.报告期内基金管理人对本基金持有的汤臣倍健（证券代码300146）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年7月9日。 10.报告期内基金管理人对本基金持有的长城汽车（证券代码601633）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年7月9日。 11.报告期内基金管理人对本基金持有的海宁皮城（证券代码002344）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年7月13日。 12.报告期内基金管理人对本基金持有的吉视传媒（证券代码601929）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年7月14日。 13.报告期内基金管理人对本基金持有的广联达（证券代码002410）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年7月24日。 14.报告期内基金管理人对本基金持有的东方航空（证券代码600115）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年7月28日。 15.报告期内基金管理人对本基金持有的苏宁云商（证券代码002024）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年8月11日。 16.报告期内基金管理人对本基金持有的蓝色光标（证券代码300058）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年8月13日。 17.报告期内基金管理人对本基金持有的华谊兄弟（证券代码300027）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年8月22日。 18.报告期内基金管理人对本基金持有的太极股份（证券代码002368）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年8月26日。 19.报告期内基金管理人对本基金持有的中源协和（证券代码600645）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年8月26日。 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）2015年第3季度报告 第 12 页 共 12 页 20.报告期内基金管理人对本基金持有的新希望（证券代码000876）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年9月1日。 23.报告期内基金管理人对本基金持有的獐子岛（证券代码002069）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年9月1日。 24.报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告，指定媒体公告时间为2015年9月10日。 25.报告期内基金管理人对本基金持有的碧水源（证券代码300070）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年9月25日。 26.报告期内基金管理人对本基金持有的东方财富（证券代码300070）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年9月25日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监许可[2010]1279号） 《关于国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）备案确认的函》（基金部函[2010]758号） 《国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）基金合同》 《国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）2015年第三季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一五年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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