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| 国投瑞银创新动力混合(121005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 433413 | ||||||||
| 基金代码 | 121005 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月26日 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 2 页 共 19 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银创新动力混合 基金主代码 121005 交易代码 前端：121005 后端：128005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年11月15日 报告期末基金份额总额 1,406,924,903.48份 投资目标 通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股 票，分享企业成长带来的超额回报，实现基金资产的 长期稳定增值。 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 3 页 共 19 页 投资策略 本基金将借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验， 根据中国市场的特点，采取积极的投资管理策略。 本基金战略资产配置比例遵循以下原则： 1、战略资产配置 （1） 股票组合投资比例：60－95％； （2） 除股票资产以外的其他资产投资比例浮动范围 为5％－40％；其中现金及到期日在一年以内的政府债 券不低于5％。 2、股票投资管理 本基金的股票投资决策，以自下而上的公司基本面分 析为主。 本基金借鉴GEVS，以合适方法估计股票投资价值。构 建（及调整）模拟组合，进行风险管理与归因分析。 3、债券投资管理 本基金借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方 法，采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券模拟 组合，并管理组合风险。 4、权证投资策略 根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值差 价(Value Price)"以及权证合理价值对定价参数的敏感 性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或 沽出权证。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率× 20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，股票最低投资比例为60%，属 于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期 收益高于债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 注：根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管 理办法>有关问题的规定》及本基金合同的有关规定，经协商本基金托管人同意，并报中国证监 会备案，本基金管理人于2015年8月6日将本基金由"国投瑞银创新动力股票型证券投资基金"更 名为"国投瑞银创新动力混合型证券投资基金"，其对应基金简称更名为"国投瑞银创新动力混合 "。上述变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响。 §3 主要财务指标和基金净值表现 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 4 页 共 19 页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年7月1日-2015年9月30日） 1.本期已实现收益 -356,347,170.81 2.本期利润 -391,453,474.14 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2725 4.期末基金资产净值 1,118,489,191.44 5.期末基金份额净值 0.7950 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 5 页 共 19 页 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基 金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -25.06% 3.61% -22.71 % 2.64% -2.89% 0.95% 注：1、本基金属于股票型基金，一般情况下，股票投资的比例大约为基金资产的80%。鉴于中 信标普指数信息服务有限公司固定收益系列指数于2015年9月30日停止发布，为保护基金份额持 有人的合法权益，以更科学、合理的业绩比较基准评价基金的业绩表现，本基金管理人于2015 年8月6日对本基金的业绩比较基准由"中信标普 300指数×80%+中信标普全债指数×20%"变更 为"沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%"。上述变更对基金份额持有人利益无 实质性不利影响 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国投瑞银创新动力混合基金基准 2006-11-15 2008-02-19 2009-05-22 2010-08-26 2011-12-08 2013-03-18 2014-06-26 2015-09-30 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例83.45%，权证投资占基 金净值比例0%，债券投资占基金净值比例8.13%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净 值比例14.45%，符合基金合同的相关规定。 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 6 页 共 19 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 7 页 共 19 页 董晗 本基金 基金经 理 2015年3月 14日 － 9 中国籍，硕士，具有基金 从业资格。曾任职于易方 达基金管理有限公司。 2007年9月加入国投瑞银。 曾任国投瑞银中证资源指 数基金（LOF）基金经理， 现任国投瑞银景气行业基 金、国投瑞银美丽中国基 金、国投瑞银创新动力基 金和国投瑞银成长优选基 金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和 《国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎 勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内， 基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研 究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估 和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告 期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平 交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年3季度，宏观经济疲弱的格局不改。为了缓解经济下行压力，中央政府加大 了财政支出并再度降准降息，降低融资成本，托底经济。但是短期只能看到一二线房地 产市场的回暖，对全国整体的积极影响有限。投资下行的压力导致房地产产业链加库存 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 8 页 共 19 页 的意愿依然很低。此外央行主动的汇率调整和市场对美联储年底前的加息预期，进一步 推动大宗商品走低。 除了宏观经济疲弱的影响之外，管理层加大证券市场配资的监管和清理，市场在三 季度出现了大幅调整。受证金公司救市的影响，以银行为代表的低估值蓝筹股跌幅相对 较小，以中小板和创业板为代表的中小市值成长股跌幅居前。 基金运作方面，本基金3季度小幅降低了股票仓位，个股配置上偏防御超配医药， 以及政策推动确定性较高的新能源车、光伏等板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 9 页 共 19 页 截至报告期末，本基金份额净值为0.7950元，本报告期份额净值增长率-25.06%，同 期业绩比较基准收益率为-22.71%。基金净值增长低于业绩比较基准，主要原因在于股 票仓位较高，市场急跌的过程中，对基金重仓股冲击较大。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，宏观经济有望呈现出阶段性企稳，主要是政府基建投资逐步发力带来 的托底作用，但是考虑到相对疲弱的居民需求，通胀整体还将维持在温和可控的状态。 在此背景下，预计货币政策整体保持相对宽松的格局，不排除年底出现再度宽松的可能。 证券市场去杠杆的进程同样值得关注，配资活动清理的进程以及后续的政策导向会在短 期内影响投资者的情绪。考虑到美联储推迟加息的可能性加大以及配资活动清理的基本 完成，低利率环境会带来风险偏好的提升，年底"十三五"规划对于改革创新的强调也会 在一定程度上改善投资者的悲观情绪，证券市场有望呈现出企稳回升的格局。 本基金四季度会增加权益仓位，在配置的方向上，新能源和医药依然是关注重点， 此外会关注"十三五"规划相关的：军工、环保、农业、先进制造等领域的投资。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 933,428,357.96 82.81 其中：股票 933,428,357.96 82.81 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 90,881,992.50 8.06 其中：债券 90,881,992.50 8.06 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 10 页 共 19 页 7 银行存款和结算备付金合计 91,349,044.07 8.10 8 其他资产 11,548,618.39 1.02 9 合计 1,127,208,012.92 100.00 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 11 页 共 19 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 714,873,188.10 63.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 33,345,021.60 2.98 E 建筑业 46,332,442.75 4.14 F 批发和零售业 47,617,351.60 4.26 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 69,625,964.91 6.23 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 21,634,389.00 1.93 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 933,428,357.96 83.45 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 000028 国药一致 843,980 47,617,351.60 4.26 2 600612 老凤祥 930,667 43,108,495.44 3.85 3 300273 和佳股份 2,124,570 40,982,955.30 3.66 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 12 页 共 19 页 4 000999 华润三九 1,758,457 40,972,048.10 3.66 5 600271 航天信息 750,330 40,285,217.70 3.60 6 600406 国电南瑞 2,560,306 36,330,742.14 3.25 7 000958 东方能源 1,263,069 33,345,021.60 2.98 8 002510 天汽模 3,167,115 32,652,955.65 2.92 9 600469 风神股份 2,511,401 32,397,072.90 2.90 10 600781 辅仁药业 1,619,128 31,346,318.08 2.80 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 13 页 共 19 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 70,298,000.00 6.29 其中：政策性金融债 70,298,000.00 6.29 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 20,583,992.50 1.84 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 90,881,992.50 8.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 150206 15国开06 400,000 40,268,000.00 3.60 2 110212 11国开12 300,000 30,030,000.00 2.68 3 113008 电气转债 156,950 20,583,992.50 1.84 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 14 页 共 19 页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 15 页 共 19 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券中，持有"风神股份"市值32,397,072.9元，占基金资产 净值2.9%；根据风神轮胎股份有限公司2015年3月9日公告，该公司由于信息披露违法违 规，2015年3月6日公司收到中国证券监督管理委员会河南监管局下发的《行政处罚决定 书》，该公司被予以警告并处以60万元罚款，曹朝阳等直接责任人员分别被予以警告和 处以罚款。基金管理人认为，该公司上述被调查和处罚事项有利于公司加强内部管理， 公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对该公司经营活动未产生实质性影 响，不改变该公司基本面。 本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。 除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的， 在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,332,711.60 2 应收证券清算款 7,209,762.30 3 应收股利 － 4 应收利息 922,388.31 5 应收申购款 83,756.18 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 11,548,618.39 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113008 电气转债 20,583,992.50 1.84 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 16 页 共 19 页 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 600781 辅仁药业 31,346,318.08 2.80 重大资产重组 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 17 页 共 19 页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,520,151,839.97 报告期期间基金总申购份额 120,025,066.35 减：报告期期间基金总赎回份额 233,252,002.84 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 1,406,924,903.48 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1.报告期内基金管理人对本基金持有的先锋新材（证券代码300163）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月1日。 2.报告期内基金管理人对本基金持有的合力泰（证券代码002217）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月3日。 3.报告期内基金管理人对公司、高管及基金经理投资旗下基金相关事宜进行公告， 指定媒体公告时间为2015年7月6日。 4.报告期内基金管理人对本基金持有的正邦科技（证券代码002157）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月7日。 5.报告期内基金管理人对本基金持有的益佰制药（证券代码600594）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月8日。 6.报告期内基金管理人对本基金持有的润邦股份（证券代码002483）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月9日。 7.报告期内基金管理人对本基金持有的天喻信息（证券代码300205）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月9日。 8.报告期内基金管理人对本基金持有的景峰医药（证券代码000908）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月14日。 9.报告期内基金管理人对本基金持有的海宁皮城（证券代码002344）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月14日。 10.报告期内基金管理人对本基金持有的金龙汽车（证券代码600686）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月28日。 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 18 页 共 19 页 11.报告期内基金管理人对本基金变更基金名称及业绩比较基准进行公告，指定媒体 公告时间为2015年8月6日。 12.报告期内基金管理人对本基金持有的苏宁云商（证券代码002024）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年8月11日。 13.报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告，指定媒体公告时间 为2015年9月10日。 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 19 页 共 19 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于同意国投瑞银创新动力股票型证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2006]189 号） 《关于国投瑞银创新动力股票型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2006]283号） 《国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银创新动力混合型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2015年第三季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一五年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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