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| 国投瑞银招财混合A(001266) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 433408 | ||||||||
| 基金代码 | 001266 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月26日 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银招财保本混合 基金主代码 001266 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月3日 报告期末基金份额总额 2,487,728,400.99份 投资目标 本基金追求在有效控制风险的基础上，运用投资组合 保险技术，为投资者提供保本周期到期时保本金额安 全的保证，并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在保证资产配置符合《基金合同》规定的前提 下，采用 CPPI（Constant Proportion Portfolio Insurance）恒定比例组合保险策略和 TIPP（Time Invariant Portfolio Protection）时间不变性投资 组合保险策略来实现保本和增值的目标。 CPPI 和 TIPP 是国际通行的投资组合保险策略，主要 是通过数量分析，根据市场的波动来调整、修正收益 资产的风险乘数，以确保投资组合在一段时间以后基 金合同的价值不低于事先设定的某一目标价值，从而 达到对投资组合保值增值的目的。 保本资产主要投资策略包括： ①持有相当数量剩余期限与保本周期相近的债券，主 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 3 页 共 12 页 要按买入并持有方式进行投资以保证组合收益的稳定 性，同时兼顾收益性和流动性，尽可能地控制利率、 收益率曲线等各种风险。 ②综合考虑收益性、流动性和风险性，进行积极投资。 主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债 券进行投资，严格控制风险，增强盈利性，以争取获 得适当的超额收益，提高整体组合收益率。 收益资产主要投资策略包括股票投资策略和股指期货 投资管理策略。 业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率（税后） 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低 风险品种。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金保证人 中国投融资担保股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年7月1日-2015年9月30日） 1.本期已实现收益 -4,278,686.81 2.本期利润 -8,915,646.75 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0035 4.期末基金资产净值 2,474,652,009.44 5.期末基金份额净值 0.995 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基 金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 业绩比 较基准 业绩比 较基准 ①-③ ②-④ 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 4 页 共 12 页 准差② 收益率 ③ 收益率 标准差 ④ 过去三个月 -0.30% 0.12% 0.63% 0.01% -0.93% 0.11% 注：1、本基金是保本型基金，保本周期为两年，保本但不保证收益率。以两年期银行定期存款 税后收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金保本受益人理性判断本基金的风险收益 特征，合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3、本基金基金合同生效日为2015年6月3日，截至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国投瑞银招财保本混合基金基准 2015-06-03 2015-06-18 2015-07-07 2015-07-23 2015-08-07 2015-08-25 2015-09-14 2015-09-30 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% -0.2% -0.4% -0.6% -0.8% -1% 注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至本报告期末，本基金各项资产配置 比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、本基金基金合同生效日为2015年6月3日，截至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李怡文 本基金 基金经 理 2015年6月3 日 － 14 中国籍，硕士，具有基金 从业资格。曾任Froley Revy Investment Company分析 师、中国建设银行（香港） 资产组合经理。2008年6 月加入国投瑞银，现任国 投瑞银优化增强债券基 金、国投瑞银瑞源保本混 合基金、国投瑞银纯债基 金、国投瑞银新机遇混合 基金、国投瑞银岁增利基 金和和国投瑞银招财保本 基金基金经理 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和 《国投瑞银招财保本混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎 勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内， 基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研 究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估 和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告 期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平 交易原则的现象。 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 6 页 共 12 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年3季度,中国经济增长仍较为疲弱,但未见明显恶化。其中，8月工业生产同比 增速为6.1%,增速环比反弹0.1个百分点，受房地产投资增速继续下滑的影响, 8月固定 资产投资增速为9.1%,比7月份投资增速下滑0.8个百分点。8月份社会消费品零售总额同 比增速10.8%，略有反弹。而9月份出口增速同比负增长3.7%,好于预期, 进口则呈现双 位数的负增长。9月份月份CPI同比增长1.6%, PPI同比负增长5.9%，通胀继续保持在低 位。8月份M2同比增长13.3%，保持平稳。央行在9月初再次降准,资金面维持宽松。而股 市去杠杆导致股市大幅波动,避险情绪大幅上升, 资金持续流入债市。 受以上因素的综合影响，2015年3季度债券市场各品种收益率出现下行，其中10年 期国开债收益率下行超过30bp,收益率曲线有所平坦化。本基金在2季度末部分出于新股 申购需要对股票开始建仓，恰逢股灾，由于止损不够坚决，对基金净值造成了一定损失。 进入9月份后，本基金小幅增加了对权益类资产的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.995元，本报告期基金份额净值增长率为 -0.30%，同期业绩比较基准收益率为0.63%。基金净值增长低于业绩比较基准，主要原 因在于权益资产下跌带来的负面影响。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，经济增长乏力、通胀压力有限的情景下，货币政策仍将维持宽松。债券 市场收益率经过3季度的大幅下行后，进一步下行空间相对有限。本基金在债券投资方 面，仍将精选个券,将选择适当的时机拉长组合久期。经过3季度的大幅调整，股票市场 的风险得到一定程度的释放，本基金将维持一定比例的股票资产配置，重点精选估值合 理、基本面平稳的个股。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 7 页 共 12 页 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 49,463,775.99 1.99 其中：股票 49,463,775.99 1.99 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 1,899,804,788.30 76.43 其中：债券 1,899,804,788.30 76.43 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 67,100,300.65 2.70 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 433,485,869.51 17.44 8 其他资产 35,930,285.25 1.45 9 合计 2,485,785,019.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 14,220,000.00 0.57 C 制造业 29,014,775.99 1.17 D 电力、热力、燃气及水生产和 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 2,821,000.00 0.11 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服 － － J 金融业 － － K 房地产业 3,408,000.00 0.14 L 租赁和商务服务业 － － 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 8 页 共 12 页 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 49,463,775.99 2.00 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600028 中国石化 3,000,000 14,220,000.00 0.57 2 600535 天士力 200,000 6,632,000.00 0.27 3 600066 宇通客车 347,600 6,534,880.00 0.26 4 002510 天汽模 500,000 5,155,000.00 0.21 5 600844 丹化科技 800,000 4,736,000.00 0.19 6 002483 润邦股份 399,942 4,611,331.26 0.19 7 600159 大龙地产 800,000 3,408,000.00 0.14 8 000028 国药一致 50,000 2,821,000.00 0.11 9 000908 景峰医药 101,399 1,345,564.73 0.05 注: 本基金本报告期末仅持有以上股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 141,390,230.00 5.71 2 央行票据 － － 3 金融债券 20,182,000.00 0.82 其中：政策性金融债 20,182,000.00 0.82 4 企业债券 61,856,558.30 2.50 5 企业短期融资券 1,635,056,000.00 66.07 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 9 页 共 12 页 6 中期票据 41,320,000.00 1.67 7 可转债 － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 1,899,804,788.30 76.77 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 011599064 15泸州窖 SCP001 1,000,000 100,790,000.00 4.07 2 011520001 15中铝SCP001 1,000,000 100,770,000.00 4.07 3 011519005 15国电SCP005 1,000,000 100,250,000.00 4.05 4 011586007 15光明SCP007 1,000,000 100,160,000.00 4.05 5 071503008 15中信CP008 1,000,000 100,150,000.00 4.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IC1512 中证500股指期 货1512合约 25 27,854,000. 00 -267,448.28 IF1512 沪深300股指期 货1512合约 7 6,279,840.0 0 174,480.00 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 10 页 共 12 页 公允价值变动总额合计(元) -92,968.28 股指期货投资本期收益(元) -698,705.05 股指期货投资本期公允价值变动(元) 45,085.05 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运 用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指 期货就本基金投资组合进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告 编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,830,845.66 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 22,098,444.37 5 应收申购款 995.22 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 35,930,285.25 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 11 页 共 12 页 1 002483 润邦股份 4,611,331.26 0.19 重大资产重组 停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,604,299,055.26 报告期期间基金总申购份额 1,265,857.27 减：报告期期间基金总赎回份额 117,836,511.54 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 2,487,728,400.99 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1.报告期内基金管理人对公司、高管及基金经理投资旗下基金相关事宜进行公告， 指定媒体公告时间为2015年7月6日。 2.报告期内基金管理人对本基金持有景峰医药（证券代码000908）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月14日。 3.报告期内基金管理人对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期额投资业务进行 公告，指定媒体公告时间为2015年8月26日。 4.报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告，指定媒体公告时间 为2015年9月10日。 5.报告期内基金管理人对调整旗下部分基金单笔申购最低金额限制进行公告，指定 媒体公告时间为2015年9月24日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于准予国投瑞银招财保本混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]655 号） 《关于国投瑞银招财保本混合型证券投资基金备案确认的函》（证券基金机构监管部部 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 12 页 共 12 页 函[2015]1683号） 《国投瑞银招财保本混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银招财保本混合型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金2015年第三季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一五年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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