最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国投瑞银优选收益混合(001168) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 433405 | ||||||||
| 基金代码 | 001168 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国银河证券股份有限公司 报告送出日期：2015年10月26日 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 2 页 共 19 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银优选收益混合 基金主代码 001168 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月16日 报告期末基金份额总额 1,937,632,117.25份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别的优 化配置及组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增 值。 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 3 页 共 19 页 投资策略 本基金的投资策略包括类别资产配置策略、股票投资 管理策略、债券投资管理策略、衍生品投资策略等。 （一）类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比 较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的 配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收 益的优化平衡。 （二）股票投资管理 本基金管理人将采用自上而下与自下而上相结合的方 式确定行业权重，进行行业配置。也将根据宏观经济 形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续 动态地调整。 本基金根据定量与定性分析确定股票初选库；基于公 司基本面全面考量、筛选优势企业，运用现金流贴现 模型等估值方法，分析股票内在价值；结合风险管理， 构建股票组合并对其进行动态调整。 （三）债券投资管理 本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券投 资组合，并管理组合风险。在基本价值评估的基础上， 使用久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个 券选择策略等开展债券投资，在不同的时期，采用以 上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用 何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 （四）衍生品投资管理 本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的， 适度运用股指期货、国债期货。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率× 50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基 金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货 币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银河证券股份有限公司 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 4 页 共 19 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年7月1日-2015年9月30日） 1.本期已实现收益 47,883,113.22 2.本期利润 6,878,151.02 3.加权平均基金份额本期利润 0.0018 4.期末基金资产净值 1,992,596,061.52 5.期末基金份额净值 1.028 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 5 页 共 19 页 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基 金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.69% 0.09% -14.12% 1.67% 14.81% -1.58% 注：1、沪深300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一 指数，该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场 影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具 有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限，能够很好地反映中国债券市 场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用沪 深300指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3、本基金基金合同生效日为2015年04月16日，截至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国投瑞银优选收益混合基金基准 2015-04-16 2015-05-11 2015-06-02 2015-06-26 2015-07-20 2015-08-12 2015-09-07 2015-09-30 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% 注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至本报告期末，本基金各项资产配置 比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 6 页 共 19 页 2、本基金基金合同生效日为2015年4月16日，截至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 7 页 共 19 页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘钦 本基金 基金经 理 2015年4月 16日 － 11 中国籍，硕士，具有基金 从业资格，曾任职国信证 券、国信弘盛投资公司。 2011年5月加入国投瑞银。 现任国投瑞银瑞利混合型 基金、国投瑞银优选收益 混合型基金、国投瑞银新 价值混合型基金、国投瑞 银瑞盈混合型基金和国投 瑞银新增长混合型基金基 金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和 《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚 信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报 告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研 究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估 和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告 期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平 交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 8 页 共 19 页 2015年3季度宏观经济依然处于相对疲弱的状态。一二线房地产市场的回暖对整体 行业的积极影响有限，投资下行的压力导致产业链加库存的意愿很低；人民币实际有效 汇率的上升对出口活动形成压制。央行主动的汇率调整和市场对9月份美联储加息的强 烈预期，在流动性层面进一步推动大宗商品走低。内外交困的背后中央政府加大了财政 支出并再度降准降息，降低融资成本，托底经济。 除了宏观经济疲弱的影响之外，管理层加大证券市场配资的监管和清理，市场在三 季度出现了大幅调整。受证金公司救市的影响，以银行为代表的低估值蓝筹股跌幅相对 较小，以中小板和创业板为代表的中小市值成长股跌幅居前。 债券市场在基本面和资金面的支撑下，三季度表现较好，不同期限和评级的债券收 益率均有一定程度下行，收益率曲线较二季度更加平坦化。 在IPO重启时点不确定加上权益市场压力较大的背景下，本基金采取了相对灵 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 9 页 共 19 页 活的配置策略，积极增加利率债和AAA等级信用债的配置，降低股票仓位，保持较 短的组合久期，以提高组合流动性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.028元，本报告期份额净值增长率0.69%，同期 业绩比较基准收益率为-14.12%。基金净值增长高于业绩比较基准，主要原因在于组合 保持较低的股票仓位，以参与新股申购及高流动性债券投资为主要投资策略。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，宏观经济低增长的格局不会出现明显变化，流动性及其预期的变化会 成为影响证券市场的主要因素。人民币加入SDR的决议以及美联储的加息时点都会对人 民币汇率及其预期形成影响，进而影响央行货币政策宽松的力度。证券市场去杠杆的进 程同样值得关注，配资活动清理的进程以及后续的政策导向会在短期内影响投资者的情 绪。考虑到美联储推迟加息的可能性加大以及配资活动清理的基本完成，低利率环境会 带来风险偏好的提升，年底"十三五"规划对于改革创新的强调也会在一定程度上改善投 资者的悲观情绪，权益市场有望呈现出企稳回升的格局。此外，债券市场将继续受益于 低增长的经济基本面和较为稳定的资金面环境，预计收益率曲线将呈现陡峭化下行的局 面。 本基金四季度将继续积极增加中长久期利率债的配置，同时挑选AAA级别中优质的 信用债，提高组合整体收益率，保持良好流动性。权益操作上把握流动性宽松和投资者 预期好转的窗口，灵活配置，为持有人创造收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 32,665,183.55 1.64 其中：股票 32,665,183.55 1.64 2 基金投资 － － 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 10 页 共 19 页 3 固定收益投资 1,424,767,000.00 71.43 其中：债券 1,424,767,000.00 71.43 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售 － － 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 11 页 共 19 页 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 521,321,756.25 26.14 8 其他资产 15,931,310.60 0.80 9 合计 1,994,685,250.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 32,665,183.55 1.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 － － J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 32,665,183.55 1.64 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 12 页 共 19 页 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 300463 迈克生物 233,333 18,981,639.55 0.95 2 000423 东阿阿胶 328,300 13,683,544.00 0.69 注:本基金本报告期末仅持有以上股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 13 页 共 19 页 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 1,124,767,000.00 56.45 其中：政策性金融债 1,124,767,000.00 56.45 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 300,000,000.00 15.06 6 中期票据 － － 7 可转债 － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 1,424,767,000.00 71.50 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 150212 15国开12 3,000,000 302,100,000.00 15.16 2 150211 15国开11 1,700,000 170,527,000.00 8.56 3 150215 15国开15 1,500,000 149,970,000.00 7.53 4 150201 15国开01 1,000,000 101,230,000.00 5.08 5 150206 15国开06 1,000,000 100,670,000.00 5.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 14 页 共 19 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 15 页 共 19 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运 用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资 组合的运作效率。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运 用国债期货。本基金利用国债期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资 组合的运作效率。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券中没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年 内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 685,912.01 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 15,245,398.59 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 15,931,310.60 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 16 页 共 19 页 公允价值 1 300463 迈克生物 18,981,639.55 0.95 网下申购锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 11,387,488,523.30 报告期期间基金总申购份额 1,254,552.48 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 17 页 共 19 页 减：报告期期间基金总赎回份额 9,451,110,958.53 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 1,937,632,117.25 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1.报告期内基金管理人对公司、高管及基金经理投资旗下基金相关事宜进行公告， 指定媒体公告时间为2015年7月6日。 2.报告期内关于本基金开展赎回费率优惠活动的公告，指定媒体公告时间为2015年 7月8日。 3.报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告，指定媒体公告时间 为2015年9月10日。 4.报告期内基金管理人对本基金恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）进行公 告，指定媒体公告时间为2015年9月16日。 5.报告期内基金管理人对调整旗下部分基金单笔申购最低金额限制进行公告，指定 媒体公告时间为2015年9月24日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于准予国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可 [2015]404号） 《关于国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》（证券基金机构 监管部部函[2015]998号） 《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年第三季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 18 页 共 19 页 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 19 页 共 19 页 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一五年十月二十六日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |