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| 国投瑞银策略精选混合(000165) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 433384 | ||||||||
| 基金代码 | 000165 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月26日 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银策略精选混合 基金主代码 000165 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年9月27日 报告期末基金份额总额 236,284,805.85份 投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制 风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳定增长。 投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与 收益的平衡，精选具有较高投资价值的股票和债券， 力求实现基金资产的长期稳定增长。 （一）类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比 较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的 配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收 益的优化平衡。 （二）股票投资管理 本基金管理人将采用自上而下与自下而上相结合的方 式确定行业权重，进行行业配置。也将根据宏观经济 形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续 动态地调整。 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 3 页 共 12 页 本基金根据定量与定性分析确定股票初选库；基于公 司基本面全面考量、筛选优势企业，运用现金流贴现 模型等估值方法，分析股票内在价值；结合风险管理， 构建股票组合并对其进行动态调整。采取优选个股的 策略开展投资。 本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的， 适度运用股指期货。 （三）债券投资管理 本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券投 资组合，并管理组合风险。在基本价值评估的基础上， 使用久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个 券选择策略等开展债券投资，在不同的时期，采用以 上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用 何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 业绩比较基准 55%×沪深300指数+45%×中债总指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基 金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货 币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年7月1日-2015年9月30日） 1.本期已实现收益 -20,642,555.37 2.本期利润 -30,769,432.52 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1285 4.期末基金资产净值 392,340,647.81 5.期末基金份额净值 1.660 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基 金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.16% 1.99% -15.53% 1.84% 9.37% 0.15% 注：1、本基金属于灵活配置混合型基金。在实际投资运作中，本基金的股票投资在基金资产中 的占比将以基金股票配置比例范围0-95%的中间值，即约55%为基准，根据股市、债市等类别资 产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整。为此，综合基金资产配置与市场指数代 表性等因素，本基金选用沪深300指数和中债总指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体 为55%×沪深300指数+45%×中债总指数。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国投瑞银策略精选混合基金基准 2013-09-27 2014-01-13 2014-04-29 2014-08-08 2014-11-24 2015-03-11 2015-06-19 2015-09-30 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例 符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈小玲 本基金 基金经 2014年1月 14日 － 10 中国籍，硕士，具有基金 从业资格。曾任职于招商 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 5 页 共 12 页 理、基金 投资部 副总监 基金管理有限公司。2005 年8月加入国投瑞银。现任 国投瑞银策略精选基金、 国投瑞银美丽中国基金和 国投瑞银信息消费基金基 金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和 《国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚 信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报 告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研 究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估 和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告 期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平 交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年3季度，市场先后经历了三轮快速下跌的过程，引发的因素分别归结于三方 面，第一轮市场下跌源于查配资与新股供给的不断加大所引起的A股"踩踏"事件，第二 轮市场下跌源于人民币迅速贬值所带来的资金流向波动，第三轮市场下跌源于清理场外 配资，要求9月底前大部分场外配资清理结束。从目前市场情况来看，去杠杆最猛烈的 阶段已然过去，市场继续暴跌、深跌的可能性在减小。对于汇率问题，中国政府及央行 称人民币短期内不存在连续贬值的基础，有足够的空间和能力稳定人民币汇率。尽管9 月份A股市场继续上下波动，但两市融资额整体维持在9000亿附近摆动，趋向平稳。 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 6 页 共 12 页 为了对冲经济下行压力，我国陆续出台了一系列稳增长政策组合拳，如关于支持新 能源和小排量汽车发展措施和最低首付款比例调整为不低于25%等。预计前三季度GDP 累计增速大概率在7%以下，4季度政府只有加大政策放松力度，才有可能达成全年GDP 增长7%的目标。预期未来一段时间里国内市场的环境仍处于宽松的周期。美联储在9月 决定暂不加息，之后公布的美国就业数据也相对疲软，而FOMC会议纪要则进一步显示 了美联储偏谨慎的态度。美联储加息预期的再度延后则激发了市场的短期风险偏好，这 促使了股市、大宗商品以及新兴市场与商品敏感型货币的上涨。 市场结构上，金融、地产等大盘蓝筹股在下跌期间有相对收益，而9月下旬的反弹 则以跌幅巨大的TMT、医药等为代表的新兴行业表现较好。 基金运作方面，本基金三季度仓位降低到50%左右，个股配置上超配金融、医药、 消费类个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.660元，本报告期基金份额净值增长率为-6.16%， 同期业绩比较基准收益率为-15.53%。基金净值增长高于业绩比较基准，主要原因在于 仓位较低带来的正贡献。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，宏观经济有望呈现出阶段性企稳，主要是政府基建投资逐步发力带来 的托底作用，但是考虑到相对疲弱的居民需求，通胀整体还将维持在温和可控的状态。 在此背景下，预计货币政策整体保持相对宽松的格局，不排除年底出现再度宽松的可能。 三季度证券市场伴随着去杠杆的压力出现了较大幅度的调整，但是未来有望在宽松格局 下企稳回升。 本基金在下阶段会有针对性增加权益仓位，更加关注企业的盈利增长和行业空间， 把握市场情绪过度宣泄带来的建仓机会，并着重控制基金净值的回撤空间。在投资方向 上，依然围绕景气度高的成长行业进行选股。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 7 页 共 12 页 1 权益投资 161,201,011.50 37.70 其中：股票 161,201,011.50 37.70 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 265,675,637.49 62.13 8 其他资产 730,634.74 0.17 9 合计 427,607,283.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 1,432,000.00 0.36 B 采矿业 3,221,478.00 0.82 C 制造业 106,755,567.88 27.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 9,935,169.20 2.53 E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,206,800.00 0.31 J 金融业 26,769,812.72 6.82 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 8 页 共 12 页 N 水利、环境和公共设施管理业 11,880,183.70 3.03 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 161,201,011.50 41.09 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 000513 丽珠集团 522,457 20,893,055.43 5.33 2 600999 招商证券 821,700 13,171,851.00 3.36 3 300070 碧水源 246,454 10,733,071.70 2.74 4 300273 和佳股份 546,351 10,539,110.79 2.69 5 002411 九九久 884,100 10,352,811.00 2.64 6 600837 海通证券 773,400 9,860,850.00 2.51 7 600323 瀚蓝环境 751,800 9,074,226.00 2.31 8 600485 信威集团 458,599 8,474,909.52 2.16 9 000630 铜陵有色 3,045,325 7,034,700.75 1.79 10 002422 科伦药业 408,819 6,087,314.91 1.55 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 9 页 共 12 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运 用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成低和杠杆操作等特点，通过股指期 货就本基金投资组合进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券中，持有"科伦药业"市值6,087,314.91元，占基金资产 净值1.55%；根据四川科伦药业股份有限公司2015年4月23日公告，该公司由于信息披露 违法违规，14年7月4日被中国证券监督管理委员会立案调查，15年1月28日公司收到中 国证监会四川监管局《行政处罚事先告知书》，该公司被予以警告并处以60万元罚款， 刘革新等直接责任人员分别被予以警告和处以罚款。基金管理人认为，该公司上述被调 查和处罚事项有利于公司加强内部管理，公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定， 事件对该公司经营活动未产生实质性影响，不改变该公司基本面。 本基金投资的前十名证券中，持有"海通证券"市值9,860,850元，占基金资产净值2.51%； 根据海通证券股份有限公司2015年8月25日和2015年9月11日公告，该公司由于涉嫌未按 规定审查、了解客户真实身份，被中国证券监督管理委员会立案调查，并已出具行政处 罚事先告知书，该公司被责令改正，予以警告，没收违法所得28,653,000元，并处以 85,959,000元罚款，丁学清等直接责任人员分别被予以警告和处以罚款。基金管理人认 为，该公司上述被调查和处罚事项有利于公司进一步加强内部管理，公司当前总体生产 经营和财务状况保持稳定，事件对该公司经营活动未产生实质性影响，不改变该公司基 本面。 本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。 除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的， 在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 10 页 共 12 页 序号 名称 金额 1 存出保证金 292,553.06 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 98,384.78 5 应收申购款 339,696.90 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 730,634.74 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 000513 丽珠集团 20,893,055.43 5.33 重大事项停牌 2 300070 碧水源 10,733,071.70 2.74 重大事项停牌 3 000630 铜陵有色 7,034,700.75 1.79 重大事项停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 241,636,630.35 报告期期间基金总申购份额 120,274,744.90 减：报告期期间基金总赎回份额 125,626,569.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 236,284,805.85 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 － 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 11 页 共 12 页 报告期期间买入/申购总份额 6,578,289.47 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 6,578,289.47 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 2.78 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2015年7月9日 6,578,289.47 10,000,000.00 － 合计 6,578,289.47 10,000,000.00 注：上述交易适用固定费率每笔1000元。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1.报告期内基金管理人对本基金持有的欧菲光（证券代码002456）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月4日。 2.报告期内基金管理人对公司、高管及基金经理投资旗下基金相关事宜进行公告， 指定媒体公告时间为2015年7月6日。 3.报告期内基金管理人对本基金持有的劲嘉股份（证券代码002191）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月7日。 4.报告期内基金管理人对本基金持有的益佰制药（证券代码600594）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月8日。 5.报告期内基金管理人对本基金持有的丽珠集团（证券代码000513）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月13日、2015年8月19日。 6.报告期内基金管理人对本基金持有的北大荒（证券代码600598）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年8月22日。 7.报告期内基金管理人对本基金持有的汉森制药（证券代码002412）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年8月26日。 8.报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告，指定媒体公告时间 为2015年9月10日。 9.报告期内基金管理人对本基金持有的益佰制药（证券代码600594）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年9月25日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 第 12 页 共 12 页 [2013]584号） 《关于国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》（基金部函 [2013]843号） 《国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年第三度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一五年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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