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| 瑞和小康(150008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 433377 | ||||||||
| 基金代码 | 150008 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月26日 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银沪深300指数分级 基金主代码 161207 基金运作方式 契约型开放式。 基金合同生效日 2009年10月14日 报告期末基金份额总额 96,910,655.75份 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深300 指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较 基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪 误差控制在4%以内。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资 策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组 合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应 地调整，以复制和跟踪基准指数。 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、 增发等行为时，或者因特殊情况（如股权分置改革等） 导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理 人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 第 3 页 共 14 页 允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以 有效控制基金的跟踪误差。 业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率＋5%×银行同业存款利率 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品 种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券 型基金和混合型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国投瑞银瑞和沪深 300指数 国投瑞银瑞和 小康沪深300指 数 国投瑞银瑞和 远见沪深300指 数 下属分级基金的场内简称 瑞和300 瑞和小康 瑞和远见 下属分级基金的交易代码 161207 150008 150009 报告期末下属分级基金的份 额总额 45,261,461.75份 25,824,597.00 份 25,824,597.00 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年07月01日-2015年09月30日） 1.本期已实现收益 265,653.66 2.本期利润 -49,728,539.03 3.加权平均基金份额本期利润 -0.4966 4.期末基金资产净值 123,369,575.50 5.期末基金份额净值 1.2730 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转 换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 第 4 页 共 14 页 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -27.83% 3.46% -27.05% 3.18% -0.78% 0.28% 注：1、本基金是以沪深300指数为标的指数的被动式指数型基金，对沪深300指数成份股和备选成份 股的配置不低于80%，故以95%×沪深300指数收益率＋5%×银行同业存款利率作为本基金业绩比较 基准。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国投瑞银沪深300指数分级基金基准 2009-10-14 2010-08-17 2011-06-29 2012-05-08 2013-03-12 2014-01-16 2014-11-25 2015-09-30 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例93.58%，权证投资占基金净 值比例0%，债券投资占基金净值比例0%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例 6.93%，符合基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 殷瑞飞 本基金基金 经理 2013年09月 26日 － 8 中国籍，博士，具有基 金从业资格。曾任职于 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 第 5 页 共 14 页 汇添富基金管理有限 公司。2011年6月加入 国投瑞银。现任国投瑞 银瑞和沪深300指数分 级基金、国投瑞银金融 地产交易型开放式指 数基金和国投瑞银中 证资源指数基金 （LOF）基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和 《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、 审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期 内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研 究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估 和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告 期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平 交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年3季度，市场先后经历了三轮快速下跌的过程，引发的因素分别归结于三方 面，第一轮市场下跌源于查配资与新股供给的不断加大所引起的A股"踩踏"事件，第二 轮市场下跌源于人民币迅速贬值所带来的资金流向波动，第三轮市场下跌源于清理场外 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 第 6 页 共 14 页 配资，要求9月底前大部分场外配资清理结束。从目前市场情况来看，去杠杆最猛烈的 阶段已然过去，市场继续暴跌、深跌的可能性在减小。对于汇率问题，中国政府及央行 称人民币短期内不存在连续贬值的基础，有足够的空间和能力稳定人民币汇率。尽管9 月份A股市场继续上下波动，但两市融资额整体维持在9000亿附近摆动，趋向平稳。 基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，研究应对成 分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响 及市场出现的结构性机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为 1.2730 元，本报告期份额净值增长率为 -27.83%，同期业绩比较基准收益率为 -27.05%，基金净值增长率低于业绩基准收益率， 主要受报告期内基金的申购赎回活动、停牌股票估值调整、指数成分股的调整等综合因 素的影响。 报告期内，日均跟踪误差为0.21%，年化跟踪误差为3.27%，符合基金合同约定的跟 踪误差不超过0.35%以及4.0%的限制。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，宏观经济有望呈现出阶段性企稳。在此背景下，预计货币政策整体保 持相对宽松的格局，不排除年底出现再度宽松的可能，大类资产配置中仍然有利于股权 投资，在相对有利的宏观和流动性环境下，权益类指数型基金的表现值得关注。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 115,445,167.13 93.07 其中：股票 115,445,167.13 93.07 2 基金投资 － － 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 第 7 页 共 14 页 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 8,549,026.93 6.89 8 其他资产 46,964.70 0.04 9 合计 124,041,158.76 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 230,261.46 0.19 B 采矿业 4,575,150.10 3.71 C 制造业 38,129,573.36 30.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 4,875,875.30 3.95 E 建筑业 5,838,018.50 4.73 F 批发和零售业 3,388,189.40 2.75 G 交通运输、仓储和邮政业 4,439,247.31 3.60 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 6,386,829.91 5.18 J 金融业 37,431,018.11 30.34 K 房地产业 5,269,513.75 4.27 L 租赁和商务服务业 862,602.50 0.70 M 科学研究和技术服务业 － － 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 第 8 页 共 14 页 N 水利、环境和公共设施管理业 783,311.26 0.63 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 127,448.04 0.10 R 文化、体育和娱乐业 2,412,149.79 1.96 S 综合 245,432.39 0.20 合计 114,994,621.18 93.21 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 47,533.50 0.04 C 制造业 97,309.73 0.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 35,454.72 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 － － J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 270,248.00 0.22 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 第 9 页 共 14 页 R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 450,545.95 0.37 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 600036 招商银行 210,586 3,742,113.22 3.03 2 601318 中国平安 123,586 3,690,277.96 2.99 3 601169 北京银行 285,642 2,459,377.62 1.99 4 600016 民生银行 276,900 2,339,805.00 1.90 5 600000 浦发银行 139,651 2,322,396.13 1.88 6 601766 中国南车 165,234 2,143,084.98 1.74 7 601166 兴业银行 145,617 2,120,183.52 1.72 8 601009 南京银行 108,008 1,567,196.08 1.27 9 000002 万 科Ａ 110,493 1,406,575.89 1.14 10 601328 交通银行 223,026 1,355,998.08 1.10 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 002400 省广股份 14,800 270,248.00 0.22 2 002429 兆驰股份 10,147 97,309.73 0.08 3 600395 盘江股份 7,545 47,533.50 0.04 4 002416 爱施德 3,957 35,454.72 0.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券资产。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 第 10 页 共 14 页 本基金本报告期末未持有债券资产。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 43,496.54 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 1,586.46 5 应收申购款 1,881.70 6 其他应收款 － 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 第 11 页 共 14 页 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 46,964.70 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券资产。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国投瑞银瑞和 沪深300指数 国投瑞银瑞和 小康沪深300指 数 国投瑞银瑞和 远见沪深300指 数 本报告期期初基金份额总额 47,233,960.18 29,577,346.00 29,577,346.00 报告期期间基金总申购份额 16,312,225.43 293,772.00 293,772.00 减：报告期期间基金总赎回份额 18,284,723.86 4,046,521.00 4,046,521.00 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － － 本报告期期末基金份额总额 45,261,461.75 25,824,597.00 25,824,597.00 注：总申购份额含配对转换转入份额，总赎回份额含配对转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 7,508,107.52 报告期期间买入/申购总份额 － 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 第 12 页 共 14 页 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 7,508,107.52 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 7.75 注：本报告期内本基金管理人持有份额为瑞和沪深300基金份额，未持有本基金瑞和小康和瑞和远见 份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期无本基金管理人运用固有资金投资本基金交易的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1.报告期内基金管理人对本基金持有的新兴铸管（证券代码000778）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月3日。 2.报告期内基金管理人对关于本基金持有的盘江股份（证券代码600395）进行估值 调整，指定媒体公告时间为2015年7月3日。 3.报告期内基金管理人对本基金持有的华闻传媒（证券代码000793）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月4日。 4.报告期内基金管理人对本基金持有的欧菲光（证券代码002456）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月4日。 5.报告期内基金管理人对本基金持有的长江电力（证券代码600900）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月4日。 6.报告期内基金管理人对公司、高管及基金经理投资旗下基金相关事宜进行公告， 指定媒体公告时间为2015年7月6日。 7.报告期内基金管理人对本基金持有的爱施德（证券代码002416）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月8日。 8.报告期内基金管理人对本基金持有的中国国航（证券代码601111）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月8日。 9.报告期内基金管理人对本基金持有的中信国安（证券代码000839）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月9日。 10.报告期内基金管理人对本基金持有的兆驰股份（证券代码002429）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月9日。 11.报告期内基金管理人对本基金持有的汤臣倍健（证券代码300146）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月9日。 12.报告期内基金管理人对本基金持有的广汇能源（证券代码600256）进行估值调整， 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 第 13 页 共 14 页 指定媒体公告时间为2015年7月9日。 13.报告期内基金管理人对本基金持有的长城汽车（证券代码601633）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月9日。 14.报告期内基金管理人对本基金持有的广联达（证券代码002410）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月13日。 15.报告期内基金管理人对本基金持有的海康威视（证券代码002415）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月13日。 16.报告期内基金管理人对本基金持有的永泰能源（证券代码600157）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月13日。 17.报告期内基金管理人对本基金持有的海宁皮城（证券代码002344）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月14日。 18.报告期内基金管理人对本基金持有的康得新（证券代码002450）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月14日。 19.报告期内基金管理人对本基金持有的吉视传媒（证券代码601929）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月14日。 20.报告期内基金管理人对本基金持有的歌尔声学（证券代码002241）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月15日。 21.报告期内基金管理人对本基金持有的广联达（证券代码002410）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月24日。 22.报告期内基金管理人对本基金持有的东方航空（证券代码600115）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月28日。 23.报告期内基金管理人对本基金持有的永泰能源（证券代码600157）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年7月29日。 24.报告期内基金管理人对本基金持有的苏宁云商（证券代码002024）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年8月11日。 25.报告期内基金管理人对本基金持有的蓝色光标（证券代码300058）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年8月13日。 26.报告期内基金管理人对本基金持有的华谊兄弟（证券代码300027）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年8月22日。 27.报告期内基金管理人对本基金持有的五粮液（证券代码000858）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年8月25日。 28.报告期内基金管理人对本基金持有的中国中冶（证券代码601618）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年8月26日。 29.报告期内基金管理人对本基金持有的锦龙股份（证券代码000712）进行估值调整， 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 第 14 页 共 14 页 指定媒体公告时间为2015年9月1日。 30.报告期内基金管理人对本基金持有的新希望（证券代码000876）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年9月1日。 31.报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告，指定媒体公告时间 为2015年9月10日。 32.报告期内基金管理人对本基金持有的碧水源（证券代码300070）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年9月25日。 33.报告期内基金管理人对本基金持有的东方财富（证券代码300059）进行估值调整， 指定媒体公告时间为2015年9月25日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可 [2009]865号） 《关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金备案确认的函》（基金部函 [2009]666号） 《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》 《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2015年第三季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一五年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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