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| 国富恒利分级债券B(150166) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 433353 | ||||||||
| 基金代码 | 150166 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月26日 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国富恒利分级债券 场内简称 国富恒利 基金主代码 164509 基金运作方式 契约型 本基金合同生效之日起3 年内，恒利A 自基金 合同生效之日起每满6 个月开放一次，恒利B 封 闭运作，恒利A 和恒利B 的基金资产合并运作。 本基金合同生效后3 年期届满，本基金转换为 上市开放式基金（LOF） 基金合同生效日 2014年3月10日 报告期末基金份额总额 163,944,253.68份 投资目标 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基 础上，通过积极主动的投资管理，力争获取高 于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久 期，结合自下而上的个券选择方法，灵活运用 利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易 策略、相对价值判断等多重投资策略，构建债 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告 第 3 页 共 11 页 券投资组合，力求实现基金资产的长期稳定增 值。 业绩比较基准 中债综合指数（全价） 风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基 金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其 预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合 型基金和股票型基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看，由于本 基金资产及收益的分配安排，恒利A 份额表现 出较低风险、收益相对稳定的特征；恒利B进取 份额表现出较高风险、收益相对较高的特征。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国富恒利分级债券A 国富恒利分级债券B 下属分级基金的场内简称 恒利A 恒利B 下属分级基金的交易代码 164510 150166 报告期末下属分级基金的份额总额 50,137,823.27份 113,806,430.41份 下属分级基金的风险收益特征 恒利A份额表现出较 低风险、收益相对稳定 的特征 恒利B进取份额表现 出较高风险、收益相对 较高的特征 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年7月1日-2015年9月30日） 1.本期已实现收益 6,239,689.40 2.本期利润 4,677,198.02 3.加权平均基金份额本期利润 0.0177 4.期末基金资产净值 209,128,620.96 5.期末基金份额净值 1.276 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告 第 4 页 共 11 页 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 12.29% 1.53% 1.12% 0.06% 11.17% 1.47% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年3月10日-2015年9月30日） 国富恒利分级债券基金基准 2014-03-07 2014-05-28 2014-08-14 2014-11-07 2015-01-27 2015-04-22 2015-07-10 2015-09-30 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 注：本基金的基金合同生效日为2014年3月10日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合 基金合同约定。 3.3 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（2015年7月1日-2015年9月30日） 恒利A与恒利B基金份额配比 6.81:3 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告 第 5 页 共 11 页 期末恒利A份额参考净值 1.002 期末恒利A份额累计参考净值 1.075 期末恒利B份额参考净值 1.396 期末恒利B份额累计参考净值 1.396 恒利A的预计年收益率 2.94% §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刁晖宇 公司固定收 益投资总 监，QDII投 资总监，国 富恒久信用 债券基金和 国富恒利分 级债券基金 的基金经理 2014年3月 10日 － 17年 刁晖宇先生，美国堪萨 斯大学工商管理硕士、 美国南方卫理公会大 学工程学硕士。历任美 国景顺基金管理公司 基金经理，美国 Security Benefit Group资深投资分析 师，Federal Home Loan Bank资深金融风险及 金融衍生产品分析师， 湖南中期广州营业部 负责人。截至本报告期 末任国海富兰克林基 金管理有限公司固定 收益投资总监，QDII 投资总监，国富恒久信 用债券基金和国富恒 利分级债券基金的基 金经理。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任 基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告 第 6 页 共 11 页 域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关 法律、法规和《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、 法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔 离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制 和审批。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交 易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 中国经济增速在三季度延续了下行的趋势，公布的PMI、工业增加值等数据持续低 于预期。从目前经济运行的状况来看，未来较长的一段时间内经济下行的压力都将存在。 由于经济下行和利率下滑导致人民币存在贬值压力,加之央行修改了中间价定价标准， 导致人民币汇率在八月经历了一轮较大幅度的贬值。汇率贬值的同时也引起了流动性的 收紧。为了应对趋紧的流动性，央行下调了基准利率25个基点以及存款准备金率50个基 点，继续保持了宽松的货币政策以支持经济的发展。通货膨胀率在三季度有小幅的上升， 主要是猪肉价格的上涨加之翘尾因素所致。受宽松货币政策的影响，企业债的收益率在 三季度有一定下行，中债企业债总全价指数三季度总体上升了1.00%。国债表现优于企 业债，中债国债总全价指数上涨了1.27%。可转债在三季度受股市和溢价率的影响出现 了大幅调整，上证转债总体下行了20.95%。 本基金在三季度保持了组合一定的杠杆。 4.5 报告期内基金的业绩表现 国富恒利分级债券2015年三季度净值上升了12.29%, 同期比较基准的收益率为 1.12%，表现大幅跑赢指数。主要是净值低的基金优先级较大规模的赎回导致净值高的 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告 第 7 页 共 11 页 基金劣后级占比大幅上升从而使总体基金净值大幅上升。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 234,594,665.69 83.74 其中：债券 234,594,665.69 83.74 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 14,000,000.00 5.00 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 24,922,421.63 8.90 8 其他资产 6,626,581.44 2.37 9 合计 280,143,668.76 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告 第 8 页 共 11 页 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 213,453,165.69 102.07 5 企业短期融资券 11,008,500.00 5.26 6 中期票据 10,133,000.00 4.85 7 可转债 － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 234,594,665.69 112.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 124751 14徐高铁 200,000 21,540,000.00 10.30 2 124782 14遵国投 200,000 21,298,000.00 10.18 3 122276 13魏桥01 185,000 19,809,800.00 9.47 4 112153 12科伦02 180,000 18,608,400.00 8.90 5 122102 11广汇01 149,950 16,071,641.00 7.69 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同，本基金不投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告 第 9 页 共 11 页 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况说明如下： 四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药亚”）2015年4月23日发布公告表 示，科伦药亚于2015年4月22日收到证监会最终行政处罚决定书，认定科伦药亚未按照 规定披露临时报告、以及《2011年年度报告》和《2012年年度报告》存在重大遗漏。依 据《证券法》第一百九十三条的规定，四川证监局决定： 1.对科伦药业给予警告，并 处60万元罚款； 2.对刘革新给予警告，并处30万元罚款； 3.对程志鹏、潘慧、刘思川、 冯伟、熊鹰给予警告，并处20万元罚款； 4.对张强、刘洪给予警告，并处5万元罚款； 5.对赵力宾、高冬、罗孝银、于明德、武敏给予警告，并处3万元罚款； 6.对张腾文给 予警告。科伦药亚接受四川证监局的行政处罚，不申请行政复议和提起行政诉讼。 本基金对12科伦02投资决策说明：本公司的债券投研团队经过充分研究，认为该事 件对科伦药业的经营影响有限。本基金买入12科伦02债主要是看好其医药业务及现金流 的稳定性，也认可该公司在医药领域的竞争力及长期盈利能力。本基金管理人对该债券 的投资决策遵循公司的投资决策制度。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"鹏博士"）于2014年10月25日晚间发 布公告表示，鹏博士收到证监会四川监管局《关于对鹏博士电信传媒集团股份有限公司 采取出具警示函措施的决定》。决定书称，鹏博士披露的2011、2012、2013年年度财务 报告中现金流量表及补充资料的数据存在错误。鹏博士解释称，由于会计人员工作疏忽 以及对现金流性质存在理解和判断上的偏差，导致公司2011年度、2012年度、2013年度 现金流量表中经营性现金流与投资性现金流项目存在归类混淆和列示错误。鹏博士表 示，本次会计差错更正仅限于对部分现金流量数据归类错误的更正，不影响现金流量表 中的现金及现金等价物净增加额，对资产负债表及利润表无影响。 本基金对12鹏博债投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件 仅对鹏博士短期经营有一定影响,不改变鹏博士债券投资价值。本基金管理人对该债券 的投资决策遵循公司的投资决策制度。 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告 第 10 页 共 11 页 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 18,498.22 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 6,608,083.22 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 6,626,581.44 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金简称 国富恒利分级 债券A 国富恒利分级 债券B 国富恒利分级 债券 报告期期初基金份额总额 178,626,792.47 113,806,430.41 － 报告期期间基金总申购份额 686,900.00 － － 减：报告期期间基金总赎回份额 132,957,862.83 － － 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 3,781,993.63 － － 报告期期末基金份额总额 50,137,823.27 113,806,430.41 163,944,253.68 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告 第 11 页 共 11 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金设立的文件； 2、《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金基金合同》； 3、《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。 8.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本 费购买复印件。 2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 二〇一五年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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