最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国富中证100指数增强分级A(150135) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 433350 | ||||||||
| 基金代码 | 150135 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月26日 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金2015年第3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国富中证100指数增强分级 场内简称 国富100 基金主代码 164508 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015年03月26日 报告期末基金份额总额 139,547,320.32份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方 法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时 采取适当的增强策略，在严格控制跟踪误差风险的基 础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，追求 基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金力 争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。 投资策略 本基金基于被动复制的指数化投资方法，在严格控制 跟踪误差风险的基础上，适度运用资产配置调整、行 业配置调整、指数成份股权重优化等主动增强策略， 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金2015年第3季度报告 第 3 页 共 14 页 力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准 中证100指数 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，属于较高预期收益、 较高预期风险的证券投资品种，其预期风险与预期收 益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 在本基金分级运作期内，从本基金所分离出来的两类 基金份额来看，由于基金收益分配的安排，国富中证 100 A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征；国 富中证100 B份额则表现出高风险、收益相对较高的特 征。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国富中证100指数 增强分级A 国富中证100指 数增强分级B 国富中证100指 数增强分级 下属分级基金的场内简称 国富100A 国富100B 国富100 下属分级基金的交易代码 150135 150136 164508 报告期末下属分级基金的份 额总额 28,477,364.00份 28,477,365.00 份 82,592,591.32 份 下属分级基金的风险收益特 征 国富中证100A份额 将表现出低风险、 收益相对稳定的特 征。 国富中证100B 份额则表现出 高风险、收益相 对较高的特征。 本基金为股票 指数增强型基 金，属于较高预 期收益、较高预 期风险的证券 投资品种，其预 期风险与预期 收益高于混合 型基金、债券型 基金与货币市 场基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金2015年第3季度报告 第 4 页 共 14 页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年07月01日-2015年09月30日） 1.本期已实现收益 -10,512,335.43 2.本期利润 -45,157,200.41 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2783 4.期末基金资产净值 109,051,041.57 5.期末基金份额净值 0.781 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -25.55% 3.19% -25.27% 3.09% -0.28% 0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年03月26日-2015年09月30日） 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金2015年第3季度报告 第 5 页 共 14 页 国富中证100指数增强分级基金基准 2015-03-25 2015-04-21 2015-05-19 2015-06-12 2015-07-10 2015-08-05 2015-09-01 2015-09-30 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 注：本基金基金合同生效日为2015年3月26日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。本基金在6 个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（2015年07月01日-2015年09月30 日） 中证100A与中证100B基金份额配比 1:1 期末中证100A份额参考净值 1.031 期末中证100A份额累计参考净值 1.031 期末中证100B份额参考净值 0.531 期末中证100B份额累计参考净值 0.531 中证100A的预计年收益率 6.00% §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张志强 公司量化与 指数投资总 监，金融工 2015年03月 26日 － 12年 张志强先生，CFA，纽 约州立大学（布法罗） 计算机科学硕士，中国 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金2015年第3季度报告 第 6 页 共 14 页 程部总经 理，职工监 事，国富沪 深300指数 增强基金及 国富中证 100指数增 强分级基金 基金经理 科学技术大学数学专 业硕士。历任美国 Enreach Technology Inc.软件工程师，海通 证券股份有限公司研 究所高级研究员，友邦 华泰基金管理有限公 司高级数量分析师，国 海富兰克林基金管理 有限公司首席数量分 析师、风险控制部总经 理、业务发展部总经 理。截至本报告期末任 国海富兰克林基金管 理有限公司量化与指 数投资总监、金融工程 部总经理、国富沪深 300指数增强基金及国 富中证100指数增强分 级基金基金经理、职工 监事。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任 基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领 域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关 法律、法规和《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有 关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金2015年第3季度报告 第 7 页 共 14 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔 离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制 和审批。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交 易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年三季度，A股市场整体表现为缩量下行，其中中证100指数下跌了26.54%。三 季度，PMI指数徘徊于临界值50以下，为历史同期最低，显示工业领域景气度继续下滑。 在三季度前半段，得益于政府强力救市，A股市场出现企稳和弱反弹，但后半段市场则 再度出现全面大跌。对于整个季度而言，除了银行板块外，其它行业跌幅均在20%以上。 三季度，本基金保持均衡的组合配置以控制主动投资风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2015年9月30日，本基金份额净值为0.781元。本报告期内，份额净值下跌 25.55%，同期业绩比较基准下跌 25.27%，基金表现落后业绩基准0.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 99,195,535.23 90.49 其中：股票 99,195,535.23 90.49 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金2015年第3季度报告 第 8 页 共 14 页 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 10,256,272.44 9.36 8 其他资产 170,475.57 0.16 9 合计 109,622,283.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 3,933,470.00 3.61 C 制造业 27,525,732.03 25.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 3,919,570.04 3.59 E 建筑业 5,057,918.90 4.64 F 批发和零售业 1,099,114.32 1.01 G 交通运输、仓储和邮政业 2,348,192.00 2.15 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,125,457.00 1.95 J 金融业 48,331,183.57 44.32 K 房地产业 3,761,068.37 3.45 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 482,769.00 0.44 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金2015年第3季度报告 第 9 页 共 14 页 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 98,584,475.23 90.40 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 499460.00 0.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 － － J 金融业 111,600.00 0.10 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金2015年第3季度报告 第 10 页 共 14 页 S 综合 － － 合计 611,060.00 0.56 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 204,200 6,097,412.00 5.59 2 600036 招商银行 333,770 5,931,092.90 5.44 3 600016 民生银行 598,700 5,059,015.00 4.64 4 600000 浦发银行 229,700 3,819,911.00 3.50 5 601166 兴业银行 233,900 3,405,584.00 3.12 6 601328 交通银行 404,400 2,458,752.00 2.25 7 000002 万 科Ａ 180,700 2,300,311.00 2.11 8 601766 中国中车 173,080 2,244,847.60 2.06 9 601398 工商银行 481,600 2,080,512.00 1.91 10 600030 中信证券 145,201 1,971,829.58 1.81 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 002353 杰瑞股份 22,100 499,460.00 0.46 2 601211 国泰君安 6,000 111,600.00 0.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金2015年第3季度报告 第 11 页 共 14 页 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同，本基金不投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况说明如下： 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2015年1月19日公告因存在为 到期融资融券合约展期的问题（根据相关规定，融资融券合约期限最长为6个月），中 信证券被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。对此， 中信证券已采取以下整改措施： 1、暂停新开立融资融券客户信用账户3个月。 2、自2015年1月16日起，公司将不允许新增任何新的合约逾期，距合约到期两周前 将反复提醒客户及时了结合约，对于到期未了结的合约将强制平仓。 3、在监管规定的时间内，清理完成旧的逾期合约。 4、将融资融券业务客户开户条件由客户资产满人民币30万元提高到客户资产满人 民币50万元。 本基金对中信证券投资决策的说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事 件仅对中信证券短期经营有一定影响,不改变公司长期投资价值。同时由于我们看好证 券行业整体的发展前景,行业杠杆度的提升带来盈利能力的上升,因此买入中信证券。本 基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金2015年第3季度报告 第 12 页 共 14 页 股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 143,351.34 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 1,265.62 5 应收申购款 25,858.61 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 170,475.57 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国富中证100指 数增强分级A 国富中证100指 数增强分级B 国富中证100指 数增强分级 本报告期期初基金份额总额 67,639,614.00 67,639,615.00 94,943,612.46 报告期期间基金总申购份额 － － 25,780,636.56 减：报告期期间基金总赎回份额 － － 116,456,157.70 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） -39,162,250.00 -39,162,250.00 78,324,500.00 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金2015年第3季度报告 第 13 页 共 14 页 本报告期期末基金份额总额 28,477,364.00 28,477,365.00 82,592,591.32 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 国富中证100指 数增强分级A 国富中证100指 数增强分级B 国富中证100指 数增强分级 报告期期初管理人持有的本基金份额 － － － 报告期期间买入/申购总份额 － － 12,689,086.29 报告期期间卖出/赎回总份额 － － － 报告期期末管理人持有的本基金份额 － － 12,689,086.29 报告期期末持有的本基金份额占基金 总份额比例（%） － － 15.36 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 (份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2015年09月28日 12,689,086.29 9,999,000.00 － 合计 12,689,086.29 9,999,000.00 注：以上申购的适用费率为固定费用，费用为1,000.00元。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金设立的文件； 2、《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》； 3、《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金2015年第3季度报告 第 14 页 共 14 页 8.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本 费购买复印件。 2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 二〇一五年十月二十六日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |