最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 申万菱信申银万国证券行业指数分级A(150171) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 433263 | ||||||||
| 基金代码 | 150171 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年十月二十四日 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金2015 年第3 季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015 年10 月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015 年7 月1 日起至9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 申万菱信中证申万证券行业指数分级 场内简称 申万证券 基金主代码 163113 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年3 月13 日 报告期末基金份额总额 5,289,372,339.30 份 投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量 化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不 超过4%，实现对中证申万证券行业指数的有效跟踪。 投资策略 本基金股票投资策略主要采用完全复制的方法进行投资，即按 照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金2015 年第3 季度报告 3 整。本基金股指期货投资策略为在股指期货投资中将根据风险 管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指 期货的投资。 业绩比较基准 95%×中证申万证券行业指数收益率+5%×银行同业存款利率 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 申万证券 证券A 证券B 下属分级基金的场内简称 申万证券 证券A 证券B 下属分级基金的交易代码 163113 150171 150172 报告期末下属分级基金的 份额总额 1,825,000,211.30 份 1,732,186,064.00 份 1,732,186,064.00 份 下属分级基金的风险收益 特征 申万证券份额为常 规指数基金份额，具 有预期风险较高、预 期收益较高的特征， 其预期风险和预期 收益水平均高于货 币市场基金、债券型 基金和混合型基金。 证券A 份额，具有预 期风险低，预期收益 低的特征。 证券B 份额由于利用 杠杆投资，具有预期 风险高、预期收益高 的特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2015 年7 月1 日-2015 年9 月30 日) 1.本期已实现收益 -5,734,272,875.48 2.本期利润 -12,296,406,337.75 3.加权平均基金份额本期利润 -0.5330 4.期末基金资产净值 5,313,280,840.34 5.期末基金份额净值 1.0045 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金2015 年第3 季度报告 4 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包 括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或 交易基金各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -42.89% 4.24% -42.45% 4.42% -0.44% -0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014 年3 月13 日至2015 年9 月30 日） §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金2015 年第3 季度报告 5 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张少华 本基 金基 金经 理 2014-03-13 - 16 年 张少华先生，复旦大学数量经济学硕 士。曾任职于申银万国证券，2003 年1 月加入申万巴黎基金筹备组，后 正式加入申万菱信基金管理有限公 司，曾任风险管理总部总监，基金投 资管理总部副总监、总监，申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 基金经理等，现任投资管理总部总 监、量化投资部总经理，申万菱信沪 深300 价值指数证券投资基金、申万 菱信深证成指分级证券投资基金、申 万菱信中小板指数分级证券投资基 金、申万菱信中证申万证券行业指数 分级证券投资基金、申万菱信中证环 保产业指数分级证券投资基金、申万 菱信中证军工指数分级证券投资基 金、申万菱信中证申万电子行业投资 指数分级证券投资基金、申万菱信中 证申万传媒行业投资指数分级证券 投资基金、申万菱信中证申万医药生 物指数分级证券投资基金基金经理。 袁英杰 本基 金基 金经 理 2015-01-30 - 8 年 袁英杰先生，上海交通大学应用数学 硕士。曾任职于兴业证券、申银万国 证券研究所等，2013 年5 月加入申 万菱信基金管理有限公司，曾任高级 数量研究员，基金经理助理，现任申 万菱信深证成指分级证券投资基金、 申万菱信中小板指数分级证券投资 基金、申万菱信中证申万证券行业指 数分级证券投资基金、申万菱信中证 环保产业指数分级证券投资基金、申 万菱信中证军工指数分级证券投资 基金、申万菱信中证申万电子行业投 资指数分级证券投资基金、申万菱信 中证申万传媒行业投资指数分级证 券投资基金、申万菱信中证申万医药 生物指数分级证券投资基金基金经 理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金2015 年第3 季度报告 6 金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配 套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完 整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、 操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损 害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持 有人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公 平交易制度》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平 交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现， 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为的日 常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流 程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会， 建立公平交易的制度环境。 在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行 集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理总部开展日内和定期的工 作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理总部通过对不同组合之 间同向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡 献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时 间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析；对于场外交 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金2015 年第3 季度报告 7 易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手，判断交 易是否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公 平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制 度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控报告制度》，明确定义了在投资交易过程中出 现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常 交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。 本报告期，未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况以及其他可能导致不公 平交易和利益输送的异常交易。 4.4.报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年三季度，沪深A 股延续2015 年6 月底以来的调整，所有行业均大幅 下跌，前期累积的市场风险得到有效释放，市场进入平稳调整阶段。三季度，上 证综指下跌28.63%，深证成份指数下跌30.34%，沪深300 指数下跌28.39%，而 中证500 指数下跌31.24%，幅度略大；中小板指数下跌26.57%，创业板指数下 跌27.14%，幅度略小。 操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差和净值表现和业绩基准的偏 差幅度。实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是：1）基金触发下折造 成基金仓位有所偏差；2）中证申万证券行业指数波动幅度明显增加，影响跟踪 误差的各种因素被放大。 本基金产品在申万菱信中证申万证券行业指数分级基金之基础份额（申万证 券份额）的基础上，设计了申万证券A 份额和申万证券B 份额。申万证券A 和申 万证券B 份额之比为1:1。 本季度，由于中证申万证券行业指数持续大幅下跌，申万证券B 份额参考净 值于8 月25 日跌破0.2500 元，触发不定期份额折算条件。份额折算后，申万证 券份额、申万证券A 份额的基金份额参考净值和申万证券B 份额的基金份额参考 净值三者均等于1.0000 元，申万证券A 份额与申万证券B 份额的份额数保持1:1 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金2015 年第3 季度报告 8 配比。 从整体折溢价水平来看，由于市场大幅震荡调整，本基金折溢价率大幅波动， 溢价幅度最大超过20%，折价幅度最大超过5%。 作为被动投资的基金产品，申万菱信中证申万证券行业指数分级基金将继续 坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目 标，追求跟踪误差的最小化，使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折 溢价状况。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2015 年三季度中证申万证券行业指数期间表现为-44.31%，基金业绩基准表 现为-42.45%，申万菱信中证申万证券行业指数分级基金净值期间表现为-42.89%， 和业绩基准的差约0.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 4,972,050,241.75 92.51 其中：股票 4,972,050,241.75 92.51 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 386,377,979.47 7.19 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金2015 年第3 季度报告 9 7 其他各项资产 16,067,625.35 0.30 8 合计 5,374,495,846.57 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 4,972,050,241.75 93.58 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,972,050,241.75 93.58 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600030 中信证券 63,613,115.00 863,866,101.70 16.26 2 600837 海通证券 47,686,766.00 608,006,266.50 11.44 3 601688 华泰证券 23,642,649.00 329,105,674.08 6.19 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金2015 年第3 季度报告 10 4 601211 国泰君安 16,070,682.00 298,914,685.20 5.63 5 000776 广发证券 22,456,759.00 294,183,542.90 5.54 6 601377 兴业证券 29,397,737.00 230,184,280.71 4.33 7 000166 申万宏源 25,551,396.00 219,230,977.68 4.13 8 000783 长江证券 22,612,579.00 209,618,607.33 3.95 9 600999 招商证券 11,853,037.00 190,004,183.11 3.58 10 601901 方正证券 27,579,057.00 175,127,011.95 3.30 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金2015 年第3 季度报告 11 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体除海通证券（600837）外，本期没 有出现被监管部门立案调查的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体除海通 证券（600837）、广发证券（000776）、方正证券（601901）和华泰证券（601688） 外，在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。 海通证券于2015 年8 月25 日发布了“关于收到中国证券监督管理委员会立案调 查通知书的公告”。因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为， 根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调 查。 海通证券、广发证券、方正证券和华泰证券均于2015 年9 月12 日发布了“关于 收到中国证券监督管理委员会 《行政处罚事先告知书》的公告”。经证监会查 明，上述四家证券公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为。证监 会为此对上述四家证券公司责令整改、给予警告、没收违法所得并处以相应金额 的罚款、对相关责任人给予警告并处以罚款。 海通证券、广发证券、方正证券和华泰证券均为本基金的业绩基准“中证申万证 券行业指数”的成分股，因为本基金为采用完全复制方式被动跟踪标的指数的基 金产品，所以上述四家证券公司被监管部门立案调查或受到公开处罚的情形不会 影响本基金的投资决策。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序 号 名称 金额(元) 1 存出保证金 13,016,769.52 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 94,510.30 5 应收申购款 2,956,345.53 6 其他应收款 - 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金2015 年第3 季度报告 12 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,067,625.35 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 申万证券 证券A 证券B 本报告期期初基金份额总额 4,645,181,664.06 19,030,927,957.00 19,030,927,957.00 报告期基金总申购份额 4,289,406,060.01 - - 减：报告期基金总赎回份额 30,532,353,674.14 - - 报告期基金拆分变动份额 23,422,766,161.37 -17,298,741,893.00 -17,298,741,893.00 本报告期期末基金份额总额 1,825,000,211.30 1,732,186,064.00 1,732,186,064.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 根据本基金《基金合同》的约定，当本基金之B 类份额（证券B 份额）的 基金份额参考净值达到或跌破 0.2500 元时，申万证券份额、证券A 份额和证 券B 份额将进行不定期份额折算。截至2015 年8 月25 日，证券B 份额的基 金份额参考净值为0.1420 元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据 基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 本基金以2015 年8 月26 日为基准日办理了不定期份额折算业务。详见本基金 管理人于2015 年8 月26 日、8 月27 日、8 月28 日发布的公告。 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金2015 年第3 季度报告 13 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其定期更新； 发售公告； 成立公告； 开放日常交易业务公告； 定期报告； 其他临时公告。 9.2 存放地点 上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金 成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、 定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为： 中国上海市中山南路100 号11 层。 9.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站 进行查阅，查询网址：www.swsmu.com。 申万菱信基金管理有限公司 二〇一五年十月二十四日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |