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| 东吴货币A(583001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 433224 | ||||||||
| 基金代码 | 583001 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东吴货币市场证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年十月二十六日 东吴货币市场证券投资基金2015 年第3 季度报告 第 2 页 共12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴货币 基金主代码 583001 交易代码 583001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年5月11日 报告期末基金份额总额 3,042,808,322.20份 投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理 及量化分析,为投资者提供稳定的收益。 投资策略 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管 理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化 方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资 产配置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形 变和无风险套利机会来进行品种选择。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是 风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与 预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与 股票型基金。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东吴货币A 东吴货币B 下属分级基金的交易代码 583001 583101 报告期末下属分级基金的份额总额 130,901,574.27份 2,911,906,747.93份 东吴货币市场证券投资基金2015 年第3 季度报告 第 3 页 共12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 东吴货币A 东吴货币B 1. 本期已实现收益 665,570.34 4,611,600.06 2．本期利润 665,570.34 4,611,600.06 3．期末基金资产净值 130,901,574.27 2,911,906,747.93 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东吴货币A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.7012% 0.0046% 0.3403% 0.0000% 0.3609% 0.0046% 注：1、比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。 2、本基金收益分配按日结转份额。 东吴货币B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.7602% 0.0046% 0.3403% 0.0000% 0.4199% 0.0046% 注：1、比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。 2、本基金收益分配按日结转份额。 东吴货币市场证券投资基金2015 年第3 季度报告 第 4 页 共12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东吴货币市场证券投资基金2015 年第3 季度报告 第 5 页 共12 页 注：比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邵笛 本基金基 金经理 2014 年10 月31日 - 8年 上海财经大学工商管理硕士。 曾就职于上海文筑建筑咨询 公司、上海永一房产咨询有限 公司，自2006年9月起加入 东吴基金管理有限公司，一直 从事证券投资研究工作，曾任 交易员、研究员、基金经理助 理，自2014年10月31日起 任东吴货币市场证券投资基 金基金经理。 注：1、此处的任职日期为对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 东吴货币市场证券投资基金2015 年第3 季度报告 第 6 页 共12 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规 定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋 求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在 授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 持续的宽松货币供应未能有效扭转经济下行趋势，7月和8月工业增加值分别为6%和6.1%， 持续低于市场预期，9月财新制造业PMI初值47.0，创2009年3月来最低；固定资产投资增速也 出现明显下滑。央行在8月下旬同时下调了存贷款利率和存款准备金率，短期的SLO及逆回购操 作也在持续进行中。虽然经济下行不止的情况下，央行放松措施不改，但8月上旬的汇率中间价 形成机制改革还是带来了新的制约因素。 在经济数据疲弱和宽松流动性不改的作用下，债券市场稳步上行，仅在汇改期间出现了短暂 扰动，10年期国开债利率回落至一季度的低位。短融收益率在7月上旬快速下行50bp，直至8 月10日受汇改影响出现了反弹，此后便少有变动。受股市走弱影响，债券配置需求大幅增加，且 交易所回购利率大幅走低，使得交易所公司债大收追捧，甚至出现个别地产债发行利率甚至低于 同期国开债利率的情况。 由于经济下行压力不减，微观层面企业的经营情况出现恶化，个别企业信用风险暴露的可能 性加大，甚至不限于民企，长期亏损的国企迫于现金流不足，也出现了未能及时偿本付息的情况， 对后续信用风险需保持谨慎。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期东吴货币A份额净值收益率为0.7012%，东吴货币B份额净值收益率为0.7602%，同 期业绩比较基准收益率为0.3403%。 东吴货币市场证券投资基金2015 年第3 季度报告 第 7 页 共12 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着今年地方政府债务置换逐步完成，地方财政发力推动投资的可能性提高，而经济不断出 清也有利于未来的健康发展。汇率政策调整后虽然人民币汇率得以稳定，但资金外流尚未停止， 加之经济表现不佳，央行维持流动性宽松的态度不会改变。宽裕的流动性使得债券配置动力依然 强劲，收益率仍有下行空间，不过仍需关注不利因素：首先，目前已进入债券最有利的环境，需 防止黑天鹅事件；其次，由于临近年末，将遭遇短期资金面波动的干扰；再次，股票市场转好， IPO重启等事件对债市产生负面影响；最后，由于经营恶化，个别企业违约风险难以避免，提防 产生事件冲击。 在接下来的操作中仍然要做好相应的流动性管理和风险控制，规避信用风险较大的债券品种 及信用风险。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 345,269,607.31 10.90 其中：债券 345,269,607.31 10.90 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 480,561,360.84 15.17 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 2,335,120,247.19 73.69 4 其他资产 7,826,208.85 0.25 5 合计 3,168,777,424.19 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.77 其中：买断式回购融资 0.00 东吴货币市场证券投资基金2015 年第3 季度报告 第 8 页 共12 页 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 125,299,737.35 4.12 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 71 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120天，如有超过应当在10个交易日内调整。本 处的180天已依照基金合同约定调整为按120天予以列示。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 40.64 4.12 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 15.45 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 19.19 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 12.16 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） 16.44 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 东吴货币市场证券投资基金2015 年第3 季度报告 第 9 页 共12 页 合计 103.88 4.12 注：本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天，本处的180天实际调整为按 120天予以分段列示。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 155,338,272.80 5.11 其中：政策性金融债 155,338,272.80 5.11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 189,931,334.51 6.24 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 345,269,607.31 11.35 10 剩余存续期超过397天的浮 动利率债券 - - 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 150411 15农发11 700,000 70,225,030.33 2.31 2 041559065 15英特集 CP001 500,000 49,991,495.23 1.64 3 150413 15农发13 500,000 49,981,555.00 1.64 4 150206 15国开06 200,000 20,127,787.88 0.66 5 071508003 15东方证券 CP003 200,000 19,997,385.26 0.66 6 041558086 15康缘集 CP001 200,000 19,993,489.97 0.66 7 041551049 15皖国贸 CP001 200,000 19,986,373.51 0.66 8 110221 11国开21 110,000 11,005,260.36 0.36 9 071507005 15中信建投 CP005 100,000 9,998,851.46 0.33 10 011599390 15中航技 SCP004 100,000 9,997,790.06 0.33 东吴货币市场证券投资基金2015 年第3 季度报告 第 10 页 共12 页 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1571% 报告期内偏离度的最低值 0.0131% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0893% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.0000元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.8.2 报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，其摊 余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值20%。 5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前 一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 5,796,842.78 4 应收申购款 2,029,366.07 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 7,826,208.85 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 东吴货币市场证券投资基金2015 年第3 季度报告 第 11 页 共12 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东吴货币A 东吴货币B 报告期期初基金份额总额 92,617,407.66 209,693,969.17 报告期期间基金总申购份额 214,653,531.68 3,312,166,017.08 减:报告期期间基金总赎回份额 176,369,365.07 609,953,238.32 报告期期末基金份额总额 130,901,574.27 2,911,906,747.93 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整和转换入份额，基金总赎回份额含份 额级别调整和转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴货币市场证券投资基金设立的文件； 2、《东吴货币市场证券投资基金基金合同》； 3、《东吴货币市场证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 网站：http：//www.scfund.com.cn 东吴货币市场证券投资基金2015 年第3 季度报告 第 12 页 共12 页 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2015 年10 月26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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