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| 东吴多策略混合A(580009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 433221 | ||||||||
| 基金代码 | 580009 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴内需增长混合型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年十月二十六日 东吴内需增长混合型证券投资基金2015 年第3 季度报告 第 2 页 共11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴内需增长混合 场内简称 - 基金主代码 580009 交易代码 580009 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年1月30日 报告期末基金份额总额 18,340,790.44份 投资目标 本基金在充分控制基金资产风险的前提下，主要投资 于受益于国家内需增长政策导向且具有竞争优势的 上市公司，分享中国经济增长及增长方式转变所带来 的收益，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上而 下”资产配置和“自下而上”精选个股相结合的投资 策略。本基金通过对宏观经济运行态势、宏观经济政 策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况进行 研判，结合考虑相关类别资产的收益风险特征，采用 定量与定性相结合的方法动态的调整股票、债券、现 金等大类资产的配置。在严格控制风险的基础之上， 精选受益于国家内需增长政策导向且具有竞争优势 东吴内需增长混合型证券投资基金2015 年第3 季度报告 第 3 页 共11 页 的上市公司，分享中国经济增长及增长方式转变所带 来的收益。此外，本基金还可通过新股申购策略、债 券投资策略、权证及其他金融工具投资策略等辅助投 资策略，控制基金组合的投资风险，力争实现基金资 产的长期稳定增值。 业绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×中国债券综合全价指数。 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高 于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属 于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -8,342,033.36 2.本期利润 -10,097,400.89 3.加权平均基金份额本期利润 -0.4933 4.期末基金资产净值 29,868,889.24 5.期末基金份额净值 1.629 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -22.24% 3.52% -16.59% 2.01% -5.65% 1.51% 注：比较基准=60%×沪深300指数+40%×中国债券综合全价指数。 东吴内需增长混合型证券投资基金2015 年第3 季度报告 第 4 页 共11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、比较基准=60%×沪深300指数+40%×中国债券综合全价指数。 2、本基金于2013年1月30日成立。按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建 仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐嶒 本基金经 理 2015年5月 12日 - 5年 硕士，香港中文大学 毕业。2009 年7 月至 2010年12月就职于埃 森哲咨询公司上海分 公司任行业研究员， 自2011年1月起加入 东吴基金管理有限公 司，一直从事投资研 东吴内需增长混合型证券投资基金2015 年第3 季度报告 第 5 页 共11 页 究工作，曾任研究员、 基金经理助理，现任 基金经理，其中2015 年5月12日起担任东 吴内需增长混合型证 券投资基金基金经 理、2015年5月29日 起担任东吴新经济混 合型证券投资基金基 金经理、2015 年5 月 29 日起担任东吴新创 业混合型证券投资基 金基金经理。 注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，因赎回等原因，本基金在2015年7月20日至2015年9月30日出现连续五十 一个交易日基金资产净值低于5000万元的情形；本基金所持有的科达洁能（600499）连续停牌期 间，本基金出现连续十个交易日以上投资于科达洁能（600499）的比例被动超过基金资产净值10% 的情形,本基金管理人将在该股票复牌后，按照法律法规及基金合同的相关规定及时做出调整。除 此之外，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其 他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大 利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在 授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 市场在过去的一个季度里呈现了暴跌的格局。上证综指最终下跌29%，创业板下跌28%。互联 东吴内需增长混合型证券投资基金2015 年第3 季度报告 第 6 页 共11 页 网金融、互联网医疗为代表的成长股领跌，去杠杆带来的暴跌成为三季度的主旋律。 期间东吴内需基金重点布局了互联网汽车、物联网和国企改革板块，7月随着大盘大幅回调， 内需基金进行了一定幅度的减仓，避免了一定的损失，但从事后看减仓幅度仍然偏小，导致净值 出现较大幅度回撤。从9月下旬开始，东吴内需基金开始提升仓位。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.629元，累计净值1.629元；本报告期份额净值增长 率-22.24%，同期业绩比较基准收益率为-16.59%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，我们认为股市将迎来一波超跌反弹，主要原因在于短期利空因素的逐步解除：1） 配资的清理主要在9月底之前完成，对股市的实质影响和投资者的心理影响都趋于减弱；2）美国 经济数据低于预期导致美联储延迟加息预期强烈；3）人民币汇率趋于稳定暂时缓解人民币贬值预 期。短期利空因素消除加上股市经过连续四个月的大幅调整后，将迎来超跌反弹，进行自我修复。 但从中期角度看，经过这轮反弹后，股市仍有夯实底部的需求，偏弱的经济环境和较高的成 长股估值限制了反弹的高度，因此这波反弹后，股指将大概率回到3000点附近进行整固。 从操作角度看，随着外围市场的企稳回暖、国内汇率不确定性消除，市场情绪在缓慢改善， 风险偏好可能回升。综合来看，市场反弹趋势已逐渐形成，但是反弹之路不会一帆风顺。东吴内 需基金将主要把握基本面向上的行业和三季报业绩超预期个股的投资机会，同时关注“十三五规 划”带来的潜在主题性机会。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，因赎回等原因，本基金在2015年7月20日至2015年9月30日出现连续五十 一个交易日基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 22,358,945.63 73.59 其中：股票 22,358,945.63 73.59 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 东吴内需增长混合型证券投资基金2015 年第3 季度报告 第 7 页 共11 页 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,563,444.73 24.90 7 其他资产 458,872.49 1.51 8 合计 30,381,262.85 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 13,641,192.02 45.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 541,701.60 1.81 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,012,888.02 13.44 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 613,632.00 2.05 N 水利、环境和公共设施管理业 385,200.00 1.29 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 969,616.55 3.25 R 文化、体育和娱乐业 1,272,933.00 4.26 S 综合 921,782.44 3.09 合计 22,358,945.63 74.86 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600499 科达洁能 206,098 3,046,128.44 10.20 2 002217 合力泰 137,599 1,697,971.66 5.68 3 002488 金固股份 64,749 1,252,893.15 4.19 东吴内需增长混合型证券投资基金2015 年第3 季度报告 第 8 页 共11 页 4 600446 金证股份 47,316 1,201,826.40 4.02 5 002405 四维图新 41,695 1,048,629.25 3.51 6 600777 新潮实业 91,811 921,782.44 3.09 7 002236 大华股份 25,700 868,917.00 2.91 8 300336 新文化 34,400 861,376.00 2.88 9 300073 当升科技 42,100 842,000.00 2.82 10 002223 鱼跃医疗 24,300 816,237.00 2.73 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 东吴内需增长混合型证券投资基金2015 年第3 季度报告 第 9 页 共11 页 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 118,660.04 2 应收证券清算款 337,083.17 3 应收股利 - 4 应收利息 1,042.68 5 应收申购款 2,086.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 458,872.49 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600499 科达洁能 3,046,128.44 10.20 重大资产重组 2 600446 金证股份 1,201,826.40 4.02 重大资产重组 3 600777 新潮实业 921,782.44 3.09 重大资产重组 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 东吴内需增长混合型证券投资基金2015 年第3 季度报告 第 10 页 共11 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 27,074,190.15 报告期期间基金总申购份额 2,851,109.80 减:报告期期间基金总赎回份额 11,584,509.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 18,340,790.44 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴内需增长混合型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴内需增长混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴内需增长混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴内需增长混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 东吴内需增长混合型证券投资基金2015 年第3 季度报告 第 11 页 共11 页 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2015 年10 月26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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