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| 德邦德信中高企债指数分级(16770L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 433215 | ||||||||
| 基金代码 | 16770L | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月26日 第 1 页 共 11 页 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 第 2 页 共 11 页 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比较基 ①-③ ②-④ 第 3 页 共 11 页 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 注：本基金的业绩比较基准为中证1-7年中高收益企债指数×90%+银行活期存款利率（税后）×10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 2013-04-25 2013-08-28 2014-01-06 2014-05-15 2014-09-15 2015-01-21 2015-05-29 2015-09-30 德邦德信中高企债指数分级 基金基准 注：本基金基金合同生效日为2013年4月25日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间已满 一年。本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图示日 期为2013年4月25日至2015年09月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 第 4 页 共 11 页 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 第 5 页 共 11 页 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 基金的基金经理，德邦 德信中证高收益企债 指数分级证券投资基 金的基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即 任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众 为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把 关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之 间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异 常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年3季度，由于股灾发生，大量资金流入债券市场，使得信用债券的收益率大 幅下行，信用利差压缩至历史低位；而前期较为陡峭的利率债收益率曲线，也明显修复， 收益率曲线走平。由于全球金融市场动荡等因素，美联储延迟加息；内需疲弱、加入SDR 压力、中美利率走势分化和股灾等因素叠加，使得人民币在8月份出现较大幅度贬值。 从货币政策看，实体经济债务杠杆及融资成本依然偏高，且房地产市场新开工持续下滑、 稳增长需要货币政策配合、股灾发生等因素，3季度央行实施了降准降息。本基金投资 以宏观基本面研究为基础，关注资金面情况，严格把控信用风险，为基金挑选合适的标 第 6 页 共 11 页 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 的进行配置，利用久期策略及杠杆策略，努力跟踪指数。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为3.14%，同期业绩比较基准（中证1-7年中高收 益企债指数*90%+银行活期存款利率(税后)*10%）增长率为2.43%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 第 7 页 共 11 页 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第 8 页 共 11 页 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 第 9 页 共 11 页 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合 计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未使用固有资金投资本公司管理的基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金合同； 3、德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金托管协议； 4、德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 8.2 存放地点 上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。 第 10 页 共 11 页 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通 过公司网站查询，公司网址为www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 二〇一五年十月二十六日 第 11 页 共 11 页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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