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| 财通可持续混合(000017) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 433202 | ||||||||
| 基金代码 | 000017 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通可持续发展主题混合型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：财通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月26日 第 1 页 共 14 页 财通可持续发展主题混合型证券投资基金2015年第3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 第 2 页 共 14 页 财通可持续发展主题混合型证券投资基金2015年第3季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 第 3 页 共 14 页 财通可持续发展主题混合型证券投资基金2015年第3季度报告 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字； (2)本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩基准，选择上证国债指数作为债券投资部分 的业绩基准，复合业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 财通可持续发展主题混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年3月27日-2015年9月30日） 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 2013-03-27 2013-08-06 2013-12-17 2014-04-29 2014-09-01 2015-01-13 2015-05-26 2015-09-30 财通可持续混合 基金基准 注：(1)本基金合同生效日为2013年3月27日； (2)根据《基金合同》规定：本基金投资于股票资产占基金资产：60%-95%；投资于债券、银行 存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律或中国证监会允许基金投资的其他 证券品种的比例占基金资产：5%-40%，其中，权证占基金资产净值：≤3%，现金或者到期日在 一年以内的政府债券占基金资产净值：≥5%。本基金的建仓期为2013年3月27日至2013年9月27 日，报告期末，本基金持有的宝硕股份（股票代码”600155”）停牌，又因报告期内证券市场急剧波 第 4 页 共 14 页 财通可持续发展主题混合型证券投资基金2015年第3季度报告 动引发了大量赎回，导致基金规模持续缩减，致使本基金持有的宝硕股份市值超过基金资产净值的 10%，现宝硕股份因公司重大资产重组停牌，本基金管理人将在宝硕股份复牌后将股票持仓比例调 整至法规及基金契约要求范围内，除上述事项外，截至建仓期末和本报告期末，基金的资产配置符 合基金契约的相关要求。(3) 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，并经与基金托管人 协商一致，本基金类型自2015年1月5日起由股票型变更为混合型，其基金名称变更为"财通可持 续发展主题混合型证券投资基金"，对应基金简称变更为"财通可持续混合"。具体信息详见基金 管理人发布的相关公告。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他 有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理 和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没 第 5 页 共 14 页 财通可持续发展主题混合型证券投资基金2015年第3季度报告 有发生损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金通过证券交易系统累计持有宝硕股份（股票代码“600155”，下 称“该股票”）无限售条件流通股股份共计2,133,159股，期间宝硕股份由于筹划重大资 产重组事项，自2015年3月9日起停牌，于该股票停牌首日本基金持有宝硕股份的市值占 基金资产净值的比例为5.30%，现因报告期内证券市场急剧波动引发了大量赎回，导致 基金规模持续缩减，本报告期末，本基金持有该股票的市值超过基金资产净值的10%。 本基金管理人将在该股票可交易十日内将该比例调整至法律法规及基金合同规定的范 围内。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体 系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、 交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易， 并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平 的交易执行机会。 同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备 选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础 上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限 制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建 具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资 源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公 平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过 严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的 专项统计分析，以排查异常交易。 报告期内，本基金参与上市公司定向增发项目，本基金管理人严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的 规定，未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资 的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 第 6 页 共 14 页 财通可持续发展主题混合型证券投资基金2015年第3季度报告 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主 动型投资组合未发生过同日反向交易（短期国债回购交易除外）的情况，也未发生影响 市场价格的临近日同向或反向交易。 经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的 市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性 的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年上半年，经济基本面继续低位徘徊，房地产销量改善但新开工情况不佳，预 计经济长期处于平稳区间。同时，整个资本市场降杠杆的过程也导致资本市场出现较为 明显的跌幅。但随着国家对股市的干预以及呵护措施，流动性问题已得到解决，市场情 绪已进入较为平稳的状态。 通过对行业及公司基本面的深入分析和合理的价值评估，我们在报告期内继续坚持 成长股投资，低配大盘蓝筹板块，大比例配置传媒和新能源等相关领域龙头公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2015年3季度，本基金净值增长率为-29.69%，业绩比较基准增长率为-22.79%，跑 输业绩比较基准6.90%。本基金一贯坚持价值投资的风格，整体上取得了较好的累计收 益。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元的情况出现。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 A股在经历了二季度末以及三季度的大幅调整之后，我们认为场外配资清理已经基 本告一段落，但前期资金流入的节奏已经被打破，市场情绪的修复也需要时间，因此未 来市场重新回归基本面、存量博弈的概率较大。未来市场将转而关注真正具有基本面支 撑的公司。 展望2015年第四季度，我们认为市场仍将延续震荡的格局。四季度市场仍将面临美 联储加息、经济下滑、季报不及预期的影响，但是更为关键的是我们认为市场对于这些 因素已经有了较为充分的预期，并且经历了前期的大跌之后，系统性风险已经基本消除， 未来如果市场出现黑天鹅事件而导致下跌，反而是值得出手的时机。 我们认为未来市场将存在结构性机会，从新能源车销量到电影票房的爆发都不是偶 然事件，代表了未来经济发展的必然趋势，因此我们未来也将更加关注新兴产业发展方 第 7 页 共 14 页 财通可持续发展主题混合型证券投资基金2015年第3季度报告 向，结合行业趋势判断以及精选有基本面支撑的个股，在震荡市中寻找未来高增长并且 估值合理的公司，分享新兴产业以及相关公司的成长。 对此，我们将继续坚持价值投资，规避市值与其业务发展不能匹配的板块和个股。 通过稳健的行业和个股配置思路，最终争取为持有人实现良好的长期稳健回报。特别的， 我们将持续关注新能源以及传媒的领域的投资机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 第 8 页 共 14 页 财通可持续发展主题混合型证券投资基金2015年第3季度报告 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 第 9 页 共 14 页 财通可持续发展主题混合型证券投资基金2015年第3季度报告 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率，更好地达到本基金的投资目标。本基金 在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下， 本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险 收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等 特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 第 10 页 共 14 页 财通可持续发展主题混合型证券投资基金2015年第3季度报告 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库 之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 第 11 页 共 14 页 财通可持续发展主题混合型证券投资基金2015年第3季度报告 注:本基金管理人自2015年4月21日起采用"指数收益法"对停牌股票宝硕股份(代码：600155)进行 估值，在宝硕股份复牌且其交易体现活跃市场交易特征，并经与基金托管人协商后，将恢复按 市价估值方法对其进行估值。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 注:总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，公司根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《上海 证券报》、《证券日报》及管理人网站进行了如下信息披露： 1、2015年7月6日披露了《财通基金管理有限公司关于参与杭州数米基金销售有限 公司费率优惠活动的公告》； 2、2015年7月6日披露了《财通基金管理有限公司关于公司、高级管理人员及基金 经理投资旗下证券投资基金的公告》； 3、2015年7月10日披露了《财通基金管理有限公司关于运用固有资金申购旗下开放 式基金的公告》； 第 12 页 共 14 页 财通可持续发展主题混合型证券投资基金2015年第3季度报告 4、2015年7月14日披露了《财通可持续发展主题混合型证券投资基金基金经理变更 公告》； 5、2015年7月17日披露了《财通可持续发展主题混合型证券投资基金基金经理变更 公告》； 6、2015年7月17日披露了《财通基金管理有限公司关于广州分公司设立的公告》； 7、2015年7月21日披露了《财通可持续发展主题混合型证券投资基金2015年第2季 度报告》； 8、2015年7月25日披露了《关于财通基金管理有限公司增加北京钱景财富投资管理 有限公司为代销机构的公告》； 9、2015年8月1日披露了《关于财通基金管理有限公司增加北京展恒基金销售有限 公司为代销机构的公告》； 10、2015年8月1日披露了《关于财通基金管理有限公司增加浙江金观诚财富管理有 限公司为代销机构的公告》； 11、2015年8月8日披露了《关于财通基金管理有限公司增加深圳市新兰德证券投资 咨询有限公司为代销机构的公告》； 12、2015年8月12日披露了《关于财通基金管理有限公司增加申万宏源西部证券有 限公司为代销机构的公告》； 13、2015年8月15日披露了《关于财通基金管理有限公司增加一路财富（北京）信 息科技有限公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》； 14、2015年8月19日披露了《关于财通基金管理有限公司增加中经北证（北京）资 产管理有限公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》； 15、2015年8月25日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与 销售代理机构费率优惠活动公告》； 16、2015年8月27日披露了《财通可持续发展主题混合型证券投资基金2015年半年 度报告》及其摘要； 17、2015年8月29日披露了《财通基金管理有限公司关于参加北京钱景财富投资管 理有限公司申购费率优惠活动的公告》； 18、2015年9月1日披露了《财通基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金单笔申 购最低金额的公告》； 19、2015年9月2日披露了《关于财通基金管理有限公司增加联讯证券股份有限公司 为代销机构的公告》； 20、2015年9月9日披露了《关于财通基金管理有限公司增加北京增财基金销售有限 公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》； 21、2015年9月16日披露了《关于财通基金管理有限公司增加北京乐融多源投资咨 第 13 页 共 14 页 财通可持续发展主题混合型证券投资基金2015年第3季度报告 询有限公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》； 22、2015年9月16日披露了《关于财通基金管理有限公司增加华融证券股份有限公 司为代销机构的公告》； 23、2015年9月19日披露了《财通基金管理有限公司关于参与浙江同花顺基金销售 有限公司申购费率优惠活动的公告》； 24、2015年9月25日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加 代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》； 25、本报告期内，公司按照《信息披露管理办法》的规定每日公布基金份额净值和 基金份额累计净值。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、财通可持续发展主题股票型证券投资基金基金合同； 3、财通可持续发展主题股票型证券投资基金基金托管协议； 4、财通可持续发展主题股票型证券投资基金招募说明书及其更新； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9888 公司网址：http://www.ctfund.com 财通基金管理有限公司 二〇一五年十月二十六日 第 14 页 共 14 页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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