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| 中银证券中证A500指数C(023154) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4325234 | ||||||||
| 基金代码 | 023154 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-02-18 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金招募说明书 | ||||||||
| 信息全文 | 招募说明书 中银证券中证A500指数型证券投资基金 招募说明书 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 招募说明书 重要提示 中银证券中证A500指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申 请经中国证券监督管理委员会2024年12月11日证监许可【2024】1808号文准予 注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，但中国证监会对 本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投 资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基 金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策， 获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。基金投资中的风险包 括：市场风险、管理风险、技术风险、流动性风险等，也包括本基金的特定风 险及其他风险等。 本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股及其备选成份股（含存托 凭证），投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构 停止服务、成份股停牌等潜在风险，具体请参见本招募说明书“风险揭示”章 节的相关内容。 本基金标的指数为中证A500指数，编制方案如下： 1、指数样本空间 指数样本空间由同时满足以下条件的A股和红筹企业发行的存托凭证组 成： （1）非ST、*ST证券； （2）科创板证券和北交所证券：上市时间分别超过一年和两年； （3）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总 市值排在前30位。 招募说明书 2、可投资性筛选 过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%。 3、选样方法 （1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证ESG评价 结果在C及以下的上市公司证券； （2）选取同时满足以下条件的证券作为待选样本： ?样本空间内总市值排名前1500； ?属于沪股通或深股通证券范围； ?对主板证券，在所属中证三级行业内自由流通市值占比不低于2% （3）在待选样本中，优先选取三级行业自由流通市值最大或总市值在样本 空间内排名前1%的证券作为指数样本。 （4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照自由流通市值选取一定数 量证券，使样本数量达到500只，且各一级行业自由流通市值分布与样本空间 尽可能一致。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数网，网址： http://www.csindex.com.cn/。 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数 的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相 应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧 袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制 时的特定风险。 本基金的投资范围包括存托凭证，本基金投资存托凭证将面临中国存托凭 证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关 的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有 权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决 权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风 招募说明书 险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益 被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持 续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境 差异可能导致的其他风险。 本基金可投资股指期货。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易 具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益 遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内 补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 本基金可投资股票期权，股票期权价格主要受到标的资产价格水平、标的 资产价格波动率、期权到期时间、市场利率水平等因素的影响。因此，投资股 票期权主要存在Delta风险、Gamma风险、Vega风险、Theta风险以及Rho 风险。同时，进行股票期权投资还面临流动性风险、信用风险、操作风险等。 本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流 动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支 持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交 易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的 买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证 券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信 用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（1）流动 性风险：面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款 项的风险；（2）信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付 相应权益补偿及借券费用的风险；（3）市场风险：证券出借后可能面临出借期 间无法及时处置证券的市场风险。 此外，本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务，可能存在 杠杆风险和对手方交易风险等融资业务特有风险。 投资有风险，投资者认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书 及基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者 作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。 招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩 也不构成对本基金业绩表现的保证。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%， 但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被 动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 招募说明书 目录 第一部分绪言..............................................................................................................................8 第二部分释义..............................................................................................................................9 第三部分基金管理人................................................................................................................16 第四部分基金托管人................................................................................................................26 第五部分相关服务机构............................................................................................................30 第六部分基金的募集................................................................................................................37 第七部分基金合同的生效........................................................................................................43 第八部分基金份额的申购与赎回............................................................................................45 第九部分基金的投资................................................................................................................60 第十部分基金的财产................................................................................................................70 第十一部分基金资产估值........................................................................................................71 第十二部分基金的收益与分配................................................................................................79 第十三部分基金费用与税收....................................................................................................81 第十四部分基金的会计与审计................................................................................................84 第十五部分基金的信息披露....................................................................................................85 第十六部分侧袋机制................................................................................................................94 第十七部分风险揭示................................................................................................................98 第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产清算.........................................................106 第十九部分基金合同摘要......................................................................................................109 第二十部分托管协议摘要......................................................................................................110 第二十一部分对基金份额持有人的服务..............................................................................111 第二十二部分其他应披露事项..................................................................................................114 第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式..........................................................................115 第二十四部分备查文件..............................................................................................................116 附件一基金合同摘要..................................................................................................................117 附件二托管协议摘要..................................................................................................................138 招募说明书 第一部分绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称 “《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简 称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金 运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其 他有关法律法规的规定，以及《中银证券中证A500指数型证券投资基金基金合 同》（以下简称“基金合同”）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本 基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金 份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 招募说明书 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指中银证券中证A500指数型证券投资基金 2、基金管理人：指中银国际证券股份有限公司 3、基金托管人：指中国邮政储蓄银行股份有限公司 4、基金合同：指《中银证券中证A500指数型证券投资基金基金合同》及 对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中银证券中证 A500指数型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《中银证券中证A500指数型证券投资 基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《中银证券中证A500指数型证券投资基金基金 产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《中银证券中证A500指数型证券投资基金基金 份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文 件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、 通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委 员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 招募说明书 11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时 做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月 1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章 的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同 年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁 布机关对其不时做出的修订 15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2 月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》 及颁布机关对其不时做出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然 人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机 构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资 招募说明书 金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民 币合格境外机构投资者 22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及 法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 资人 24、基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理 基金份额发售、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及提供基金交易账 户信息查询等活动 25、销售机构：指中银国际证券股份有限公司以及符合《销售办法》和中 国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金 销售服务协议，办理基金销售业务的机构 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包 括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中银国际证券 股份有限公司或接受中银国际证券股份有限公司委托代为办理登记业务的机构 28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售 机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面 确认的日期 招募说明书 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金 财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最 长不得超过3个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请 的开放日 36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》：指《中银国际证券股份有限公司开放式基金业务规 则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则， 由基金管理人和投资人共同遵守 40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证A500指数及其未 来可能发生的变更 44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 招募说明书 45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更 所持基金份额销售机构的操作 46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总 数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转 入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10% 48、元：指人民币元 49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约 50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收款项及其他资产的价值总和 51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 54、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的全国性报刊、规定互联网网 站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站） 等媒介 55、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以 及基金份额持有人服务的费用 56、A类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎 回时收取赎回费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 招募说明书 57、C类基金份额：指在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，但 赎回时收取赎回费，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回 购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产等， 如未来法律法规变动，基金管理人在履行适当程序后，可对上述流动性受限资 产范围进行调整 59、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务 平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期 归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 60、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额 净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权 益不受损害并得到公平对待，如未来法律法规变动，基金管理人在履行适当程 序后，可对前述摆动定价机制的定义进行调整 61、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账 户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待， 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门 账户称为侧袋账户 62、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减 值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重 大不确定性的资产 招募说明书 63、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 招募说明书 第三部分基金管理人 一、基金管理人概况 1、名称：中银国际证券股份有限公司 2、住所：中国上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层（邮政编 码：200120） 3、设立日期：2002年2月28日 4、法定代表人：宁敏 5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字【2002】19号 6、开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：中国证监会证监许可 【2015】1972号 7、组织形式：股份有限公司 8、存续期限：持续经营 9、联系电话：021-20328000 10、联系人：张博雅 11、基金网站：www.bocifunds.com 二、注册资本和股权结构 1、注册资本：27.78亿元 2、股权结构 截至2024年9月30日，公司股权结构如下：中银国际控股有限公司，持 股比例33.42%；中国石油集团资本有限责任公司，持股比例14.32%；江西铜业 股份有限公司，持股比例4.70%；江苏洋河酒厂股份有限公司，持股比例 2.84%；中国通用技术（集团）控股有限责任公司，持股比例2.38%；香港中央 结算有限公司，持股比例2.16%；中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指 证券公司交易型开放式指数证券投资基金，持股比例1.10%；中国农业银行股 份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金，持股比例1.02%；中 国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资 招募说明书 基金，持股比例0.82%；井冈山郝乾企业管理中心（有限合伙），持股比例 0.73%；其他股东合计持股比例36.51%。 三、主要人员情况 1、董事会成员 宁敏女士，博士，中国人民银行博士后。曾任中国银行总行法律事务部制 度协议处干部、资产保全部业务一处干部、副处长、基金托管部高级合规官、 金融市场总部主管；中银基金管理有限公司助理执行总裁、副执行总裁；中国 银行业监督管理委员会山东省监管局挂职，任副巡视员。2014年12月起，任 公司执行总裁、董事；公司党委书记、执行总裁、董事；公司党委书记、董事 长兼执行总裁。2022年11月起至今，任公司党委书记、董事长。 周冰先生，硕士。曾任中国银行总行信贷业务部公司业务二处干部、公司 业务部尽职调查处副处长、公司业务二处副处长、高级客户经理、主管、公司 金融总部主管、助理总经理；中银国际控股有限公司助理执行总裁；中国银行 公司金融部副总经理兼雄安新区战略实施办公室常务副主任、首席客户经理等 职务。2022年8月起，任公司党委副书记；公司党委副书记、执行总裁。2022 年12月起至今，任公司党委副书记、执行总裁、董事。 王悦女士，硕士。曾在中国银行北京市分行、中国银行国际结算部、中国 银行公司金融总部等任职。2012年3月至今就职于中国银行人力资源部，现任 副总经理兼党委组织部副部长。2024年9月起至今，任公司董事。 王蕾女士，博士。曾在中国银行国际金融研究所金融信息与市场分析室、 中国银行全球金融市场部、中国银行金融市场总部、中国银行投资银行与资产 管理部等任职。2024年12月至今，任中国银行行政事业机构部首席客户经理 2024年9月起至今，任公司董事。 王晓卫先生，硕士。曾任中国银行风险管理部干部、副主任科员、高级风 险经理、主管；中国银行沈阳分行副行长、辽宁省分行营业部副总经理、大连 市分行副行长(其间曾兼任风险总监)。2020年10月至今，任中国银行风险管 理部副总经理。2024年6月起至今，任公司董事。 宣力勇先生，学士，正高级经济师。曾就职于北京天然气集输公司经营 处。曾任中国石油天然气股份有限公司法律事务部法律业务一处高级主管、副 处长；中国石油天然气集团公司法律事务部法律业务一处处长、副总经济师兼 招募说明书 合同与纠纷管理处处长；中油资产管理有限公司副总经理。2018年4月至今就 职于昆仑信托有限责任公司，先后任总法律顾问、董事、副总经理。2023年6 月起至今，任公司董事。 周静女士，学士，高级会计师，中国注册会计师，全国会计领军人才。曾 就职于西南油气田地质勘探开发研究院。曾任中国石油天然气股份有限公司财 务部会计处干部、财务报告处副处长、会计核算处副处长；中国石油集团资本 有限责任公司财务部负责人、总经理，公司副总经济师兼财务部总经理、公司 副总经济师兼证券事务部总经理。2023年6月至今，任中国石油集团资本有限 责任公司副总经济师。2023年6月起至今，任公司董事。 沈金艳先生，本科，会计师。曾任德兴铜矿职工医院财务科会计；德兴铜 矿驻北京办事处科员、财务部科员；江铜集团财务处科员；德兴铜矿财务部会 计；江铜集团（德兴）建设有限公司副总会计师兼财务科科长、总会计师；江 西铜业集团（德兴）实业有限公司总会计师。2022年4月至今任江西铜业股份 有限公司战略与投资部中层副职专职董监事。2024年4月起至今，任公司董 事。 李军先生，博士，中国注册会计师，注册资产评估师。曾在山东省兖州煤 业集团、大连商品交易所等任职。现任北京华钰基金管理有限公司董事长。 2020年3月起至今，任公司独立董事。 王宇女士，博士，研究员、博导。曾任郑州大学经济法系讲师；中国人民 银行货币政策司副处长；中国人民银行金融市场司处长；中国人民银行研究局 副局长、巡视员；中国人民银行参事。2020年12月退休。2021年3月起至 今，任公司独立董事。 江萍女士，博士。曾任对外经济贸易大学国际经济贸易学院讲师、副教 授。现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院金融学教授、博士生导师。2024 年6月起至今，任公司独立董事。 刘军先生，博士。哈佛大学终身教授。2001年以来曾在北京大学任长江特 聘访问教授、清华大学访问教授、清华大学统计学研究中心名誉主任。2024年 7月起，任清华大学统计与数据科学系筹备与发展委员会主任。2024年12月起 至今，任公司独立董事。 招募说明书 吴泽南先生，博士。2015年9月就职于北京大学经济学院经济系，担任博 士生导师，任院长助理、经济系副主任及助理教授，2021年9月晋升为长聘副 教授。2023年7月至今任北京大学城市软实力研究院副院长。2024年12月起 至今，任公司独立董事。 2、监事会成员 何涛先生，博士，高级会计师。曾任中国石油天然气集团公司财务资产部 会计处干部、会计处高级主管、资产处副处长、资金处副处长，资金部投融资 处副处长；中国石油集团资本有限责任公司发展研究部负责人、总经理；中国 石油集团资本有限责任公司总经理助理兼发展研究部总经理、总经理助理兼风 险合规部总经理。2022年6月起至今，任公司党委副书记、监事会主席。 李晶女士，硕士。曾任北京市康达律师事务所律师；民生证券股份有限公 司董事会办公室副主任（主持工作）、合规管理总部副总经理。2020年8月起 至今，就职于中银国际证券股份有限公司，现任内控与法律合规部副总经理。 2022年12月起至今，任公司职工代表监事。 苏桢女士，硕士。曾任上海银行总行证券营业部柜员；东方证券经纪业务 总部客服中心主管。2008年3月起至今，就职于中银国际证券股份有限公司， 历任零售板块客服中心负责人、运营管理总部助理总经理。2022年12月起至 今，任公司职工代表监事。 洪浩先生，博士。曾在中国人民银行金融研究所（局）工作。2015年5月 至今就职于中银国际证券股份有限公司，历任战略规划部副总经理、机构理财 部副总经理、定西市人民政府金融办党组成员、副主任（挂职），现任人力资 源部副总经理、党委组织部副部长。2025年1月起至今，任公司职工代表监 事。 3、公司高级管理人员 周冰先生，硕士。曾任中国银行总行信贷业务部公司业务二处干部、公司 业务部尽职调查处副处长、公司业务二处副处长、高级客户经理、主管、公司 金融总部主管、助理总经理；中银国际控股有限公司助理执行总裁；中国银行 公司金融部副总经理兼雄安新区战略实施办公室常务副主任、首席客户经理等 职务。2022年8月起，任公司党委副书记；公司党委副书记、执行总裁。2022 年12月起至今，任公司党委副书记、执行总裁、董事。 招募说明书 沈锋先生，硕士，中级经济师。曾任中国银行江苏省南通分行海门支行科 员、科长；中国银行江苏省南通分行通州支行行长助理；中国银行江苏省南通 分行启东支行副行长；中国银行江苏省南通分行海安支行行长；中国银行江苏 省淮安市分行副行长；中国银行江苏省分行个人金融部副总经理；中国银行江 苏省宿迁分行行长；中国银行江苏省分行个人金融部总经理；中国银行河北省 分行行长助理、副行长等职务。2016年4月至2020年10月，任公司副执行总 裁。现任公司党委委员、副执行总裁。 王卫女士，学士，经济师。曾任中国银行北京分行西单分理处员工、副主 任；中国银行西城支行营业部副主任、主任；中国银行北京市分行监察稽核专 员；中国银行崇文支行副行长；中国银行北京分行个人金融部副总经理、私人 银行部副总经理（主持工作）、财私部总经理等职务。2017年12月起，历任 公司财富管理部总经理、网络金融部总经理、零售经纪板块副总经理等职务。 现任公司执行委员会委员、资深客户经理。 盖文国先生，硕士，高级会计师。曾任锦州石化股份有限公司预算员、办 公室副主任、董事会秘书；中石油副处长、处室负责人、专职监事等职务。 2015年6月起至今，曾任公司稽核部总经理，现任公司稽核总监。 许峥先生，学士。曾任上海中达斯米克电器电子有限公司工程师；上海金 鑫计算机系统工程有限公司软件开发工程师；光大证券股份有限公司上海总部 电脑工程部副总、网上经纪公司（筹）技术部总经理、信息技术部技术管理部 总经理；西藏东方财富证券股份有限公司技术开发部总经理、首席信息官等职 务。2019年9月起至今，担任公司信息管理委员会主席。 葛浩先生，硕士。先后在北京和锐信息技术有限公司、百度网页搜索部、 百度糯米、百度搜索公司、百度（度小满）金融，历任研发经理、搜索服务总 架构师、知识图谱总架构师、糯米营销获客负责人、首席架构师、技术委员会 主席、大数据部负责人等职务。2020年1月加入公司，任信息科技板块联席总 经理。现任公司首席科学家。 刘国强先生，硕士。先后在大鹏证券、招商证券、中银证券、中金公司投 资银行部工作，历任项目经理、高级经理、副总经理等岗位。2012年12月再 次加入公司，历任企业融资部团队主管、股权融资一部总经理、总裁助理、公 司财务总监，现任公司财务总监兼董事会秘书。 招募说明书 赵青伟先生，硕士。曾任中国银行总行金融市场总部交易员、投资经理、 高级投资经理、团队主管；中国银行上海分行浦东开发区支行副行长；中国银 行总行投资银行与资产管理部主管；中融汇今资产管理有限公司副总裁；友山 基金管理有限公司副总裁等职务。2019年1月起，历任公司资产管理板块总经 理、总裁助理兼资产管理板块总经理。现任公司资管总监。 公司执行总裁周冰先生自2024年12月9日起代行公司合规总监兼公司公 募基金管理业务合规负责人职务，代职时间不超过6个月。 4、基金经理 计伟，硕士研究生。2012年1月至2016年8月任职于华安基金管理有限 公司，担任基金经理；历任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 （2015年9月22日-2016年7月1日）、华安中证细分医药交易型开放式指数 证券投资基金联接基金（2015年9月22日-2016年7月1日）、华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金（2016年6月30日-2016年8月12日）基 金经理；2016年8月至2019年7月任职于汇安基金管理有限公司，担任指数 与量化投资副总经理、ETF投资部总经理、基金经理；历任汇安稳裕债券型证 券投资基金（2018年4月2日-2019年4月4日）、汇安成长优选灵活配置混 合型证券投资基金（2018年3月7日-2019年4月4日）、富时中国A50交易 型开放式指数证券投资基金（2018年12月21日-2019年7月19日）、汇安沪 深300指数增强型证券投资基金（2018年1月11日-2019年7月19日）、汇 安丰泽灵活配置混合型证券投资基金（2017年9月6日-2019年7月19日）基 金经理；2019年10月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券祥瑞混 合型证券投资基金（2021年3月8日-2023年2月8日）、中银证券瑞益灵活 配置混合型证券投资基金（2022年12月21日-2024年1月12日）、中银证券 安弘债券型证券投资基金（2022年12月21日-2024年5月21日）基金经理， 现任基金管理部ETF投资团队负责人及中银证券创业板交易型开放式指数证券 投资基金（2020年12月23日-至今）、中银证券中证500交易型开放式指数 证券投资基金（2021年6月8日-至今）、中银证券盈瑞混合型证券投资基金 （2022年11月23日-至今）基金经理。 张艺敏，硕士研究生。2017年7月至2020年5月任职于汇安基金管理有 限公司，历任产品及创新业务部产品经理、ETF投资部基金经理助理，2020年 招募说明书 5月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券创业板交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金（2021年6月8日-2024年4月29日）基金经 理，现任中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金（2020年9月15 日-至今）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2020 年9月15日-至今）、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金（2020 年11月5日-至今）基金经理。 5、投资决策委员会成员 基金管理人采取集体投资决策制度，公司公募基金投资决策委员会成员的 姓名和职务如下： 主任：王卫女士（公司执行委员会委员、资深客户经理） 副主任：夏冰先生（资产管理板块联席总经理、基金管理部总经理） 委员： 王玉玺女士（基金管理部副总经理） 饶晓先生（研究与交易部负责人） 陈超女士（信评与投资监督部负责人） 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 四、基金管理人的职责 根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 招募说明书 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 五、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中 华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基 金法》及相关法律法规的行为的发生； 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动； （8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤 勉尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更 新投资理念，规范基金运作。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； 招募说明书 （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取 不当利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动。 六、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制原则 健全性原则。基金业务内部控制必须覆盖公司涉及基金业务的各个机构和 各级岗位及人员，涵盖公司基金业务决策、执行、监督、反馈等各个经营过程 和环节。 有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护公 司基金业务内控制度的有效执行。 独立性原则。公司涉及基金业务的各相关机构和岗位职责应保持相对独 立。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应相互分离。 相互制约原则。公司涉及基金业务的内部机构和岗位设置应权责分明、相 互制衡。 成本效益原则。公司运用科学的经营管理方法降低基金业务运作成本，提 高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的基金业务内部控制效果。 2、内部控制的组织体系 公司董事会或经董事会授权的机构或个人，负责制定公司基金业务内部控 制规划，制定并持续完善基金业务内部控制大纲；建立健全基金业务内部控制 的基本组织架构，明确职责分工；审议批准基金业务基本管理制度；检查相关 管理制度的实施；对公司基金业务风险及内部控制的有效性进行检查评估；审 议批准基金投资运作中的重大关联交易；审议批准基金审计事务，聘请或更换 基金会计师事务所；审议批准基金季度报告、中期报告和年度报告及其他依据 相关规范需由董事会负责的基金经营管理事项。 公司独立董事应独立于公司及其股东，以基金份额持有人利益最大化为出 发点，勤勉尽责，依法对公司基金财产和基金运作的重大事项独立作出客观、 招募说明书 公正的专业判断；应关注并督促公司避免在基金业务中出现不正当关联交易、 利益输送和内部人控制等现象，维护基金持有人及公司的合法权益。 公司监事会对董事会、执行委员会和合规总监履行基金业务内部控制职责 情况负有监督责任。应对公司基金业务内部控制的有效开展提出建议和意见， 应关注并督促公司避免在基金业务中出现不正当关联交易、利益输送和内部人 控制等现象，维护基金持有人及公司的合法权益。 公司执行委员会对公司基金业务内部控制制度的有效执行承担责任。就公 司执行董事会有关基金业务内部控制决策的情况向董事会负责并报告，接受董 事会的监督。 公司指定合规总监参照《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及 《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》中有关证券投资基金管理 公司督察长职责的规定组织落实对公司基金业务经营运作的合法合规性及风险 控制情况进行监督检查和监察稽核的职责。合规总监履行职责，应以保护基金 份额持有人利益为根本出发点，公平对待全体基金投资者。在公司、股东利益 与基金份额持有人利益发生冲突时，优先保障基金份额持有人的利益。合规总 监开展工作，应当坚持原则、忠于职守、专业诚信、勤勉尽责。公司董事会、 执行委员会应提供必要条件，确保合规总监独立、有效地履行职责。 3、内部控制制度概述 公司基金业务内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规 章组成。内部控制大纲是公司基金业务各项基本管理制度的纲要和总揽，明确 了公司基金业务内部控制的目标、原则、控制环境、控制措施和控制内容等事 项。公司及基金业务涉及的公司各相关机构应依据本大纲的要求，结合公司实 际情况，制定科学完善的基金业务各项基本管理制度、部门业务规章等内部控 制制度，建立科学合理、控制严密、运行高效的基金业务内部控制体系，保证 公司对基金业务内部控制的有效性。公司基金业务基本管理制度包括基金业务 风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制 度、信息技术管理制度、财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和 紧急应变制度。公司基金业务部门业务规章是在基金业务基本管理制度的基础 上，对基金业务相关机构的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具 体说明。 招募说明书 第四部分基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“中国邮政储蓄银 行”） 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号A座 法定代表人/负责人：刘建军 成立时间：2007年3月6日 组织形式：股份有限公司 注册资本：991.61亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006〕484号 基金托管资格批文及文号：证监许可〔2009〕673号 联系人：马强 联系电话：010－68857221 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结 算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债 券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银 行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险 箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准，中国邮政储蓄银行有 限责任公司（成立于2007年3月6日）于2012年1月21日依法整体变更为中国邮政 储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政 储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员，依法承担和履行 招募说明书 原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权 利、义务，以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限 公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定 位，发挥邮政网络优势，强化内部控制，合规稳健经营，为广大城乡居民及企 业提供优质金融服务，实现股东价值最大化，支持国民经济发展和社会进步。 2.主要人员情况 中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、产 品管理处、风险管理处、运营管理处、运营一处等处室。现有员工90人，全部 员工拥有大学本科以上学历，具备丰富的托管服务经验。 3.托管业务经营情况 2009年7月23日，中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行 业监督管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第16家托管 银行。2012年7月19日，中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准， 获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础 的经营理念，依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制 度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为广大基金份额持有人和众 多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务，并获得了合作伙伴 一致好评。 截至2024年3月31日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共387只。至 今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货经营机构私募资产 管理计划、信托计划、银行理财产品、保险资金、保险资产管理计划、私募投 资基金等多种资产类型的托管产品体系。 二、基金托管人的内部控制制度 1.内部控制目标 作为基金托管人，中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法 规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确 招募说明书 保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、 完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2.内部控制组织结构 中国邮政储蓄银行设有风险管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工 作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险控 制处室，配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使 监督稽核的工作职权和能力。 3.内部控制制度及措施 托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业 务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实 行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机 制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专 职信息披露人员负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发 生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1.监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资 运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投 资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，对违法违规行为及时予以风险 提示，要求其限期纠正，同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供 的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对 各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2.监督流程 (1)每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进 行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与 招募说明书 基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 (2)收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及 交易对手等内容进行合法合规性监督。 (3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管 理人进行解释或举证，要求限期纠正，并及时报告中国证监会。 招募说明书 第五部分相关服务机构 一、销售机构 1、直销机构： 中银国际证券股份有限公司直销柜台 住所：中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层（邮政编码： 200120） 办公地址：北京市西城区西单北大街110号7层（邮政编码：100032） 法定代表人：宁敏 电话：010-66229088 传真：010-66578971 联系人：何晨、陈哲、屈研 2、其他销售机构： 1）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：葛海蛟 客服电话：95566 网址:www.boc.cn 2）中银国际证券股份有限公司 注册地址：中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：宁敏 客服电话：400-620-8888 网址:www.bocifunds.com 3）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路76号1号楼4层1-7-2 法定代表人：邹保威 客服电话：400-098-8511 网址：kenterui.jd.com 4）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 招募说明书 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn 5）东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 法定代表人：戴彦 客服电话：95357 网址：www.xzsec.com 6）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 法定代表人：陶怡 客服电话：400-700-9665 网址：www.howbuy.com 7）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcfunds.com/ 8）上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人：其实 客服电话:95021/400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn 9）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 客服电话：95177 网址：www.snjijin.com 10）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 招募说明书 法定代表人：李楠 客服电话：400-159-9288 网址：danjuanapp.com 11）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 法定代表人：盛超 客服电话：95055-4 网址：www.duxiaomanfund.com 12）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 法定代表人：王珺 客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn 13）泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人：彭浩 客服电话：400-004-8821 网址：www.taixincf.com 14）上海爱建基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 法定代表人：吴文新 客户服务电话：400-803-2733 网址：www.ajwm.com.cn 15）北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A 法定代表人：梁蓉 客服电话：400-6262-818 网址:www.5irich.com 16）玄元保险代理有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 招募说明书 法定代表人：马永谙 客服电话：400-080-8208 网址:www.xlingtou.com 17）嘉实财富管理有限公司 注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 法定代表人：张峰 客服电话：400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn 18）上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号 208-36室 法定代表人：李兴春 客服电话：400-032-5885 网址:www.leadfund.com.cn 19）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地 块新浪总部科研楼5层518室 法定代表人：李柳娜 客服电话：010-62675369 网址:www.xincai.com 20）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 法定代表人：吴强 客服电话:952555 网址:www.5ifund.com 21）博时财富基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 法定代表人：王德英 客户服务电话：400-610-5568 网址：www.boserawealth.com 招募说明书 22）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人：樊怀东 客服电话：4000-899-100 网址：www.yibaijin.com 23）泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 法定代表人：杨远芬 客服电话：400-080-3388 网址:www.puyifund.com 24）华源证券股份有限公司 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号 法定代表人：武建华 客服电话：95305-8 网址:www.huayuanstock.com 25）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层 12-13室 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 网址:www.zlfund.cn 26）中证金牛（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层1- 253室 法定代表人：吴志坚 客服电话：4008-909-998 网址:www.jnlc.com 27）上海中欧财富基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室 法定代表人：许欣 招募说明书 客服电话：400-100-2666/021-68609700 网址:www.zocaifu.com 28）宁波银行股份有限公司易管家平台 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人：陆华裕 客服电话：95574 网址:www.nbcb.com.cn 29）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 网址:www.jigoutong.com 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基 金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，具体详见基金管理人 网站。 二、登记机构 名称：中银国际证券股份有限公司 住所：中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层（邮政编码： 200120） 法定代表人：宁敏 电话：021-20328000 传真：021-50372465 联系人：张佳斌 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 负责人：廖海 招募说明书 电话：021-51150298 传真：021-51150398 联系人：刘佳 经办律师：刘佳、张雯倩 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 办公地址：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 法定代表人：邹俊 联系电话：010-85085000 传真电话：010-85185111 经办注册会计师：黄小熠、倪益 联系人：倪益 招募说明书 第六部分基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息披露办法》等有关法律法规及基金合同，经2024年12月11日中国证监 会证监许可【2024】1808号文件注册募集。 一、基金类型、运作方式和存续期间 基金类型：股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 存续期限：不定期 二、发售方式和销售渠道 本基金通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单 见基金份额发售公告以及基金管理人网站。 三、募集期限 本基金的募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月，具体发售时间见 基金份额发售公告。 具体募集方案以基金份额发售公告为准，请投资者就发售和认购事宜仔细 阅读本基金的份额发售公告。 四、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、 合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 者。 招募说明书 五、基金份额初始面值 本基金基金份额初始面值为人民币1.0000元，按初始面值发售。 六、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为2亿份。 七、基金份额类别设置 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分 为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时收取赎 回费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份 额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，但赎回时收取赎回费，并 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告各类基金 份额净值和各类基金份额累计净值。 投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基 金份额类别之间不得互相转换。 根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情 况下，经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后停止现有基金份额类别的 销售、增加新的基金份额类别或者调整基金份额分类规则等，基金管理人应依 照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。 八、认购安排 1、认购时间 认购的具体业务办理时间以基金份额发售公告或各销售机构的规定为准。 2、认购程序 详见基金份额发售公告。 招募说明书 3、认购方式及确认 （1）本基金认购以金额申请。 （2）本基金采取全额缴款认购的方式。投资者认购基金份额时，需按销售 机构规定的方式全额交付认购款项。 （3）基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表 销售机构确实接收到认购申请，申请是否有效应以登记机构的确认结果为准。 对于T日交易时间内受理的认购申请，登记机构将在T+1日内就申请的有效性 进行确认，但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资者的认购申请，认购 份额的计算需由登记机构在募集期结束后确认。投资者应在基金合同生效后及 时到各销售网点查询最终成交确认情况和认购份额，并妥善行使合法权利。 （4）投资者在募集期内可以多次认购基金份额，A类基金份额的认购费用 按每笔A类基金份额的认购申请单独计算，但已受理的认购申请不允许撤销。 （5）若认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资者已支付的认购金 额本金退还投资者。 4、认购金额的限制 （1）本基金对单一投资者在认购期间累计认购金额不设上限，但如果本基 金单一投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管 理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接 受某笔或者某些认购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者 超过50%，或者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部 或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确 认结果为准。 （2）认购最低限额：在基金募集期内，本基金的认购金额起点为人民币 10元（含认购费），投资者通过销售机构认购本基金时，除需满足基金管理人 的最低认购金额限制外，各销售机构可根据自己的情况调整最低认购金额和最 低追加认购金额限制，投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。 投资者通过直销柜台认购单笔最低限额为人民币10元（含认购费），追加 认购最低金额为人民币10元（含认购费）。 招募说明书 （3）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对 认购的金额限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介公告。 九、基金份额认购价格及认购费用 1、本基金A类基金份额的认购费率 投资者认购本基金A类基金份额的认购费率如下： 金额（M） 认购费率 M＜100万元 0.80% 100万元≤M＜200万元 0.60% 200万元≤M＜500万元 0.40% M≥500万元 1000元/笔 2、本基金C类基金份额的认购费率 本基金C类基金份额不收取认购费，收取销售服务费。 3、本基金A类基金份额的认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市 场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 十、募集资金利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 十一、基金认购份额的计算 1、A类基金份额的认购份额计算 基金认购采用金额认购方式，投资者认购A类基金份额时所交纳的认购金 额包括认购费用和净认购金额。 认购份额的计算方法如下： 当认购费适用比例费率时： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） 招募说明书 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额初始面值 对于适用固定金额认购费的认购： 认购费用=固定金额 净认购金额＝认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额初始面值 认购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五 入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例一：某投资者认购A类基金份额10万元，所对应的认购费率为0.80%。 假定该笔认购金额产生利息50.50元。则认购份额为： 认购金额＝100,000.00元 净认购金额＝100,000.00/（1＋0.80%）＝99,206.35元 认购费用＝100,000.00－99,206.35＝793.65元 认购份额＝(99,206.35＋50.50)/1.00＝99,256.85份 即：基金投资者投资10万元认购A类基金份额，假定该笔认购金额产生 利息50.50元，可得到99,256.85份A类基金份额。 2、C类基金份额的认购份额计算 基金认购采用金额认购方式，投资者认购C类基金份额时不收取认购费 用。 认购份额的计算方法如下： 净认购金额＝认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额初始面值 认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入， 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例二：某投资者认购C类基金份额10万元，假定该笔认购金额产生利息 50.50元。则认购份额为： 招募说明书 净认购金额＝100,000.00元 认购份额＝（100,000.00＋50.50）/1.00＝100,050.50份 即：基金投资者投资10万元认购C类基金份额，假定该笔认购金额产生 利息50.50元，可得到100,050.50份C类基金份额。 十二、募集资金的保管 基金募集期间募集的资金存入募集验资账户，在基金募集行为结束前，任 何人不得动用。 十三、未来条件许可情况下的基金模式转换 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，若本基金管理人同 时管理跟踪同一标的指数的交易型开放式指数证券投资基金（ETF），则基金 管理人有权在履行适当程序后使本基金转型为该基金的联接基金，并相应修改 基金合同，届时无需召开基金份额持有人大会，但需提前公告。 招募说明书 第七部分基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿 份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件 下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基 金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日 内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生 效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予 以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集 行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责 任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行 同期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自 承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 招募说明书 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披 露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中 国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并 或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 招募说明书 第八部分基金份额的申购与赎回 一、申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理 人在招募说明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销 售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机 构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相 应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具 体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务 办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前 依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申 购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回 招募说明书 或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日 该类基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回； 5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、 处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体 规定为准； 6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 招募说明书 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回 时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该 日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓 支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故 障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎 回款项划付时间相应顺延至该因素消除的最近一个工作日。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时 间进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定 在规定媒介上公告。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易 的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日） 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不 成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代 表销售机构已经接收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认 结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。 基金管理人可在法律法规允许的范围内、在不对基金份额持有人利益造成 损害的前提下，对上述业务办理时间、方式等规则进行调整。基金管理人应在 新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 五、申购与赎回的数量限制 招募说明书 1、投资者通过销售机构申购本基金的，每个基金账户申购的单笔最低金额 为人民币10元（含申购费）。各销售机构可根据本基金管理人的调整方案进行 调整，但除基金管理人另有公告外，不得低于基金管理人规定的上述最低金额 限制，具体以各销售机构公布为准，投资者仍需遵循各销售机构的相关规定。 投资者通过直销柜台申购本基金的，单笔最低申购金额为人民币1.00元 （含申购费）。追加申购最低金额为人民币1.00元（含申购费）。 投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，但法律 法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于10份基金 份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留 的基金份额余额不足10份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。各 销售机构可根据本基金管理人的调整方案进行调整，但除基金管理人另有公告 外，不得低于基金管理人规定的上述最低份额限制，具体以各销售机构公布为 准，投资者仍需遵循各销售机构的相关规定。 如遇巨额赎回等情况发生而导致延缓支付时，赎回办理和款项支付的办法 将参照基金合同有关巨额赎回的条款处理。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金 规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定 在规定媒介上公告。 六、申购与赎回的价格、费用及其用途 招募说明书 1、基金份额的申购费用 （1）A类基金份额的申购费用 投资人申购本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减；投 资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表 所示： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 1.00% 100万元≤M＜200万元 0.80% 200万元≤M＜500万元 0.60% M≥500万元 1000元/笔 （2）C类基金份额的申购费用 本基金C类基金份额不收取申购费，收取销售服务费。 （3）本基金A类基金份额的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市 场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。 2、基金份额的赎回费用 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份 额时收取。本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔 赎回，适用费率按单笔分别计算。 （1）本基金A类基金份额的赎回费率具体如下： 持有时间（Y） 赎回费率 Y＜7天 1.50% Y≥7天 0 本基金对持续持有A类基金份额少于7天的投资人收取的赎回费，将全额 计入基金财产。 （2）本基金C类基金份额的赎回费率具体如下： 招募说明书 持有时间（Y） 赎回费率 Y＜7天 1.50% Y≥7天 0 本基金对持续持有C类基金份额少于7天的投资人收取的赎回费，将全额 计入基金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒 介上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以 及监管部门、自律规则的规定。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，且对 份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计 划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部 门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额计算 本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效 份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。 （1）A类基金份额的申购份额计算 当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）； 申购费用＝申购金额-净申购金额； 申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值。 招募说明书 当申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额； 净申购金额＝申购金额-申购费用； 申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值。 例三：某投资者投资10万元申购A类基金份额，假设申购当日A类基金 份额净值为1.0400元，申购费率为1.00%，则其可得到的申购份额为： 申购金额＝100,000.00元 净申购金额=100,000.00/（1+1.00%）=99,009.90元 申购费用=100,000.00-99,009.90=990.10元 申购份额=99,009.90/1.0400=95,201.83份 即：投资者投资10万元申购A类基金份额，假设申购当日A类基金份额 净值为1.0400元，则可得到95,201.83份A类基金份额。 （2）C类基金份额的申购份额计算 净申购金额＝申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日C类基金份额净值 例四：某投资者投资10万元申购C类基金份额，假设申购当日C类基金 份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000.00元 申购份额＝100,000.00/1.0400=96,153.85份 即：投资者投资10万元申购C类基金份额，假设申购当日C类基金份额 净值为1.0400元，则可得到96,153.85份C类基金份额。 2、赎回金额计算 本基金赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值 并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保 留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 具体的计算方法如下： 招募说明书 赎回总金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值 赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 赎回金额＝赎回总金额－赎回费用 例五：某投资者赎回10,000份A类基金份额，假设持有时间对应赎回费率 为1.50%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.2000元，则其可得到的赎回金 额为： 赎回总金额＝10,000×1.2000＝12,000.00元 赎回费用＝12,000.00×1.50%＝180.00元 赎回金额＝12,000.00－180.00＝11,820.00元 即：投资者赎回本基金10,000份A类基金份额，假设持有时间对应的赎回 费率为1.50%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.2000元，则其可得到的赎 回金额为11,820.00元。 例六：某投资者赎回持有的10,000份C类基金份额，假设持有时间对应的 赎回费率为0%，假设赎回当日C类基金份额净值是1.2000元，则其可得到的 赎回金额为： 赎回总金额＝10,000×1.2000＝12,000.00元 赎回费用＝12,000.00×0%＝0.00元 赎回金额＝12,000.00－0.00＝12,000.00元 即：投资者赎回本基金10,000份C类基金份额，假设持有时间对应的赎回 费率为0%，假设赎回当日C类基金份额净值是1.2000元，则其可得到的赎回 金额为12,000.00元。 3、基金份额净值的计算 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类 基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，均 保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的 招募说明书 约定进行公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。具 体计算公式为： 计算日各类基金份额净值＝计算日各类基金份额的基金资产净值/计算日各 类基金份额的余额总数 八、申购与赎回的登记 投资人T日申购基金成功后，正常情况下，登记机构在T+1日为投资人办 理权益登记手续。 投资人T日赎回基金成功后，正常情况下，登记机构在T+1日为投资人办 理扣除权益的登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调 整，并于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 九、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值或者无法办理申购业务。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益 时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情 形。 招募说明书 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基 金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 8、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投 资者单日或单笔申购金额上限的。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、10暂停申购情形之一且基金管理人决定暂 停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登 暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款 项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申 购业务的办理。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值或者无法办理赎回业务。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金 管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 招募说明书 6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请 或延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎 回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单 个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。 若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在 申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况 消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额）超过上一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额 赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账 招募说明书 户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎 回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎 回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎 回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎 回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确 选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回 最低份额的限制。 （3）如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过上 一开放日的基金总份额20%的情形时，基金管理人认为支付该基金份额持有人 的全部赎回申请有困难或认为因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行 的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，对于该基金份额持有人当 日提出的赎回申请中超过上一开放日基金总份额20%以外的部分（不含 20%），基金管理人可以延期办理。对于未能赎回部分，单个基金份额持有人 在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转 入下一个开放日继续赎回，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类 推，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被 撤销。如该单个基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，该单个基金 份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最 低份额的限制。 对于该基金份额持有人当日提出的赎回申请中未超过上一开放日基金总份 额20%的部分（含20%），基金管理人可以采取全额赎回或部分延期赎回的方 式，与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理，并且对于该基金份额持有人 和其他基金份额持有人的赎回申请采取相同的处理方式。对于前述未能赎回部 分，基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延 招募说明书 期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，延期的赎回申请与下一开放日 赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算 赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的 部分赎回申请将被撤销。如该单个基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确 选择，该单个基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎 回不受单笔赎回最低份额的限制。 基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例和办 理措施，并在规定媒介上进行公告。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理 人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支 付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处 理方法，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒 介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额的 基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时 间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登 重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放 申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 招募说明书 十三、基金的转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换 费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公 告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户， 或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者 或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继 承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会 或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人 持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必 须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按 基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 招募说明书 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人 另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定 期定额投资计划最低申购金额。 十七、基金份额的冻结、解冻和其他业务 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金 份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收 益分配。法律法规或监管部门另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业 务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 十八、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人 通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业 务。 十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋 机制”部分的规定或相关公告。 招募说明书 第九部分基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及 备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他国内 依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上 市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司 债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可 转换债券（含交易分离可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券 等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期 存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规 定）。 本基金可以在履行适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地 调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托凭证）资产的比例不 低于基金资产的90%；投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非 现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳 的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 招募说明书 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在 履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 （一）股票投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重 构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人 可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合， 以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限 制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股长期停 牌；（4）标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并；（5）标的指数成份 股派发现金股息；（6）标的指数成份股定期或临时调整；（7）标的指数编制 方法发生变化；（8）其他基金管理人认定不适合投资标的指数成份股的情形或 可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%， 年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和 跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误 差进一步扩大。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险， 且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原 则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 （二）存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量 分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。 （三）债券投资策略 招募说明书 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误 差。本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化的研究分 析，以定量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构的变化，综合运用 久期控制、期限结构配置、类属配置等多种投资策略进行个券选择。 可转债和可交债兼有股性和债性两方面的属性。本基金管理人将认真考量 可转债、可交债的股权价值、债券价值以及其转换期权价值，将选择具有较高 投资价值的可转债、可交债。 针对可转债、可交债的发行主体，本基金管理人将考量包括所处行业景气 程度、公司成长性、市场竞争力等因素，参考同类公司估值水平评价其股权投 资价值；通过考量利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等综合因 素判断其债券投资价值；采用经典期权定价模型，量化其转换期权价值，并予 以评估。 本基金将重点关注公司基本面良好、具备良好的成长空间与潜力、转股溢 价率和投资溢价率合理并有一定下行保护的可转债、可交债。 （四）资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的 质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析， 评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，以在控制风险的前提下尽可能的 提高本基金的收益。 （五）股指期货投资策略 本基金投资股指期货时，将严格根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要 采用流动性好、交易活跃的合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保 值操作，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和 跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 （六）股票期权投资策略 招募说明书 本基金将按照风险管理的原则参与股票期权交易。本基金将结合投资目 标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，根据风险管理 原则，以套期保值为目的，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人对股票期权投资管理从其最新规 定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 （七）融资和转融通证券出借业务策略 本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务，将 综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件， 选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制 融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。为更好地实现投资目标，在加强风险 防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券 出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情 况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和 比例。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于股票（含存托凭证）资产的比例不低于基金资产的 90%；投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； 招募说明书 （4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10％； （6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资，法律法规另有规定的，从其规定； （10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致； （11）本基金若参与股指期货交易的，需遵守下列投资比例限制： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的20%； 3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的20%； 招募说明书 4）本基金任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值 之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等； 5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差 计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （12）本基金若参与股票期权交易的，需遵守下列投资比例限制： 1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产 净值的10%； 2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权 的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证 金的现金等价物； 3）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合 约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （13）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （14）本基金参与转融通证券出借业务，需遵守下列投资限制： 1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日 以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围； 2）参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的50%； 3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元； 4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权 平均计算； 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务； （15）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； 招募说明书 （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与 境内上市交易的股票合并计算； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限 制。 除上述（2）、（7）、（9）、（10）、（14）情形之外，因证券/期货市 场波动、证券发行人合并、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限 制、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的 特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 招募说明书 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵 循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评 估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同 意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并 经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 五、标的指数和业绩比较基准 本基金的标的指数：中证A500指数 本基金的业绩比较基准为：中证A500指数收益率×95%+银行活期存款 税后利率×5%。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动 之外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形 除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个 工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方 式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有 人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过 的，基金合同终止。 但若标的指数及业绩比较基准变更对基金投资无实质性不利影响（包括但 不限于编制机构名称变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会， 基金管理人可在履行适当程序后变更标的指数和业绩比较基准并及时公告。 招募说明书 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管 理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有 人利益优先原则维持基金投资运作。 六、风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数 的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保 护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基 金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计 师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 招募说明书 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部 分的规定。 招募说明书 第十部分基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款 项及其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金 托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户 相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由 基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产 不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等 原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担 的债务，不得对基金财产强制执行。 招募说明书 第十一部分基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法 律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、债券和银行存款本息、应收款项、资产支 持证券、股指期货合约、股票期权合约、其它投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业 会计准则》、监管部门有关规定。 （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于 该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允 价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据 表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调 整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价 值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该 限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债 所产生的溢价或折价。 （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足 够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公 招募说明书 允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察 输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事 件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应 对估值进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生 重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的 市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机 构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变 化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估 值； （4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；交易所上 市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值基准服务机构提供的 估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值； （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价 值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； （6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的 情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市 招募说明书 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值 日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技 术确定其公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估 值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股 票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售 期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股 票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务 机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐 估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含 当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场 未上市，且第三方估值基准服务机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二 级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况 下，按成本估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估 值。 5、本基金投资股指期货合约、股票期权合约一般以估值当日结算价进行估 值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用 最近交易日结算价估值。 招募说明书 6、本基金参与融资及转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协 会的相关规定进行估值。 7、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 9、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以 确保基金估值的公平性。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事 项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 1、由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算 基金份额净值。各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除 以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回 情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托 管人复核，并按规定公告。 招募说明书 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由 基金管理人按基金合同和相关法律法规的规定对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位） 发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的， 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损 失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差 错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗 力，按照下述原则执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差 错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该 差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失 招募说明书 的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极 协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承 担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确 保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负 责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务， 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值 错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当 得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经 将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已 经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任 方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方 式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 招募说明书 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基 金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行 业另有通行做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人 利益的原则进行协商。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值 时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当暂停估值； 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负 责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值 和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确 认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 招募说明书 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 披露主袋账户的基金份额净值，暂停披露侧袋账户的基金份额净值。 十、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或证券/期货交易所、指数编制机构、登记结算机 构及存款银行等第三方机构发送的数据错误等，或国家会计政策变更、市场规 则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经 采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金 资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金 托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 招募说明书 第十二部分基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基 金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同 的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销 售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权； 3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下，基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求 履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份 额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。 招募说明书 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧 袋机制”部分的规定。 招募说明书 第十三部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证 监会另有规定的除外； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁 费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货、期权交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的相关账户开户及维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若 招募说明书 遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进 行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若 遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进 行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。 3、销售服务费 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持 有人服务费等。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售 服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法 如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付由基 金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内 按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金 托管人协商解决。 招募说明书 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、标的指数许可使用费由基金管理人承担，不从基金财产中列支； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支。侧袋账户资产不收取管理费，其他费用 详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其 他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 招募说明书 第十四部分基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会 计年度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）规定的会计师事务所及其注册会 计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更 换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 招募说明书 第十五部分基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办 法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法 规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有 人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法 人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法 律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确 性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金 信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及 符合《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披 露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制 公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字； 招募说明书 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基 金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民 币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协 议、基金份额发售公告 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金 投资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息 披露及基金份额持有人服务等内容。 基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明 的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披 露与更新基金产品资料概要。 基金合同生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变 更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料 概要，并登载在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机 构网站或营业网点；除重大变更事项之外，基金招募说明书、基金产品资料概 招募说明书 要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基 金管理人不再更新基金招募说明书、基金产品资料概要。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告 登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概 要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，其中基金产品资料概要还应 当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合 同》、基金托管协议登载在规定网站上。 （二）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定报刊和规定网站 上登载《基金合同》生效公告。 （三）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人 应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净 值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放 日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类 基金份额净值和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露 半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 （四）基金份额申购、赎回价格 招募说明书 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金 份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在 基金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。 （五）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将 年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基 金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审 计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告， 将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报 告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊 上。 《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、 中期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者 决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形 除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 （六）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的 有关规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。 招募说明书 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、《基金合同》终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事 务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事 项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制 人变更； 8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负 责人发生变动； 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十； 11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12 个月内变动超过百分之三十； 12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受 到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金 托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股 东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； 招募说明书 15、基金收益分配事项； 16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计 提方式和费率发生变更； 17、任一类别基金份额净值计价错误达该类别基金份额净值百分之零点 五； 18、本基金开始办理申购、赎回； 19、本基金发生巨额赎回并延期办理； 20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 22、本基金变更标的指数； 23、增加、取消或者调整本基金份额类别设置、变更收费方式或者停止现 有基金份额的销售及对基金份额分类办法及规则进行调整； 24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 时； 25、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 26、本基金推出新业务或服务； 27、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的 价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 （七）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的 消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基 金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开 澄清。 （八）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公 告。 招募说明书 （九）清算报告 基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示 性公告登载在规定报刊上。 （十）股指期货的投资情况 本基金若投资股指期货，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告 等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资 政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总 体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 （十一）股票期权的投资情况 若本基金投资股票期权，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报 告等定期报告及招募说明书（更新）等文件中披露参与股票期权交易的有关情 况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭 示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目 标。 （十二）参与融资及转融通证券出借业务的情况 若本基金参与融资及转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、 中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资 及转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险 及其管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关 联交易事项做详细说明。 （十三）资产支持证券的投资情况 若本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中 披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报 告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有 的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市 值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 招募说明书 （十四）实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合 同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。 （十五）中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门 及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信 息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的 约定，对基金管理人编制的基金净值信息、各类基金份额的基金份额申购赎回 价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告 等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子 确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信 息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露 的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影 响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当 符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从 基金财产中列支。 招募说明书 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的 专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律 法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信 息： 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值 时； 3、基金合同约定的暂停估值情形； 4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其它情况。 招募说明书 第十六部分侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件和实施程序 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护 基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会 计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需 召开基金份额持有人大会审议。 基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金管理人所在地中 国证监会派出机构备案。 启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原 有账户份额为基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。 二、侧袋机制实施期间的基金运作安排 （一）基金份额的申购与赎回 1、侧袋账户 侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回。基金份额 持有人申请申购、赎回侧袋账户基金份额的，该申购、赎回申请将被拒绝。 2、主袋账户 基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权 利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购安排，具体事项届时将由基金管理 人在相关公告中规定。 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延 缓支付赎回款项。 招募说明书 4、对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的 赎回申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者 对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申请。 （二）基金的投资 侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主 袋账户资产为基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操 作。 侧袋机制实施期间，基金管理人、基金服务机构在计算基金业绩相关指标 时仅考虑主袋账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在计算基金 业绩相关指标时按投资损失处理。 （三）基金的费用 侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。基金管理人可以将与侧 袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现后方可列支。 因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。 （四）基金的估值与会计核算 侧袋机制启用当日，基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对 主袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余 额、除应交税费外的负债类科目余额一并纳入侧袋账户。 侧袋机制实施期间，基金管理人对侧袋账户单独设置账套，实行独立核 算。如果本基金同时存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账 户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 （五）基金的收益分配 招募说明书 侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形 下，基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户份额不再适用基金 合同的收益与分配条款。 （六）基金的信息披露 1、基金净值信息 侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和 基金份额累计净值。 2、定期报告 基金管理人应当按照规定在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户相关信 息。披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不 代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的 承诺。侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户 进行编制。 3、临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他 可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性 和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋 账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。 侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理 人在每次处置变现后均应按照相关法律、法规要求及时发布临时公告。 （七）特定资产的处置清算 基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以 处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。无论侧袋账户资 招募说明书 产是否全部完成变现，基金管理人都应及时向侧袋账户全部份额持有人支付已 变现部分对应的款项。 （八）侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《证券 法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 招募说明书 第十七部分风险揭示 本基金的主要风险在于以下几方面： 一、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素 的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 1、政策风险。因国家宏观政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周 期性变化。宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风 险。 3、利率风险。利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动，也影响着 企业的融资成本和利润，基金收益水平会受到利率变化的影响。 4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能 力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利 发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者 能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样 化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。 5、信用风险。基金所投资企业债券的发行人如出现违约、无法支付到期本 息，或由于企业债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将造成基金资产 损失。 6、购买力风险。因为通货膨胀的影响而导致货币购买力下降，从而使基金 的实际收益下降。 7、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线 非平行移动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 招募说明书 8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投 资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险） 互为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入 进行再投资时，将获得较少的收益率。 9、债券回购风险。较高的债券正回购比例可能增加组合的流动性风险和利 率风险。 二、管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等， 会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收 益水平。因此，本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管 理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益 水平。 三、技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常 情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记结算系统瘫 痪、核算系统无法按正常时限产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等 风险。 四、流动性风险 流动性风险是指基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的 投资者大额赎回的风险。在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情 形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基 金份额净值。 1、基金申购、赎回安排 招募说明书 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与 赎回”章节。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金主要投资于标的指数即中证A500指数的成份股、备选成份股（含 存托凭证）。股票（含存托凭证）资产投资比例不低于基金资产的90%，其中 投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产不低于非现金基金 资产的80%；本基金为被动管理的指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的 指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原 则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数 成份股及其权重的变动进行相应调整。在满足组合流动性需求的同时，尽量减 小基金净值的波动；本基金投资流动性受限资产的市值合计占比，将严格遵守 相关法律法规规定的比例限制。本基金符合组合管理、分散投资的监管原则。 因此，本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好，可以与本基金的申购赎 回安排相匹配。。 3、本基金出现巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况 决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时，如本基金单个基金份额持有 人在单个开放日申请赎回基金份额超过上一开放日的基金总份额一定比例以上 的，基金管理人可以对其采取延期办理赎回申请的措施。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者赎回需求 的情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及 基金合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓 支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价、侧袋机制等流动 性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管 理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估， 招募说明书 使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风 险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人经与基 金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合 同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，侧袋账户份额将停止披露基金份 额净值，并不得办理申购、赎回和转换，基金份额持有人可能面临无法及时获 得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金管理人将按照持有人利益最大 化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支 付对应款项，但因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不 确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有 人可能因此面临损失。 五、本基金特有风险 1、标的指数的风险：即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数 的表现与总体市场表现存在差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指 数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收 益。 2、标的指数波动的风险：标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济 因素、上市公司状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致 指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 3、跟踪偏离风险：即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现 与标的指数表现之间产生差异的不确定性，包括但不限于以下因素： （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调 整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中 的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 招募说明书 （3）标的指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率 超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度。 （4）由于标的指数成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时 调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （5）因法律法规的限制或其他限制，本基金不能投资于部分标的指数成份 股。在使用替代方法，如投资同行业中相关性较高的股票以替代上述投资受限 股票时，会产生一定的跟踪偏离度和跟踪误差。 （6）基金有投资成本、各种费用及税收，而指数编制不考虑费用和税收， 这将导致基金收益率落后于标的指数收益率，产生负的跟踪偏离度。 （7）在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力，例如跟踪指数 的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响， 从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 （8）其他因素产生的偏离。如因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数 发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 4、跟踪误差未达约定目标的风险 本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的 绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，但因标的指数编制规 则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价 格走势可能发生较大偏离。 5、指数编制机构停止服务风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构 可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自 该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金 标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个 月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就 招募说明书 上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转 换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管 理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有 人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 6、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时，基 金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 7、标的指数变更的风险 根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数 不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指 数，本基金的投资组合随之调整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需 承担投资组合调整所带来的风险与成本。 8、指数成份股发生负面事件面临退市时的应对风险 根据法律法规的要求，在指数基金运作过程中，当指数成份券发生明显负 面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照 持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。存 在因基金管理人对负面事件及其影响，以及对指数编制机构的相应反应的判断 不够准确而未能及时调整相关成份股或者过早调整相关成份股，进而增大本基 金的跟踪误差，甚至不排除给基金资产带来损失的风险。 9、本基金对中证A500指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的投资比 例不低于本基金非现金资产的80%，投资标的过分集中有可能会给本基金带来 风险。 10、投资存托凭证的风险 招募说明书 本基金投资存托凭证，将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏 损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与 境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的 风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的 风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价 格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的 风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能 存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 11、投资股指期货的风险 股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货 采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被 强制平仓，可能给投资带来重大损失。 12、投资股票期权的风险 本基金投资股票期权，股票期权价格主要受到标的资产价格水平、标的资 产价格波动率、期权到期时间、市场利率水平等因素的影响。因此，投资股票 期权主要存在Delta风险、Gamma风险、Vega风险、Theta风险以及Rho风 险。同时，进行股票期权投资还面临流动性风险、信用风险、操作风险等。 13、投资资产支持证券的风险 本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动 性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持 证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易 活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买 入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券 之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用 质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 招募说明书 14、融资及转融通证券出借业务风险。 本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（1）流动 性风险：面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款 项的风险；（2）信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付 相应权益补偿及借券费用的风险；（3）市场风险：证券出借后可能面临出借期 间无法及时处置证券的市场风险。 此外，本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务，可能存在 杠杆风险和对手方交易风险等融资业务特有风险。 六、其他风险 1、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不 完善而产生的风险； 2、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的风险； 3、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 4、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水 平，从而带来风险； 5、其他意外导致的风险。 七、声明 本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基 金，须自行承担投资风险。 除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金销售机构代理 销售，但是，基金资产并不是销售机构的存款或负债，也没有经基金销售机构 担保收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。 招募说明书 第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人 和基金托管人同意后变更并公告。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除 外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决 方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的， 但基金合同另有约定除外； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 招募说明书 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组 成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 招募说明书 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券 法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个 工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法 规的规定。 招募说明书 第十九部分基金合同摘要 基金合同的内容摘要详见附件一 招募说明书 第二十部分托管协议摘要 托管协议的内容摘要详见附件二 招募说明书 第二十一部分对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服务 内容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改 相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务无法提 供，基金管理人不承担相关责任。 一、基金份额持有人交易资料的寄送及发送服务 1、交易确认单 每次交易结束后，投资者可在T+2个工作日后通过销售机构的网点查询或 打印交易确认单。 2、电子对账单 基金管理人提供月度、季度、年度电子邮件对账单服务，基金管理人将以 电子邮件形式向定制的投资者定期发送。投资者可通过基金管理人网站 （www.bocifunds.com）、客服热线（956026/400-620-8888（免长途通话费） 选择6公募基金业务转人工）、客服邮箱（gmkf@bocichina.com）等途径申请 /取消对账单服务。 二、网上在线服务 （一）通过基金管理人基金网站（www.bocifunds.com），投资者可获得如 下服务： 1、查询服务 投资者通过基金账户号、身份证号等开户证件号码和查询密码登录基金管 理人网站“基金查询”栏目，可享有基金交易查询、账户查询和基金信息查询 服务。 2、信息资讯服务 招募说明书 投资者可以利用基金管理人网站获取本基金和基金管理人的各类信息，包 括基金的法律文件、基金公告、业绩报告和基金管理人最新动态等各类最新资 料。 三、信息定制服务 投资者可以通过基金管理人基金网站（www.bocifunds.com）、客服热线 （956026/400-620-8888（免长途通话费）选择6公募基金业务转人工）提交信 息定制申请，基金管理人通过电子邮件或手机短信定期发送所定制的信息。 1、电子邮件：基金份额净值、电子邮件对账单、各类电邮资讯等。 2、手机短信：基金份额净值、交易分红确认、各类短信资讯等。 四、账户资料变更服务 为便于投资者及时得到基金管理人提供的各项服务，请投资者及时更新服 务联系信息。投资者可通过以下3种方式进行服务联系信息（包括联系地址、手 机号码、固定电话、电子邮箱等）的变更。基金管理人电子直销投资者交易联 系信息的变更，请遵照基金管理人电子直销相关规定办理： 1、登录基金管理人基金网站“账户管理”（仅限基金管理人电子直销投资 者）系统自助修改联系信息。 2、致电基金管理人客服热线956026/400-620-8888（免长途通话费）选择 6公募基金业务转人工修改。 3、发送邮件至基金管理人客服邮箱gmkf@bocichina.com提交修改申请。 五、客户服务中心电话服务 投资者拨打基金管理人客服热线956026/400-620-8888（免长途通话费） 选择6公募基金业务转人工可享有如下服务： 招募说明书 1、自助语音服务：提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、基金产 品等自助查询服务。 2、人工服务时间：每个证券交易日的08:30—17:30。投资者可以通过该热 线获得业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制、资料修改等专项服 务。 六、客户投诉及建议受理服务 投资者可以通过基金管理人客服热线、书信、电子邮件、传真及各销售机 构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。 如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系 基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 招募说明书 第二十二部分其他应披露事项 基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事人各方按有关法律法规和规定协 商解决。 招募说明书 第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书在编制完成后，将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在 地、有关销售机构的住所，供公众查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时 间内取得上述文件复制件或复印件。投资者也可在基金管理人指定的网站上进 行查阅。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 招募说明书 第二十四部分备查文件 （一）备查文件 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件 2、基金合同 3、托管协议 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 （二）存放地点 除第6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中银国际证券股份有限公司 2025年2月18日 招募说明书 附件一基金合同摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人 和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条 件。 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别的每份基金份额具 有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权 利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大 会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 招募说明书 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义 务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信 息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包 括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； 招募说明书 （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换 申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法进行融资及转融通证 券出借业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商 或其他为基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申 购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、收益分配和非交易过户等业务规 则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包 括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； 招募说明书 （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分 别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信 息，确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、中期和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披 露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予 保密，不向他人泄露，但因监管机构、司法机构等有权机关的要求，或因审 计、法律等向外部专业顾问提供的情况除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持 有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有 人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他 相关资料，保存期限不低于法律法规的规定； 招募说明书 （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并 且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有 关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合 法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务， 基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额 持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关 基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存 款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包 括但不限于： 招募说明书 （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失 的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账 户，为基金办理证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包 括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同 的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账 管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭 证； 招募说明书 （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事 宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另 有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机 构、司法机构等有权机关的要求，或因审计、法律等向外部专业顾问提供的情 况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基 金份额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见，说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采 取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存 期限不低于法律法规的规定； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名 册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 和赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持 有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配； 招募说明书 （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔 偿责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的 义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持 有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权 代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合 同另有约定外，基金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票 权。 本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有 人大会的日常机构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。 （一）召开事由 1、除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外，当出现或需 要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人（基金管理人更换为本基金管理人控股设立的基金管 理人除外）； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费； （6）变更基金类别； 招募说明书 （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金 份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项 书面要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份 额持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修 改，不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）调整本基金的申购费率或调低销售服务费率或变更收费方式、调整份 额类别设置、停止现有基金份额类别的销售或者增设本基金的基金份额类别， 但需履行相关程序； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （5）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、 转换、非交易过户、转托管等业务规则； （6）基金管理人在履行相关程序后于中国证监会允许的范围内推出新业务 或服务； （7）变更本基金的标的指数和基金名称、调整业绩比较基准； 招募说明书 （8）若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金 （ETF），则基金管理人可在履行适当程序后使本基金调整为该交易型开放式 指数基金（ETF）的联接基金模式运作并相应修改《基金合同》； （9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召 集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之 日起60日内召开；基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复， 基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面 决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人 应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复，代表 基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向 基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定 是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托 管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人， 基金管理人应当配合。 招募说明书 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求 召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的或在规定时 间内未能作出书面答复，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金 份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有 人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合， 不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前至少30日，在规定 媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应 另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监 招募说明书 督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影 响表决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监 管机构允许以及基金合同约定的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人 确定，基金管理人、基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现 场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金 合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记 资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间 的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或大会通知载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式或大会通知载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 招募说明书 （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金 托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管 理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持 有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定 审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当 有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授 权他人代表出具表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他 人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证 明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相 符。 3、在不与法律法规或监管机关规定冲突的前提下，本基金的基金份额持有 人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决 权，具体方式在会议通知中列明。 4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与 非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和 招募说明书 通讯方式开会的程序进行；基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信 或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大 修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基 金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交 基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确 定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大 会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代 表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基 金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基 金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份 额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的 效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓 名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 招募说明书 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前至少30日公布提案，在所通知的 表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权，同一类别内每一基金份 额享有同等表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须 以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或 基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、 终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分 的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决 视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表 决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金 份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知 为准。 （七）计票 1、现场开会 招募说明书 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由 基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基 金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担 任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异 议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进 行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重 新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基 金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人 拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监 会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 招募说明书 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定 在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会 决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金 管理人、基金托管人均有约束力。 （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若 相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关 基金份额10%以上（含10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二 分之一）； 4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小 于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人 大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额 持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参 与或授权他人参与基金份额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上 （含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持 人； 招募说明书 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过。 侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账 户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一类别账 户内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账 户份额无表决权。 侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定 内容为准，本节没有规定的适用上文相关规定。 （十）本部分关于基金份额持有人大会召开的事由、召开条件、议事程序 和表决条件等内容，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如法律法规或 监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一 致并提前公告后，可直接对该部分内容按照法律法规或监管规则的规定进行修 改或调整，无需召开基金份额持有人大会。 招募说明书 三、基金合同解除和终止的事由、程序 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会 决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除 外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决 方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的， 但基金合同另有约定除外； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 招募说明书 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组 成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券 法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会 招募说明书 备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个 工作日内由基金财产清算小组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法 规的规定。 四、争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切 争议，各方当事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的，任何 一方应当将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲 裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局 的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律 师费用由败诉方承担。 争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地 履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不含港澳台地区法律）管 辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。 招募说明书 附件二托管协议摘要 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：中银国际证券股份有限公司 住所：中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层 办公地址：中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层 邮政编码：200120 法定代表人：宁敏 成立时间：2002年2月28日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监机构字【2002】19号 组织形式：股份有限公司 注册资本：27.78亿元 存续期间：持续经营 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销； 融资融券；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理业务；为期货公司提供 中间介绍业务。 （二）基金托管人 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号A座 邮政编码：100808 法定代表人/负责人：刘建军 招募说明书 成立日期：2007年3月6日 批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484号 基金托管业务批准文号：证监许可[2009]673号 组织形式：股份有限公司 注册资本：991.61亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结 算；办理票据承兑和贴现；发行金融债劵；代理发行、代理兑付、承销政府债 券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银 行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险 箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投 资范围、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或 证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池， 以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进 行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及 备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他国内 依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上 市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司 债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可 转换债券（含交易分离可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券 等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期 存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规 招募说明书 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规 定）。 本基金可以在履行适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地 调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托凭证）资产的比例不 低于基金资产的90%；投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非 现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳 的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在 履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资组合遵循以下限制： （1）本基金投资于股票（含存托凭证）资产的比例不低于基金资产的 90%；投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10％； 招募说明书 （6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在 评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资，法律法规另有规定的，从其规定； （10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致； （11）本基金若参与股指期货交易的，需遵守下列投资比例限制： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的20%； 3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的20%； 4）本基金任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值 之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等； 招募说明书 5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差 计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （12）本基金若参与股票期权交易的，需遵守下列投资比例限制： 1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产 净值的10%； 2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权 的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证 金的现金等价物； 3）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合 约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （13）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （14）本基金参与转融通证券出借业务，需遵守下列投资限制： 1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日 以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围； 2）参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的50%； 3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元； 4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权 平均计算； 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务； （15）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与 境内上市交易的股票合并计算； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限 制。 招募说明书 除上述（2）、（7）、（9）、（10）、（14）情形之外，因证券/期货市 场波动、证券发行人合并、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限 制、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的 特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金 投资禁止行为进行监督。除本协议另有约定外，基金托管人通过事后监督方式 对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。 根据法律法规的规定及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者 活动： 1．承销证券； 2．违反规定向他人贷款或者提供担保； 3．从事承担无限责任的投资； 4．买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5．向其基金管理人、基金托管人出资； 6．从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7．法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 招募说明书 根据法律法规有关从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先 相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或与本机构有其他重大利害 关系的公司名单及其更新，以双方认可的方式提交，并确保所提供名单的真实 性、完整性、全面性。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，基金托 管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。名单变更时间以基金托管 人发出回函确认的时间为准。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程， 基金管理人仍违规进行交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责 任，基金托管人不承担任何损失和责任。 若基金托管人发现基金管理人与关联方进行法律法规禁止基金从事的交易 时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该交易的发 生，若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止该交易发生时，基金托管人有权 向中国证监会报告，由此造成的损失和责任由基金管理人承担。对于交易所场 内已成交的违规交易，基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行 结算，并通知基金管理人，同时向中国证监会报告，基金托管人不承担由此造 成的损失和责任。 （三）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股 东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策 略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机 制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管 人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。 （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管 理人参与银行间债券市场进行监督。 招募说明书 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业 标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定 各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范 围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提 供的银行间债券市场交易对手名单进行交易，如基金管理人未提供银行间债券 市场交易对手名单，视为基金管理人认可全市场交易对手。 基金管理人对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，应及时 通知基金托管人，新名单自基金托管人确认后生效，新名单生效前已与本次剔 除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理 人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应 向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前与基金托管人确认，双方 共同协商解决。如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交 易对手进行交易，应及时提醒基金管理人，经提醒后基金管理人仍未改正的， 基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 基金管理人负责对交易对手的资信控制和交易方式进行控制，按银行间债 券市场的交易规则进行交易，并负责处理因交易对手不履行合同而造成的纠 纷，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。基金托管人根据银行 间债券市场成交单对合同履行情况进行监督，如基金托管人发现基金管理人没 有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基 金管理人，经提醒后基金管理人仍未改正的，基金托管人不承担由此造成的任 何损失和责任。 （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管 理人选择存款银行进行监督。 基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约 定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并在基金投资存款之前及时提供给 基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关 招募说明书 规定进行监督，如基金管理人未向基金托管人提供存款银行名单，视为基金管 理人认可全市场存款银行。 本基金投资银行存款应符合如下规定： 1．基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金投资银行存款另行 签订书面协议，明确基金管理人和基金托管人在办理基金投资银行存款业务中 的权利义务，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 2．基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查相关协 议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 3．基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金 法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支 付结算等的各项规定。 （六）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 1.基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通 受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 2.流通受限证券，包括非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在 发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原 因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证 券。 3.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基 金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制 制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准 的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投 资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发 至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。 招募说明书 4.基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法 规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文 件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、 总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、 资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执 行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有 足够的时间进行审核。 5.基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关 问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管 理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险 的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进 行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证 券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有 关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责 任，并有权报告中国证监会。 （七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资 产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确 定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数 据等进行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任。 （八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作 中违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以书面形式通知基金 管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基 金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发 出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并 招募说明书 保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知 事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事 项未能在上述规定期限内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的，应当视情况暂缓或拒绝执行，立即通知基金管理人 及时改正。如基金管理人拒绝改正的，基金托管人有权报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人， 并及时向中国证监会报告。 基金托管人依照相关法律法规、基金合同及托管协议约定履行了监督职 责，基金管理人仍违反法律法规规定、基金合同或托管协议约定的投资禁止行 为而造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人不承担任何责 任。 （九）对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事 项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 （十）基金托管人发现基金管理人有重大违法、违规行为，应及时报告中 国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基 金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖 延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍 不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 （十一）基金管理人与基金托管人应当遵守中华人民共和国反洗钱和反恐 怖融资法律法规，不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等违法犯罪活动；双 方应主动配合对方开展客户及受益人身份识别与尽职调查，提供真实、准确、 完整客户及受益人资料。对具备合理理由怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基 金管理人或基金托管人有权按照反洗钱和反恐怖融资监管要求和内部规定采取 必要管控措施。 招募说明书 投资人应向管理人提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件，配合管 理人完成投资人适当性管理、非居民金融账户涉税信息的尽职调查、反洗钱等 监管规定的工作。 （十二）基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原 则，配备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资审慎经营原则，配备技术 系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程， 有效防范和控制风险，基金托管人将对基金参与转融通出借业务进行监督和复 核。 （十三）基金参与股票期权业务，基金管理人应当遵守审慎经营原则，基 金管理人和托管人均需配备技术系统和专业人员后方可开展。 （十四）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限 度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并 咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机 制，无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用 于主袋账户。 侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包 括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账 户及投资所需的其他账户，及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值、 各类基金份额净值，根据基金管理人指令办理清算交收且如遇到问题应及时反 馈、相关信息披露和监督基金投资运作是否对非公开信息保密等行为。 基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金 托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供 招募说明书 基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并 改正。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行 分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信 息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形 式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核 对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因，并保证在规定期限内 及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督 促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不 限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定 时间内答复基金管理人并改正等。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金因 此所遭受的损失。 （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监 会和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告 中国证监会。基金托管人应就基金管理人合理的疑义进行解释。基金托管人无 正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等 手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的， 基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1．基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2．基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自 行运用、处分、分配基金的任何财产。如果基金财产在基金托管人保管期间损 坏、灭失的，应由该基金托管人承担赔偿责任。 招募说明书 3．基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的 其他账户。 4．基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其 他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独 立。 5．基金托管人根据基金管理人的指令，按照法律法规的规定、基金合同和 本协议的约定保管基金财产。 6．对于因为基金投资产生的应收资产和基金认购、申购过程中产生的应收 资产，如基金托管人无法从公开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账 日期信息的，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管 人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知并配合基金 管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向 有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担任何责任，但应给予必要 的配合。 7．除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管 基金财产。 （二）基金募集期间及募集资金的验资 1．基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开设的基金募集专户，在基 金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将 折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为 准。 2．基金募集期满或基金提前结束募集时，募集的基金份额总额、基金募集 金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基 金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金银 行账户，基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件，基金管理人在规定时 间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出 招募说明书 具验资报告，验资报告中需对基金募集的资金进行确认。出具的验资报告由参 加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 3．若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按 规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。 （三）基金银行账户的开立和管理 1．基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2．基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银行账户，并 根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金 托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎 回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 3．基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 4．基金银行账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1．基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与 本基金联名的证券账户，账户名称以实际开立为准。 2．基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3．基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算 备付金账户，以本基金的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算备付金账 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清 算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结 算有限责任公司的规定执行。 招募说明书 4．基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金 管理人负责。 5．若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使 用并管理；若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、 使用的规定。 （五）债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限 责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，在中央国债登记结算 有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并 代表基金进行银行间市场债券的结算。 （六）其他账户的开立和管理 1．因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规 定，在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关 规则使用并管理。 2．法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办 理。 （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证由基金托 管人负责妥善保管，保管凭证由基金托管人持有，其中实物证券由基金托管人 存放于托管银行的保管库；也可存入登记结算机构的代保管库。实物证券的购 买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有 效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应 由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券及 其他基金财产不承担保管责任。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 招募说明书 除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时 应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持 有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基 金托管人，并在10个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限 不得低于法律法规规定的最低期限。对于无法取得二份以上的正本的，基金管 理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件，未经双方协商或未在 合同约定范围内，合同原件不得转移。 五、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算及复核程序 1．基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类 基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净 值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托 管人复核，并按规定公告。 2．复核程序 基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或 基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金 管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。 （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 1．估值对象 招募说明书 基金所拥有的股票、存托凭证、债券和银行存款本息、应收款项、资产支 持证券、股指期货合约、股票期权合约、其它投资等资产及负债。 2．估值方法 （1）证券交易所上市的有价证券的估值 1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市 价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估 值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估 值； 4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；交易所上市 实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值基准服务机构提供的估 值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值； 5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； 6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情 况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日 的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术 确定其公允价值。 （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 招募说明书 1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估 值； 2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票， 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 （3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益 品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推 荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日 （含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间 市场未上市，且第三方估值基准服务机构未提供估值价格的债券，在发行利率 与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情 况下，按成本估值。 （4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别 估值。 （5）本基金投资股指期货合约、股票期权合约一般以估值当日结算价进行 估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采 用最近交易日结算价估值。 （6）本基金参与融资及转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业 协会的相关规定进行估值。 （7）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 招募说明书 （8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格 估值。 （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性。 （10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事 项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 3．特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按第2条第（8）款进行估值时，所造成的误差不 作为基金资产估值错误处理。 由于不可抗力原因，或证券/期货交易所、指数编制机构、登记结算机构及 存款银行等第三方机构发送的数据错误等，或国家会计政策变更、市场规则变 更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取 必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产 估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管 人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 （三）估值错误的处理方式 招募说明书 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发 生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 本托管协议的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的， 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失 按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差 错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗 力，按照下述原则执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差 错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该 差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失 的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极 协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承 担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确 保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负 责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 招募说明书 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务， 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错 误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得 利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将 此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经 获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任 方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方 式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基 金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 招募说明书 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行 业另有通行做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人 利益的原则进行协商。 （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 1．基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时； 2．因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值 时； 3.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当暂停估值； 4．法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （五）基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 （六）基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基 金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基 金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日 核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告 的，以基金管理人的账册为准。 （七）基金财务报表与报告的编制和复核 1．财务报表的编制 基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。基 金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托 管人在收到后应在3个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理 人。基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度 报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报 招募说明书 刊上；在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登 载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上；在每年结束之 日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将 年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当 经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效 不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报 告。 2．报表复核 基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核； 基金托管人在收到后应在3个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金 管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复 核，基金托管人应在收到后5个工作日内完成复核。基金管理人在中期报告完 成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后10个工作 日内完成复核。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人 复核，基金托管人应在收到后15个工作日内完成复核。基金管理人和基金托管 人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基 金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准； 若双方无法达成一致，以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管 人向基金管理人进行书面或者电子确认。如果基金管理人与基金托管人不能于 应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报 表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 （八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前向基金 托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 招募说明书 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名 册，包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有 人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金 份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托管 人保管。基金托管人有权依据正当理由要求基金管理人提供基金份额持有人名 册，基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日 和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同 生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日 等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内 提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限不低 于法律法规规定的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册 用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金 托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各 自承担相应的责任。 七、争议解决方式 各方当事人同意，因《托管协议》而产生的或与《托管协议》有关的一切 争议，如经友好协商未能解决的，任何一方应当将争议提交上海国际经济贸易 仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效 的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁 决另有规定，仲裁费、律师费由败诉方承担。 招募说明书 争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、 勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合 法权益。 《托管协议》受中国法律（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾地区法律）管辖。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议， 其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。本协议约定事项如与法律法规、基 金合同的规定相冲突的，应以法律法规及基金合同的规定为准。 （二）基金托管协议终止的情形 1．基金合同终止； 2．基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资 产； 3．基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理 权； 4．发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监 会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 招募说明书 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华 人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证 监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 招募说明书 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法 规的规定。 |
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| 基金信息类型 | 基金招股说明书 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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