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| 长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额(519981) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 432340 | ||||||||
| 基金代码 | 519981 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2015年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信标普100等权重指数（QDII） 场内简称 长信标普100 基金主代码 519981 交易代码 519981 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月30日 报告期末基金份额总额 19,542,488.98份 投资目标 本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中长期资本增值，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段力争将基金净值增长率和美国标准普尔100等权重指数（本基金的标的指数，以下简称“标普100等权重指数”）收益率之间的日均跟踪误差控制在0.50%以内（相应的年化跟踪误差控制在7.94%以内）。在控制跟踪误差的前提下通过有效的资产及行业组合和基本面研究，力求实现对标的指数的有效跟踪并取得优于标的指数的收益率。 投资策略 本基金为股票指数增强型基金，原则上不少于80%的基金净资产采用完全复制法，按照成份股在标普100等权重指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成分股及其权重的变化、进行相应的调整。对于不高于基金净资产15% 的主动型投资部分，基金管理人会根据深入的公司基本面和数量化研究以及对美国及全球宏观经济的理解和判断，在美国公开发行或上市交易的证券中有选择地重点投资于基金管理人认为最具有中长期成长价值的企业或本基金允许投资的固定收益类品种、货币市场工具、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 业绩比较基准 标准普尔100等权重指数总收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于预期收益和预期风险较高的风险品种。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称 Bank Of China （Hong Kong）Limited 中文名称 中国银行（香港） §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年7月1日-2015年9月30日） 1.本期已实现收益 53,750.67 2.本期利润 -587,822.45 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0298 4.期末基金资产净值 18,534,502.83 5.期末基金份额净值 0.948 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.07% 1.16% -6.97% 1.30% 3.90% -0.14% 注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2011年3月30日至2015年9月30日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例已符合基金合同中的约定。 3、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 薛天 本基金的基金经理、国际业务部投资总监、投资决策委员会执行委员 2011年3月30日 — 18年 美国哥伦比亚大学工商管理硕士和公共卫生学硕士，具有美国SEC证券业务从业资格、英国SFA证券与金融衍生物从业资格和中国基金从业资格。薛天先生在美国基金管理行业和投资研究行业有超过10年的工作经验。曾任法国巴黎银行（伦敦/纽约）股票分析师、花旗集团投资部基金经理、美国Empyrean Capital Partners 基金经理和合伙人，一直从事证券研究和投资管理工作。于2009年5月加入长信基金管理有限责任公司，现任国际业务部投资总监、投资决策委员会执行委员和本基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。 2、基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金的投资策略 2015年三季度的主要宏观数据基本符合预期，但是九月份的数据偏弱，尤其是对美联储决策有重要意义的非农就业人口和零售/个人消费方面。另一方面美国的通胀数据仍然处在比较温和的状态，这给美联储继续保持零利率提供了操作的空间。美元指数随着加息预期的变化而出现了较大的波动，但在九月份有所回升。美国股市在第三季度的波动性有所加大，反映了市场对美联储加息时机的不确定性以及经济复苏较弱的担心。新兴市场包括中国以及欧洲的经济疲软也对美国股市的信心有所影响。标普500指数在八月下旬收于1900点以下，然后有所回升，于三季度末收于1920.03点，下降了6.93%。 我们认为虽然美国经济增速处在一个正常的水平，但是本轮经济周期弱势复苏的特征比较明显。加息的时点可能迟于市场的预期，但货币政策从极度宽松恢复到适度宽松的方向不会改变。本基金维持对美国经济基本面具有良好的宏观局面的看法，这是美国股市在中长期上升的根本原因。但是目前的股市已经消化了大部分经济和货币政策的利好，而且估值已经达到了较高的水平。我们认为2015年美国市场会是一个有小幅正性收益的一年，在四季度股市预期会在一个比较窄的区间内运行，随着对美联储加息预期逐渐明朗化，美国股市会从现在水平稳步走高。 报告期间本基金严格按照基金合同的规定，努力控制和减小和标的指数的跟踪误差。在主动性投资上主要采取了基于宏观策略研究和市场趋势判断的宏观择时交易，在报告期间本基金取得了高于标的指数的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止到2015年9月30日，本基金份额净值为0.948元，份额累计净值为1.344元，本报告期内本基金净值增长率为-3.07%，同期业绩比较基准涨幅为-6.97%。本基金在三季度的超额收益为3.90%（已考虑人民币汇率因素），主要归因于人民币的汇率贬值和较高的现金仓位（正性）的影响。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截至2014年11月7日，本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万元，本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。本报告期内，本基金资产净值仍持续低于五千万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 15,705,803.94 82.48 其中：普通股 15,705,803.94 82.48 存托凭证 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 金融衍生品投资 － － 其中：远期 － － 期货 － － 期权 － － 权证 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 货币市场工具 － － 7 银行存款和结算备付金合计 3,310,415.46 17.38 8 其他资产 26,593.87 0.14 9 合计 19,042,813.27 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 美国 15,705,803.94 84.74 合计 15,705,803.94 84.74 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 信息技术 2,523,757.69 13.62 金融 2,368,224.60 12.78 保健 2,267,392.32 12.23 非必须消费品 2,198,543.84 11.86 工业 2,112,507.72 11.40 必须消费品 1,825,025.41 9.85 能源 1,216,199.45 6.56 材料 377,349.26 2.04 公共事业 326,670.57 1.76 电信服务 318,649.10 1.72 合计 15,534,319.96 83.81 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 金融 88,854.64 0.48 保健 81,691.56 0.44 能源 488.80 0.00 非必需消费品 448.98 0.00 合计 171,483.98 0.92 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票及存托凭证投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称 （英文） 公司名称 （中文） 证券 代码 所在证 券市场 所属国家(地区) 数量 （股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 AMAZON.COM INC 亚马逊公司 AMZN US 纳斯达克 美国 72 234,452.58 1.26 2 NIKE INC -CL B 耐克公司 NKE US 纽交所 美国 278 217,465.24 1.17 3 STARBUCKS CORP 星巴克 SBUX US 纳斯达克 美国 569 205,736.91 1.11 4 MONDELEZ INTERNATIONAL INC MONDELEZ国际公司 MDLZ US 纳斯达克 美国 770 205,087.68 1.11 5 ELI LILLY & CO 礼来 LLY US 纽交所 美国 380 202,303.33 1.09 6 FACEBOOK INC-A 脸书 FB US 纳斯达克 美国 341 195,011.38 1.05 7 ACCENTURE PLC-CL A Accenture PLC ACN US 纽交所 美国 303 189,393.59 1.02 8 MICROSOFT CORP 微软 MSFT US 纳斯达克 美国 642 180,755.83 0.98 9 ALTRIA GROUP INC 高利特 MO US 纽交所 美国 517 178,910.29 0.97 10 LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马丁 LMT US 纽交所 美国 135 178,032.75 0.96 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 PAYPAL HOLDINGS INC 贝宝控股 PYPL US 纳斯达克 美国 450 88,854.64 0.48 2 BAXALTA INC BAXALTA股份有限公司 BXLT US 纽交所 美国 394 78,975.16 0.43 3 CHEMOURS CO 科幕公司 CC US 纽交所 美国 66 2,716.40 0.01 4 PHILLIPS 66 Phillips 66 公司 PSX US 纽交所 美国 1 488.80 0.00 5 KRAFT HEINZ CO 卡夫亨氏公司 KHC US 纳斯达克 美国 1 448.98 0.00 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票中不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 18,782.95 4 应收利息 86.01 5 应收申购款 7,724.91 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 26,593.87 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名的股票、积极投资前五名的股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 20,066,357.27 报告期期间基金总申购份额 828,382.80 减：报告期期间基金总赎回份额 1,352,251.09 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 19,542,488.98 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,888.88 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,888.88 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 51.18% 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 8.2 存放地点 基金管理人的住所。 8.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 二〇一五年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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