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| 长盛中证金融地产分级(16081L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 432305 | ||||||||
| 基金代码 | 16081L | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 长盛中证金融地产分级 场内简称 金融地产 基金主代码 160814 交易代码 160814 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月16日 报告期末基金份额总额 486,720,164.88份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中证金融地产指数的有效跟踪。 投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 2、债券组合管理策略 基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。 3、金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低调仓成本与跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。 业绩比较基准 中证金融地产指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金简称 长盛中证金融地产分级A 长盛中证金融地产分级B 长盛中证金融地产分级 下属分级场内简称 金融地A 金融地B 金融地产 下属分级基金交易代码 150281 150282 160814 下属分级基金报告期末基金份额总额 27,308,936.00份 27,308,936.00份 432,102,292.88份 下属分级基金的风险收益特征 低风险、收益相对稳定 高风险、高预期收益 较高风险、较高预期收益 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -162,907,561.53 2.本期利润 -145,225,125.62 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2642 4.期末基金资产净值 329,767,540.51 5.期末基金份额净值 0.678 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2015年9月30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -27.10% 2.89% -25.88% 3.02% -1.22% -0.13% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为2015年6月16日，截至本报告期末本基金成立未满一年。 2、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截止本报告期末仍处于建仓期。 3、本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为85%以上，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%，现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%，其中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证投资不高于基金资产净值的3%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王超 本基金基金经理，长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理，长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金经理，长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）基金经理，长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理。 2015年6月16日 - 8年 男，1981年9月出生，中国国籍。中央财经大学硕士，金融风险管理师(FRM)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司，曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员，从事数量化投资策略研究和投资组合风险管理工作。现任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理，长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金经理，长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）基金经理，长盛中证金融地产指数分级证券投资基金（本基金）基金经理，长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，由于本基金尚处于建仓期，我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略，尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响，将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.678元，本报告期份额净值增长率为-27.10%，同期业绩比较基准收益率为-25.88%。本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.08%，控制在0.35%之内；年化跟踪误差为3.04%，控制在4%以内。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 301,269,449.12 74.95 其中：股票 301,269,449.12 74.95 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 100,218,580.81 24.93 7 其他资产 482,227.87 0.12 8 合计 401,970,257.80 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 234,446,088.98 71.09 K 房地产业 64,748,491.64 19.63 L 租赁和商务服务业 488,036.10 0.15 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 1,586,832.40 0.48 合计 301,269,449.12 91.36 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 889,305 26,554,647.30 8.05 2 600036 招商银行 1,355,862 24,093,667.74 7.31 3 600000 浦发银行 917,300 15,254,699.00 4.63 4 600016 民生银行 1,789,740 15,123,303.00 4.59 5 601166 兴业银行 935,600 13,622,336.00 4.13 6 601939 建设银行 2,130,235 11,034,617.30 3.35 7 000002 万 科Ａ 797,261 10,149,132.53 3.08 8 601328 交通银行 1,609,440 9,785,395.20 2.97 9 600837 海通证券 695,947 8,873,324.25 2.69 10 600030 中信证券 642,485 8,724,946.30 2.65 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注：本报告期末未持有积极投资的股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本报告期末未持有债券投资组合。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 （一）本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数，配置了中证金融地产指数成分股中国平安。根据2014年12月8日中国证券监督管理委员会发布对该公司控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》，决定对平安证券给予警告，没收保荐业务收入400万元，没收承销股票违法所得2867万元，并处以440万元罚款。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。 （二）本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数，配置了中证金融地产指数成分股海通证券。根据2015年1月16日中国证券监督管理委员会2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况的通报，对海通证券采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。2015年9月10日，海通证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书（处罚字【2015】73号），海通证券涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案，对海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得28,653,000元，并处以85,959,000元罚款。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。 （三）本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数，配置了中证金融地产指数成分股兴业银行。根据2015年6月9日兴业银行公告“2015年5月中旬，公司南宁分行下辖二级分行北海分行接到北海市公安局通报，该分行前员工苏瑜涉嫌个人非法集资已被立案，目前案件在调查阶段。公司南宁以及北海两级分行成立专项调查小组，就其涉及业务进行了全面内部排查，未发现银行资金卷入其中。目前，公司北海分行经营、财务状况与对外服务均正常。”本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。 （四）本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数，配置了中证金融地产指数成分股中信证券。根据2015年1月16日中国证券监督管理委员会2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况的通报，对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。 2015年8月25日，公司有几名高级管理人员和员工被公安机关要求协助调查有关问题，调查工作尚在进行之中。2015年9月15日，公司总经理程博明、经纪业务发展与管理委员会运营管理部负责人于新利、信息技术中心汪锦岭等人因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被公安机关依法要求接受调查。本基金做出如下说明：上述事件尚未有最终结论，我们将密切跟踪事件进展，避免潜在风险。 除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 462,217.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,863.49 5 应收申购款 1,146.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 482,227.87 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本报告期末未持有积极投资的股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛中证金融地产分级A 长盛中证金融地产分级B 长盛中证金融地产分级 报告期期初基金份额总额 96,715,575.00 96,715,575.00 536,422,746.90 报告期期间基金总申购份额 - - 28,698,388.83 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 271,832,120.85 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -69,406,639.00 -69,406,639.00 138,813,278.00 报告期期末基金份额总额 27,308,936.00 27,308,936.00 432,102,292.88 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛中证金融地产分级证券投资基金基金合同》； 3、《长盛中证金融地产分级证券投资基金托管协议》； 4、《长盛中证金融地产分级证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2015年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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