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| 东方红策略精选混合C(001406) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 432156 | ||||||||
| 基金代码 | 001406 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月26日 重要提示 上海东方证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海东方证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 东方红策略精选混合 场内简称 - 基金主代码 001405 基金运作方式 契约型开放式，发起式 基金合同生效日 2015年6月5日 报告期末基金份额总额 12,809,145.61份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略，在做好风险管理的基础上，运用多样化的投资策略实现基金产的稳定增值。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方红策略精选混合A 东方红策略精选混合C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 001405 001406 下属分级基金的前端交易代码 001405 001406 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 12,678,945.21份 130,200.40份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 东方红策略精选混合A 东方红策略精选混合C 1．本期已实现收益 2,383,462.48 -8,286.44 2．本期利润 1,451,074.36 -4,341.46 3．加权平均基金份额本期利润 0.0030 -0.0441 4．期末基金资产净值 12,606,729.94 125,707.50 5．期末基金份额净值 0.994 0.965 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）本基金合同于2015年6月5日生效。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方红策略精选混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.80% 0.34% 1.17% 0.01% -1.97% 0.33% 东方红策略精选混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.69% 0.30% 1.17% 0.01% -4.86% 0.29% 注：过去三个月指2015 年7月1日－2015 年9月30日。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）截止日期为 2015 年9月30 日。 （2）本基金合同于2015年6月5日生效，建仓期6个月，即从2015年6月5日起至2015 年12月4日，至本报告期末，本基金尚处于建仓期。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刚登峰 本基金基金经理，兼东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理 2015年6月5日 - 6年 硕士，曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员、上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、投资经理助理，资深研究员、投资主办人；现任东方红睿丰混合、东方红睿阳混合、东方红睿元混合、东方红策略精选混合、东方红优势精选混合基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 纪文静 本基金基金经理，兼任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部副总监、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理 2015年7月14日 - 9年 硕士，曾任东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员、德邦证券股份有限公司债券投资与交易部总经理，2014年10月加入上海东方证券资产管理有限公司，现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部副总监兼任东方红领先精选混合、东方红稳健精选混合、东方红睿逸定期开放混合、东方红策略精选混合基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 注：（1）上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 （2）证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年三季度股市震荡剧烈，各指数大幅下跌，人民币汇率中间价形成机制改革，叠加清理场外配资等因素，使得市场在8月下旬又出现二次暴跌。上证综指下跌29%，深证成指下跌30%，沪深300下跌28%，创业板指数下跌27%。从行业板块来看，钢铁、有色、家电、计算机、军工、煤炭和非银金融等跌幅较大，银行板块跌幅最小。概念股中迪斯尼、上海自贸区、新能源车和锂电池概念较为抗跌，食品安全和互联网金融概念跌幅居前。 三季度以来，随着IPO暂停和场外清理配资工作的持续，投资者的风险偏好快速回落、避险情绪上升，导致资金大幅回流债市，债券需求强劲。在基本面疲弱、资金面宽松、大类资产配置切换三重因素作用下，债券市场大幅上涨，各类债券收益率均创下或接近2011年以来的新低，中信标普全债指数上涨1.81%。分券种来看，表现最为强劲的是中高等级信用债以及长端利率债。 三季度本产品也积极调整了投资策略：股票操作上，通过仓位控制和结构调整规避了一部分风险，在个股选择上，仍坚持从公司基本面角度出发，选择估值水平和业绩成长性相匹配的公司；债券操作上，更加积极增配，精选个券，把握了市场机会，获取了稳定的收益。 报告期内基金的业绩表现 截至2015年9月30日，本基金A类份额净值为0.994元，份额累计净值为0.994元，C类份额净值为0.965元，份额累计净值为0.965元。报告期内，本基金A类份额净值增长率为-0.80%，同期业绩比较基准收益率为1.17%，C类份额净值增长率为-3.69%，同期业绩比较基准收益率为1.17%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 922,000.00 7.12 其中：股票 922,000.00 7.12 2 固定收益投资 3,362,133.20 25.96 其中：债券 3,362,133.20 25.96 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,417,456.51 65.01 7 其他资产 247,143.42 1.91 8 合计 12,948,733.13 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 922,000.00 7.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 922,000.00 7.24 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000538 云南白药 10,000 640,000.00 5.03 2 600066 宇通客车 15,000 282,000.00 2.21 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 3,362,133.20 26.41 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,362,133.20 26.41 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 124155 13渭城投 8,000 847,040.00 6.65 2 122433 15融创02 8,000 813,600.00 6.39 3 122395 15富力债 8,000 809,360.00 6.36 4 122563 PR毫州债 9,490 808,832.70 6.35 5 122444 15冠城债 700 70,420.00 0.55 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 104,396.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 108,672.97 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 34,074.09 8 其他 - 9 合计 247,143.42 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方红策略精选混合A 东方红策略精选混合C 报告期期初基金份额总额 1,029,980,930.74 28,000.00 报告期期间基金总申购份额 595,243.86 102,200.40 减:报告期期间基金总赎回份额 1,017,897,229.39 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 12,678,945.21 130,200.40 注：（1）本基金合同于2015年6月5日生效。 （2）总申购份额含红利再投份额（本基金暂未开通基金转换业务）。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 78.07 注：本报告期，管理有持有本基金份额未发生变动。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 78.07 10,000,000.00 78.07 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 78.07 10,000,000.00 78.07 3年 注：截止日期2015年9月30日。 备查文件目录 备查文件目录 1、 中国证监会批准设立东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的文件； 2、《东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路318号2号楼31层。 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2015年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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