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| 国寿安保尊享债券C(000669) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 432084 | ||||||||
| 基金代码 | 000669 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保尊享债券型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保尊享债券 基金主代码 000668 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年07月24日 报告期末基金份额总额 918,651,754.69份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略等投资管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 2014年7月24日至2014年12月31日为中债综合（财富）指数收益率，2015年1月1日起为中债综合（全价）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种。本基金债券资产占基金资产的比例不低于80％，不主动参与股票投资。从预期风险收益方面看，本基金的预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国寿安保尊享债券A 国寿安保尊享债券C 下属分级基金的交易代码 000668 000669 报告期末下属分级基金的份额总额 855,203,254.43份 63,448,500.26份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年07月01日-2015年09月30日） 国寿安保尊享债券A 国寿安保尊享债券C 1.本期已实现收益 12,939,600.64 556,537.14 2.本期利润 20,630,474.96 700,155.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.0297 0.0150 4.期末基金资产净值 1,037,385,408.59 77,001,793.87 5.期末基金份额净值 1.213 1.214 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保尊享债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.54% 0.20% 1.12% 0.06% 1.42% 0.14% 国寿安保尊享债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.88% 0.20% 1.12% 0.06% 1.76% 0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同于2014年7月24日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2014年7月24日至2015年9月30日。 注：本基金的基金合同于2014年7月24日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2014年7月24日至2015年9月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 董瑞倩 投资管理部总经理、基金经理 2014年07月24日 18年 董瑞倩女士，硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理，中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理；现任国寿安保基金管理有限公司投资管理部总经理，国寿安保尊享债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保稳定回报混合型证券投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保尊享债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 尽管三季度股市调整的财富负效应并未明显冲击房地产市场销售的复苏势头，但是房地产新开工，投资与土地购置仍未有改善。此外，外需走弱叠加汇率偏强导致出口增速连续负增长，工业生产总体维持弱势，总体来看经济基本面仍然缺乏亮点。 在经济疲弱的宏观背景下，央行货币政策维持了宽松基调，银行间市场的流动性也较为充裕。在人民币贬值造成流动性趋紧后央行及时双降平抑了资金面波动，增强了债市投资者的信心。三季度股市深幅调整伴随的资金再配置过程是债券市场运行的主线逻辑，期间经济基本面也呈现出下行压力，央行的货币政策延续了宽松基调。资金，基本面和政策相配合推动了债券市场在三季度走出牛平行情，信用利差也被压缩至历史低位。 投资运作方面，本基金根据宏观经济和资本市场形势的变化，适当调整组合杠杆，提高利率债仓位，降低可转债仓位，并对信用债持仓结构进行优化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2015年9月30日，本基金A类基金份额净值为1.213元，累计份额净值为1.213元，C类基金份额净值为1.214元，累计份额净值为1.214元。报告期内A类基金份额净值增长率为2.54%，C类基金份额净值增长率为2.88%，同期业绩基准涨幅为1.12%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中长期来看房地产长周期拐点和地方政府财政纪律加强使得宏观经济逐步进入实质的去杠杆阶段。在经济总体去杠杆的背景下，中央和居民加杠杆是经济阶段性稳增长的主要切入点。目前主要的经济同步指标和中观行业指标都指向经济仍在下行通道，但部分先行的货币供应量指标已呈现了企稳迹象。初步判断四季度中国经济可能会在稳增长政策的带动下略有企稳回升，但难以持续。全球经济形势仍然错综复杂，但负面信号略有累积，近期美国和发达国家经济数据的弱化进一步延后了市场的加息时点判断，从联邦基金利率的市场预期来看2015年年内加息的概率已经不足一半。 通胀方面，核心通胀总体平稳，猪肉价格在8月开始回落，表明本轮猪周期是一个相对独立的物价波动现象。在社融和M2增速明显上升前，猪价和一线城市房价的变动难以演变为全局性的通胀压力，四季度在基数效应带动下CPI同比增速预计小幅回升，但高点不会明显超过2%。 货币政策方面，考虑到年内的CPI走势和经济形势，我们认为年内继续调降存款利率的可能性不大，但是结合央行此前的态度和超储资金的缺口来看，四季度仍需降准至少一次，央行仍然会稳定货币市场资金面，熨平资金利率波动。 市场策略方面，当前债市行情仍然主要是受到资金配置力量推动，资产匮乏的压力倒逼机构买入各类债券产品。短期内再配置资金仍然较充裕，行情或能延续，中期来看考虑到部分先行指标的好转和套息空间的压缩，四季度内利率债行情可能会有反复，但经济长期弱增长下的利率下行趋势较为明确。权益市场方面，无风险利率下行、货币政策继续宽松有望催生A股四季度的估值修复行情，季报业绩风险释放后的主题投资机会也将增加，转债市场存在交易性机会。 本基金将继续优化组合资产配置，继续持有流动性好、中等信用资质的信用债，防范低等级债券的信用风险，灵活参与利率债及转债市场，增加组合弹性。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 1,400,107,780.30 90.64 其中：债券 1,339,915,780.30 86.74 资产支持证券 60,192,000.00 3.90 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 111,083,694.56 7.19 8 其他资产 33,529,311.15 2.17 9 合计 1,544,720,786.01 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 49,990,000.00 4.49 2 央行票据 － － 3 金融债券 265,399,000.00 23.82 其中：政策性金融债 265,399,000.00 23.82 4 企业债券 633,444,325.80 56.84 5 企业短期融资券 110,668,000.00 9.93 6 中期票据 271,912,000.00 24.40 7 同业存单 － － 8 可转债 8,502,454.50 0.76 9 其他 － － 10 合计 1,339,915,780.30 120.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 150213 15国开13 1,000,000 101,720,000.00 9.13 2 150210 15国开10 700,000 72,828,000.00 6.54 3 011557001 15中电SCP001 500,000 50,380,000.00 4.52 4 100415 10农发15 500,000 50,010,000.00 4.49 5 124428 13粤垦债 300,000 32,250,000.00 2.89 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 1589203 15工元2A1 600,000 60,192,000.00 5.40 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 44,123.83 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 33,482,626.11 5 应收申购款 2,561.21 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 33,529,311.15 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113008 电气转债 8,502,454.50 0.76 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国寿安保尊享债券A 国寿安保尊享债券C 报告期期初基金份额总额 590,694,073.15 82,853,839.20 报告期期间基金总申购份额 275,064,635.57 52,497,351.12 减：报告期期间基金总赎回份额 10,555,454.29 71,902,690.06 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 855,203,254.43 63,448,500.26 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 国寿安保尊享债券A 国寿安保尊享债券C 报告期期初管理人持有的本基金份额 116,036,766.54 － 报告期期间买入/申购总份额 － － 报告期期间卖出/赎回总份额 － － 报告期期末管理人持有的本基金份额 116,036,766.54 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 13.57 － 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未交易本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1 中国证监会批准国寿安保尊享债券型证券投资基金募集的文件 8.1.2 《国寿安保尊享债券型证券投资基金基金合同》 8.1.3 《国寿安保尊享债券型证券投资基金托管协议》 8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 8.1.5 报告期内国寿安保尊享债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告 8.1.6 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层 8.3 查阅方式 8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 8.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 8.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 二〇一五年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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