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广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A(000274) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 431945 | ||||||||
基金代码 | 000274 | ||||||||
公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一五年十月二十六日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发亚太中高收益债券(QDII) 基金主代码 000274 交易代码 000274 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月28日 报告期末基金份额总额 16,316,699.69份 投资目标 本基金通过分析亚太市场(除日本外)各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面,寻找各类债券的投资机会,力争获取高于业绩基准的投资收益。 投资策略 (一)国家地区配置策略 本基金密切跟踪相关国家或地区经济的景气周期以及财政、货币政策变化,把握市场利率水平的运行态势,从宏观层面了解亚太地区各国家的景气情况、防范系统性的宏观经济、政治以及信用风险,确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。 (二)债券投资策略 本基金通过主动投资策略,一方面通过买入并持有中高收益的债券组合获取稳定票息收益,一方面也会在控制风险的前提下通过杠杆放大收益,力争获取中长期较高的投资收益。 (三)金融衍生品投资策略 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与衍生品投资;可能使用到的衍生产品包含货币远期/期货/互换、利率互换、信用违约互换等,以更好地进行组合风险管理。 此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。 本基金主要投资于在经中国证监会认可的交易所上市交易的金融衍生品,当这些交易所没有本基金需要的衍生产品时,在严格风险控制的前提下,本基金将采用场外交易市场(OTC)买卖衍生产品。 业绩比较基准 同期人民币三年期定期存款税后利率。 风险收益特征 本基金属于债券型基金,主要投资于亚太地区(除日本外)市场的各类债券,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险、中等收益的产品。同时,本基金为境外证券投资的基金,除了需要承担境外市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman Co. 境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2015年7月1日-2015年9月30日) 上期金额 1.本期已实现收益 318,604.31 - 2.本期利润 434,012.26 - 3.加权平均基金份额本期利润 0.0272 - 4.期末基金资产净值 17,421,003.86 - 5.期末基金份额净值 1.068 - 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.89% 0.55% 0.81% 0.00% 2.08% 0.55% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年11月28日至2015年9月30日) / 注:本基金建仓期为基金合同生效后六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邱炜 本基金的基金经理;广发标普全球农业指数(QDII)基金的基金经理;广发纳斯达克100指数(QDII)基金的基金经理;广发美国房地产指数(QDII)基金的基金经理;广发全球医疗保健(QDII)基金的基金经理;广发生物科技指数(QDII)基金的基金经理;广发纳指100ETF基金的基金经理;国际业务部副总经理;另类投资部副总经理 2013-11-28 - 8年 男,中国籍,统计学博士,持有基金业执业资格证书,2007年5月至2008年7月在摩根大通集团(纽约)任高级分析师兼助理副总裁,2008年7月至2011年6月任广发基金管理有限公司国际业务部研究员,2011年6月28日起任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理,2012年8月15日起任广发纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理,2013年8月9日起任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理,2013年11月28日起任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理,2013年12月10日起任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理,2014年1月21日起任广发基金管理有限公司国际业务部副总经理,2015年1月14日起任广发基金管理有限公司另类投资部副总经理,2015年3月30日起任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理,2015年6月10日起任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度高收益债券市场也经历了较大的波动。6月底开始中国股市的快速下跌及波动,大幅增加市场对包括中国在内的新兴市场前景的担忧,亚洲高收益债券市场在7月初也出现了较大的调整,但随着国内强有力的市场干预,市场对于中国资本市场信心有所修复,而亚洲高收益债券市场的反弹较为迅速。 8月央行改革人民币汇率制度更直接反映市场供求,人民币兑美元汇率出现历史罕见的波动,市场一度担心人民币会持续较大幅度贬值进而影响发行美元债券的中国企业,相关债券价格一度走弱。但汇率经过短期波动后迅速稳定,人民币贬值更提高了美元债券的人民币投资回报率。 三季度的另一焦点是9月美联储FOMC会议的召开,市场预期这次会议后加息机会较大。结果美联储在认为全球经济环境及美国国内的低通胀还没有完全达到一致加息的条件,会议的结论更是出乎意料的鸽派。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的净值增长率为2.89%,同期业绩比较基准收益率为0.81%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度,最新公布的美国非农就业数据大幅低于市场预期,市场预期年内加息机会大幅减少。即使开始加息,高收益债券也是主要债券品种中受美国加息直接影响较小的品种。汇率方面,人民币兑美元汇率经过二季度的主动调整后,预期会以更平稳的方式运行,央行及有关机构也积累了重要的汇率管理经验。 从行业对比来看,我们认为中国房地产发展商在四季度还会处于较为有利的位置。在今年以来多项房产销售支持政策出台的背景下,可销售房屋库存已经有了明显的下降。绝大部分发展商今年采取了非常谨慎的拿地态度,更注重和其他发展商合作开发项目以节省成本,整体财务负债杠杆率也下降到更为健康的水平。主要的美元债发行人已经打开了国内融资的渠道,在国内融资环境持续良好的情况下,对其发行的美元债价格也有很好的支持。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自2015年7月1日至本报告期末,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,011,161.93 71.74 其中:债券 13,011,161.93 71.74 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,663,489.01 25.71 8 其他各项资产 461,410.73 2.54 9 合计 18,136,061.67 100.00 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 合计 - - 注:本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必须消费品 - - 必须消费品 - - 保健 - - 金融 - - 信息技术 - - 电信服务 - - 公共事业 - - 合计 - - 注:本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证投资。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) BBB+ 981,880.00 5.64 BB- 4,126,295.42 23.69 B 3,215,713.49 18.46 B- 1,919,038.82 11.02 未评级 2,768,234.20 15.89 注:评级机构为标准普尔。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 XS1014666124 CAPG 11 1/4 01/17/1 3,000 1,919,038.82 11.02 2 XS1149696996 YUZHOU 9 12/08/1 3,000 1,893,199.22 10.87 3 USG9844KAA72 YINGDZ 8 1/8 04/22/1 3,000 1,604,307.14 9.21 4 XS1013691024 CHCONS 0 02/04/2 2,000 1,454,256.79 8.35 5 XS0883317884 GRNCH 8 1/2 02/04/1 2,000 1,334,842.47 7.66 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 287,561.88 5 应收申购款 173,848.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 461,410.73 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 XS1013691024 CHCONS 0 02/04/21 1,454,256.79 8.35 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 16,060,593.28 本报告期基金总申购份额 5,455,797.05 减:本报告期基金总赎回份额 5,199,690.64 本报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 16,316,699.69 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发亚太中高收益债券型证券投资基金募集的文件; 2.《广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金合同》; 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 4.《广发亚太中高收益债券型证券投资基金托管协议》; 5.法律意见书; 6.基金管理人业务资格批件、营业执照; 7.基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。 投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一五年十月二十六日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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