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融通巨潮100指数A/B(161607)  基金公开信息
流水号 43158
基金代码 161607
公告日期 2008-08-27
编号 1
标题 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)2008年半年度报告
信息全文 基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇〇八年八月二十七日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）根据本基金合同规定，于2008年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期自2008年1月1日起至2008年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。
目录
一、基金简介...............................................................1
（一）基金基本情况.........................................................1
（二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征...................1
（三）基金管理人概况.......................................................1
（四）基金托管人概况.......................................................1
（五）信息披露.............................................................2
（六）注册登记机构概况.....................................................2
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况...............................2
（一）主要财务指标.........................................................2
（二）基金净值表现.........................................................2
三、管理人报告.............................................................3
（一）基金管理人及基金经理简介.............................................3
（二）基金运作合规性说明...................................................3
（三）公平交易制度执行及异常交易情况说明...................................3
（四）基金经理报告.........................................................4
四、托管人报告.............................................................4
五、财务会计报告...........................................................5
（一）会计报表.............................................................5
（二）会计报表附注.........................................................7
六、投资组合报告..........................................................14
七、基金份额持有人户数、持有人结构及场内前十名持有人......................20
八、开放式基金份额变动....................................................20
九、重大事项揭示..........................................................21
十、备查文件目录..........................................................22
一、基金简介
（一）基金基本情况
基金名称：融通巨潮100指数证券投资基金 基金简称：融通巨潮100指数基金 交易代码： 161607 基金运作方式：上市契约型开放式 基金合同生效日：2005年5月12日期末基金份额总额：3,037,076,796.45份基金合同存续期：不定期 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2005年6月16日
（二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征
投资目标：本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪 误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。
投资策略：本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基 础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。
业绩比较基准：巨潮100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%。
风险收益特征：风险和预期收益率接近市场平均水平。

（三）基金管理人概况
名称：融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 邮政编码：518053 法定代表人：孟立坤 信息披露负责人：吴冶平 电话：（0755）26948666传真：（0755）26935005电子邮箱：service@mail.rtfund.com
（四）基金托管人概况
名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称：中国工商银行） 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：蒋松云 电话：（010）66106912 传真：（010）66106904 电子邮箱：custody@icbc.com.cn
（五）信息披露
信息披露报刊：《中国证券报》 基金管理人互联网网址：http://www.rtfund.com 报告备置地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行资产托管部 深圳证券交易所
（六）注册登记机构概况
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融街27 号投资广场22、23 层

二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
(单位：人民币元) 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要财务指标
主要财务指标 2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
本期利润 -2,346,997,898.89
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -72,880,797.38
加权平均份额本期利润 -0.8033
期末可供分配利润 -304,872,981.18
期末可供分配份额利润 -0.1004
期末基金资产净值 2,732,203,815.27
期末基金份额净值 0.900
加权平均净值利润率 -59.65%
本期份额净值增长率 -45.66%
份额累计净值增长率 199.79%

（二）基金净值表现 1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①--③ ②--④
过去1 个月 -20.35% 3.11% -20.32% 3.16% -0.03% -0.05%
过去3 个月 -23.17% 3.07% -23.30% 3.10% 0.13% -0.03%
过去6 个月 -45.66% 2.88% -45.14% 2.90% -0.52% -0.02%
过去1 年 -24.09% 2.48% -24.03% 2.50% -0.06% -0.02%
过去3 年 204.01% 1.94% 197.09% 1.94% 6.92% 0.00%
自合同生效日起至今 199.79% 1.90% 196.27% 1.93% 3.52% -0.03%

2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
560.00%
420.00%
280.00%
140.00%
0.00%
-140.00%2005-5-12 2006-5-12 2007-5-12 2008-5-12


融通巨潮100指数业绩比较基准收益率
三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理简介
1、基金管理人及管理基金的情况
融通基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，注册资本12500 万元人民币。公司股东为：河北证券有限责任公司、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.），新时代证券有限责任公司。
截止2008年6月30日，公司管理的基金共有八只，一只为封闭式基金：基金通乾，七只为开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币市场基金、融通动力先锋基金和融通领先成长基金(LOF)，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100 指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成,融通领先成长基金(LOF)由封闭式基金基金通宝转型而来。
2、基金经理简介
张野先生，1962 年生，工商管理硕士，13 年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通深证100指数基金基金经理。
（二）基金运作合规性说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
（三）公平交易制度执行及异常交易情况说明
1、公平交易制度执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
2、本基金与其他投资风格相似的基金之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。
3、异常交易专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。

（四）基金经理报告
2008 年上半年市场指数大幅度下调，上证综合指数半年内下跌48%,沪深300 指数下跌
47.7%。
从行业类指数的表现来看：黑色金属、有色金属、交通运输、交运设备、房地产等行业在2008上半年下跌幅度超过50%，采掘、医药生物、农林牧渔、信息设备、商业贸易等行业下跌幅度在40%以内。从风格类指数的表现来看：低价股、中市盈率股票指数下跌在40%以内；而低市盈率、大盘股指数跌幅在48%以上。由于巨潮100指数金融类股票占比较高的特点，巨潮100指数在2008年上半年下跌46.99%,较其它跨市场指数及大盘指数跌幅稍小,同期巨潮100指数基金净值下跌45.66%。
2008年上半年的大幅度下跌，一方面是由于A股市场本身估值过高，当高估值所隐含的盈利增长预期难以达到时必然带来估值修正的压力；另一方面也是美国次级债问题带来的损失牵连全球金融市场，在经济全球化的今天，没有谁能独善其身，各国经济的依存度和资本市场的相关性出乎国内证券投资者原来的乐观预期。站在当前时点展望2008年下半年，我们认为由于石油和粮食问题引发的全球性的高通胀趋势将会持续，国内CPI将会保持较高水平。过高的CPI将影响投资、消费与进出口等各方面，并且会制约国内资源及能源价格改革的步伐。从目前国内的经济情况及国际竞争来看，中国的产业升级正处于关键时期，原来靠粗放式的消耗资源来发展经济的模式很难持续，提升对资源、能源的利用效率以及制造业的技术水平和国际竞争力是当务之急。虽然目前诸多因素尚未明朗，但是出于中国近30年来的高速发展带来的积累以及较为完整的工业制造体系，我们认为中国的产业升级成功可能性较大。我们认为证券市场未来几年的发展趋势将取决于产业升级的具体进程以及企业利润变化趋势。在短期内我们认为中报盈利增长相对确定、在高通胀过程中受益以及目前估值处于长期平均水平之下的上市公司具有获取超额收益的较大可能；从长期来看，能较快的实现产业升级、资源能源更高效率利用以及在国际竞争中具有优势的行业和企业将具有长期较好的投资价值。
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与巨潮100指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对巨潮100指数的跟踪误差，力求最终实现对巨潮100指数的有效跟踪。
四、托管人报告
2008年上半年，本托管人在融通巨潮100指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2008年上半年，融通巨潮100指数证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通巨潮100指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在所有重要方面的运作严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。
本托管人依法对融通基金管理有限公司在2008年上半年所编制和披露的融通巨潮100指数证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部 2008 年 8 月 20 日
五、财务会计报告
（一）会计报表
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
资产负债表
二○○八年六月三十日

单位：人民币元
附注 2008 年6 月30 日 2007 年12 月31 日
资产：
银行存款 55,848,060.76 285,687,145.66
结算备付金 2,259,576.80 6,044,569.71
存出保证金 689,789.44 2,372,777.23
交易性金融资产 5（1） 2,670,620,775.79 5,041,048,806.38
其中：股票投资 2,567,964,822.19 5,037,347,047.30
债券投资 102,655,953.60 3,701,759.08
资产支持证券投资
衍生金融资产 5（2） 1,664,691.84 8,306,419.34
买入返售金融资产
应收证券清算款
应收利息 5（3） 1,869,064.63 87,085.81
应收股利 2,502,567.16
应收申购款 3,242,985.60 3,378,065.08
其他资产
资产总计 2,738,697,512.02 5,346,924,869.21
负债 ：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
应付证券清算款
应付赎回款 1,618,560.58 43,882,147.73
应付管理人报酬 3,250,293.05 5,616,800.67
应付托管费 500,045.09 864,123.18
应付销售服务费
应付交易费用 5（4） 726,061.68 4,496,014.38
应交税费

应付利息
应付利润
其他负债 5（5） 398,736.35 518,218.76
负债合计 6,493,696.75 55,377,304.72
所有者权益：
实收基金 5（6） 3,037,076,796.45 2,956,293,605.37
未分配利润 -304,872,981.18 2,335,253,959.12
所有者权益合计 2,732,203,815.27 5,291,547,564.49
负债和所有者权益总计 2,738,697,512.02 5,346,924,869.21
基金份额净值 0.900 1.790

融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
经营业绩表
自二〇〇八年一月一日至二〇〇八年六月三十日止期间
单位：人民币元

项目 附注 20 08年1月1日至2008年6月30日 20 07年1月1日至2007年6月30日
一、收入 -2,309,595,029.60 1,040,887,961.89
1. 利息收入 1,994,468.34 1,538,148.12
其中：存款利息收入 788,867.83 420,855.94
债券利息收入 1,205,600.51 1,117,292.18
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入
2.投资收益（损失以“-”填列） -38,735,865.92 1,015,419,569.21
其中：股票投资收益 5（7） -50,013,712.89 1,002,801,708.76
债券投资收益 5（8） 641,520.98 4,053.36
资产支持证券投资收益
衍生工具收益 5（9） -12,495,489.22 876,431.91
股利收益 23,131,815.21 11,737,375.18
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 5（10） -2,274,117,101.51 20,705,534.97
4.其他收入（损失以“-”号填列） 5（11） 1,263,469.49 3,224,709.59
二、费用 37,402,869.29 43,858,320.85
1.管理人报酬 25,593,053.62 14,558,812.55
2. 托管费 3,937,392.90 2,239,817.26
3.销售服务费
4. 交易费用 7,723,779.87 26,733,742.29
5.利息支出 172,808.00
其中：卖出回购金融资产支出 172,808.00
6.其他费用 5（12） 148,642.90 153,140.75
三、利润总额 -2,346,997,898.89 997,029,641.04

融通巨潮100指数证券投资基金 所有者权益（基金净值）变动表
自二〇〇八年一月一日至二〇〇八年六月三十日止期间 单位：人民币元
项目 20 08年1月1日至2008年6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,956,293,605.37 2,335,253,959.12 5,291,547,564.49
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） -2,346,997,898.89 -2,346,997,898.89
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 80,783,191.08 -60,848,845.07 19,934,346.01
其中：1、基金申购款 842,235,869.21 267,236,810.22 1,109,472,679.43
2、基金赎回款 -761,452,678.13 -328,085,655.29 -1,089,538,333.42
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 -232,280,196.34 -232,280,196.34
五、期末所有者权益（基金净值） 3,037,076,796.45 -304,872,981.18 2,732,203,815.27
200 7年1月1日至200 7年6月30 日
一、期初所有者权益（基金净值） 755,826,642.54 225,576,458.28 981,403,100.82
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） 997,029,641.04 997,029,641.04
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 1,830,558,971.42 722,602,668.21 2,553,161,639.63
其中：1、基金申购款 3,721,976,907.20 1,416,361,819.35 5,138,338,726.55
2、基金赎回款 -1,891,417,935.78 -693,759,151.14 -2,585,177,086.92
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 -995,714,985.53 -995,714,985.53
五、期末所有者权益（基金净值） 2,586,385,613.96 949,493,782.00 3,535,879,395.96

所附会计报表附注为本会计报表的组成部分
（二）会计报表附注
（除特别说明外，金额单位为人民币元）
1、 基金基本情况
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第18号《关于同意融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集513,273,618.60元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第65号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2005年5月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为513,527,198.43份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第56 号文审核同意，本基金188,512,868.00份基金份额于2005年6月16日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票，包括巨潮100指数的成份股和预期将要被选入巨潮100指数的股票，本基金还可适当投资一级市场的股票(包括新股与增发)。非成份股的投资比例控制在基金资产净值的10%以内，但成份股更换期因指数成份股调整而进行的非成份股投资不在此比例限制范围之内。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%以内。本基金投资于股票的资产比例范围为基金资产净值的90%-95%，保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：巨潮100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。
2、主要会计政策、会计估计及其变更
本报告期内本基金会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
在编制本报告期财务报表时，对2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字及会计报表项目，已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》及其他相关规定和《证券投资基金会计核算业务指引》的要求，进行追溯调整并重新列报。
3、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
4、重大关联方关系及关联交易
（1）关联方关系
企业名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
河北证券有限责任公司 基金管理人股东
日兴资产管理有限公司 基金管理人股东
新时代证券有限责任公司 基金管理人股东、基金代销机构

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方席位进行的交易 本基金在2008年上半年度租用的关联方席位为新时代证券的席位。 本报告期基金通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金如下：
关联方名称 股票成交金额 占本期该类交易总成交金额比例 席位佣金 金额 占本期佣金 总额比例
新时代证券 248,224,138.77 10.91% 210,989.68 11.04%

本报告期无通过关联方席位债券交易、债券回购及权证交易的情况。
2007年同期无通过关联方席位进行证券交易的情况。
股票及债券现券的交易佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用。证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
1 关联方报酬
2 A. 基金管理人报酬 支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.3%

的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.3% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬25,593,053.62 元(2007 年同期：
14,558,812.55元)。
B. 基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。本基金在本会计期间需支付基金托管费3,937,392.90 元(2007 年同期：2,239,817.26
元)。
1 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 无（2007年同期：无）。
2 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2008 年6 月30 日保管的银行存款余额为55,848,060.76 元(2007 年6 月30 日：187,488,615.56元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为773,326.86元(2007年同期：338,998.96元)。
1 基金各关联方投资本基金的情况
2 A.本基金管理人在本报告期内及上年度同期均未持有本基金份额
3 B．基金管理公司主要股东及其控制机构在本报告期末及上年度同期均未持有本基金份额 5、基金会计报表重要项目说明
4 交易性金融资产
5 衍生金融资产
（3）应收利息
（4）应付交易费用
6 其他负债
7 实收基金

项目 2008 年6 月30 日
成本 公允价值 估值增值
股票投资 3,804,941,553.92 2,567,964,822.19 -1,236,976,731.73
债券投资 交易所市场 6,629,551.34 6,525,953.60 -103,597.74
银行间市场 96,199,600.00 96,130,000.00 -69,600.00
合计 102,829,151.34 102,655,953.60 -173,197.74
资产支持证券投资
合计 3,907,770,705.26 2,670,620,775.79 -1,237,149,929.47

项目 2008 年6 月30 日
成本 公允价值 估值增值
权证投资 2,062,448.66 1,664,691.84 -397,756.82

项目 20 08年6月30 日
应收银行存款利息 12,374.58
应收债券利息 1,855,774.84
应收清算备付金利息 915.21
合计 1,869,064.63

项目 2008 年6 月30 日
银河证券 135,530.08
广发证券 172,049.82
光大证券 207,092.10
新时代证券 210,989.68
银行间交易费用 400.00
合计 726,061.68

项目 2008 年6 月30 日
应付券商席位保证金 250,000.00
应付赎回费 5,436.75
预提费用 143,236.78
其中：信息披露费 49,726.04
审计费用 59,175.48
账户维护费 4,500.00
上市费 29,835.26
其他 62.82
合计 398,736.35

项目 2008 年1 月1日2008 年至6 月30 日
期初基金份额 2,956,293,605.37
本年申购 842,235,869.21
其中：红利再投资 148,463,993.39
本年赎回 761,452,678.13
期末基金份额（a） 3,037,076,796.45

（a）截止2008年6月30日，本基金于深交所上市的基金份额为144,596,587.00份，托管在场外未上市交易的基金份额为2,892,480,209.45份。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
（7）股票投资收益/（损失）
项目 2008 年1 月1日2008 年至6 月30 日
卖出股票成交总额 1,242,809,471.93
减：卖出股票成本总额 1,292,823,184.822
股票投资收益 -50,013,712.89

注：本基金于本报告期无因股权分置改革而获得非流通股股东支付给流通股东的现金对
价。
（8）债券投资收益/（损失）
（9）衍生工具收益/（损失）
2 公允价值变动损益
3 其他收入 本报告期内的其他收入项金额均为基金赎回费按25%的比例归入基金资产的部分。
4 其他费用
5 收益分配 本报告期内本基金收益分配详情如下：

项目 2008 年1 月1日2008 年至6 月30 日
卖出及到期兑付债券结算金额 151,987,104.97
减：应收利息总额 1,184,652.62
减：卖出及到期兑付债券成本总额 150,160,931.37


项目 2008 年1 月1日2008 年至6 月30 日
卖出权证成交金额 43,244,336.31
减：卖出权证成本总额 55,739,825.53
衍生工具收益 -12,495,489.22

项目 2008 年1 月1日2008 年至6 月30 日
交易性金融资产
——股票投资 -2,266,582,846.09
——债券投资 -661,334.30
——资产支持证券投资
衍生工具
——权证投资 -6,872,921.12
交易性金融负债
合计 -2,274,117,101.51

项目 2008 年1 月1日2008 年至6 月30 日
信息披露费 49,726.04
审计费用 59,175.48
上市年费 29,835.26
债券托管账户维护费 9,000.00
银行手续费 906.12
合计 148,642.90

权益登记日 每10份基金份 额分配收益（元） 收益分配总金额（元）
第一次分红 2008-04-22 0.84 232,280,196.34
累计收益分配金额 0.84 232,280,196.34

6、基金期末持有流通受限制不能自由转让的证券
A．持有的暂时停牌股票
截至2008年6月30日，本基金股票投资部分持有以下因讨论的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。
股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额
600900 长江电力 08/05/28 筹划重大资产重组 14.65 未知 未知 4,845,743 67,097,103.86 70,990,134.95
000792 盐湖钾肥 08/06/26 筹划重大资产重组 88.12 未知 未知 367,535 18,366,177.38 32,387,184.20

B．认购新发行分离交易可转债，从债券认购日至债券上市日期间，暂无法流通。
债券代码 债券名称 成功认购日期 可流通 日期 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 期末成本总额 期末估值总额
126016 08 宝钢债 08/06/20 08/07/04 新发流通受限 76.27 75.08 86,920 6,629,551.34 6,525,953.60

C．因认购新发行分离交易可转债而取得的权证，从权证实际取得日至权证上市日期间，暂无法流通。
权证代码 权证名称 成功获配日期 可流通 日期 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 认购数量 期末成本总额 期末估值总额
580024 宝钢CWB1 08/06/20 08/07/04 新发流通受限 1.483 1.197 1,390,720 2,062,448.66 1,664,691.84

7、风险管理
（1）风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由金融工程人员和研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。
（2）信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的10%，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
（3）流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此除在附注6中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，在符合本基金投资范围限制的前提下，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为三个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
（4）市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
A．市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资于股票的资产比例范围为基金资产净值的90-95%；保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于基金资产净值的5%。于2008年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
2008 年6 月30 日 2007 年12 月31 日
公允价值 占基金资产净值的比例 公允价值 占基金资产净值的比例
交易性金融资产
- 股票投资 2,567,964,822.19 93.99% 5,037,347,047.30 95.20%
- 债券投资 102,655,953.60 3.76% 3,701,759.08 0.07%
衍生金融资产 1,664,691.84 0.06% 8,306,419.34 0.16%
合计 2,672,285,467.63 97.81% 5,049,355,225.72 95.42%

于2008年6月30日，若本基金业绩比较基准的公允价值上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约1.35亿元（2007年12月31日：2.62亿元）；反之，若本基金业绩比较基准的公允价值下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约1.35亿元（2007年12月31日：2.62亿元）。
B．利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
2008 年6 月30 日 1 年以内 1 至5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 55,848,060.76 55,848,060.76
结算备付金 2,259,576.80 2,259,576.80
存出保证金 689,789.44 689,789.44
交易性金融资产 96,130,000.00 6,525,953.60 2,567,964,822.19 2,670,620,775.79
衍生金融资产 1,664,691.84 1,664,691.84
应收利息 1,869,064.63 1,869,064.63
应收股利 2,502,567.16 2,502,567.16

应收申购款 3,242,985.60 3,242,985.60
资产总计 154,237,637.56 6,525,953.60 2,577,933,920.86 2,738,697,512.02
负债
应付赎回款 1,618,560.58 1,618,560.58
应付管理人报酬 3,250,293.05 3,250,293.05
应付托管费 500,045.09 500,045.09
应付交易费用 726,061.68 726,061.68
其他负债 398,736.35 398,736.35
负债总计 6,493,696.75 6,493,696.75
利率敏感度缺口 154,237,637.56 6,525,953.60 2,571,440,224.11 2,732,203,815.27
2007 年12 月31 日 1 年以内 1 至5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 285,687,145.66 - - - 285,687,145.66
结算备付金 6,044,569.71 - - - 6,044,569.71
存出保证金 - - - 2,372,777.23 2,372,777.23
交易性金融资产 1,376,242.52 - 2,325,516.56 5,037,347,047.30 5,041,048,806.38
衍生金融资产 - - - 8,306,419.34 8,306,419.34
应收利息 - - - 87,085.81 87,085.81
应收申购款 - - - 3,378,065.08 3,378,065.08
资产总计 293,107,957.89 - 2,325,516.56 5,051,491,394.76 5,346,924,869.21
负债
应付赎回款 - - - 43,882,147.73 43,882,147.73
应付管理人报酬 - - - 5,616,800.67 5,616,800.67
应付托管费 - - - 864,123.18 864,123.18
应付交易费用 - - - 4,496,014.38 4,496,014.38
其他负债 - - - 518,218.76 518,218.76
负债总计 - - - 55,377,304.72 55,377,304.72
利率敏感度缺口 293,107,957.89 - 2,325,516.56 4,996,114,090.04 5,291,547,564.49

于2008年6月30日，若市场利率下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约21.23万元；反之，若市场利率上升25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约21.19万元。
于2007 年12 月31 日，本基金持有的交易型债券投资公允价值占基金资产的比例为
0.07%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
C．外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 8、其他变更事项 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年4月24日起，调整证券（股票）交易
印花税税率，由现行3‰调整为1‰。
六、投资组合报告
（一）本报告期末基金资产组合情况

银行存款及清算备付金 58,107,637.56 2.12%
股票投资市值 2,567,964,822.19 93.77%
债券投资市值 102,655,953.60 3.75%
权证投资市值 1,664,691.84 0.06%
其他资产 8,304,406.83 0.30%
资产合计 2,738,697,512.02 100.00%

（二）期末按行业分类的股票投资组合
（1）指数投资部分
行业 市 值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业
B 采掘业 268,611,229.57 9.83%
C 制造业 548,881,990.73 20.09%
C0 食品、饮料 129,890,669.02 4.75%
C1 纺织、服装、皮毛 11,054,008.32 0.40%
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料 52,405,181.25 1.92%
C5 电子 6,057,192.24 0.22%
C6 金属、非金属 228,460,348.93 8.36%
C7 机械、设备、仪表 106,304,177.22 3.89%
C8 医药、生物制品 14,710,413.75 0.54%
C99 其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业 175,777,000.35 6.43%
E 建筑业 21,424,000.00 0.78%
F 交通运输、仓储业 186,299,526.98 6.82%
G 信息技术业 120,746,170.10 4.42%
H 批发和零售贸易 63,046,853.34 2.31%
I 金融、保险业 1,008,770,308.36 36.92%
J 房地产业 122,522,332.95 4.48%
K 社会服务业 20,735,238.36 0.76%
L 传播与文化产业 6,742,042.02 0.25%
M 综合类 24,408,129.43 0.89%
合计 2,567,964,822.19 93.99%

（2）积极投资部分本报告期末无积极投资部分股票。（三）本报告期末股票投资明细 1、指数投资部分
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占净值比例
1 601318 中国平安 3,490,831 171,958,335.06 6.29%
2 600036 招商银行 7,275,179 170,384,692.18 6.24%
3 600030 中信证券 5,230,304 125,108,871.68 4.58%
4 600000 浦发银行 4,415,320 97,137,040.00 3.56%
5 601939 建设银行 13,663,910 80,753,708.10 2.96%

6 600016 民生银行 13,943,273 79,476,656.10 2.91%
7 600028 中国石化 7,492,003 76,043,830.45 2.78%
8 601328 交通银行 9,907,032 74,104,599.36 2.71%
9 000002 万 科Ａ 8,223,182 74,090,869.82 2.71%
10 600900 长江电力 4,845,743 70,990,134.95 2.60%
11 601166 兴业银行 2,683,899 68,358,907.53 2.50%
12 600050 中国联通 9,300,305 62,033,034.35 2.27%
13 601088 中国神华 1,595,466 59,941,657.62 2.19%
14 600519 贵州茅台 406,558 56,340,807.64 2.06%
15 601857 中国石油 3,529,338 52,728,309.72 1.93%
16 600019 宝钢股份 4,883,217 42,532,820.07 1.56%
17 601006 大秦铁路 3,114,022 42,381,839.42 1.55%
18 601991 大唐发电 3,919,850 41,158,425.00 1.51%
19 002024 苏宁电器 909,879 37,578,002.70 1.38%
20 601628 中国人寿 1,407,878 33,676,441.76 1.23%
21 600018 上港集团 7,015,460 33,674,208.00 1.23%
22 000858 五 粮 液 1,808,193 32,945,276.46 1.21%
23 000063 中兴通讯 525,325 32,885,345.00 1.20%
24 000792 盐湖钾肥 367,535 32,387,184.20 1.19%
25 000001 深发展Ａ 1,507,153 29,133,267.49 1.07%
26 600005 武钢股份 2,817,817 27,501,893.92 1.01%
27 000983 西山煤电 528,420 26,421,000.00 0.97%
28 601988 中国银行 6,409,682 25,959,212.10 0.95%
29 600583 海油工程 1,056,774 23,027,105.46 0.84%
30 601919 中国远洋 1,105,247 21,828,628.25 0.80%
31 601390 中国中铁 4,120,000 21,424,000.00 0.78%
32 601898 中煤能源 1,335,000 21,333,300.00 0.78%
33 000568 泸州老窖 696,747 20,965,117.23 0.77%
34 600795 国电电力 3,023,769 19,442,834.67 0.71%
35 000651 格力电器 589,266 18,444,025.80 0.68%
36 601600 中国铝业 1,412,451 18,418,361.04 0.67%
37 600739 辽宁成大 740,699 18,398,963.16 0.67%
38 600585 海螺水泥 447,396 17,891,366.04 0.65%
39 600011 华能国际 2,536,804 17,833,732.12 0.65%
40 601601 中国太保 880,000 16,940,000.00 0.62%
41 600015 华夏银行 1,819,388 16,792,951.24 0.61%
42 000629 攀钢钢钒 1,817,638 16,704,093.22 0.61%
43 000898 鞍钢股份 1,205,392 15,706,257.76 0.57%
44 600320 振华港机 1,485,294 15,402,498.78 0.56%
45 600009 上海机场 967,636 15,308,001.52 0.56%
46 000623 吉林敖东 448,625 14,710,413.75 0.54%
47 000069 华侨城Ａ 1,443,395 14,592,723.45 0.53%

48 000527 美的电器 1,209,193 14,449,856.35 0.53%
49 600048 保利地产 1,044,049 14,084,221.01 0.52%
50 600309 烟台万华 746,095 13,974,359.35 0.51%
51 000402 金 融 街 1,891,048 13,899,202.80 0.51%
52 000825 太钢不锈 1,167,164 12,640,386.12 0.46%
53 601111 中国国航 1,457,857 12,377,205.93 0.45%
54 600717 天津港 887,844 12,216,733.44 0.45%
55 600642 申能股份 1,292,418 11,670,534.54 0.43%
56 600031 三一重工 406,342 11,300,371.02 0.41%
57 600104 上海汽车 1,437,977 11,288,119.45 0.41%
58 601333 广深铁路 2,698,165 11,278,329.70 0.41%
59 600383 金地集团 1,225,122 11,111,856.54 0.41%
60 600001 邯郸钢铁 2,411,207 11,067,440.13 0.41%
61 600177 雅戈尔 1,079,493 11,054,008.32 0.40%
62 601998 中信银行 2,046,212 10,497,067.56 0.38%
63 600026 中海发展 516,187 10,266,959.43 0.38%
64 000709 唐钢股份 963,283 10,258,963.95 0.38%
65 600832 东方明珠 967,817 10,258,860.20 0.38%
66 600649 城投控股 992,314 10,052,140.82 0.37%
67 000839 中信国安 767,850 10,035,799.50 0.37%
68 000895 双汇发展 264,563 9,868,199.90 0.36%
69 600150 中国船舶 130,000 9,824,100.00 0.36%
70 601872 招商轮船 1,584,737 9,777,827.29 0.36%
71 600887 伊利股份 598,363 9,771,267.79 0.36%
72 600010 包钢股份 2,388,550 9,458,658.00 0.35%
73 000878 云南铜业 526,737 9,418,057.56 0.34%
74 601588 北辰实业 1,491,403 9,336,182.78 0.34%
75 000039 中集集团 858,907 9,293,373.74 0.34%
76 000060 中金岭南 613,631 8,603,106.62 0.31%
77 000562 宏源证券 503,772 8,488,558.20 0.31%
78 600881 亚泰集团 976,881 8,469,558.27 0.31%
79 600100 同方股份 439,985 7,976,928.05 0.29%
80 600601 方正科技 1,517,488 7,815,063.20 0.29%
81 600690 青岛海尔 857,877 7,583,632.68 0.28%
82 600500 中化国际 646,242 7,069,887.48 0.26%
83 600362 江西铜业 309,932 6,976,569.32 0.26%
84 000652 泰达股份 1,109,560 6,823,794.00 0.25%
85 600037 歌华有线 513,093 6,742,042.02 0.25%
86 000338 潍柴动力 164,336 6,622,740.80 0.24%
87 601168 西部矿业 442,214 6,367,881.60 0.23%
88 000932 华菱管线 997,868 6,306,525.76 0.23%
89 600008 首创股份 778,519 6,142,514.91 0.22%

90 600839 四川长虹 1,206,612 6,057,192.24 0.22%
91 600331 宏达股份 261,290 6,043,637.70 0.22%
92 000768 西飞国际 354,777 6,038,304.54 0.22%
93 600029 南方航空 800,000 5,696,000.00 0.21%
94 000630 铜陵有色 514,717 5,682,475.68 0.21%
95 600811 东方集团 738,584 5,679,710.96 0.21%
96 000800 一汽轿车 673,870 5,350,527.80 0.20%
97 601866 中海集运 1,000,000 4,670,000.00 0.17%
98 000027 深圳能源 554,395 4,629,198.25 0.17%
99 600497 驰宏锌锗 178,104 2,748,144.72 0.10%

2、积极投资部分 本报告期末无积极投资部分股票。 （四）本报告期股票投资组合的重大变动
1、本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 601318 中国平安 187,202,761.23 3.54%
2 600036 招商银行 85,044,143.28 1.61%
3 000768 西飞国际 73,680,127.88 1.39%
4 601166 兴业银行 67,997,578.70 1.29%
5 601328 交通银行 60,672,225.18 1.15%
6 000858 五 粮 液 58,455,660.21 1.10%
7 600030 中信证券 57,912,559.05 1.09%
8 601991 大唐发电 48,922,001.23 0.92%
9 600018 上港集团 30,774,607.85 0.58%
10 601390 中国中铁 30,238,413.00 0.57%
11 601898 中煤能源 26,661,130.18 0.50%
12 000002 万 科Ａ 21,610,286.50 0.41%
13 601601 中国太保 21,606,077.26 0.41%
14 601088 中国神华 20,135,738.08 0.38%
15 601628 中国人寿 19,210,613.97 0.36%
16 600000 浦发银行 18,694,912.32 0.35%
17 600150 中国船舶 16,247,573.60 0.31%
18 000338 潍柴动力 15,772,518.00 0.30%
19 601857 中国石油 15,771,939.87 0.30%
20 000402 金融街 15,338,707.20 0.29%

2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 600030 中信证券 103,585,274.25 1.96%
2 000858 五 粮 液 80,069,645.28 1.51%
3 000768 西飞国际 56,155,850.64 1.06%
4 600028 中国石化 52,046,637.37 0.98%
5 600036 招商银行 45,155,041.60 0.85%

6 601318 中国平安 44,890,511.55 0.85%
7 600016 民生银行 44,561,020.41 0.84%
8 600000 浦发银行 43,474,509.08 0.82%
9 600019 宝钢股份 38,100,722.23 0.72%
10 000002 万 科Ａ 38,035,805.06 0.72%
11 600018 上港集团 29,470,503.69 0.56%
12 600519 贵州茅台 26,508,703.16 0.50%
13 600050 中国联通 25,548,177.53 0.48%
14 002024 苏宁电器 20,703,125.35 0.39%
15 600005 武钢股份 19,348,432.66 0.37%
16 600900 长江电力 19,287,262.65 0.36%
17 601939 建设银行 19,140,938.97 0.36%
18 000338 潍柴动力 18,163,554.19 0.34%
19 601919 中国远洋 17,094,246.15 0.32%
20 601857 中国石油 17,083,300.30 0.32%

3、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额（元）
买入股票的成本总额 1,090,023,805.80
卖出股票的收入总额 1,242,809,471.93

（五）本报告期末债券投资组合
债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例
央行票据 96,130,000.00 3.52%
企业债 6,525,953.60 0.24%
合计 102,655,953.60 3.76%

（六）本报告期末前五名债券投资明细
债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例
08 央票04 96,130,000.00 3.52%
08 宝钢债 6,525,953.60 0.24%

（七）投资组合报告附注1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的； 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票；3、其他资产：
项目 金 额（元）
交易保证金 689,789.44
应收股利 2,502,567.16
应收利息 1,869,064.63
应收申购款 3,242,985.60
合计 8,304,406.83

4、本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券； 5、权证投资情况：
类别（被动持有
权证名称
本期买入数量（份）
买入成本总额（元）
/主动投资）
上港CWB1 248,472 452,889.45 老股东获配
石化CWB1 416,120 1,183,311.78 老股东获配
国电CWB1 251,771 607,721.29 老股东获配
宝钢CWB1 1,390,720 2,062,448.66 老股东获配

注：本基金不允许主动投资权证业务，上港CWB1权证为08上港债所获配部分，石化CWB1 权证为08石化债所获配部分， 国电CWB1权证为08国电债所获配部分，宝钢CWB1权证为08宝钢债所获配部分，均属被动投资。
6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。
七、基金份额持有人户数、持有人结构及场内前十名持有人
（一）基金份额持有人户数及持有人结构：
基金份额持有人户数(户) 247,587
平均每户持有的基金份额(份) 12,266.71
机构投资者持有的基金份额(份) 38,018,338.01
机构投资者持有的基金份额占总份额比例 1.25%
个人投资者持有的基金份额(份) 2,999,058,458.44
个人投资者持有的基金份额占总份额比例 98.75%

（二）截止2008年6月30日，本基金场内前十名持有人情况如下：
序号 持有人名称 期末持有份额（份） 占总份额比例
1 信诚人寿保险有限公司 10,504,651 0.35%
2 张文磊 5,243,321 0.17%
3 上海城济市政工程技术咨询部 2,801,331 0.09%
4 刘茂明 2,057,990 0.07%
5 苏清 1,365,593 0.04%
6 张广志 1,184,567 0.04%
7 唐进宇 825,000 0.03%
8 王庆发 664,507 0.02%
9 徐水云 554,800 0.02%
10 蔡华 549,213 0.02%

（三）截止2008年6月30日，本基金于深交所上市的基金份额为144,596,587.00份。（四）截止2008年6月30日，本基金管理人的基金从业人员持有本基金份额情况如下：
员工持有份额（份）
截至6月30日基金总份额（份）
员工持有份额占总份额比例
369,651.57
3,037,076,796.45
0.01%
八、开放式基金份额变动
项目 基金份额（份）
合同生效日基金份额 513,527,198.43
本期期初基金份额 2,956,293,605.37
本期总申购份额 842,235,869.21
本期总赎回份额 761,452,678.13


九、重大事项揭示
（一）本报告期未召开基金份额持有人大会。 （二）本报告期基金管理人无重大人事变动。 （三）本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 （四）本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。 （五）本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的
情形。 （六）本基金投资策略在本报告期未发生改变。 （七）本基金在本报告期内实施收益分配情况
公告日 权益登记日 每10 份基金份额 分红数（元） 披露报纸
2008-4-17 2008-4-22 0.84 中国证券报

（八）本基金在报告期内未改聘为其审计的会计师事务所。 （九）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 本基金管理人选定的专用交易席位券商分别是：银河证券、东北证券、兴安证券、广发
证券、光大证券和新时代证券。其中新时代代证券席位为本报告期新增席位。 本报告期内，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 1、股票成交量及佣金支付情况：
券商名称 席位数量 (个) 股票成交金额（元） 占本期该类交易总成交金额比例 席位佣金 金额(元) 占本期佣金 总额比例
银河证券 1 585,377,560.71 25.74% 475,624.09 24.89%
东北证券 1
兴安证券 1
广发证券 1 441,484,911.01 19.41% 375,260.73 19.64%
光大证券 1 999,094,078.04 43.93% 849,231.22 44.44%
新时代证券 1 248,224,138.77 10.91% 210,989.68 11.04%
合计 6 2,274,180,688.53 100.00% 1,911,105.72 100.00%

2、债券、债券回购及权证成交情况：
券商席位 债券成交 金额(元) 占本期该类交易总成交金额比例 债券回购成交金额(元) 占本期该类交易总成交金额比例 权证 成交金额(元) 占本期该类交易总成交金额比例
银河证券 4,015,901.07 33.50% 52,936,413.17 84.95%
东北证券
兴安证券
广发证券
光大证券 7,971,203.9 66.50% 9,375,112.74 15.05%
新时代证券
合计 11,987,104.97 100.00% 62,311,525.91 100.00%

（十）其他重要事项 1、本基金管理人于2008年1月3日发布关于中信万通证券办理融通旗下基金代理销售
21
业务的公告； 2、本基金管理人于2008年1月3日发布关于华龙证券办理融通旗下基金代理销售业务的公告； 3、本基金管理人于2008年1月10日发布关于中国民生银行股份有限公司办理融通旗下基金代理销售业务的公告； 4、本基金管理人于2008年3月10日发布关于安信证券股份有限公司办理融通旗下基金代理销售业务的公告； 5、本基金管理人于2008年4月1日发布关于融通基金参加中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告； 6、本基金管理人于2008年4月29日发布关于中信银行股份有限公司办理融通旗下基金代理销售业务的公告； 7、本基金管理人于2008年6月11日发布关于融通旗下开放式基金在交通银行新增基金定投产品及参加基金定投优惠活动的公告； 8、本基金管理人于2008年6月25日发布关于融通基金新增代销机构中国光大银行及参加基金定投优惠推广活动的公告； 投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站查阅上述公告。
十、备查文件目录
（一）中国证监会批准融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)设立的文件； （二）《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金合同》； （三）《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)托管协议》； （四）《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)招募说明书》； （五）《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)上市交易公告书》； （六）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》； （七）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （八）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照。 存放地点：基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海交易所
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