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| 中原英石货币B(000733) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 431197 | ||||||||
| 基金代码 | 000733 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中原英石货币市场基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中原英石基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年十月二十四日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中原英石货币 基金主代码 000732 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月11日 报告期末基金份额总额 23,053,505.67份 投资目标 本基金在力求保持基金资产安全性和高流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金通过对短期金融工具的积极投资管理，在有效控制投资风险和保持流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资回报。 1、资产配置策略 本基金通过对货币政策、宏观经济运行状况、利率走势、资金供求变化情况进行深入研究，评估各类投资品种的流动性和风险收益特征，确定各类投资品种的配置比例及期限组合，并适时进行动态调整。 2、利率预期策略 本基金通过跟踪和分析各类宏观经济指标、资金供求状况等因素，对短期利率变化趋势进行评估并形成合理预期，动态配置货币资产。 3、期限配置策略 本基金在短期利率期限结构分析的基础上，分析和评估各类投资品种的收益性和流动性，构建合理期限结构的投资组合。如预期市场利率水平上升，适度缩短投资组合的平均剩余期限；如预期市场利率水平下降，适度延长投资组合的平均剩余期限。 4、流动性管理策略 本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、市场资金流动状况等影响货币市场基金流动性管理的因素，动态调整并有效分配本基金的现金流，以满足基金资产的日常流动性需求。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 中原英石基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中原英石货币A 中原英石货币B 下属分级基金的交易代码 000732 000733 报告期末下属分级基金的份额总额 2,802,739.13份 20,250,766.54份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年7月1日-2015年9月30日） 中原英石货币A 中原英石货币B 1.本期已实现收益 8,174.18 65,524.17 2.本期利润 8,174.18 65,524.17 3.期末基金资产净值 2,802,739.13 20,250,766.54 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、中原英石货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.2669% 0.0013% 0.3450% 0.0000% -0.0744% 0.0013% 注：本基金的收益分配是按日结转份额。 2、中原英石货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.3278% 0.0013% 0.3450% 0.0000% -0.0135% 0.0013% 注：本基金的收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中原英石货币市场基金 累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2014年9月11日-2015年9月30日） 1、中原英石货币A 注：本基金基金合同于2014年9月11日生效。按照本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金建仓期为自基金合同生效之日起的六个月，本报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合合同约定。 2、中原英石货币B 注：本基金基金合同于2014年9月11日生效。按照本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金建仓期为自基金合同生效之日起的六个月，本报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵梓峰 本基金的基金经理、兼任中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、投资副总监、研究总监 2014年9月11日 － 22 上海交通大学工学学士，具有证券投资基金从业资格。1993年8月起曾在渣打证券公司上海代表处、法国兴业证券公司上海代表处、元富证券公司上海代表处、凯基（北京）管理咨询公司任研究员、研究主管等职，在上投摩根基金管理有限公司任研究总监、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金经理（任职期间：2007年3月20日至2011年5月25日）等职。中国国籍。 翁锡赟 本基金的基金经理、固定收益总监 2014年9月11日 － 11 复旦大学金融学硕士，具有证券投资基金从业资格。2004年1月起曾在兴业基金管理有限公司（现兴业全球基金管理有限公司）任首席交易员和债券研究员，万家基金管理有限公司任基金经理助理，国泰基金管理有限公司任国泰货币市场证券投资基金基金经理（任职期间：2008年8月23日至2011年6月15日）、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理（任职期间：2010年6月10日至2011年6月15日）、社保409、709组合投资经理，东吴证券股份有限公司任债券投资部副总经理，国泰君安（香港）有限公司任国泰君安巨龙中国固定收益基金（RQFII）基金经理（任职期间：2012年3月9日至2013年11月22日）、高级副总裁等职。中国国籍。 注：1、基金经理的任职日期和离任日期一般情况下指公司对外公告之日；若该基金经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及有关法规，建立公司内部的公平交易管理制度体系，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，以确保公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，防范不公平交易和利益输送行为。 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司公平交易管理的相关制度等的有关规定，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 在国际上，美国加息延后，日本和欧洲量化宽松继续。嘉能可事件或将引发大宗商品的回调和违约担心。美国主导的TPP的通过，从长远来看，恐怕会对中国经济带来一定的负面影响。 在国内，经济进入新常态，基建、制造、地产出现滑坡。经济向下压力逐步增大，制造业产能过剩，企业利润有所下滑。PMI处于荣枯线下方；CPI由于猪周期上涨，PPI呈现负增长；工业增加值和固定资产投资增速有所下滑；消费相对平稳；出口呈现负增长，进口下滑较明显；尽管顺差，但是外汇储备有所减少；人民币8月11日汇改，升值预期改变；M2和新增贷款增加。财政政策积极，货币政策宽松。8月26日，央行降息25BP，降准50BP。9月，发改委批准万亿项目。李总理倡导大众创业、万众创新。 债券市场上涨，主要由于股市下跌导致避险资金进入债市。利率债收益率整体下降约30BP，期限利差下降，信用利差先降后升。央行第三季度降低公开市场回购利率一次。IPO暂停，交易所回购利率低位徘徊。个别债券的违约概率在上升，部分中票、二重债都出现了一定的危机。短期内信用风险或尚未消除。 本基金第三季度中在对市场资金和利率走势判断的基础上，在遵守基金合同、控制风险的前提下，服从公司总体战略，审慎操作，为投资者带来了一定的收益，符合货币基金总体的风险收益特征。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，中原英石货币A份额净值收益率为0.2669%，同期的业绩比较基准收益率为0.3450%。中原英石货币B份额净值收益率为0.3278%，同期的业绩比较基准收益率为0.3450%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案，并按相关法律法规的要求，召开中原英石货币市场基金基金份额持有人大会审议《关于终止中原英石货币市场基金基金合同有关事项的议案》。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 23,167,437.95 99.96 4 其他资产 10,406.79 0.04 5 合计 23,177,844.74 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 － 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 0 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 37 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。 注：根据本基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 100.49 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 － － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 － － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 4 90天(含)—180天 － － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 5 180天(含)—397天（含） － － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 合计 100.49 － 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0000% 报告期内偏离度的最低值 0.0000% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0000% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。本基金采用固定份额净值，使基金份额净值保持在人民币1.00元。 5.8.2 本报告期内，本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 5.8.3 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 10,406.79 4 应收申购款 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 10,406.79 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中原英石货币A 中原英石货币B 报告期期初基金份额总额 3,556,011.94 18,185,042.77 报告期基金总申购份额 39,503.72 2,066,723.77 减：报告期基金总赎回份额 792,776.53 1,000.00 报告期期末基金份额总额 2,802,739.13 20,250,766.54 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 红利再投 2015年07月01日 470.13 0 0.00% 2 红利再投 2015年07月02日 474.03 0 0.00% 3 红利再投 2015年07月03日 928.98 0 0.00% 4 红利再投 2015年07月06日 3,252.38 0 0.00% 5 申购 2015年07月06日 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00% 6 红利再投 2015年07月07日 1,129.93 0 0.00% 7 红利再投 2015年07月08日 1,164.40 0 0.00% 8 红利再投 2015年07月09日 1,009.15 0 0.00% 9 红利再投 2015年07月10日 473.73 0 0.00% 10 红利再投 2015年07月13日 963.01 0 0.00% 11 红利再投 2015年07月14日 317.47 0 0.00% 12 红利再投 2015年07月15日 311.98 0 0.00% 13 红利再投 2015年07月16日 400.56 0 0.00% 14 红利再投 2015年07月17日 615.48 0 0.00% 15 红利再投 2015年07月20日 2,519.97 0 0.00% 16 红利再投 2015年07月21日 868.93 0 0.00% 17 红利再投 2015年07月22日 848.71 0 0.00% 18 红利再投 2015年07月23日 848.70 0 0.00% 19 红利再投 2015年07月24日 848.52 0 0.00% 20 红利再投 2015年07月27日 2,545.61 0 0.00% 21 红利再投 2015年07月28日 848.54 0 0.00% 22 红利再投 2015年07月29日 847.52 0 0.00% 23 红利再投 2015年07月30日 848.11 0 0.00% 24 红利再投 2015年07月31日 848.09 0 0.00% 25 红利再投 2015年08月03日 2,533.26 0 0.00% 26 红利再投 2015年08月04日 847.32 0 0.00% 27 红利再投 2015年08月05日 843.82 0 0.00% 28 红利再投 2015年08月06日 848.19 0 0.00% 29 红利再投 2015年08月07日 848.22 0 0.00% 30 红利再投 2015年08月10日 2,544.66 0 0.00% 31 红利再投 2015年08月11日 848.21 0 0.00% 32 红利再投 2015年08月12日 848.71 0 0.00% 33 红利再投 2015年08月13日 849.01 0 0.00% 34 红利再投 2015年08月14日 849.01 0 0.00% 35 红利再投 2015年08月17日 2,547.11 0 0.00% 36 红利再投 2015年08月18日 805.50 0 0.00% 37 红利再投 2015年08月19日 805.49 0 0.00% 38 红利再投 2015年08月20日 805.49 0 0.00% 39 红利再投 2015年08月21日 805.48 0 0.00% 40 红利再投 2015年08月24日 2,415.13 0 0.00% 41 红利再投 2015年08月25日 805.17 0 0.00% 42 红利再投 2015年08月26日 805.17 0 0.00% 43 红利再投 2015年08月27日 805.20 0 0.00% 44 红利再投 2015年08月28日 805.17 0 0.00% 45 红利再投 2015年08月31日 2,416.21 0 0.00% 46 红利再投 2015年09月01日 805.42 0 0.00% 47 红利再投 2015年09月02日 806.86 0 0.00% 48 红利再投 2015年09月07日 4,033.20 0 0.00% 49 红利再投 2015年09月08日 807.49 0 0.00% 50 红利再投 2015年09月09日 807.47 0 0.00% 51 红利再投 2015年09月10日 807.47 0 0.00% 52 红利再投 2015年09月11日 807.47 0 0.00% 53 红利再投 2015年09月14日 2,422.42 0 0.00% 54 红利再投 2015年09月15日 807.21 0 0.00% 55 红利再投 2015年09月16日 627.75 0 0.00% 56 红利再投 2015年09月17日 412.60 0 0.00% 57 红利再投 2015年09月18日 269.57 0 0.00% 58 红利再投 2015年09月21日 808.69 0 0.00% 59 红利再投 2015年09月22日 270.32 0 0.00% 60 红利再投 2015年09月23日 270.55 0 0.00% 61 红利再投 2015年09月24日 270.55 0 0.00% 62 红利再投 2015年09月25日 270.56 0 0.00% 63 红利再投 2015年09月28日 811.63 0 0.00% 64 红利再投 2015年09月29日 270.54 0 0.00% 65 红利再投 2015年09月30日 270.54 0 0.00% 合计 2,073,947.49 2,073,947.49 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会关于核准中原英石货币市场基金募集的批复 2、《中原英石货币市场基金基金合同》 3、《中原英石货币市场基金招募说明书》 4、《中原英石货币市场基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、法律法规及中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17楼1708室） 8.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中原英石基金管理有限公司；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务电话：021-38874600 公司网址：www.acfund.com.cn 中原英石基金管理有限公司 二〇一五年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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