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| 中欧信用增利债券(LOF)C(166012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 431148 | ||||||||
| 基金代码 | 166012 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中欧基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧信用增利债券(LOF) 基金主代码 166012 交易代码 166012 基金运作方式 契约型上市开放式（LOF） 基金合同生效日 2012年4月16日 报告期末基金份额总额 76,393,243.70份 投资目标 在适度控制风险的基础上，通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断，力争获取信用溢价，以最大程度上取得超额收益。 投资策略 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，在固定收益类资产投资方面，将主要采取信用策略，同时辅之以久期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略。此外，本基金也将结合运用新股申购策略及权证投资策略。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年7月1日-2015年9月30日） 1.本期已实现收益 979,600.29 2.本期利润 787,812.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.0101 4.期末基金资产净值 78,015,428.10 5.期末基金份额净值 1.021 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.99% 0.07% 1.12% 0.06% -0.13% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年4月16日-2015年9月30日） 注：本基金转型日期为2015年4月16日。截止报告期末，本基金转型后未满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孙甜 本基金基金经理，中欧货币市场基金基金经理，中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理，中欧稳健收益债券型证券投资 2014年12月15日 － 6年 历任长江养老保险股份有限公司投资助理、上海烟草（年金计划）平衡配置组合投资经理，上海海通证券资产管理有限公司海通季季红、海通海蓝宝益、海通海蓝宝银、海通月月鑫、海通季季鑫、海通半年鑫、海通年年鑫投资经理。2014年8月加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任中欧货 基金基金经理，中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理，中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理，中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理，中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理，中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理，中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理 币市场基金基金经理、中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理、中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金经理、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理，中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理，中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理，中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理，中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理，中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度债券市场的整体运行可以概括为：宏观经济低迷和资金宽松局面下的收益率整体下行。主要原因在于，首先，随着股票市场的超预期调整，投资者风险偏好急剧下降。同时，IPO的再次暂停，使得权益市场的资金回流理财、债券等固定收益类市场。第三，经济基本面持续低迷，通胀压力小。在基本面、资金面和投资者行为的共同作用下，债券收益率继续下行。但是，另一方面，由于实体经济和企业基本面的恶化，信用风险频发，银行坏账率上升，发债企业资质分化加剧。基于此种市场特征，本基金在配置上相对稳健，减持了部分低评级、流动性略差的交易所债券，增持信用资质较高、久期2-3年的可质押公司债。同时，降低整体杠杆水平，在绝对收益率水平较低的情况下，适度提升组合的防御能力，形成攻守兼备的策略属性，为未来收益保持稳定增长做好准备。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金份额净值增长率为0.99%，同期业绩比较基准增长率为1.12%，基金投资收益低于同期业绩比较基准。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 70,478,340.70 84.01 其中：债券 70,478,340.70 84.01 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 10,000,000.00 11.92 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 2,351,213.08 2.80 8 其他资产 1,062,190.69 1.27 9 合计 83,891,744.47 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,404,840.00 5.65 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 25,945,500.70 33.26 5 企业短期融资券 40,128,000.00 51.44 6 中期票据 － － 7 可转债 － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 70,478,340.70 90.34 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 041452055 14萧山水务CP001 100,000 10,095,000.00 12.94 2 011599274 15国药控股SCP002 100,000 10,024,000.00 12.85 3 011599440 15广州港股SCP002 100,000 10,009,000.00 12.83 4 011599561 15中航技SCP006 100,000 10,000,000.00 12.82 5 126018 08江铜债 96,980 9,543,801.80 12.23 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,622.61 2 应收证券清算款 2,794.45 3 应收股利 － 4 应收利息 1,045,673.63 5 应收申购款 100.00 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 1,062,190.69 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 78,723,898.99 报告期期间基金总申购份额 1,205,952.96 减：报告期期间基金总赎回份额 3,536,608.25 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 76,393,243.70 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中欧信用增利债券型证券投资基（LOF）金相关批准文件 2、《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同》 3、《中欧信用增利分级债券型证券投资基金托管协议》 4、《中欧信用增利债券型证券投资基（LOF）金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 二〇一五年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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