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| 信诚新双盈分级债券(000091) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 430962 | ||||||||
| 基金代码 | 000091 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚新双盈分级债券型证券投资基金2015年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 信诚新双盈分级债券 基金主代码 000091 基金运作方式 契约型、开放式。本基金以“运作周年滚动”的方式运作。新双盈A自基金合同生效日起每4个月开放申购和赎回一次,新双盈B在任一运作周年内封闭运作,仅在每个运作周年到期日开放申购和赎回一次。每次开放仅开放一个工作日。 基金合同生效日 2013年5月9日 报告期末基金份额总额 99,210,556.50份 投资目标 在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 业绩比较基准 中信标普全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中偏低风险品种。其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信诚新双盈分级债券A 信诚新双盈分级债券B 下属分级基金的交易代码 000092 000093 报告期末下属分级基金的份额总额 60,827,980.69份 38,382,575.81份 下属分级基金的风险收益特征 信诚新双盈分级债券A为低风险、收益相对稳定的基金份额。 信诚新双盈分级债券B为中偏高风险、中偏高收益的基金份额。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年7月1日至2015年9月30日） 1.本期已实现收益 84,344.02 2.本期利润 -4,180,700.37 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0344 4.期末基金资产净值 97,218,802.95 5.期末基金份额净值 0.980 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.94% 0.50% 1.81% 0.05% -4.75% 0.45% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金建仓期自2013年5月9日至2013年11月8日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王旭巍 本基金基金经理、信诚添金分级债券基金和信诚增强收益债券基金（LOF）、信诚新锐回报灵活配置混合基金、信诚新鑫回报灵活配置混合基金、信诚薪金宝货币市场基金的基金经理,信诚基金管理有限公司副首席投资官 2013年5月9日 - 21 经济学硕士,21年金融、证券、基金行业从业经验。曾先后任职于中国(深圳)物资工贸集团有限公司大连期货部、宏达期货经纪有限公司、中信证券资产管理部和华宝兴业基金管理有限公司。2010年加盟信诚基金管理有限公司,现任公司副首席投资官、兼信诚增强收益债券型基金、信诚添金分级债券基金、信诚新双盈分级债券基金、信诚新锐回报灵活配置混合基金、信诚新鑫回报灵活配置混合基金、信诚薪金宝货币市场基金的基金经理。 曾丽琼 本基金基金经理，现任信诚货币市场基金、信诚双盈债券基金（LOF）、信诚季季定期支付债券基金和信诚月月定期支付债券基金的基金经理、固定收益总监。 2014年2月11日 - 13 金融学硕士,13年金融、基金从业经验;拥有丰富的债券投资和流动性管理经验;曾任职于杭州银行和华宝兴业基金管理有限公司,历任华宝兴业现金宝货币市场基金和华宝兴业增强收益债券基金的基金经理。2010年7月加入信诚基金管理有限公司, 现任信诚基金管理有限公司固定收益总监、信诚货币市场基金、信诚双盈债券基金（LOF）、信诚新双盈分级债券基金、信诚季季定期支付债券基金和信诚月月定期支付债券基金的基金经理。 杨立春 本基金基金经理，信诚双盈债券基金（LOF）、信诚新鑫回报灵活配置混合基金的基金经理 2015年4月9日 - 4 复旦大学经济学博士。2005年7月至2011年6月期间于江苏省社会科学院担任助理研究员，从事产业经济和宏观经济研究工作。2011年7月加入信诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师。现任信诚双盈债券基金（LOF）、信诚新双盈分级债券基金、信诚新鑫回报灵活配置混合基金的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年三季度以来,由于权益市场回调后剧烈震荡,加上IPO暂停,大量打新和配资资金回流银行理财,推动债券配置需求快速上升,利率和信用债的绝对收益率水平及信用利差均出现快速下行。在股市大幅回调的背景下,虽然地方政府债发行量飙升,且预计四季度信用市场仍会出现大额净供给,但债券供给上行并未对需求形成明显压制。考虑到权益的震荡行情仍未结束,预计债市的牛市行情仍会得以维持。 市场资金面方面整体维持偏宽松格局,由于三季度宏观经济持续在底部徘徊、微观主体盈利恶化,央行继续降准降息引导社会融资成本下降,并出台新的法定准备金率考核方法,银行间回购加权利率微幅下行。在全球经济走弱的背景下,美元加息周期的启动继续推迟,而国内的货币政策仍将着力于稳增长,预计央行仍会维持相对宽松的货币政策,稳定的低资金成本将对债券牛市形成有效支撑。 通货膨胀水平压力不大,由于两大支柱产业制造业和房地产业颓势难转,经济探底走势仍在进行,通货膨胀即便有缓慢上行对债市的影响也较为有限,总体依然支撑债市行情,但若财政发力稳增长,经济进一步恶化概率降低。目前看来通胀周期启动的货币条件仍不具备,CPI绝对水平仍偏低,对债市压制较小,且CPI仍存在下降空间,但总体上收益率进一步下行的幅度将较为有限。 展望四季度,预计宏观经济仍延续下滑势头,基本在底部徘徊,鉴于经济筑底仍未完成,权益市场仍存在一定风险,我们对权益资产投资继续保持谨慎态度,基金资产配置以流动性较好的债券配置为主。目前中高等级信用债绝对收益率尚可,仍具有良好的配置和杠杆价值,但低评级信用债发行人的资质恶化值得关注。由于宏观环境不佳,微观主体盈利将会出现明显恶化,长期盈利低迷主导的个体信用风险将继续积聚和加速暴露,规避雷区的压力会越来越大。但在宏观经济维稳的背景下,爆发系统性信用风险的概率极低,个券信用风险的影响范围也会较为有限。 鉴于对经济基本面的判断,本基金在三季度大幅减仓了权益资产,目前持仓品种以信用债为主,以及少量的权益资产。预计债市在打破了传统的三季度魔咒之后,年内继续走牛的概率较高,四季度基金投资策略仍将谨慎参与权益资产,侧重于债券资产投资,重点布局中高等级、流动性好的品种,以债券票息和息差收益为主,规避盈利和现金流都继续恶化的行业,做好信用债的排雷工作,保障基金净值的稳定增长。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金份额净值增长率为-2.94%,同期业绩比较基准收益率为1.81%,基金落后业绩比较基准4.75%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两百人)的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 882,000.00 0.40 其中：股票 882,000.00 0.40 2 固定收益投资 209,778,084.30 94.64 其中：债券 209,778,084.30 94.64 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,847,341.14 2.64 7 其他资产 5,161,648.54 2.33 8 合计 221,669,073.98 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 882,000.00 0.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 882,000.00 0.91 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 002521 齐峰新材 100,000 882,000.00 0.91 注：本基金本报告期末仅持有上述1只股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 204,374,276.70 210.22 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 5,403,807.60 5.56 8 其他 - - 9 合计 209,778,084.30 215.78 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 124779 14银开发 295,000 32,311,350.00 33.24 2 124213 13德清债 198,990 20,456,172.00 21.04 3 124362 13钦滨海 140,000 14,789,600.00 15.21 4 124556 14余经开 100,000 10,794,000.00 11.10 5 1480312 14津兴宁投债 100,000 10,685,000.00 10.99 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 82,576.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,079,071.75 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,161,648.54 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113008 电气转债 1,836,100.00 1.89 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚新双盈分级债券A 信诚新双盈分级债券B 报告期期初基金份额总额 89,461,487.14 38,382,575.81 报告期期间基金总申购份额 6,247,573.29 - 减:报告期期间基金总赎回份额 36,248,737.52 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 1,367,657.78 - 报告期期末基金份额总额 60,827,980.69 38,382,575.81 注：1.拆分变动份额为因份额折算产生的份额。 2.根据《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》及《信诚基金关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金折算方案的公告》,基金管理人信诚基金管理有限公司于2015年9月9日(折算基准日)对本基金新双盈A份额进行了基金份额折算。该次份额折算后新增信诚新双盈A份额1,367,657.78份。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 1、信诚新双盈分级债券型证券投资基金相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同 4、信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。 信诚基金管理有限公司 2015年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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