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| 新华壹诺宝A(000434) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 430895 | ||||||||
| 基金代码 | 000434 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华壹诺宝货币市场基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年十月二十四日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华壹诺宝货币 基金主代码 000434 交易代码 000434 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月3日 报告期末基金份额总额 7,838,332,868.92份 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 投资策略 本基金采取以长期利率趋势分析为基础，结合短中期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券类属配置和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资组合管理。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年7月1日-2015年9月30日） 1.本期已实现收益 33,057,322.19 2.本期利润 33,057,322.19 3.期末基金资产净值 7,838,332,868.92 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5625% 0.0028% 0.3408% 0.0000% 0.2217% 0.0028% 注：本基金利润分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华壹诺宝货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年12月3日至2015年9月30日） / 注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 贲兴振 本基金基金经理、新华中小市值优选混合型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理、新华财富金30天理财债券型证券投资基金基金经理、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理。 2013-12-03 - 8 经济学硕士，8年证券从业经验。历任北京城市系统工程研究中心研究员。贲兴振先生于2007年9月加入新华基金管理股份有限公司，先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业，担任过策略分析师、债券分析师。现任新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华中小市值优选混合型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理、新华财富金30天理财债券型证券投资基金基金经理、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理。 马英 本基金基金经理、新华财富金30天理财债券型证券投资基金基金经理、新华活期添利货币市场基金基金经理。 2015-07-10 - 7 金融学硕士，7年证券从业经验。历任第一创业证券有限责任公司固定收益部业务董事、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部副总经理。2012年11月加入新华基金管理股份有限公司，历任固定收益部债券研究员、新华壹诺宝货币市场基金基金经理助理。现任新华财富金30天理财债券型证券投资基金基金经理、新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华活期添利货币市场基金基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华壹诺宝货币市场基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华壹诺宝货币市场资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2015年三季度，经济探底后逐渐企稳，但预计短期仍在底部徘徊，难以出现显著反弹。2015年三季度GDP增速6.9%，规模以上工业增加值累计同比增长6.2%，用电量累计同比增长0.8%，社会消费品零售总额增长10.5%，固定资产投资完成额累计同比增长10.3%。随着外部环境改善，出口增速企稳；投资增速短期接近底部，未来对经济拖累不大；同时消费需求均出现止跌迹象，预计2015年宏观经济能够实现短期企稳，全年实现7%的GDP目标增速。但经济的真正出路还需要积极创新、改革驱动，通过产业升级、技术更迭、效率提升来获得新的动力，故宏观经济短期难以出现显著反弹。 在打新资金和配资资金回流的推动下，2015年三季度债券短端和长端收益率大幅下行，同时信用品的信用利差持续压缩，中高等级信用利差已处于2009年以来的历史低位，而由于无风险利率下行有限，绝对收益率水平距历史低点仍有一定空间：7、8两月间，经济基本面低于预期，经济下行压力仍然较大，货币宽松再度发力叠加资金欠配效应明显，10年期国债和10年期国开债下行30个基点，各期限信用品种收益率下行幅度均超过30个基点。9月，由于流动性边际重配速度放缓，债务刚兑预期打破，回购利率较年内高点上行以及银行理财收益率的缓慢下行导致资金成本下行速度低于预期，债券短端收益率有小幅反弹，长端维持区间震荡格局。 本基金三季度配置为短融、回购和存款，随着股市低迷和市场风险偏好的下降，基金份额快速增加，收益率出现一定程度起伏。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内基金份额净值收益率为0.5625%，同期业绩比较基准收益率为0.3408%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年四季度，资金面将延续宽松行情，四季度资金价格维持在低位，套息空间稳定，短端仍然不乏机会，长端收益率延续区间震荡。一方面，经济难以出现显著反转，收益率不具备趋势性上行条件，长端利率上有顶。另一方面，央行干预外汇市场影响资金面稳定；四季度信用事件逐渐暴露可能对债券市场带来一定负面冲击；目前大量资金等待配置，但增量资金多来源于其他存量投资领域的撤出，一旦避险情绪缓和、投资者风险偏好恢复，将推动长端收益率上行。 我们认为四季度债市呈震荡趋势，因此可结合债券市场表现与流动性要求，采取较为灵活的策略应对债市波动。 本基金四季度配置仍将重点把握资金面波动时点，主要投向短融、回购和存款，确保组合流动性，提高基金持有人的投资回报率。 4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 4,468,464,635.17 56.97 其中：债券 4,468,464,635.17 56.97 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,783,005,074.50 22.73 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,551,413,206.23 19.78 4 其他各项资产 40,419,291.16 0.52 5 合计 7,843,302,207.06 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.23 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 50 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 62 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 56.96 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 22.07 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 8.94 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—180天 5.56 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天（含）—397天（含） 6.01 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.55 - 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 401,545,982.72 5.12 其中：政策性金融债 401,545,982.72 5.12 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,066,918,652.45 51.88 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 4,468,464,635.17 57.01 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 011590008 15苏交通SCP008 2,200,000.00 219,991,049.61 2.81 2 071511008 15国信证券CP008 2,000,000.00 199,965,041.93 2.55 3 011503003 15中石化SCP003 2,000,000.00 199,940,545.87 2.55 4 071548001 15国开证券CP001 1,600,000.00 160,002,975.94 2.04 5 011537003 15中建材SCP003 1,500,000.00 150,651,740.62 1.92 6 150411 15农发11 1,500,000.00 150,513,042.23 1.92 7 011548002 15中节能SCP002 1,100,000.00 109,997,804.49 1.40 8 140230 14国开30 1,000,000.00 100,217,559.50 1.28 9 011517006 15华电SCP006 1,000,000.00 100,144,113.14 1.28 10 011569002 15沪电力SCP002 1,000,000.00 100,108,337.29 1.28 5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.1743% 报告期内偏离度的最低值 0.0862% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1178% 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1基金计价方法说明 （1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； （2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； （3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； （4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值； （5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 5.8.2本报告期内本基金未持有剩余期限超过397天的浮动利率债券。 5.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 40,419,291.16 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 40,419,291.16 5.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 4,314,417,192.61 本报告期基金总申购份额 10,952,716,121.66 本报告期基金总赎回份额 7,428,800,445.35 本报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 7,838,332,868.92 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 经新华基金管理有限公司董事会、股东会审议决议，重庆市工商行政管理局核准,报中国证监会备案，新华基金管理有限公司法定名称变更为“新华基金管理股份有限公司”，住所变更为“重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层”，公司股权结构等事项未发生变化。“新华基金管理有限公司”对外签订的全部合同、协议及全部债权、债务关系将由“新华基金管理股份有限公司”承继。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华壹诺宝货币市场基金募集的文件 （二）关于申请募集新华壹诺宝货币市场基金之法律意见书 （三）《新华壹诺宝货币市场基金托管协议》 （四）《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华壹诺宝货币市场基金招募说明书》 （七） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （八） 基金托管人业务资格批件及营业执照 （九） 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇一五年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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