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| 大成景丰债券(LOF)(160915) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 430867 | ||||||||
| 基金代码 | 160915 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成景丰债券型证券投资基金（LOF）2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 大成景丰债券（LOF） 场内简称 大成景丰 交易代码 160915 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2010年10月15日 报告期末基金份额总额 157,694,138.61份 投资目标 在严格控制投资风险、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获得高于业绩比较基准的投资业绩，使基金份额持有人获得长期稳定的投资收益。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的研究和投资管理优势，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，在资产配置、类属配置、个券选择和交易策略层面实施积极管理策略；在严格控制风险的前提下，实现基金组合风险和收益的最优配比。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为债券基金，风险收益水平高于货币市场基金，低于混合基金和股票基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -391,438.76 2.本期利润 -8,600,273.03 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0513 4.期末基金资产净值 226,726,363.48 5.期末基金份额净值 1.438 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.84% 1.05% 2.10% 0.06% -4.94% 0.99% 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金转型日期为2013年10月16日。本基金合同规定，基金管理人应当自开放期起始日起三个月内使投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王立女士 本基金基金经理 2014年9月3日 - 13年 经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司，曾任大成货币市场基金基金经理助理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2007年1月12日至2014年12月23日担任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年5月23日起兼任大成债券投资基金基金经理。2013年2月1日至2015年5月25日任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。2013年7月23日至2015年5月25日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日起任大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日起任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理。现任固定收益总部总监助理。具有基金从业资格。国籍：中国 王磊先生 本基金基金经理 2014年9月3日 - 11年 经济学硕士。2003年5月至2012年10月曾任证券时报社公司新闻部记者、世纪证券投资银行部业务董事、国信证券经济研究所分析师及资产管理总部专户投资经理、中银基金管理有限公司专户理财部投资经理及总监（主持工作）。2012年11月加入大成基金管理有限公司。2013年6月7日至2015年7月15日起担任大成强化收益债券型证券投基金基金经理，2015年7月16日起任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年7月17日起任大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理。2013年11月9日起任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2014年6月26日起任大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理。2014年9月3日起兼任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2014年12月9日起任大成景利混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成景丰分级债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成景丰债券型证券投资基金（LOF）的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2015年3季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在60笔同日反向交易，原因为投资策略需要；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易存在3笔同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年三季度，由于IPO暂停，同时央行连续降准降息，因此货币市场资金非常充裕。同时经济数据疲弱，股市波动率加大，大量资金从权益市场转移到固定收益市场，债券收益率也出现较大幅度下行，中债综合财富指数上涨2.1%。具体品种来看，债券长端收益率下行幅度远远大于短端，10年期国开债收益率下行约40bps，而1年期国开债收益率下行幅度不足5bps。而信用债收益率在避险资金的推动下收益率也大幅下行，5年期AA企业债收益率下行近50bps。 股票市场在本季度出现剧烈下跌。究其原因，在于2015年上半年，由于杠杆资金的大量涌入使市场出现了快速上涨，但在第三季度，由于前期涨幅过高，市场本身有调整需要，对于杠杆资金的清理整顿又触发了市场的连锁反应，导致市场在本季度出现了持续的下跌。面对这种情况，国家采取了种种措施进行干预，以防止出现系统性风险。在9月份，市场情绪趋于缓和，市场走势趋向平稳。但由于前期暴跌，因此第三季度的指数整体下跌较多。上证指数本季度下跌28.63%，创业板指数本季度下跌27.14%。由于转债市场同股票市场高度相关，且部分转债品种连续到期，溢价率自然下跌，因此本季度中证转债指数出现了大幅大跌，跌幅为20.69%。 债券方面，本基金波段操作部分中长期利率债，在保持的信用债基础投资比例的同时严控信用风险，精选中高等级信用个券以获得较高的持有期回报。 在股票方面，由于本产品仍然持有部分股票仓位，因此对净值有一定负面影响。 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.438元，本报告期基金份额净值增长率为-2.84%,同期业绩比较基准收益率为2.10%，低于业绩比较基准的表现。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济增长方面，由于产能过剩局面尚未有本质改变，全球经济复苏都弱于预期，经济下行的大方向很难发生改变。在金融市场波动较大的情况下，稳增长压力很大。由于需求端疲软，因此CPI和PPI有望继续保持低位，不会成为干扰宽松政策的因素。在此基础上，央行将继续保持宽松的货币政策，流动性充裕的状况短时间内无法改变。所以整体来看，利率债收益率继续下行的逻辑没有发生改变。而信用债方面，目前信用利差已经达到极低的位置，同时在经济下行情况下，需要密切注意低等级债券的信用资质变化。同时由于年末将至，交易所托管债券数量大幅增加，而权益市场也可能会有一定波动，因此交易所回购利率中枢可能会较三季度整体提升，这可能对公司债等交易所品种收益率的下行构成压制。 四季度，本产品将进一步加大市场投研分析，继续以资质较好的信用债作为主要配置，加大对长久期利率债的配置力度。 在股票方面，我们认为，随着国家的救市措施的效果逐步显现，以及清理配资的行动接近尾声，市场再度大幅下跌的可能性已经很低，部分个股将逐步显现投资机会，市场将出现一定幅度的结构性行情。 我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持，我们将按照本基金合同和风险收益特征的要求，严格控制投资风险，积极进行资产配置，适时调整组合结构，研究新的投资品种和挖掘投资机会，力争获得与基金风险特征一致的稳定收益回报给投资者。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 37,743,960.65 10.00 其中：股票 37,743,960.65 10.00 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 284,458,374.48 75.40 其中：债券 284,458,374.48 75.40 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 5,772,813.48 1.53 8 其他资产 49,313,156.59 13.07 9 合计 377,288,305.20 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 28,635,862.02 12.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00 E 建筑业 1,305,042.00 0.58 F 批发和零售业 - 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,298,905.00 2.34 J 金融业 844,781.00 0.37 K 房地产业 - 0.00 L 租赁和商务服务业 - 0.00 M 科学研究和技术服务业 1,659,370.63 0.73 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 37,743,960.65 16.65 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000910 大亚科技 310,100 4,998,812.00 2.20 2 300078 思创医惠 64,400 3,960,600.00 1.75 3 300112 万讯自控 300,036 3,852,462.24 1.70 4 002138 顺络电子 266,200 2,970,792.00 1.31 5 300096 易联众 158,000 2,817,140.00 1.24 6 002101 广东鸿图 160,400 2,681,888.00 1.18 7 002279 久其软件 71,500 2,481,765.00 1.09 8 600597 光明乳业 132,238 1,931,997.18 0.85 9 600589 广东榕泰 282,300 1,823,658.00 0.80 10 300181 佐力药业 211,600 1,819,760.00 0.80 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 22,066,000.00 9.73 其中：政策性金融债 22,066,000.00 9.73 4 企业债券 183,658,485.20 81.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 中期票据 52,732,000.00 23.26 7 可转债 26,001,889.28 11.47 8 同业存单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 284,458,374.48 125.46 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 101454021 14深高速MTN001 200,000 20,634,000.00 9.10 2 150411 15农发11 200,000 20,064,000.00 8.85 3 128009 歌尔转债 120,126 15,529,889.28 6.85 4 101456051 14青交投MTN001 100,000 10,957,000.00 4.83 5 101459006 14苏交投MTN001 100,000 10,912,000.00 4.81 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 71,142.84 2 应收证券清算款 42,232,416.45 3 应收股利 - 4 应收利息 6,958,919.25 5 应收申购款 50,678.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 49,313,156.59 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 128009 歌尔转债 15,529,889.28 6.85 2 113008 电气转债 7,869,000.00 3.47 3 110030 格力转债 2,603,000.00 1.15 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300112 万讯自控 3,852,462.24 1.70 重大事项 2 300096 易联众 2,817,140.00 1.24 重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 198,433,424.35 报告期期间基金总申购份额 21,548,096.19 减:报告期期间基金总赎回份额 62,287,381.93 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 157,694,138.61 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 1、2015年10月15日，基金管理人发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。经大成基金管理有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过，杨春明先生不再担任公司副总经理职务。 2、2015年10月16日，基金管理人发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。经大成基金管理有限公司第六届董事会第十次会议审议通过，周立新先生担任公司副总经理职务。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景丰分级债券型证券投资基金的文件； 2、《大成景丰分级债券型证券投资基金基金合同》； 3、《大成景丰分级债券型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 存放地点 本报告存放在本基金管理人和托管人的住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2015年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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