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| 银华中证800等权指数增强分级(161825) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 430767 | ||||||||
| 基金代码 | 161825 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 银华中证800等权指数增强分级 场内简称 800分级 交易代码 161825 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月5日 报告期末基金份额总额 37,699,395.83份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金。本基金在对中证800等权重指数进行有效跟踪的基础上，通过量化投资技术与基本面分析相结合的方法对目标指数进行积极的组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，追求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金以中证800等权重指数为目标指数，在有效复制目标指数的基础上，结合量化投资技术与基本面分析对投资组合进行积极的管理与风险控制。本基金在控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证800等权重指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。但因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替代。 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证800等权重指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 业绩比较基准 95%×中证800等权重指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金与混合型基金。 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金简称 中证800A 中证800B 800分级 下属分级基金交易代码 150138 150139 161825 下属分级基金报告期末基金份额总额 4,301,518.00份 4,301,518.00份 29,096,359.83份 下属分级基金的风险收益特征 低风险、收益相对稳定。 高风险、高预期收益 较高风险、较高预期收益。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -21,793,305.81 2.本期利润 -31,995,140.29 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3416 4.期末基金资产净值 35,955,327.87 5.期末基金份额净值 0.954 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -33.11% 3.58% -29.21% 3.67% -3.90% -0.09% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值、合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%-95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证800等权重指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周毅先生 本基金的基金经理、公司副总经理、境外投资部总监、量化投资部总监及量化投资总监 2013年11月5日 - 16年 硕士学位。曾先后担任美国普华永道金融服务部经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，2010年6月21日至2011年12月6日期间兼任银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理，2010年8月5日至2012年3月27日期间兼任银华全球核心优选证券投资基金基金经理，2010年12月6日至2012年11月7日期间兼任银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理。自2010年5月7日起兼任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理，具有从业资格。国籍：美国。 张凯先生 本基金的基金经理 2013年11月5日 - 5.5年 硕士学位。毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司，曾担任公司量化投资部金融工程助理分析师及基金经理助理职务，自2012年11月14日起兼任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，我们运用自行开发的投资管理系统，结合量化投资技术和基本面分析对投资组合进行积极的管理和风险控制。报告期内，A股市场整体出现大幅度下跌，本基金发生不定期折算；折算期间股票仓位因应对巨额申购赎回而变动较大，且期间所跟踪指数也出现大幅度波动， 导致报告期内本基金对标的指数的跟踪误差有所扩大，但总体处于合理范围之内。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.954元，本报告期份额净值增长率为-33.11%，同期业绩比较基准收益率为-29.21%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在经历过6月底A股雪崩式下跌后，随着融资盘的不断平仓，上市公司的停牌避险，恐慌情绪蔓延导致整个权益市场的流动性一度接近枯竭。然而监管层的坚决出手迅速稳定住了局面，上市公司纷纷效应号召增持股份，有效地防范了流动性危机转化为金融危机。在股市去杠杆和政策强势干预的过程中，投资者心态在极度恐慌与贪婪之间游走不定，大量资金退出后寻求低风险投资渠道，伴随而来的是权益市场出现了巨幅的震荡，而固定收益市场则一路走牛。 我们认为，当下社会财富在进行大类资产配置时，相对于收益率被大幅压缩的固定收益市场、潜在回报有限的房地产市场及蕴含大量信用风险的借贷市场，股票市场在经过了大幅下跌以后投资吸引力重新开始上升。在具体板块方面，我们相对更看好能穿越周期的消费品和具有高成长性的新兴行业。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，出现该情况的时间范围为2015年8月31日至2015年9月30日。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 33,535,407.93 92.07 其中：股票 33,535,407.93 92.07 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,853,503.47 7.83 7 其他资产 36,650.68 0.10 8 合计 36,425,562.08 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 307,056.79 0.85 B 采矿业 1,705,367.48 4.74 C 制造业 17,481,701.35 48.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,363,214.70 3.79 E 建筑业 967,190.13 2.69 F 批发和零售业 1,820,073.14 5.06 G 交通运输、仓储和邮政业 1,323,166.29 3.68 H 住宿和餐饮业 140,913.60 0.39 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,622,876.14 4.51 J 金融业 1,717,767.32 4.78 K 房地产业 1,704,139.49 4.74 L 租赁和商务服务业 630,691.61 1.75 M 科学研究和技术服务业 122,676.06 0.34 N 水利、环境和公共设施管理业 247,561.12 0.69 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 81,006.35 0.23 R 文化、体育和娱乐业 790,865.32 2.20 S 综合 246,732.46 0.69 合计 32,272,999.35 89.76 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 742,169.03 2.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 276,264.96 0.77 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 179,383.49 0.50 L 租赁和商务服务业 64,591.10 0.18 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,262,408.58 3.51 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000850 华茂股份 21,433 234,262.69 0.65 2 000688 建新矿业 26,346 228,419.82 0.64 3 600978 宜华木业 14,889 220,952.76 0.61 4 000566 海南海药 6,620 198,600.00 0.55 5 600153 建发股份 9,755 168,859.05 0.47 6 002191 劲嘉股份 13,511 168,347.06 0.47 7 002384 东山精密 7,366 163,672.52 0.46 8 000066 长城电脑 14,128 156,538.24 0.44 9 600654 中安消 4,985 154,086.35 0.43 10 002219 恒康医疗 4,002 149,034.48 0.41 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600828 成商集团 35,972 276,264.96 0.77 2 300158 振东制药 11,859 222,949.20 0.62 3 600641 万业企业 29,359 179,383.49 0.50 4 002445 中南重工 10,820 176,366.00 0.49 5 300360 炬华科技 6,800 145,248.00 0.40 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 34,721.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 637.23 5 应收申购款 1,292.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,650.68 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000850 华茂股份 234,262.69 0.65 重大事项 2 000688 建新矿业 228,419.82 0.64 重大事项 3 600978 宜华木业 220,952.76 0.61 重大事项 4 000566 海南海药 198,600.00 0.55 重大事项 5 600153 建发股份 168,859.05 0.47 重大事项 6 002191 劲嘉股份 168,347.06 0.47 重大事项 7 002384 东山精密 163,672.52 0.46 重大事项 8 000066 长城电脑 156,538.24 0.44 重大事项 9 600654 中安消 154,086.35 0.43 重大事项 10 002219 恒康医疗 149,034.48 0.41 重大事项 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600828 成商集团 276,264.96 0.77 重大事项 2 300158 振东制药 222,949.20 0.62 重大事项 3 600641 万业企业 179,383.49 0.50 重大事项 4 002445 中南重工 176,366.00 0.49 重大事项 5 300360 炬华科技 145,248.00 0.40 重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中证800A 中证800B 800分级 报告期期初基金份额总额 40,546,701.00 40,546,701.00 67,248,180.72 报告期期间基金总申购份额 - - 25,552,142.72 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 97,483,363.36 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -36,245,183.00 -36,245,183.00 33,779,399.75 报告期期末基金份额总额 4,301,518.00 4,301,518.00 29,096,359.83 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和不定期折算调整份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 9.1.1 中国证监会核准银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金募集的文件 9.1.2《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金招募说明书》 9.1.3《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》 9.1.4《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金托管协议》 9.1.5《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 9.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理有限公司 2015年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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