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| 摩根内需动力混合A(377020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 43075 | ||||||||
| 基金代码 | 377020 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根内需动力股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 上投摩根内需动力股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期： 2008年8月27日 重要提示： 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金概况 基金名称：上投摩根内需动力股票型证券投资基金 基金简称：内需动力 基金代码：377020 深交所行情代码：163705 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年4月13日 期末基金份额总额：11,981,286,276.14份 （二）基金投资概况 1、基金投资目标： 本基金重点投资于内需增长背景下具有竞争优势的上市公司，把握中国经济和行业快速增长带来的投资机会，追求基金资产长期稳定增值。 2、投资策略： （1）股票投资策略 在投资组合构建和管理的过程中，本基金将采取"自上而下"与"自下而上"相结合的方法。基金管理人在内需驱动行业分析的基础上，选择具有可持续增长前景的优势上市公司股票，以合理价格买入并进行中长期投资。 （2）固定收益类投资策略 本基金以股票投资为主，一般市场情况下，基金管理人不会积极追求大类资产配置，但为进一步控制投资风险，优化组合流动性管理，本基金将适度防御性资产配置，进行债券、货币市场工具等品种投资。 在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 3、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80％＋上证国债指数收益率×20％。 4、风险收益特征： 本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。 （三）基金管理人名称：上投摩根基金管理有限公司 信息披露负责人：朱戈宇 联系电话：8621-38794999 传真：8621-68881170 电子信箱：peter.zhu@jpmf-sitico.com （四）基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称"中国工商银行"） 信息披露负责人：蒋松云 联系电话：010-66106912 传真：010-66106904 电子邮箱：custody@icbc.com.cn （五）本基金信息披露指定报纸：《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》 登载本基金半年报全文的基金管理人网址：www.51fund.com 基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公场所。 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （一）财务指标 序号 主要财务指标 2008年1月1日至2008年6月30日 1 本期利润 -5,601,701,007.76 (元) 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -211,369,242.43 (元) 3 加权平均份额本期利润 -0.4857 (元) 4 期末可供分配利润 -781,799,090.01 (元) 5 期末可供分配份额利润 -0.0653 (元) 6 期末基金资产净值 11,199,487,186.13 (元) 7 期末基金份额净值 0.9347 (元) 8 加权平均净值利润率 -39.37% 9 本期份额净值增长率 -32.98% 10 份额累计净值增长率 1.92% 注：2007年7月1日基金实施新会计准则后，原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额"，原"加权平均基金份额本期净收益"=第2项/（第1项/第3项）。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、上投摩根内需动力股票型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -15.10% 2.29% -18.17% 2.73% 3.07% -0.44% 过去三个月 -16.39% 2.43% -21.02% 2.66% 4.63% -0.23% 过去六个月 -32.98% 2.26% -37.70% 2.49% 4.72% -0.23% 过去一年 -4.77% 1.92% -19.97% 2.12% 15.20% -0.20% 过去三年 - - - - - - 自基金成立至今 1.92% 1.80% -9.35% 2.13% 11.27% -0.33% 注：(1)本基金于2007年4月13日正式成立。 (2)本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。 2、上投摩根内需动力股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：（1）本基金合同生效日为2007年4月13日，图示的时间段为2007年4月13日至2008年6月30日。 （2）在正常情况下，本基金的资产配置比例为：股票投资比例为基金资产总值的60-95%，债券投资比例为基金资产总值的0-40%，但现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 （三）基金收益分配情况 2007年度 登记日 分红率 现金形式发放 红利再投资形式发放 发放红利合计 第一次分红 2008-03-19 每10份基金份额1.00元 507,731,967.83 604,730,682.02 1,112,462,649.85 507,731,967.83 604,730,682.02 1,112,462,649.85 三、基金管理人报告 （一）基金管理人情况 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年05月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月08日更名为"上海国际信托有限公司"）与摩根富林明资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为1.5亿元人民币，注册地上海。截止2008年6月底，公司管理的基金共有八只，均为开放式基金：上投摩根中国优势证券投资基金，于2004年09月15日成立，首发规模为1,669,305,034.88份；上投摩根货币市场基金，于2005年04月13日成立，首发规模为991,360,522.73份；上投摩根阿尔法股票型证券投资基金，于2005年10月11日成立，首发规模为767,620,088.15份；上投摩根双息平衡混合型证券投资基金，于2006年04月26日成立，首发规模为6,435,738,977.50份；上投摩根成长先锋股票型证券投资基金，于2006年09月20 日成立，首发规模为5,480,692,618.04份；上投摩根内需动力股票型证券投资基金，于2007年04月13日成立，首发规模为9,884,799,607.98份；上投摩根亚太优势股票型证券投资基金，于2007年10月22日成立，首发规模为29,572,160,439.53份；上投摩根双核平衡混合型证券投资基金，于2008年5月21日成立，首发规模为1,423,318,139.20份。 （二）基金经理介绍 基金经理孙延群，男，1968年出生，硕士学历，中国注册会计师，11年证券从业经验。1992年进入哈尔滨飞机制造公司；1997年至2003年间，分别在中兴信托投资有限公司上海证券管理总部及平安证券有限责任公司担任行业分析师；2003年3月进入景顺长城基金管理有限公司，任景顺长城内需增长基金的基金经理；2005年6月加入上投摩根基金管理有限公司投资管理部，从2005年11月起担任上投摩根阿尔法基金的基金经理，负责阿尔法基金的投资工作；并从2007年4月起同时担任上投摩根内需动力股票型证券投资基金的基金经理。 （三）基金运作合规性说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》的规定，未出现重大违规行为。 （四）基金经理报告 08年上半年，中国资本市场在外部宏观经济下行、内部宏观调控经济高位向下调整、CPI/PPI持续走高以及货币政策从紧等诸多因素的共同作用下连续下跌。无论经济学家还是分析师都对未来经济持续悲观，通胀、经济减速成为了所有人的一致担忧，资本市场也充分体现了这种悲观气氛，A股成为了全球跌幅最大的市场之一，市场平均估值水平迅速下降，不少板块和优质公司的估值都与国际接轨，已经进入长期投资价值区间。 上半年，内需动力的业绩大幅战胜了基准4.72个百分点，主要是在年初就调整了组合结构，坚持重配增长预期明确的抗周期行业板块，提高了组合的防御性，在市场调整后适度增持了周期性行业，提高了组合的均衡性。 无疑中国经济和海外经济的联动性正在提高，我们的经济需要转型，产业需要升级，市场估值已经较充分体现了对转型期经济的担忧；同时我们也看到CPI开始下行、PPI正在逐步见顶、资源价格体系将会逐步理顺。我们认为在对不同行业和公司景气度判断的基础上把握公司业绩更为重要，个股表现将会基于基本面的不同而进一步分化。 原材料价格高位、出口压力加大、宏观政策的不确定性、对企业盈利预测下调等影响因素仍然会对市场迅速恢复信心有一定的制约作用，市场将在价值投资和趋势投资之间逐步徘徊走稳。在未来一段时间，我们继续投资稳定高增长行业和行业景气度向上的有定价能力的优势公司，并且关注未来的政策取向对周期性行业的实际影响。 （五）基金内部监察报告 报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发，由独立的监察稽核部门对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，推动内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。 在本报告期内，本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面： （1）根据基金监管法律法规的重大变化，推动公司各部门完善制度建设和业务流程，并加强内部法规培训； （2）全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，完善内部控管，保证了成长先锋基金的合法合规运作，没有出现违规行为； （3）按照中国证监会的要求，在公司内部严格推行风险控制自我评估制度。通过各部门的参与和自我评估，明确了各部门的风险点，对控制不足的风险点，制订了进一步的控制措施； （4）根据监管部门的要求，完成与基金投资业务相关的定期监察报告，报送中国证监会和董事会； （5）制定了规范公司员工操守的有关规定，严格防范利益冲突。 公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察工作的科学性和有效性，保障基金合规运作。 （六）公平交易制度执行情况 报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。 （七）本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 阶段 基金 净值增长率 2008/01/01-2008/06/30 本基金 -32.98% 上投摩根中国优势 -39.02% 上投摩根阿尔法 -32.20% 四、基金托管人报告 2008年上半年，本托管人在上投摩根内需动力股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2008年上半年，上投摩根内需动力股票型证券投资基金的管理人--上投摩根基金管理有限公司在上投摩根内需动力股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在所有重要方面的运作严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。 本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司在2008年上半年所编制和披露的上投摩根内需动力股票型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2008年8月26日 五、财务会计报告（未经审计） 上投摩根内需动力股票型证券投资基金资产负债表 2008年6月30日 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2008年 2007年 附注 6月30日 12月31日 资产 银行存款 426,627,867.35 1,483,674,594.14 结算备付金 2,757,028.27 7,046,264.30 存出保证金 1,643,136.22 3,395,752.33 交易性金融资产 6 9,842,400,893.36 15,564,419,994.11 其中：股票投资 9,170,738,859.36 14,594,801,555.91 债券投资 671,662,034.00 969,618,438.20 衍生金融资产 7 - 74,769,352.65 应收证券清算款 923,184,641.72 11,309,151.71 应收利息 8 16,128,267.39 13,677,916.53 应收股利 1,563,456.82 应收申购款 12,323,819.95 288,879.31 资产总计 11,226,629,111.08 17,158,581,905.08 负债和所有者权益 负债 应付证券清算款 - 34,340,353.44 应付赎回款 6,690,328.31 68,038,790.31 应付管理人报酬 14,777,440.75 20,575,512.49 应付托管费 2,462,906.79 3,429,252.08 应付交易费用 9 2,468,443.59 5,965,728.94 其他负债 10 742,805.51 1,116,421.31 负债合计 27,141,924.95 133,466,058.57 所有者权益 实收基金 11 11,981,286,276.14 11,195,819,255.25 未分配利润 (781,799,090.01) 5,829,296,591.26 所有者权益合计 11,199,487,186.13 17,025,115,846.51 负债和所有者权益总计 11,226,629,111.08 17,158,581,905.08 基金份额总额(份) 11 11,981,286,276.14 11,195,819,255.25 基金份额净值 0.9347 1.5207 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 基金管理公司负责人：王鸿嫔 主管会计工作的负责人：胡志强 会计机构负责人：罗嘉 上投摩根内需动力股票型证券投资基金利润表 2008年1月1日至2008年6月30日止期间 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2008年1月1日 2007年4月13日 (基金合同生效日) 至2008年 至2007年 附注 6月30日止期间 6月30日止期间 收入 利息收入 21,580,037.29 16,938,743.56 其中：存款利息收入 6,210,526.17 11,534,963.26 债券利息收入 15,092,903.62 4,643,210.02 买入返售金融资产收入 276,607.50 760,570.28 投资收益 (88,644,895.35) 99,168,746.79 其中：股票投资收益 12 (158,271,370.14) 73,669,621.16 债券投资收益 13 4,725,808.14 716,095.39 衍生工具损失 14 12,497,950.99 - 股利收益 52,402,715.66 24,783,030.24 公允价值变动收益 15 (5,390,331,765.33) 595,283,685.90 其他收入 16 3,708,820.68 642,501.09 收入合计 (5,453,687,802.71) 712,033,677.34 费用 管理人报酬 (106,541,619.64) (33,644,518.67) 托管费 (17,756,936.61) (5,607,419.74) 交易费用 17 (20,515,483.16) (25,204,800.71) 利息支出 (2,953,301.57) (1,136,738.11) 其中：卖出回购金融资产支出 (2,953,301.57) (1,136,738.11) 其他费用 18 (245,864.07) (115,161.72) 费用合计 (148,013,205.05) (65,708,638.95) 利润总额 (5,601,701,007.76) 646,325,038.39 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 基金管理公司负责人：王鸿嫔 主管会计工作的负责人：胡志强 会计机构负责人：罗嘉 上投摩根内需动力股票型证券投资基金所有者权益(基金净值)变动表 2008年1月1日至2008年6月30日止期间 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2008年1月1日至2008年6月30日止期间 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 期初所有者权益(基金净值) 11,195,819,255.25 5,829,296,591.26 17,025,115,846.51 本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期净利润) - (5,601,701,007.76) (5,601,701,007.76) 本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 785,467,020.89 103,067,976.34 888,534,997.23 其中：基金申购款 3,347,549,666.06 698,262,506.55 4,045,812,172.61 基金赎回款 (2,562,082,645.17) (595,194,530.21) (3,157,277,175.38) 本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动数 - (1,112,462,649.85) (1,112,462,649.85) 期末所有者权益(基金净值) 11,981,286,276.14 (781,799,090.01) 11,199,487,186.13 2007年4月13日(基金合同生效日) 至2007年6月30日止期间 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 期初所有者权益(基金净值) 9,884,799,607.98 - 9,884,799,607.98 本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期净利润) - 646,325,038.39 646,325,038.39 本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 5,622,044,496.99 441,790,839.78 6,063,835,336.77 其中：基金申购款 5,877,651,449.61 467,289,500.61 6,344,940,950.22 基金赎回款 (255,606,952.62) (25,498,660.83) (281,105,613.45) 本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动数 - - - 期末所有者权益(基金净值) 15,506,844,104.97 1,088,115,878.17 16,594,959,983.14 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 基金管理公司负责人：王鸿嫔 主管会计工作的负责人：胡志强 会计机构负责人：罗嘉 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 财务报表附注 2008年1月1日至2008年6月30日止期间 1 基金基本情况 上投摩根内需动力股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字 2007]第091号《关于同意上投摩根内需动力股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集9,884,050,624.48元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第046号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》于2007年4月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为9,884,799,607.98份基金份额，其中认购资金利息折合748,983.50份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60-95%，债券、现金及其它短期金融工具为0-40%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金投资重点是内需驱动行业中的优势企业，80%以上的非现金股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率X80%＋上证国债指数收益率X20%。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2008年8月27日批准报出。 2 财务报表的编制基础 本基金原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》(以下合称"原会计准则和制度")、《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007年7月1日起，本基金开始执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称"企业会计准则")和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。2008年1月1日至2008年6月30日止期间财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注4所列示的基金行业实务操作的规定编制的财务报表。 2 财务报表的编制基础(续) 在编制2008年1月1日至2008年6月30日止期间财务报表时，2008年1月1日至2008年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。 本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。按原会计准则和制度列报的2007年4月13日(基金合同生效日)和2007年6月30日的所有者权益，以及2007年4月13日(基金合同生效日)至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节。 3 遵循企业会计准则的声明 本基金2008年1月1日至2008年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2008年6月30日的财务状况以及2008年1月1日至2008年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 4 重要会计政策和会计估计 (a) 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2007年4月13日至2007年6月30日。 (b) 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 (c) 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。自2007年7 月1日起，本基金执行新会计准则及中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实 务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第 五条至第十九条及其他相关规定，对2007年4月13日（基金合同生效日）起至2007年6月30日止期间(以下简称"2007年上半年")的财务报表予以追溯调整。 (d) 本报告期内无重大会计差错。 5 主要税项 (a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (d) 基金买卖股票于2007年5月30日之前按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税，自2007年5月30日起至2008年4月23日止按0.3%的税率缴纳，自2008年4月24日起按照0.1%的税率缴纳。 (e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6 交易性金融资产 2008年6月30日 成本 公允价值 估值增值/(减值) 股票投资 10,559,614,882.61 9,170,738,859.36 (1,388,876,023.25) 债券投资 671,289,592.52 671,662,034.00 372,441.48 －交易所市场 6,991,140.00 6,809,034.00 (182,106.00) －银行间同业市场 664,298,452.52 664,853,000.00 554,547.48 11,230,904,475.13 9,842,400,893.36 (1,388,503,581.77) 7 衍生金融资产 2008年6月30日 成本 公允价值 估值增值 权证投资 － － － 8 应收利息 2008年6月30日 应收债券利息 15,821,128.66 应收银行存款利息 302,738.87 应收结算备付金利息 1,240.70 应收申购款利息 3159.16 16,128,267.39 9 应付交易费用 2008年6月30日 应付交易所市场交易佣金 2,465,068.59 应付银行间同业市场交易费用 3,375.00 2,468,443.59 10 其他负债 2008年6月30日 应付券商席位保证金 500,000.00 预提费用 226,904.86 应付赎回费 15,900.65 742,805.51 11 实收基金 基金份额总额 实收基金 2007年12月31日 11,195,819,255.25 11,195,819,255.25 本年申购 3,347,549,666.06 3,347,549,666.06 其中：红利再投资 537,013,570.43 537,013,570.43 本年赎回 (2,562,082,645.17) (2,562,082,645.17) 2008年6月30日 11,981,286,276.14 11,981,286,276.14 12 股票投资收益 2008年1月1日至2008年6月30日止期间 卖出股票成交金额 3,275,589,226.38 减：卖出股票成本总额 3,433,860,596.52 (158,271,370.14) 13 债券投资收益 2008年1月1日至2008年6月30日止期间 卖出及到期兑付债券结算金额 1,374,403,284.70 减：卖出及到期兑付债券成本总额 1,353,762,511.53 减：应收利息总额 15,914,965.03 4,725,808.14 14 衍生工具损失 2008年1月1日至2008年6月30日止期间 卖出权证成交金额 81,527,623.61 减：卖出权证成本总额 69,029,672.62 12,497,950.99 15 公允价值变动收益 2008年1月1日至2008年6月30日止期间 交易性金融资产 －股票投资 (5,343,014,592.63) －债券投资 (18,586,225.42) 衍生工具 －权证投资 (28,730,947.28) (5,390,331,765.33) 16 其他收入 2008年1月1日至2008年6月30日止期间 赎回基金补偿收入(a) 3,492,573.22 转换基金补偿收入(b) 216,247.46 3,708,820.68 (a) 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 (b) 本基金的转换费总额的25%归入转出基金的基金资产。 17 交易费用 2008年1月1日至2008年6月30日止期间 交易所市场交易费用 20,510,708.16 银行间同业市场交易费用 4,775.00 20,515,483.16 18 其他费用 2008年1月1日至2008年6月30日止期间 信息披露费 152,313.98 审计费用 74,590.88 银行费用 9,959.21 债券托管账户维护费 9,000.00 245,864.07 19 重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司（"上投摩根"） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构 上海国际信托投资有限公司("上国投") 基金管理人的股东 摩根资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东 上海国际集团有限公司("上海国际") 基金管理人的最终控股公司 上海华东实业有限公司("华东实业") 受上海国际控制的公司 国泰君安证券股份有限公司 上海国际的全资子公司系国泰君安第一大股东、 基金代销机构 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 管理人报酬 支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付管理人报酬106,541,619.64元，其中已支付管理费91,764,178.89元，尚未支付的管理费余额为14,777,440.75元。本基金在2007年4月13日（基金合同生效日）至2007年6月30日止期间需支付的管理人报酬为33,644,518.67元。 (c) 托管费 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付托管费17,756,936.61元，其中已支付托管费15,294,029.82元，尚未支付的托管费余额为2,462,906.79元。本基金在2007年4月13日（基金合同生效日）至2007年6月30日止期间需支付的托管费为5,607,419.74元。 (d) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为426,627,867.35元，于2007年6月30日保管的银行存款余额为7,099,654,529.50元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为5,978,360.61元，在2007年4月13日（基金合同生效日）至2007年6月30日止期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为11,480,299.35元。 (e) 关联方持有的基金份额 2008年6月30日 2007年6月30日 基金份额 净值 基金份额 净值 上投摩根 3,869,639.31 3,616,951.86 － － 华东实业 548,378.06 512,568.97 548,378.06 586,874.20 20 流通受限制不能自由转让的基金资产 (a) 流通受限制不能自由转让的股票 (1) 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 本基金截至2008年6月30日止投资的流通受限制的股票情况如下： 股票代码 股票名称 成功申购 日期 可流通 日期 流通受限类型 申购 价格 期末估值单价 数量 期末成本 总额 期末估值 总额 600031 三一重工 2007-08-18 2008-08-18 定向增发 33.00 27.81 3,500,000 115,500,000.00 97,335,000.00 600547 山东黄金 2008-01-25 2009-01-26 定向增发 55.47 51.55 1,000,000 55,465,000.00 51,550,000.00 600299 蓝星新材 2007-08-23 2008-09-01 定向增发 30.05 15.96 2,405,000 72,261,000.00 38,383,800.00 600208 新湖中宝 2007-09-04 2008-09-04 定向增发 10.04 5.34 6,400,000 64,240,000.00 34,176,000.00 601899 紫金矿业 2008-04-18 2008-07-25 新股网下申购 7.13 7.80 3,723,716 26,550,095.08 29,044,984.80 002242 九阳股份 2008-05-20 2008-08-28 新股网下申购 22.54 40.44 47,488 1,070,379.52 1,920,414.72 002251 步 步 高 2008-06-11 2008-09-19 新股网下申购 26.08 48.55 22,142 577,463.36 1,074,994.10 002249 大洋电机 2008-06-10 2008-09-19 新股网下申购 25.60 24.21 29,830 763,648.00 722,184.30 002252 上海莱士 2008-06-13 2008-09-23 新股网下申购 12.81 24.87 27,141 347,676.21 674,996.67 002230 科大讯飞 2008-04-29 2008-08-12 新股网下申购 12.66 30.09 17,585 222,626.10 529,132.65 002258 利尔化学 2008-06-30 2008-07-08 新股网上获配 16.06 16.06 27,500 441,650.00 441,650.00 002257 立立电子 2008-06-30 未知 新股网上获配 21.81 21.81 20,000 436,200.00 436,200.00 002255 海陆重工 2008-06-18 2008-09-25 新股网下申购 10.46 19.64 19,865 207,787.90 390,148.60 002250 联化科技 2008-06-10 2008-09-19 新股网下申购 10.52 12.80 26,001 273,530.52 332,812.80 002234 民和股份 2008-05-08 2008-08-18 新股网下申购 10.61 20.24 16,147 171,319.67 326,815.28 002245 澳洋顺昌 2008-05-28 2008-09-05 新股网下申购 16.38 16.02 10,566 173,071.08 169,267.32 合 计 338,701,447.44 257,508,401.24 20 流通受限制不能自由转让的基金资产(续) (a) 流通受限制不能自由转让的股票(续) (2) 截至2008年6月30日止，本基金股票投资部分持有以下因未能按交易所信息披露的有关要求按时披露重要信息或因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。 股票代码 股票名称 停牌 日期 期末估值单价 停牌原因 复牌 日期 复牌开盘单价 数量 期末成本 总额 期末估值 总额 000425 徐工科技 2008-06-13 14.59 筹划重大资产重组 2008-07-25 15.98 19,577,769 442,532,826.27 285,639,649.71 600900 长江电力 2008-05-08 14.65 筹划重大资产重组 未知 未知 10,699,885 157,031,593.63 156,753,315.25 000792 盐湖钾肥 2008-06-26 88.12 筹划重大资产重组 未知 未知 1,160,708 67,819,101.06 102,281,588.96 600655 豫园商城 2008-02-26 32.44 筹划非公开发行 2008-07-28 29.20 2,006,460 64,737,636.41 65,089,562.40 00024 招商地产 2008-06-30 14.94 筹划公开增发 2008-07-01 14.50 13,701 556,929.16 204,692.94 合 计 732,678,086.53 609,968,809.26 (b) 本基金报告期末未持有流通受限制不能自由转让的债券 (c) 本基金报告期末未持有流通受限制不能自由转让的权证 六、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 市值（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 9,170,738,859.36 81.69 其中：股票 9,170,738,859.36 81.69 2 固定收益投资 671,662,034.00 5.98 其中：债券 671,662,034.00 5.98 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 429,384,895.62 3.82 6 其他资产 954,843,322.10 8.51 7 合计 11,226,629,111.08 100.00 注：截至2008年6月30日，上投摩根内需动力股票型证券投资基金资产净值为11,199,487,186.13元，基金份额净值为0.9347元，累计基金份额净值为1.0347元。 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 市值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,029,709.78 0.02 B 采掘业 813,794,030.72 7.27 C 制造业 4,352,002,348.23 38.86 C0 食品、饮料 1,617,130,522.10 14.44 C1 纺织、服装、皮毛 28,675,712.91 0.26 C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 20,553,221.00 0.18 C4 石油、化学、塑胶、塑料 519,092,923.45 4.63 C5 电子 53,983,773.98 0.48 C6 金属、非金属 773,454,072.67 6.91 C7 机械、设备、仪表 1,113,482,567.18 9.94 C8 医药、生物制品 185,605,941.80 1.66 C99 其他制造业 40,023,613.14 0.36 D 电力、煤气及水的生产和供应业 156,761,868.19 1.40 E 建筑业 95,591,610.78 0.85 F 交通运输、仓储业 135,429,990.19 1.21 G 信息技术业 1,137,820,117.01 10.16 H 批发和零售贸易 563,816,737.21 5.03 I 金融、保险业 1,637,371,274.20 14.62 J 房地产业 169,739,863.23 1.52 K 社会服务业 11,492,189.48 0.10 L 传播与文化产业 － － M 综合类 94,889,120.34 0.85 合计 9,170,738,859.36 81.89 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（人民币元） 市值占净值比例 1 000063 中兴通讯 15,392,974 963,600,172.40 8.60% 2 600519 贵州茅台 6,469,292 896,514,485.36 8.01% 3 600036 招商银行 37,168,000 870,474,560.00 7.77% 4 000895 双汇发展 11,993,757 447,367,136.10 3.99% 5 600016 民生银行 73,820,654 420,777,727.80 3.76% 6 000425 徐工科技 19,577,769 285,639,649.71 2.55% 7 000983 西山煤电 5,676,548 283,827,400.00 2.53% 8 600517 置信电气 10,555,655 243,307,847.75 2.17% 9 600019 宝钢股份 27,428,357 238,900,989.47 2.13% 10 601318 中国平安 4,648,853 229,002,498.78 2.04% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于上投摩根基金管理有限公司网站的半年度报告正文 （四）报告期内股票投资组合的重大变动（2008-01-01至2008-06-30） 1． 本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细： 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 占期初基金资产净值比例 1 000425 徐工科技 413,886,893.95 2.43% 2 601318 中国平安 260,308,577.23 1.53% 3 600016 民生银行 250,645,239.46 1.47% 4 000709 唐钢股份 227,184,081.17 1.33% 5 601088 中国神华 174,794,417.52 1.03% 6 600585 海螺水泥 171,874,261.80 1.01% 7 601939 建设银行 170,748,963.14 1.00% 8 000002 万 科Ａ 143,694,186.92 0.84% 9 600596 新安股份 137,145,812.37 0.81% 10 600031 三一重工 128,159,132.10 0.75% 11 600030 中信证券 127,299,187.58 0.75% 12 600028 中国石化 119,784,359.98 0.70% 13 000983 西山煤电 104,309,553.46 0.61% 14 600036 招商银行 92,077,298.30 0.54% 15 601186 中国铁建 85,436,522.02 0.50% 16 600970 中材国际 75,900,230.60 0.45% 17 000001 深发展Ａ 75,692,008.64 0.44% 18 600547 山东黄金 55,465,000.00 0.33% 19 000858 五 粮 液 51,290,072.46 0.30% 20 000792 盐湖钾肥 39,845,471.27 0.23% 2. 本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细： 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元） 占期初基金资产净值比例 1 600761 安徽合力 229,100,412.24 1.35% 2 601939 建设银行 211,776,296.93 1.24% 3 600795 国电电力 209,682,994.06 1.23% 4 600825 新华传媒 166,211,751.99 0.98% 5 600519 贵州茅台 141,301,474.15 0.83% 6 600058 五矿发展 136,304,482.66 0.80% 7 600887 伊利股份 134,851,507.30 0.79% 8 600030 中信证券 115,636,699.47 0.68% 9 600361 华联综超 111,606,914.47 0.66% 10 600111 包钢稀土 108,548,703.92 0.64% 11 600016 民生银行 103,670,441.01 0.61% 12 601186 中国铁建 101,230,165.07 0.59% 13 600660 福耀玻璃 99,496,273.03 0.58% 14 000709 唐钢股份 98,071,357.81 0.58% 15 600694 大商股份 94,197,949.78 0.55% 16 000550 江铃汽车 94,070,169.83 0.55% 17 600631 百联股份 89,366,159.29 0.52% 18 600717 天津港 88,156,610.93 0.52% 19 600675 中华企业 82,038,842.30 0.48% 20 000829 天音控股 78,890,761.89 0.46% 3. 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额： 项 目 2008-01-01至2008-06-30 买入股票成本总额 3,352,812,492.60 卖出股票收入总额 3,275,589,226.38 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 115,443,000.00 1.03 3 金融债券 549,410,000.00 4.91 其中：政策性金融债 549,410,000.00 4.91 4 企业债券 6,809,034.00 0.06 5 企业短期融资券 － － 6 可转债 － － 7 合计 671,662,034.00 6.00 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 市值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 070217 07国开17 4,700,000 469,530,000.00 4.19 2 0801064 08央票64 900,000 86,463,000.00 0.77 3 060218 06国开18 800,000 79,880,000.00 0.71 4 0701107 07央票107 300,000 28,980,000.00 0.26 5 126014 08国电债 93,300 6,809,034.00 0.06 （七）本基金本报告期末未持有资产支持证券 （八）本基金本报告期末未持有权证 本报告期内获得的权证明细如下： 权证代码 权证名称 权证数量（份） 权证成本（人民币元） 获配权证 031006 中兴ZXC1 910,179 9,144,591.47 580019 石化CWB1 3,728,213 8,640,239.97 580020 上港CWB1 1,106,343 1,647,144.61 580022 国电CWB1 998,310 2,338,860.00 580023 康美CWB1 820,475 1,220,431.20 合计 7,563,520 22,991,267.25 （九）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、截至2008年6月30日，本基金的其他资产项目包括： 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,643,136.22 2 应收证券清算款 923,184,641.72 3 应收股利 1,563,456.82 4 应收利息 16,128,267.39 5 应收申购款 12,323,819.95 6 合计 954,843,322.10 4、本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5、报告期内基金管理人以自有资产投资本基金的情况： 基金管理人于2008年3月7日通过代销机构申购本基金545万元人民币，申购费率为0.3%。 6、因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 七、基金份额持有人户数、持有人结构 1、基金持有人信息 2008年6月30日 基金份额持有人户数（户） 平均每户持有基金份额（份） 期末持有人结构 机构投资者 持有份额（份） 占总份额比例 个人投资者 持有份额（份） 占总份额比例 1,192,966 10,043.28 1,013,124,478.40 8.46% 10,968,161,797.74 91.54% 2、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况 2008年6月30日 项 目 期末持有本开放式基金份额的总量（份） 占本基金总份额的比例（％） 基金管理公司持有 本基金的所有从业人员 71,027.34 0.00059 八、基金份额变动 （一）基金份额总额 基金合同生效日的基金份额总额（份） 9,884,799,607.98 注：2007年4月13日为基金合同生效日 （二）报告期内基金份额变动情况 单位：份 报告期期初基金份额总额 11,195,819,255.25 报告期期间基金总申购份额 3,347,549,666.06 报告期期间基金总赎回份额 2,562,082,645.17 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） － 报告期期末基金份额总额 11,981,286,276.14 九、重要事项揭示 （一）基金份额持有人大会 报告期内没有召开基金份额持有人大会。 （二）基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 1、2008年1月1日至2008年6月30日，上投摩根基金管理有限公司无重大人事变动。 2、2008年1月1日至2008年6月30日，中国工商银行资产托管部门无重大人事变动。 （三）诉讼事项 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （四）基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 （五）基金收益分配事项 单位：人民币元 2007年度 登记日 分红率 现金形式发放 红利再投资形式发放 发放红利合计 第一次分红 2008-03-19 每10份基金份额1.00元 507,731,967.83 604,730,682.02 1,112,462,649.85 507,731,967.83 604,730,682.02 1,112,462,649.85 （六）会计师事务所 本基金未改聘审计的会计师事务所。 （七）基金管理人、托管人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形。 （八）本基金租用专用交易席位的情况 报告期内本基金通过各机构的交易席位的成交情况见下表 券商席位 席位数量（个） 股票成交量（元） 占股票成交 总量的比例 债券成交量（元） 占债券成交 总量的比例 申银万国 1 538,517,677.79 8.62% 3,183,361.20 2.31% 中金公司 1 169,875,980.42 2.72% － － 中信证券 1 4,044,091,835.24 64.70% 40,572,667.70 29.43% 中银国际 1 1,210,324,314.03 19.36% 94,001,510.96 68.20% 长江证券 1 287,508,960.84 4.60% 83,383.30 0.06% 合计 5 6,250,318,768.32 100.00% 137,840,923.16 100.00% 券商席位 回购成交量（元） 占回购成交 总量的比例 权证成交量（元） 占权证成交 总量的比例 佣金（元） 占佣金总量的比例 申银万国 567,400,000.00 100.00% 6,854,829.31 16.91% 464,161.82 8.78% 中金公司 － － － － 138,024.89 2.61% 中信证券 － － 17,367,592.99 42.84% 3,453,757.21 65.31% 中银国际 － － 16,315,201.62 40.25% 998,328.89 18.88% 长江证券 － － － － 233,608.53 4.42% 合计 567,400,000.00 100.00% 40,537,623.92 100.00% 5,287,881.34 100.00% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2、专用席位的选择标准：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 3、专用席位的选择程序：研究部提交方案，由公司经营管理委员会批准。 4、报告期内席位无增减变动。 （九）其他重要事项 1． 2008年1月25日，上投摩根内需动力股票型证券投资基金增加北京银行为代销机构。 2． 2008年1月28日，上投摩根内需动力股票型证券投资基金恢复日常申购、转换转入及定期定额投资业务。 3． 2008年1月30日，上投摩根内需动力股票型证券投资基金投资山东黄金（600547）非公开发行股票的公告。 4． 2008年2月1日，上投摩根内需动力股票型证券投资基金新增民生银行为代销机构。 5． 2008年3月14日，上投摩根内需动力股票型证券投资基金第一次分红公告。 6． 2008年3月17日，上投摩根内需动力股票型证券投资基金调整定期定额投资业务最低申购金额。 7． 2008年3月26日，上投摩根内需动力股票型证券投资基金增加中信银行为代销机构。 8． 2008年4月22日，上投摩根内需动力股票型证券投资基金增加平安银行为代销机构。 9． 2008年4月24日，上投摩根内需动力股票型证券投资基金增加中银国际证券为代销机构。 10． 2008年4月28日，上投摩根内需动力股票型证券投资基金增加华夏银行为代销机构。 11． 2008年5月15日，上投摩根内需动力股票型证券投资基金增加宁波银行为代销机构。 12． 2008年6月30日，上投摩根内需动力股票型证券投资基金增加中国建银投资证券为代销机构。 上述公告均刊登于《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上 十、备查文件目录 1、中国证监会批准上投摩根内需动力股票型证券投资基金设立的文件； 2、《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》； 3、《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金托管协议》； 4、《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点：基金管理人或基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 网址：www.51fund.com 上投摩根基金管理有限公司 2008年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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