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| 摩根中国优势混合A(375010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 43073 | ||||||||
| 基金代码 | 375010 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根中国优势证券投资基金2008年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 上投摩根中国优势证券投资基金2008年半年度报告摘要 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期： 2008年8月27日 重要提示： 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告期内报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一）、基金概况 基金名称：上投摩根中国优势证券投资基金 基金简称：中国优势 交易代码：375010 基金运作方式：契约型开放式基金 基金合同生效日：2004年9月15日 报告期末基金份额总额：3,778,231,480.57份 （二）、基金投资概况 1、基金投资目标： 本基金在以长期投资为基本原则的基础上，通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，将战略资产配置与投资时机有效结合，精心选择在经济全球化趋势下具有国际比较优势的中国企业，通过精选证券和适度主动投资，为国内投资者提供国际水平的理财服务，谋求基金资产的长期稳定增值。 2、投资策略： 本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，以国际视野审视中国经济发展，将国内行业发展趋势与上市公司价值判断纳入全球经济综合考量的范畴，通过定性/定量严谨分析的有机结合，准确把握国家/地区与上市公司的比较优势，最终实现上市公司内在价值的合理评估、投资组合资产配置与风险管理的正确实施。 本基金以股票投资为主体，在股票选择和资产配置上分别采取"由下到上"和"由上到下"的投资策略。根据国内市场的具体特点，本基金积极利用摩根富林明资产管理集团在全球市场的研究资源，用其国际视野观的优势价值评估体系甄别个股素质，并结合本地长期深入的公司调研和严格审慎的基本面与市场面分析，筛选出重点关注的上市公司股票。资产配置层面包括类别资产配置和行业资产配置，本基金不仅在股票、债券和现金三大资产类别间实施策略性调控，也通过对全球/区域行业效应进行评估后，确定行业资产配置权重，总体紧密监控组合风险与收益特征，以最终切实提高组合的流动性、稳定性与收益性。 3、业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准是新华富时中国A600指数，债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数；基金整体业绩比较基准=70%×新华富时中国A600指数收益率+25%×上证国债指数收益率+5%×同业存款利率。 4、风险收益特征： 本基金努力追求资产配置动态平衡，在风险预算目标下使基金收益最大化，属于中等风险证券投资基金产品。 （三）、基金管理人名称：上投摩根基金管理有限公司 信息披露负责人：朱戈宇 联系电话：8621-38794999 传真：8621-68881170 电子信箱：peter.zhu@jpmf-sitico.com （四）、基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司（以下简称"中国建设银行"） 信息披露负责人：尹东 联系电话：010- 67595003 传真：010-66275853 电子信箱：yindong @ccb.cn （五）、本基金信息披露指定报纸：《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》 登载本基金半年报全文的基金管理人网址：www.51fund.com 基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公场所。 二、主要财务指标及基金净值表现 （一）、主要财务指标 序号 项目 2008-01-01至2008-06-30 1 本期利润 -5,955,356,319.23（元） 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 216,515,166.93（元） 3 加权平均份额本期利润 -1.5818（元） 4 期末可供分配利润 4,370,272,914.23（元） 5 期末可供分配份额利润 1.1567（元） 6 期末基金资产净值 8,423,363,470.20（元） 7 期末基金份额净值 2.2294（元） 8 基金加权平均净值利润率 -48.46% 9 本期基金份额净值增长率 -39.02% 10 基金份额累计净值增长率 357.69% 2007年7月1日基金执行企业会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益"和"加权平均净值收益率"名称分别调整为"加权平均份额本期利润"和"加权平均净值利润率"，计算方法在原"加权平均基金份额本期净收益"和"加权平均净值收益率"公式的基础上将分子改为本期利润，原"期末可供分配收益"和"期末可供分配份额收益"名称分别调整为"期末可供分配利润"和"期末可供分配份额利润"。 （二）、基金净值表现 1、上投摩根中国优势基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去1个月 -20.01% 2.96% -15.73% 2.47% -4.28% 0.49% 过去3个月 -22.04% 2.99% -18.95% 2.36% -3.09% 0.63% 过去6个月 -39.02% 2.70% -32.38% 2.19% -6.64% 0.51% 过去1年 -12.41% 2.33% -17.85% 1.85% 5.44% 0.48% 过去3年 360.18% 1.90% 149.35% 1.45% 210.83% 0.45% 自基金成立至今 357.69% 1.75% 115.19% 1.38% 242.50% 0.37% 注：（1）基金整体业绩比较基准=70%×新华富时中国A600指数收益率+25%×上证国债指数收益率+5%×同业存款利率。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、上投摩根中国优势基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：(1) 本基金于2004年9月15日正式成立，图示的时间段为2004年9月15日至2008年6月30日。 (2) 在正常情况下，本基金的资产配置比例为：股票投资比例为基金资产总值的30-95%，债券投资比例为基金资产总值的0-50%，但现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 三、基金管理人报告 （一）、基金管理人情况 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年05月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月08日更名为"上海国际信托有限公司"）与摩根富林明资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为1.5亿元人民币，注册地上海。截止2008年6月底，公司管理的基金共有八只，均为开放式基金：上投摩根中国优势证券投资基金，于2004年09月15日成立，首发规模为1,669,305,034.88份；上投摩根货币市场基金，于2005年04月13日成立，首发规模为991,360,522.73份；上投摩根阿尔法股票型证券投资基金，于2005年10月11日成立，首发规模为767,620,088.15份；上投摩根双息平衡混合型证券投资基金，于2006年04月26日成立，首发规模为6,435,738,977.50份；上投摩根成长先锋股票型证券投资基金，于2006年09月20 日成立，首发规模为5,480,692,618.04份；上投摩根内需动力股票型证券投资基金，于2007年04月13日成立，首发规模为9,884,799,607.98份；上投摩根亚太优势股票型证券投资基金，于2007年10月22日成立，首发规模为29,572,160,439.53份；上投摩根双核平衡混合型证券投资基金，于2008年5月21日成立，首发规模为1,423,318,139.20份。 （二）、基金经理介绍 杨安乐：上海交通大学博士，7年证券从业经历，曾任兴业证券研究发展中心研究员，大成基金管理有限公司高级研究员。2004年加入上投摩根基金管理有限公司，担任研究部总监助理、行业专家、上投摩根中国优势证券投资基金基金经理助理、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金经理助理。 梁钧：上海交通大学企业管理博士，8年证券从业经历。2000年7月 就职于湘财证券研发中心投资策略部。2003年就职于中国太平洋保险公司资金运用中心，从事债券投资及投资策略，曾参与几百亿资金的债券投资管理。2004年5月就职于泰达（湘财）荷银基金管理有限公司，历任基金经理和固定收益部总经理，负责公司旗下所有基金的债券和可转债投资，担任泰达荷银风险预算基金和泰达荷银货币基金的基金经理。2007年3月加入上投摩根基金管理有限公司。自2008年5月21日起兼任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理。 （三）、基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循《上投摩根中国优势证券投资基金基金合同》，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，力求使公司成为"中国投资人的国际投资专家，国际投资人的中国投资专家"。 本报告期内，中国优势基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 （四）基金经理报告 2008年上半年，A股市场处于单边下滑状况，上证综合指数下跌48%。其中一季度在2月份CPI创新高与外围市场下滑作用下，股票市场走出巨幅下跌行情，调整幅度近40%，整个市场估值体系不断下移。2季度虽然出现了短暂的印花税与大小非限制政策的行情，但在PPI不断创新高、央行出乎意料得加大调控力度与国际原油价格大幅上涨等共同作用下，市场继续出现深幅下跌。 上半年，本基金净值增长率为-39.02%，跑盈沪深300与上证综合指数水平，主要是本基金重点配置的食品饮料、医药等行业下跌有限。 展望未来，我们认为国内宏观调控将突出经济增长与防通胀两者并重，努力寻找保持经济较快发展与控制物价快速上涨的接合点。我们预期CPI将逐步回落，这对未来市场会有比较积极的一面。目前国际原油价格已经有所回落，这对输入型通胀压力有所减轻。目前沪深300市盈率水平为17倍，属于历史的低端，从长期来看已经具有投资价值。中小企业生存困难的问题引起高层重视，出口退税小幅上调等会缓解这类企业的经营压力，同时预期宏观调控中积极的财政政策将会逐步出现，市场将会出现结构性的投资机会。我们仍然认为，经济的适度调整对上市公司长期来说利大于弊，作为经济体中最有竞争力的微观群体，其在经济转型过程中将起到排头兵的作用，长期来说目前的市场环境有利于提升产业集中度与龙头企业竞争力，从而更有利于未来资本市场发展。 （五）基金内部监察报告 报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发，由独立的监察稽核部门对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，推动内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。 在本报告期内，本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面： （1）根据基金监管法律法规的重大变化，推动公司各部门完善制度建设和业务流程，并加强内部法规培训； （2）全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，完善内部控管，保证了中国优势基金的合法合规运作，没有出现违规行为； （3）按照中国证监会的要求，在公司内部严格推行风险控制自我评估制度。通过各部门的参与和自我评估，明确了各部门的风险点，对控制不足的风险点，制订了进一步的控制措施； （4）根据监管部门的要求，完成与基金投资业务相关的定期监察报告，报送中国证监会和董事会； （5）制定了规范公司员工操守的有关规定，严格防范利益冲突。 公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。中国优势基金运作合法合规,保障了基金份额持有人的利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察工作的科学性和有效性，保障基金合规运作。 （六）公平交易制度执行情况 报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。 （七）本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 阶段 基金 净值增长率 2008/01/01-2008/06/30 本基金 -39.02% 上投摩根内需动力 -32.98% 上投摩根阿尔法 -32.20% 四、基金托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据《上投摩根中国优势证券投资基金基金合同》和《上投摩根中国优势证券投资基金托管协议》，托管上投摩根中国优势证券投资基金（以下简称中国优势基金）。 本报告期，中国建设银行股份有限公司在中国优势基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－上投摩根基金管理有限公司在中国优势基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 由中国优势基金管理人－上投摩根基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 五、财务会计报告（未经审计） 上投摩根中国优势证券投资基金 2008年6月30日资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2008年 2007年 附注 6月30日 12月31日 资产 银行存款 208,012,395.86 1,540,955,530.97 结算备付金 3,996,085.58 6,961,479.20 存出保证金 4,403,270.85 4,908,684.08 交易性金融资产 7 8,188,416,427.95 10,729,070,439.26 其中：股票投资 7,671,839,670.15 10,174,772,959.26 债券投资 516,576,757.80 554,297,480.00 衍生金融资产 8 11,959,264.34 1,099,244.29 应收证券清算款 - 9,029,531.30 应收利息 9 9,903,654.69 11,188,451.73 应收股利 1,260,002.85 - 应收申购款 23,415,560.10 142,207,859.59 资产总计 8,451,366,662.22 12,445,421,220.42 负债和所有者权益 负债 应付证券清算款 - 88,636,725.72 应付赎回款 11,247,383.86 18,272,832.68 应付管理人报酬 11,473,938.36 13,388,622.79 应付托管费 1,912,323.07 2,231,437.12 应付交易费用 10 2,335,340.23 6,139,274.35 应交税费 23,645.00 23,645.00 其他负债 11 1,010,561.50 1,264,359.60 负债合计 28,003,192.02 129,956,897.26 所有者权益 实收基金 12 3,778,231,480.57 2,152,583,742.07 未分配利润 4,645,131,989.63 10,162,880,581.09 所有者权益合计 8,423,363,470.20 12,315,464,323.16 负债和所有者权益总计 8,451,366,662.22 12,445,421,220.42 基金份额总额(份) 12 3,778,231,480.57 2,152,583,742.07 基金份额净值 2.2294 5.7212 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 上投摩根中国优势证券投资基金 2008年上半年度利润表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 附注 2008年上半年度 2007年上半年度 收入 利息收入 16,796,354.86 9,178,679.67 其中：存款利息收入 4,796,764.03 3,080,730.73 债券利息收入 11,999,590.83 6,097,948.94 买入返售金融资产收入 - - 投资收益 345,744,676.26 2,457,989,984.80 其中：股票投资收益 13 277,286,490.12 2,362,828,497.93 债券投资收益 14 802,253.17 3,305,303.63 衍生工具收益 15 6,652,707.43 32,249,085.54 股利收益 61,003,225.54 59,607,097.70 公允价值变动收益 16 (6,171,871,486.16) 2,430,103,856.26 其他收入 17 4,020,507.00 8,814,010.85 收入合计 (5,805,309,948.04) 4,906,086,531.58 费用 管理人报酬 91,898,987.89 67,984,055.76 托管费 15,316,498.01 11,330,675.95 交易费用 18 40,563,386.16 31,891,401.06 利息支出 2,013,522.92 1,988,502.87 其中：卖出回购金融资产支出 2,013,522.92 1,988,502.87 其他费用 19 253,976.21 235,703.38 费用合计 150,046,371.19 113,430,339.02 利润总额 (5,955,356,319.23) 4,792,656,192.56 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 上投摩根中国优势证券投资基金 2008年上半年度所有者权益(基金净值)变动表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2008年上半年度 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 期初所有者权益(基金净值) 2,152,583,742.07 10,162,880,581.09 12,315,464,323.16 本报告期经营活动产生的基金净值变动数(本报告期净利润) - (5,955,356,319.23) (5,955,356,319.23) 本报告期基金份额交易产生的基金净值变动数 1,625,647,738.50 6,459,265,589.12 8,084,913,327.62 其中：基金申购款 2,706,525,593.13 8,821,477,110.28 11,528,002,703.41 基金赎回款 (1,080,877,854.63) (2,362,211,521.16) (3,443,089,375.79) 本报告期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 - (6,021,657,861.35) (6,021,657,861.35) 期末所有者权益(基金净值) 3,778,231,480.57 4,645,131,989.63 8,423,363,470.20 2007年上半年度 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 期初所有者权益(基金净值) 2,095,619,039.84 2,782,705,102.83 4,878,324,142.67 本报告期经营活动产生的基金净值变动数(本报告期净利润) - 4,792,656,192.56 4,792,656,192.56 本报告期基金份额交易产生的基金净值变动数 504,170,797.10 369,445,848.97 873,616,646.07 其中：基金申购款 2,605,113,227.28 5,453,413,907.27 8,058,527,134.55 基金赎回款 (2,100,942,430.18) (5,083,968,058.30) (7,184,910,488.48) 本报告期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 - - - 期末所有者权益(基金净值) 2,599,789,836.94 7,944,807,144.36 10,544,596,981.30 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 六、2008年上半年度财务报表附注 1 基金基本情况 上投摩根中国优势证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字 2004]第83号《关于同意上投摩根中国优势证券投资基金设立的批复》核准，由上投摩根富林明基金管理有限公司(后更名为"上投摩根基金管理有限公司"，依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根中国优势证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,668,842,672.60元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第169号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根中国优势证券投资基金基金合同》于2004年9月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,669,305,034.88份基金份额，其中认购资金利息折合462,362.28份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《上投摩根中国优势证券投资基金基金合同》和最近公布《上投摩根中国优势证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常情况下，本基金的资产配置比例为：股票投资比例为基金资产总值的30-95%，债券投资比例为基金资产总值的0-50%，但现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的股票投资重点是那些动态发展比较优势而立足于国际竞争市场的上市公司，该部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为：新华富时中国A600指数收益率X70%+上证国债指数收益率X25%+同业存款利率X5%。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2008年8月25日批准报出。 2 财务报表的编制基础 自2007年7月1日起，本基金执行新会计准则及中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定，对2007年1月1日起至2007年6月30日止期间(以下简称"2007年上半年")的财务报表予以追溯调整。 3 遵循企业会计准则的声明 本基金2008年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2008年6月30日的财务状况以及2008年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 4 重要会计政策和会计估计 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 本报告期内无重大会计差错。 5 主要税项 (a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (d) 基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起按0.1%的税率缴纳。 (e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6 重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构 上海国际信托有限公司("上国投") 基金管理人的股东 摩根资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东 上海国际集团有限公司("上海国际") 基金管理人的最终控股公司 上海证券有限责任公司("上海证券") 受上海国际控制的公司、基金代销机构 国泰君安证券股份有限公司（"国泰君安"） 关联方"上海国际"的全资子公司为国泰君安第一大股东、基金代销机构 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 单位：人民币元 2008年上半年度 成交量 占本期成交量 的比例(%) 上海证券： 买卖股票 267,567,205.03 2.41 买卖权证 14,318,796.73 50.81 佣金 占本期佣金总量 的比例(%) 上海证券 227,430.94 2.44 2007年上半年度 成交量 占本期成交量 的比例(%) 上海证券： 买卖股票 1,541,053,710.48 11.82 买卖权证 40,880,386.39 13.54 佣金 占本期佣金总量 的比例(%) 上海证券 1,263,656.89 12.01 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (c) 管理人报酬 支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付管理人报酬91,898,987.89元。(2007年上半年度：67,984,055.76元) (d) 托管费 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付托管费15,316,498.01元。(2007年上半年度：11,330,675.95元) (e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为208,012,395.86元（2007年6月30日：385,461,567.51元）。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为4,590,443.49元（2007年上半年度：2,986,114.78元）。 (f) 关联方本报告期内未持有中国优势证券投资基金份额。 本公司本报告期内未持有中国优势证券投资基金份额。 (g) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本报告期内与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 单位：人民币元 2008年1月1日至2008年6月30日 2007年1月1日至2007年6月30日 卖出回购证券协议金额 0 555,300,000.00 卖出回购证券利息支出 0 479,231.51 7 交易性金融资产 单位：人民币元 2008年6月30日 成本 公允价值 估值增值/(减值) 股票投资 9,998,601,463.11 7,671,839,670.15 -2,326,761,792.96 债券投资 517,289,399.80 516,576,757.80 -712,642.00 －交易所市场 54,615,744.71 53,689,757.80 -925,986.91 －银行间同业市场 462,673,655.09 462,887,000.00 213,344.91 10,515,890,862.91 8,188,416,427.95 -2,327,474,434.96 本报告期内本基金所投资的股票中，无因股权分置改革而获得非流通股股东支付现金对价的情况。 8 衍生金融资产 单位：人民币元 2008年6月30日 成本 公允价值 估值增值 权证投资 14,816,746.14 11,959,264.34 -2,857,481.80 9 应收利息 单位：人民币元 2008年6月30日 应收债券利息 9,829,133.39 应收银行存款利息 71,405.96 应收申购款利息 1,253.84 应收结算备付金利息 1,798.20 应收存出保证金利息 63.30 9,903,654.69 10 应付交易费用 单位：人民币元 2008年6月30日 应付交易所市场交易佣金 2,334,009.98 应付银行间同业市场交易费用 1,330.25 2,335,340.23 11 其他负债 单位：人民币元 2008年6月30日 应付券商席位保证金 750,000.00 预提费用 223,770.82 应付赎回费 36,790.68 1,010,561.50 12 实收基金 2008年上半年度 基金份额(份) 实收基金（人民币元） 2007年12月31日 2,152,583,742.07 2,152,583,742.07 本会计期间申购 2,706,525,593.13 2,706,525,593.13 其中：红利再投资 1,209,326,276.04 1,209,326,276.04 本会计期间赎回 (1,080,877,854.63) (1,080,877,854.63) 2008年6月30日 3,778,231,480.57 3,778,231,480.57 13 股票投资收益 单位：人民币元 2008年上半年度 卖出股票成交金额 3,907,141,136.84 减：卖出股票成本总额 3,629,854,646.72 277,286,490.12 14 债券投资收益 单位：人民币元 2008年上半年度 卖出及到期兑付债券结算金额 764,421,735.61 减：卖出及到期兑付债券成本总额 745,647,473.29 减：应收利息总额 17,972,009.15 802,253.17 15 衍生工具收益 单位：人民币元 2008年上半年度 卖出权证成交金额 28,179,965.77 减：卖出权证成本总额 21,527,258.34 6,652,707.43 16 公允价值变动收益 单位：人民币元 2008年上半年度 交易性金融资产 －股票投资 (6,169,161,989.65) －债券投资 281,700.51 衍生工具 －权证投资 (2,991,197.02) (6,171,871,486.16) 17 其他收入 单位：人民币元 2008年上半年度 赎回基金补偿收入(a) 3,125,637.21 转换基金补偿收入(b) 894,869.79 其他 - 4,020,507.00 (a) 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 (b) 本基金的转换费总额的25%归入转出基金的基金资产。 18 交易费用 单位：人民币元 2008年上半年度 交易所市场交易费用 40,559,861.16 银行间同业市场交易费用 3,525.00 40,563,386.16 19 其他费用 单位：人民币元 2008年上半年度 信息披露费 149,179.94 审计费用 74,590.88 银行费用 21,205.39 债券托管账户维护费 9,000.00 其他 - 253,976.21 20 收益分配 本基金本报告期内共进行二次分红，第一次于2008年1月14日宣告分红，向截至2008年1月18日止在本基金注册登记人上投摩根基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人，按每10份基金份额20.00元派发现金红利。该分红的发放日为2008年1月21日，共发放红利5,757,967,803.56元，其中以现金形式发放1,433,186,114.08元，以红利再投资形式发放4,324,781,689.48元；第二次于2008年4月24日宣告分红，向截至2008年4月28日止在本基金注册登记人上投摩根基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人，按每10份基金份额0.70元派发现金红利。该分红的发放日为2008年4月29日，共发放红利263,690,057.79元，其中以现金形式发放49,002,466.68元，以红利再投资形式发放214,687,591.11元 21 流通受限制不能自由转让的基金资产 (a) 流通受限制不能自由转让的股票 (1) 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 本基金截至2008年6月30日止投资的流通受限制的股票情况如下： 股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通 日期 流通受限类型 申购 价格 期末估值单价 数量 期末成本 总额 期末估值 总额 600031 三一重工 07/08/18 08/08/18 定向增发 33.00 27.81 1,500,000 49,500,000.00 41,715,000.00 600100 同方股份 07/08/01 08/08/01 定向增发 23.20 18.13 3,200,000 74,240,000.00 58,016,000.00 600208 新湖中宝 07/09/04 08/09/04 定向增发 10.04 5.34 4,320,000 43,362,000.00 23,068,800.00 002252 上海莱士 08/06/13 08/09/23 新股网下申购 12.81 24.87 27,141 347,676.21 674,996.67 002255 海陆重工 08/06/18 08/09/25 新股网下申购 10.46 19.64 19,865 207,787.90 390,148.60 合计 167,657,464.11 123,864,945.27 (2) 截至2008年6月30日止，本基金股票投资部分持有以下因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。 股票代码 股票名称 停牌 日期 停牌原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开盘单价 数量 期末成本 总额 期末估值 总额 600900 长江电力 08/05/08 筹划重大资产重组 14.65 未知 未知 1,999,977 25,924,014.07 29,299,663.05 000024 招商地产 08/06/30 筹划公开增发 14.94 08/07/01 14.50 2,985,704 53,514,710.17 44,606,417.76 000425 徐工科技 08/06/13 筹划重大资产重组 14.59 08/07/25 15.98 3,803,007 36,393,664.61 55,485,872.13 合计 115,832,388.85 129,391,952.94 (b) 流通受限制不能自由转让的债券 本基金截至2008年6月30日止持有因认购新发或增发而流通受限制的债券情况如下： 债券代码 债券名称 成功认购日(年/月/日) 可流通日 (年/月/日) 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 期末成本 总额 期末估值 总额 126016 08宝钢债 2008/6/20 2008/07/04 老股东配债 76.27 75.08 624,420 47,625,420.24 46,881,453.60 (c) 流通受限制不能自由转让的权证 本基金截至2008年6月30日止持有因认购新发或增发而流通受限制的衍生金融资产情况如下： 代码 名称 成功认购日(年/月/日) 可流通日 (年/月/日) 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 期末成本 总额 期末估值 总额 580024 宝钢CWB1 2008/06/20 2008/07/04 老股东配债获配权证 1.48 1.197 9,990,720 14,816,579.76 11,958,891.84 七、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 截至2008年6月30日，上投摩根中国优势证券投资基金资产净值为8,423,363,470.20元，基金份额净值为2.2294元，累计基金份额净值为4.8494元。其资产组合情况如下： 序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 股票 7,671,839,670.15 90.78 2 债券 516,576,757.80 6.11 3 权证 11,959,264.34 0.14 4 银行存款及结算备付金 212,008,481.44 2.51 5 其他资产 38,982,488.49 0.46 合计 8,451,366,662.22 100 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 2008年6月30日 代码 行业类别 市值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 22,764,563.30 0.27 B 采掘业 577,334,464.88 6.85 C 制造业 5,262,306,468.90 62.47 C0 食品、饮料 1,529,888,286.33 18.16 C1 纺织、服装、皮毛 170.30 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 86.13 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,265,398,750.00 15.02 C5 电子 24,352,619.12 0.29 C6 金属、非金属 907,018,921.79 10.77 C7 机械、设备、仪表 844,213,684.83 10.02 C8 医药、生物制品 666,504,990.78 7.91 C99 其他制造业 24,928,959.62 0.30 D 电力、煤气及水的生产和供应业 110,707,474.03 1.31 E 建筑业 148,154,153.00 1.76 F 交通运输、仓储业 199,860,114.37 2.37 G 信息技术业 150,192,377.99 1.78 H 批发和零售贸易 375,833,011.10 4.46 I 金融、保险业 712,948,730.14 8.46 J 房地产业 103,165,111.55 1.22 K 社会服务业 46.13 0.00 L 传播与文化产业 78.50 0.00 M 综合类 8,573,076.26 0.10 合计 7,671,839,670.15 91.08 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 2008年6月30日 序号 证券代码 证券名称 库存数量(股) 证券市值（元） 市值占净值比例(%) 1 000568 泸州老窖 24,219,161 728,754,554.49 8.65 2 000895 双汇发展 11,516,834 429,577,908.20 5.10 3 600031 三一重工 12,674,610 352,480,904.10 4.18 4 600409 三友化工 38,345,605 341,275,884.50 4.05 5 600016 民生银行 55,000,010 313,500,057.00 3.72 6 600019 宝钢股份 35,079,947 305,546,338.37 3.63 7 000898 鞍钢股份 22,500,059 293,175,768.77 3.48 8 600299 蓝星新材 18,071,479 288,420,804.84 3.42 9 601088 中国神华 7,000,002 262,990,075.14 3.12 10 600426 华鲁恒升 11,209,526 248,515,191.42 2.95 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于上投摩根基金管理有限公司网站的半年度报告正文 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1． 报告期内累计买入前20名的股票明细如下： 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占净值比例（%） 1 600019 宝钢股份 579,392,384.05 4.70 2 600016 民生银行 535,535,761.94 4.35 3 000001 深发展Ａ 434,836,412.71 3.53 4 600036 招商银行 420,719,936.26 3.42 5 601088 中国神华 373,267,698.68 3.03 6 000898 鞍钢股份 300,604,278.50 2.44 7 600690 青岛海尔 278,203,330.38 2.26 8 600997 开滦股份 272,104,129.96 2.21 9 600616 第一食品 252,557,964.09 2.05 10 000758 中色股份 246,126,392.23 2.00 11 000568 泸州老窖 229,450,392.14 1.86 12 600456 宝钛股份 229,303,358.18 1.86 13 000895 双汇发展 200,380,882.07 1.63 14 600426 华鲁恒升 170,030,832.58 1.38 15 600268 国电南自 150,948,853.71 1.23 16 000538 云南白药 147,510,769.65 1.20 17 601398 工商银行 120,732,893.94 0.98 18 601666 平煤天安 117,742,500.00 0.96 19 600808 马钢股份 113,984,539.88 0.93 20 000755 山西三维 112,379,853.64 0.91 2. 报告期内累计卖出前20名的股票明细如下： 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占净值比例（%） 1 000612 焦作万方 391,482,860.62 3.18 2 600036 招商银行 366,151,962.28 2.97 3 000001 深发展Ａ 238,189,486.74 1.93 4 600547 山东黄金 182,120,566.04 1.48 5 600795 国电电力 151,818,950.97 1.23 6 600100 同方股份 132,276,943.95 1.07 7 000898 鞍钢股份 128,076,309.28 1.04 8 000623 吉林敖东 126,228,495.55 1.02 9 600058 五矿发展 106,933,128.87 0.87 10 600488 天药股份 94,761,036.62 0.77 11 600236 桂冠电力 88,480,735.58 0.72 12 600607 上实医药 77,735,677.17 0.63 13 600348 国阳新能 76,977,548.15 0.63 14 600320 振华港机 72,187,033.94 0.59 15 600307 酒钢宏兴 67,245,374.05 0.55 16 600019 宝钢股份 61,936,842.49 0.50 17 600028 中国石化 59,099,250.78 0.48 18 600360 华微电子 58,980,523.71 0.48 19 600015 华夏银行 58,821,396.07 0.48 20 000024 招商地产 57,747,195.06 0.47 3. 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 2008年1月1日至2008年6月30日止 序号 项目 金额（人民币元） 1 买入股票总成本 7,296,083,347.26 2 卖出股票总收入 3,907,141,136.84 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 2008年6月30 日 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 0.00 0.00 2 央行票据 442,907,000.00 5.26 3 金融债券 19,980,000.00 0.24 其中：政策性金融债 19,980,000.00 0.24 4 企业债券 53,689,757.80 0.64 5 企业短期融资券 0.00 0.00 6 可转债 0.00 0.00 7 合计 516,576,757.80 6.13 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 2008年6月30日 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 市值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 0801007 08央行票据07 900,000 86,508,000.00 1.03 2 0801004 08央行票据04 800,000 76,904,000.00 0.91 3 0801010 08央行票据10 800,000 76,888,000.00 0.91 4 0701081 07央行票据81 500,000 48,435,000.00 0.58 5 0701084 07央行票据84 500,000 48,430,000.00 0.57 （七）资产支持证券投资明细 无 （八）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、截至2008年6月30日，本基金的其他资产项目包括： 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,403,270.85 2 应收证券清算款 0.00 3 应收股利 1,260,002.85 4 应收利息 9,903,654.69 5 应收申购款 23,415,560.10 6 其他应收款 0.00 7 待摊费用 0.00 8 合计 38,982,488.49 4、截至2008年6月30日，本基金未持有处于转股期的可转债。 5、本基金报告期内曾持有权证及报告期末权证投资情况如下： 标的证券 权证代码 权证名称 持有原因 持有数量 成本总额 期末数量 上海汽车 580016 上汽CWB1 买债送配 120,960 965,421.34 0 赣粤高速 580017 赣粤CWB1 老股东送配 271,707 1,415,646.87 0 中远航运 580018 中远CWB1 买债送配 72,814 507,657.40 0 中国石化 580019 石化CWB1 买债送配 5,975,160 13,838,967.62 0 上港集团 580020 上港CWB1 买债送配 1,106,343 1,647,110.46 0 国电电力 580022 国电CWB1 买债送配 998,203 2,338,675.53 0 康美药业 580023 康美CWB1 买债送配 489,140 813,837.77 100 宝钢股份 580024 宝钢CWB1 老股东送配 9,990,720 14,816,579.76 9,990,720 五粮液 030002 五粮YGC1 主动买入 5 107.73 0 6、本公司未动用自有资金投资中国优势基金。 八、基金份额持有人户数、持有人结构 （一）基金持有人信息 2008年6月30日 基金持有人户数（户） 平均每户持有基金份额（份） 机构投资者持有份额（份） 占总份额比例（%） 个人投资者持有份额（份） 占总份额比例（%） 228,414 16,541.16 808,052,051.08 21.39 2,970,179,429.49 78.61 （二）期末本公司从业人员投资本基金的情况 2008年6月30日 项 目 期末持有本开放式基金份额的总量（份） 占本基金总份额的比例（％） 上投摩根基金管理有限公司持有本基金的所有从业人员 219,792.68 0.006 九、基金份额变动 （一）、基金份额总额 基金合同生效日的基金份额总额（份） 1,669,305,034.88 注：2004年9月15日（基金成立日）为基金合同生效日 （二）、报告期内基金份额变动情况 2008年1月1日至2008年6月30日止期间 报告期期初基金份额总额（份） 2,152,583,742.07 报告期间基金总申购份额（份） 2,706,525,593.13 报告期间基金总赎回份额（份） 1,080,877,854.63 报告期期末基金份额总额（份） 3,778,231,480.57 十、重要事项揭示 （一）、基金份额持有人大会 本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 （二）、基金管理人的重大人事变动 2008年1月1日至2008年6月30日，上投摩根基金管理有限公司无重大人事变动。 （三）、诉讼事项 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （四）、基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 （五）、基金收益分配事项 单位：人民币元 2008年上半年度 登记日 分红率 现金形式发放 红利再投资形式发放 发放红利合计 第一次分红 2008-1-18 每10份基金份额20.00元 1,433,186,114.08 4,324,781,689.48 5,757,967,803.56 第二次分红 2008-4-28 每10份基金份额0.70元 49,002,466.68 214,687,591.11 263,690,057.79 （六）、基金管理人、托管人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形。 （七）、基金托管人重大事项 2008年1月1日至2008年6月30日，本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下： 1、2008年5月6日，因工作变动，赵林先生辞去本行董事、副行长的职务； 2、2008年5月19日，本行第二届董事会第十次会议决议聘任朱小黄先生为本行副行长； 3、2008年5月27日，本行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告，美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权； 4、2008年6月12日，本行股东大会选举辛树森女士为本行执行董事并经中国银行业监督管理委员会核准同意任职资格，于2008年7月21日起任职； 5、2008年6月13日，中国证券监督管理委员会核准本行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。 （八）、本基金租用专用交易席位的情况 截止2008年6月30日本基金通过各机构的交易席位的成交情况见下表： 券商席位 席位数（个） 股票成交量（元） 占股票成交总量的比例（%） 债券成交量（元） 占债券成交总量的比例（%） 国泰君安 1 - - - - 招商证券 1 1,494,139,091.65 13.44 - - 中金公司 1 3,586,823,104.45 32.26 2,373,990.80 3.54 申银万国 1 2,235,303,519.52 20.11 3,944,967.51 5.89 上海证券 1 267,567,205.03 2.41 - - 银河证券 1 140,917,054.82 1.27 - - 中信建投 1 128,503,697.86 1.16 - - 北京高华 1 3,263,977,498.46 29.36 60,670,284.40 90.57 合计 8 11,117,231,171.79 100.00 66,989,242.71 100.00 券商席位 回购成交量（元） 占回购成交总量的比例（%） 权证成交量（元） 占权证成交总量的比例（%） 佣金（元） 占佣金总量的比例（%） 国泰君安 - - - - - - 招商证券 - - - - 1,213,997.21 13.04 中金公司 - - 1,621,722.28 5.75 3,048,780.15 32.74 申银万国 - - 191.20 0.00 1,816,194.70 19.50 上海证券 - - 14,318,796.73 50.81 227,430.94 2.44 银河证券 - - 5,111,167.31 18.14 119,777.09 1.29 中信建投 - - - - 104,409.76 1.12 北京高华 - - 7,128,088.25 25.29 2,781,062.93 29.87 合计 - - 28,179,965.77 100.00 9,311,652.78 100.00 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 专用席位的选择标准：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 专用席位的选择程序：研究部提交方案，由公司经营管理委员会批准。 本基金本报告期内无新增或注销券商席位情况。 （九）、其他重要事项 1． 2008年1月14日，上投摩根中国优势证券投资基金第五次分红公告。 2． 2008年1月17日，上投摩根中国优势证券投资基金暂停申购及转入业务。 3． 2008年1月25日，上投摩根中国优势证券投资基金增加北京银行为代销机构。 4． 2008年2月1日，上投摩根中国优势证券投资基金增加民生银行为代销机构。 5． 2008年3月17日，上投摩根中国优势证券投资基金调整定期定额投资业务最低申购金额。 6． 2008年3月26日，上投摩根中国优势证券投资基金增加中信银行为代销机构。 7． 2008年4月22日，上投摩根中国优势证券投资基金增加平安银行为代销机构。 8． 2008年4月24日，上投摩根中国优势证券投资基金第六次分红公告。 9． 2008年4月24日，上投摩根中国优势证券投资基金增加中银国际证券为代销机构。 10． 2008年4月28日，上投摩根中国优势证券投资基金增加华夏银行为代销机构。 11． 2008年5月15日，上投摩根中国优势证券投资基金增加宁波银行为代销机构。 12． 2008年5月17日，上投摩根中国优势证券投资基金恢复日常申购及转换转入业务。 13． 2008年6月30日，上投摩根中国优势证券投资基金增加中国建银投资证券为代销机构。 上述公告均刊登于《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。 十一、备查文件目录 1. 中国证监会批准上投摩根中国优势证券投资基金设立的文件； 2. 《上投摩根中国优势证券投资基金基金合同》； 3. 《上投摩根中国优势证券投资基金基金托管协议》； 4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点：基金管理人或基金托管人处。 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 2008年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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