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| 易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 430606 | ||||||||
| 基金代码 | 510900 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年十月二十四日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达恒生国企（QDII-ETF） 基金主代码 510900 交易代码 510900 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2012年8月9日 报告期末基金份额总额 3,508,021,934.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。同时，本基金可适当借出证券，以更好实现本基金的投资目标。本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考恒生中国企业指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，并根据恒生中国企业指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。当市场流动性不足、法规规定本基金不能投资关联方股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品进行替代。为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率，本基金可投资恒生H股指数期货或期权等金融衍生工具。本基金力争将年化跟踪误差控制在3%以内。 业绩比较基准 恒生中国企业指数（使用估值汇率折算） 风险收益特征 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场上市的中国企业，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称：无 中文名称：无 境外资产托管人 英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文名称：香港上海汇丰银行有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2015年7月1日-2015年9月30日) 1.本期已实现收益 -384,061,516.13 2.本期利润 -856,661,254.11 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3391 4.期末基金资产净值 3,314,924,701.71 5.期末基金份额净值 0.9450 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -23.56% 2.03% -24.59% 2.13% 1.03% -0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2012年8月9日至2015年9月30日） 注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-5.50％，同期业绩比较基准收益率为-4.27％。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张胜记 本基金的基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达50指数证券投资基金的基金经理、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金的基金经理、易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、指数与量化投资部总经理助理 2012-08-09 - 10年 硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。 注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的恒生中国企业指数成分股均为在香港上市交易的内地公司，企业盈利增速的变化跟随国内经济周期的趋势。2015年第三季度，国内经济增速仍在低位徘徊。8月工业增加值同比增长6.1%，固定资产投资增速9.1%，继续回落，地产投资增速回落到-1.1%。物价水平整体低迷，8月份消费品价格指数CPI为2%，工业品出厂价格指数PPI为-5.9%。在经济基本面情况不佳的背景下，政府政策的放松力度进一步加大。报告期内，央行再次降息25个bp、降低银行存款准备金率0.5个百分点，同时改革银行存款准备金考核制度，由现行的时点法改为平均法考核日均比例，效果相当于再降准1个百分点左右。汇率方面，央行决定完善人民币兑美元汇率中间价报价制度，每日中间价的形成主要参考上日银行间外汇市场收盘汇率，出现一次性贬值3%左右。另一方面，进一步刺激住房消费，在不实施“限购”措施的城市，对居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，最低首付款比例向下调整5个百分点至25%；进一步刺激汽车消费，对1.6升排量以下乘用车购置税减半等。报告期内，美国欧洲等发达国家股市普遍下跌，同时受国内经济增速下滑、A股市场大幅回调、人民币贬值预期不断增强的综合影响，香港股市出现了大幅回调，本季度恒生中国企业指数下跌达27.55%（港币）。 易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金（H股ETF）属于完全跟踪指数的证券投资基金。报告期内，本基金跟随指数的成分股变化进行日常调整操作，控制基金组合与指数权重基本一致。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.9450元，本报告期份额净值增长率为-23.56%，同期业绩比较基准收益率为-24.59%，年化跟踪误差2.01%，在合同规定的目标控制范围之内。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 恒生中国企业指数的成分股均为内地公司，上市公司的基本面变化取决于国内经济的增长前景，但市场交易主体主要由欧美等海外资金构成，流动性受欧美等发达经济体的直接影响很大。展望2015年第四季度，中国财政刺激政策将逐渐发挥效果，房地产、汽车等行业在政策鼓励下有望回暖，多次降息降准带来的货币宽松效应将进一步显现，国内经济的基本面前景良好。另一方面，恒生中国企业指数估值水平创下2008年来的新低，长期投资价值凸显。美联储继续推迟加息的可能性很大，香港流动性依旧宽裕。随着港股通投资限制逐步放松，以及两地基金互认、深港通的启动等政策的可能出台，H股指数的下季度表现值得期待。 长期来看，我国经济仍处于制度改革红利的释放期，仍处于快速的工业化、城镇化以及区域经济一体化进程中，中长期经济增长前景良好，本基金对恒生中国企业指数的长期表现保持乐观。作为完全被动投资基金，下阶段本基金将继续采取紧密跟踪比较基准的投资策略，审慎管理基金资产，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，期望为投资者分享中国经济的未来成长提供良好的投资机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,191,051,572.83 89.12 其中：普通股 3,191,051,572.83 89.12 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 386,858,618.14 10.80 8 其他资产 2,895,327.03 0.08 9 合计 3,580,805,518.00 100.00 注：上表中的普通股投资项含可退替代款估值增值，而5.2和5.3的合计项不含可退替代款估值增值。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 香港 3,190,053,095.72 96.23 合计 3,190,053,095.72 96.23 注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 372,039,726.62 11.22 材料 70,141,079.12 2.12 工业 108,546,803.65 3.27 非必需消费品 103,463,777.67 3.12 必需消费品 15,860,511.63 0.48 保健 42,566,024.63 1.28 金融 2,290,713,234.17 69.10 信息技术 - - 电信服务 68,170,059.87 2.06 公用事业 118,551,878.36 3.58 合计 3,190,053,095.72 96.23 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证 券市场 所属国家 （地区) 数量 （股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 China Construction Bank Corp 中国建设银行股份有限公司 939 HK 香港证券交易所 香港 73,590,000 311,077,550.68 9.38 2 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 中国工商银行股份有限公司 1398 HK 香港证券交易所 香港 84,678,000 309,990,289.34 9.35 3 Bank of China Ltd 中国银行股份有限公司 3988 HK 香港证券交易所 香港 110,459,000 301,917,286.46 9.11 4 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 中国平安保险(集团)股份有限公司 2318 HK 香港证券交易所 香港 8,367,000 263,376,957.30 7.95 5 China Life Insurance Co Ltd 中国人寿保险股份有限公司 2628 HK 香港证券交易所 香港 11,940,000 262,652,633.52 7.92 6 China Petroleum & Chemical Corp 中国石油化工股份有限公司 386 HK 香港证券交易所 香港 39,303,200 151,946,764.67 4.58 7 PetroChina Co Ltd 中国石油天然气股份有限公司 857 HK 香港证券交易所 香港 33,858,000 149,237,589.34 4.50 8 China Merchants Bank Co Ltd 招商银行股份有限公司 3968 HK 香港证券交易所 香港 7,367,546 113,085,546.58 3.41 9 Agricultural Bank of China Ltd 中国农业银行股份有限公司 1288 HK 香港证券交易所 香港 39,469,000 94,921,891.18 2.86 10 China Pacific Insurance Group Co Ltd 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2601 HK 香港证券交易所 香港 4,008,600 94,267,065.38 2.84 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1根据银监会上海监管局网站2014年10月8日发布的《中国银行业监督管理委员会上海监管局行政处罚决定书》，中国工商银行股份有限公司上海市分行因存在违法违规行为，被责令改正，并处罚款人民币三十万元。 根据银监会上海监管局网站2014年10月13日发布的《中国银行业监督管理委员会上海监管局行政处罚决定书》，中国银行股份有限公司上海市分行因存在违法违规行为，被责令改正，并处罚款人民币五十万元。 在上述公告公布后，本基金管理人对上述两家上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对工商银行、中国银行的投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述两家上市公司的投资判断未发生改变。 除工商银行、中国银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,106,446.20 3 应收股利 1,670,004.25 4 应收利息 103,752.40 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 15,124.18 8 其他 - 9 合计 2,895,327.03 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,936,021,934.00 报告期基金总申购份额 1,562,000,000.00 减：报告期基金总赎回份额 1,990,000,000.00 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 3,508,021,934.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金募集的文件； 2.《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3.《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一五年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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