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| 基金科瑞(500056) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 430591 | ||||||||
| 基金代码 | 500056 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 科瑞证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年十月二十四日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达科瑞封闭 基金主代码 500056 交易代码 500056 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2002年3月12日 报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份 投资目标 主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下，追求基金资产的长期稳定的增值。 投资策略 基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础上，进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票市场趋势向好时，基金管理人采取积极进取的投资方式，加大股票投资比例，降低债券投资、现金的比例，力求取得较好的资本增值收益；当预测股票市场走势趋淡时，则降低股票投资比例，加大债券投资和现金比例，避免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。 基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的股票构建投资组合。 业绩比较基准 无 风险收益特征 无 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2015年7月1日-2015年9月30日) 1.本期已实现收益 -694,384,743.53 2.本期利润 -1,301,439,243.82 3.加权平均基金份额本期利润 -0.4338 4.期末基金资产净值 3,992,072,867.95 5.期末基金份额净值 1.3307 注： 1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -24.58% 7.02% - - - - 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 科瑞证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2002年3月12日至2015年9月30日） 注：1.本基金基金合同未规定业绩比较基准。 2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为538.07%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑希 本基金的基金经理、易方达价值精选混合型证券投资基金的基金经理、投资一部副总经理 2012-09-28 - 9年 硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次，其中1次为指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年三季度A股市场整体呈现下跌行情，三季度沪深300指数下跌28.39%，上证指数下跌28.63%，中小板指数下跌26.57%，创业板指数下跌27.14%，创业板综指下跌28.13%。 从宏观经济层面看，经济数据持续较弱，人民币汇率出现中期贬值预期,汇率的波动也进一步影响了全球资产价格的稳定性。从资本流动性层面看，尽管货币政策持续放松,但汇率的波动对国内宽松的货币政策形成了制约；更为关键的是自今年6月起，监管部门开始清理资本市场的杠杆资金,对资本市场短期形成了很大的冲击。从实体层面看，宏观经济的持续走弱,逐步传导到各个行业,上市公司业绩普遍低于预期。 本基金在三季度降低了整体仓位,依然以成长性投资品种为核心仓位，但调整了成长性行业的配置结构，降低了互联网、软件、生物制药等新兴成长类投资品种占比，增加了部分稳定成长类投资品种的比例。但是由于前期创业板的仓位较重，导致基金整体净值的回撤较大。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.3307元，本报告期份额净值增长率为-24.58%。 4.4.3管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年四季度，资本市场去杠杆的程度已经接近尾声,资金流出市场的速度趋缓，预计市场整体将出现较大幅度的震荡，个股将出现明显的分化。经过近期市场的巨幅调整，预期2015年四季度将存在结构性机会。 基于以上判断，本基金将在四季度逐步提高仓位，增加对新兴成长股的配置比例,增加组合的进攻性，整体会立足中长期盈利成长性和稳定性的原则构建组合，维持以竞争优势明显、估值合理的稳定成长公司为核心的持仓结构，保持组合的流动性和稳定性，并在中小市值股票中寻找能超越周期的个股。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,505,021,306.32 62.23 其中：股票 2,505,021,306.32 62.23 2 固定收益投资 1,227,617,042.60 30.50 其中：债券 1,227,617,042.60 30.50 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 242,296,399.22 6.02 7 其他资产 50,304,804.29 1.25 8 合计 4,025,239,552.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 12,772,120.00 0.32 B 采矿业 - - C 制造业 1,567,753,031.05 39.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 56,553,501.05 1.42 E 建筑业 - - F 批发和零售业 101,007,848.05 2.53 G 交通运输、仓储和邮政业 13,454,463.00 0.34 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 480,257,822.88 12.03 J 金融业 - - K 房地产业 39,327,416.00 0.99 L 租赁和商务服务业 29,706,655.09 0.74 M 科学研究和技术服务业 44,347,880.16 1.11 N 水利、环境和公共设施管理业 23,925,213.90 0.60 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 35,594,678.95 0.89 R 文化、体育和娱乐业 100,320,676.19 2.51 S 综合 - - 合计 2,505,021,306.32 62.75 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300199 翰宇药业 8,910,000 161,894,700.00 4.06 2 002343 禾欣股份 3,459,648 101,679,054.72 2.55 3 000901 航天科技 2,360,600 92,346,672.00 2.31 4 300242 明家科技 2,699,896 81,347,866.48 2.04 5 600446 金证股份 2,700,000 68,607,000.00 1.72 6 000971 蓝鼎控股 2,702,076 64,822,803.24 1.62 7 002466 天齐锂业 820,000 52,020,800.00 1.30 8 300136 信维通信 1,845,000 51,235,650.00 1.28 9 300292 吴通通讯 1,570,000 50,318,500.00 1.26 10 002544 杰赛科技 1,700,000 49,708,000.00 1.25 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 2,235,803.20 0.06 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,225,381,239.40 30.70 其中：政策性金融债 1,225,381,239.40 30.70 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,227,617,042.60 30.75 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 150207 15国开07 3,600,000 367,848,000.00 9.21 2 140208 14国开08 1,300,000 134,017,000.00 3.36 3 140201 14国开01 1,100,000 113,410,000.00 2.84 4 150202 15国开02 1,100,000 110,418,000.00 2.77 5 140311 14进出11 1,000,000 100,910,000.00 2.53 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,765,411.95 2 应收证券清算款 17,377,524.00 3 应收股利 - 4 应收利息 30,146,744.16 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 15,124.18 8 其他 - 9 合计 50,304,804.29 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002343 禾欣股份 101,679,054.72 2.55 重大事项停牌 2 000901 航天科技 92,346,672.00 2.31 重大事项停牌 3 600446 金证股份 68,607,000.00 1.72 重大事项停牌 4 000971 蓝鼎控股 64,822,803.24 1.62 重大事项停牌 5 002544 杰赛科技 49,708,000.00 1.25 重大事项停牌 §6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 6.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 219,110,562 报告期期间买入总份额 - 报告期期间卖出总份额 - 报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 219,110,562 报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%） 7.30 6.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金买卖本基金份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1.中国证券监督管理委员会《关于同意科瑞证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2001] 59号文）； 2.《科瑞证券投资基金基金合同》； 3.《科瑞证券投资基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 7.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一五年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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