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| 兴全合润分级混合A(150016) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 430562 | ||||||||
| 基金代码 | 150016 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴全合润分级混合型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴业全球基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 兴全合润分级混合 场内简称 兴全合润 基金主代码 163406 交易代码 163406 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2010年4月22日 报告期末基金份额总额 876,939,817.10份 投资目标 本基金通过定量与定性相结合精选股票，以追求当期收益与实现长期资本增值。 投资策略 本基金以定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标，确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势，对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。 业绩比较基准 80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均为中高，属于中高风险、中高收益的基金品种。 基金管理人 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴全合润分级混合 合润A 合润B 下属分级基金的场内简称 兴全合润 合润A 合润B 下属分级基金的交易代码 163406 150016 150017 报告期末下属分级基金的份额总额 858,827,671.10份 7,244,858.00份 10,867,288.00份 下属分级基金的风险收益特征 从基金份额整体运作来看，本基金资产整体的预期收益和预期风险均为中高，属于中高风险、中高收益的基金品种。 根据本基金合润A份额与合润B份额的关系约定，合润A份额将表现出低风险、预期收益较低的风险收益特征。 根据本基金合润A份额与合润B份额的关系约定，合润B份额在合润基金份额净值在一定区间内具有一定的杠杆性，因此，表现出比一般混合型份额更高的风险特征。 注：自2015年8月7日起，本基金名称由“兴全合润分级股票型证券投资基金”变更为“兴全合润分级混合型证券投资基金”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -13,936,052.14 2.本期利润 -270,742,728.70 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3497 4.期末基金资产净值 1,975,134,699.84 5.期末基金份额净值 2.2523 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -12.73% 3.20% -22.64% 2.67% 9.91% 0.53% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、净值表现所取数据截至到2015年9月30日。 2、按照《兴全合润分级混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2010年4月22日至2010年10月21日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 3.3其他指标 无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 谢治宇 基金管理部投资副总监兼本基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）基金经理 2013年1月29日 - 7年 经济学硕士，2007年加入兴业全球基金管理有限公司，历任行业研究员、专户投资部任投资经理。 注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。 2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。 3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全合润分级混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。管理人于2015年8月3日收到上海证监局发出的《关于对兴业全球基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，要求对人员行为和异常交易加强日常管理。管理人已积极整改。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在15年3季度，对仓位和持仓进行一定调整，总体保持较低的仓位，整体配置趋向保守，在控制风险的前提下适度参与反弹。具体操作主要包括在3季度前期继续减持已泡沫化的成长股，在一段时间内保持了较低的仓位，以规避系统性风险；在3季度中后期，随着资金去杠杆化对市场的边际影响逐渐减弱，市场逐步企稳，本基金较前期适度增加了仓位。持仓结构上，总体增加了包括消费、医药等长期品种的相关配置权重，在市场企稳后，在控制整体仓位和结构风险的前提基础上，阶段性增持了部分前期跌幅较大的互联网、农业等弹性品种，适度增加组合中弹性品种的权重，以期望组合能更好的分享市场反弹的收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值增长率为-12.73%，同期业绩比较基准收益率为-22.64%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 虽然对宏观经济难言乐观，但正如本基金二季报所述，我们认为A股市场过去一段时间的暴跌行情并不会是常态，在市场信心降至新低的情况下，反而需要开始保持谨慎乐观的心态，从更长的周期看，部分好公司有望在此轮市场暴跌中赢来较好的价值投资买点。因此四季度，本基金将继续积极寻求机会，重点布局那些从长期来看凸显投资价值的个股，在控制风险为前提，努力把握阶段性机会，持续为投资者创造长期价值。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,479,866,933.47 72.15 其中：股票 1,479,866,933.47 72.15 2 固定收益投资 108,817,363.00 5.31 其中：债券 108,817,363.00 5.31 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 334,793,707.21 16.32 7 其他资产 127,552,850.81 6.22 8 合计 2,051,030,854.49 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 227,740,195.87 11.53 B 采矿业 - - C 制造业 772,675,644.45 39.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 83,166,248.70 4.21 G 交通运输、仓储和邮政业 47,459,550.60 2.40 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 223,527,311.10 11.32 J 金融业 - - K 房地产业 32,908,000.00 1.67 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 92,389,982.75 4.68 S 综合 - - 合计 1,479,866,933.47 74.92 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300054 鼎龙股份 7,549,490 108,939,140.70 5.52 2 300063 天龙集团 2,555,759 90,729,444.50 4.59 3 300271 华宇软件 1,879,009 66,235,067.25 3.35 4 300210 森远股份 4,588,781 65,619,568.30 3.32 5 300336 新文化 2,606,239 65,260,224.56 3.30 6 300113 顺网科技 1,264,035 55,592,259.30 2.81 7 002280 联络互动 1,526,340 53,818,748.40 2.72 8 002234 民和股份 5,206,126 51,332,402.36 2.60 9 000858 五 粮 液 2,346,549 50,849,716.83 2.57 10 300297 蓝盾股份 2,007,599 47,881,236.15 2.42 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 108,817,363.00 5.51 其中：政策性金融债 108,817,363.00 5.51 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 108,817,363.00 5.51 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 018001 国开1301 1,014,350 102,358,058.50 5.18 2 018002 国开1302 59,070 6,459,304.50 0.33 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,404,950.08 2 应收证券清算款 26,815,165.98 3 应收股利 - 4 应收利息 4,698,724.50 5 应收申购款 93,634,010.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 127,552,850.81 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000858 五 粮 液 50,849,716.83 2.57 筹划重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 兴全合润分级混合 合润A 合润B 报告期期初基金份额总额 707,193,605.36 8,284,486.00 12,426,730.00 报告期期间基金总申购份额 347,422,719.83 626,472.00 939,708.00 减:报告期期间基金总赎回份额 195,788,654.09 1,666,100.00 2,499,150.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - - 报告期期末基金份额总额 858,827,671.10 7,244,858.00 10,867,288.00 注：本期申购含转换转入份额、配对转换转入份额，本期赎回含转换转出份额、配对转换转出份额。其中，合润A、合润B的本期申购（即配对转换入份额）之和等于兴全合润分级股票配对转换出份额；合润A、合润B的本期赎回（即配对转换出份额）之和等于兴全合润分级股票配对转换入份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份额 4,362,375.11 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,362,375.11 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.49 注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2015年7月7日 4,362,375.11 10,000,000.00 - 合计 4,362,375.11 10,000,000.00 注：1、“交易日期”为交易确认日或分红权益登记日。 2、申购交易费率为1000元/笔。 影响投资者决策的其他重要信息 自2015年8月7日起，本基金名称由“兴全合润分级股票型证券投资基金”变更为“兴全合润分级混合型证券投资基金”。本次基金更名不改变基金投资范围、投资比例等，对基金持有人利益无实质性不利影响，且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，按照基金合同的约定，不需要召开持有人大会。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件 2、《兴全合润分级混合型证券投资基金基金合同》 3、《兴全合润分级混合型证券投资基金托管协议》 4、《兴全合润分级混合型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会规定的其他文件 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xyfunds.com.cn）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴业全球基金管理有限公司 2015年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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