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| 融通证券分级(16162B) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 430388 | ||||||||
| 基金代码 | 16162B | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月23日 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月17日（基金合同生效日）起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通证券分级 场内简称 融通证券 交易代码 161629 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月17日 报告期末基金份额总额 62,870,815.56份 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证全指证券公司指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。 业绩比较基准 95%×中证全指证券公司价格指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，融通证券A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；融通证券B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金简称 融通证券 证券A基 证券B基 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 3 页 共 11 页 下属分级基金交易代码 161629 150343 150344 下属分级基金报告期末基金份额总额 26,496,102.56份 18,187,356.00份 18,187,357.00份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。 融通证券A份额为稳健收益类份额，具有低预期风险、预期收益相对稳定的风险收益特征。 融通证券B份额为积极收益类份额，具有高预期风险、预期收益相对较高的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月17日 － 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -12,337,261.05 2.本期利润 -21,823,262.64 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2415 4.期末基金资产净值 45,831,745.27 5.期末基金份额净值 0.729 注：1、本基金合同生效日为2015年7月17日。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -27.10% 2.68% -32.86% 3.96% 5.76% -1.28% 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为2015年7月17日。 2、本基金的建仓期为自合同生效日起6个月，截止报告期末，本基金尚在建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何天翔 本基金的基金经理、融通深证100指数、融通军工分级基金的基金经理、融通农业分级 2015年7月17日 - 6 硕士，具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作，任金融工程分析师；2010年3月加入融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、专户投资投资经理。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 5 页 共 11 页 基金的基金经理 注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作始终。报告期内，本基金处于建仓期，考虑到市场指数以及本基金目标指数期间内波动较大等因素，本基金采取灵活建仓的投资策略，报告期末仓位低于90%，本基金运用指数化投资策略，在建仓期满之前建仓至90%以上，为投资者提供一个投资中证证券公司指数的有效工具。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2015年第三季度市场整体跌幅较大，宽基指数中沪深300指数下跌28.39%，中小板指数和创业板指数分别下跌26.57%、27.14%。融通中证全指证券公司指数分级基金净值下跌27.10%，同期融通中证全指证券公司指数分级基金比较基准在2015年第三季度下跌32.86%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 6 页 共 11 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 22,120,619.66 48.02 其中：股票 22,120,619.66 48.02 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 23,882,677.48 51.85 7 其他资产 58,898.53 0.13 8 合计 46,062,195.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 22,120,619.66 48.26 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 22,120,619.66 48.26 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末无积极投资部分的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600837 海通证券 272,097 3,469,236.75 7.57 2 600030 中信证券 231,068 3,137,903.44 6.85 3 000166 申万宏源 178,800 1,534,104.00 3.35 4 601688 华泰证券 107,504 1,496,455.68 3.27 5 000776 广发证券 94,172 1,233,653.20 2.69 6 600999 招商证券 76,065 1,219,321.95 2.66 7 601377 兴业证券 136,279 1,067,064.57 2.33 8 600109 国金证券 80,418 973,057.80 2.12 9 000783 长江证券 102,888 953,771.76 2.08 10 601901 方正证券 139,101 883,291.35 1.93 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末无积极投资部分的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形： 1、海通证券 2015年8月24日，海通证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（津证调查字【2015011】号），因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。2015年9月10日，海通证券股份有限公司收到中国证监会行政处罚事先告知书（处罚字【2015】73号），拟对公司采取责令改正，给予警告，没收违法所得28,653,000元，并处以85,959,000元罚款。 2、华泰证券 2015年8月24日，华泰证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：渝证调查字2015004号），因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。 2015 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 9 页 共 11 页 年9月10日，公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]72号），拟对公司采取责令改正，给予警告，没收违法所得18,235,275.00元，并处以54,705,825.00元罚款。 3、广发证券 2015年8月24日，广发证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（鄂证调查字2015023号），因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。2015年9月10日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]71号），拟对公司采取责令整改，给予警告，没收违法所得6,805,135.75元，并处以20,415,407.25元罚款。 4、方正证券 2015年7月14日，方正证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（湘证调查字0335号），因公司涉嫌未披露控股股东与其他股东间关联关系等信息披露违法违规，中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。 2015年8月24日，公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽查局调查通字152056号）。因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。 9月10日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]74号），拟对公司采取责令改正，给予警告，没收违法所得8,717,089.13元，并处以17,434,178.26元罚款。 本基金依照法律法规及基金合同的约定，采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 21,176.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,864.55 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 32,857.32 8 其他 - 9 合计 58,898.53 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 10 页 共 11 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末无积极投资部分的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通证券 证券A基 证券B基 基金合同生效日（2015年7月17日）基金份额总额 240,398,179.85 - - 报告期期初基金份额总额 240,398,179.85 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 83,770,530.53 - - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 261,297,894.82 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -36,374,713.00 18,187,356.00 18,187,357.00 报告期期末基金份额总额 26,496,102.56 18,187,356.00 18,187,357.00 注：拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金设立的文件 （一）《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》 （二）《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》 （三）《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 11 页 共 11 页 （四） 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二〇一五年十月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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