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| 融通债券A/B(161603) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 430316 | ||||||||
| 基金代码 | 161603 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通利系列证券投资基金之债券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月23日 融通通利系列证券投资基金之债券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 2 页 共 9 页 §1 重要提示 融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通债券投资基金（以下简称“本基金”）2015年第3季度报告。 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，于2015年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通债券 交易代码 161603 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年9月30日 报告期末基金份额总额 1,114,250,781.21份 投资目标 在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。 业绩比较基准 中信标普全债指数收益率 风险收益特征 属于相对低风险的基金品种 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通债券A/B类 融通债券C类 下属分级基金的交易代码 161603 161693 下属分级基金的前端交易代码 161603 161693 下属分级基金的后端交易代码 161653 - 报告期末下属分级基金的份额总额 374,013,419.12份 740,237,362.09份 融通通利系列证券投资基金之债券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 3 页 共 9 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 融通债券A/B类 融通债券C类 1．本期已实现收益 3,612,932.79 3,540,415.81 2．本期利润 10,201,476.63 9,588,787.42 3．加权平均基金份额本期利润 0.0372 0.0310 4．期末基金资产净值 444,757,187.77 873,464,551.55 5．期末基金份额净值 1.189 1.180 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通债券A/B类 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.57% 0.08% 1.81% 0.05% 1.76% 0.03% 融通债券C类 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.51% 0.09% 1.81% 0.05% 1.70% 0.04% 注：上表中基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2009年12月31日(含此日)之前采用“银行间债券综合指数”，2010年1月1日起使用新基准即“中信标普全债指数收益率”。 融通通利系列证券投资基金之债券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 4 页 共 9 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金A类基金份额业绩比较基准项目分段计算，其中：2009年12月31日(含此日)之前采用“银行间债券综合指数”，2010年1月1日起使用新基准即“中信标普全债指数收益率”。 融通通利系列证券投资基金之债券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 5 页 共 9 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王超 本基金、融通四季添利债券(LOF)、融通通源短融债券、融通七天理财债券、融通岁岁添利定期开放债券、融通标普中国可转债指数增强的基金经理 2013年12月27日 - 7 金融工程硕士，经济学、数学双学士，具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月在深圳发展银行（现更名为平安银行）工作，主要从事债券自营交易盘投资与理财投资管理。2012年8月加入融通基金管理公司任投资经理。 注：任职日期和离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 融通通利系列证券投资基金之债券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 6 页 共 9 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年三季度，经济下滑势头依然明显，7月份工业产值大幅下滑，8月份工业增加值在去年低基数的效应下，同比增速依然在6.1%，大幅低于市场预期。经济低迷的主要原因在于地产投资增速大幅度下滑，地产投资累计增速由去年全年的10.5%下滑至8月份的3.5%。在人口拐点及地产高库存的背景下，政府虽对房地产市场进行了较强的刺激，但也未能拉动地产投资增速上行，而制造业投资受制于产能过剩和实际利率偏高的影响，难以提高，基建投资增速维持高位但独木难支。 此外，三季度股市大幅下跌、新股IPO暂停降低了市场的风险偏好，滞留在新股及二级市场的资金大量流入债市，基本面叠加资金面共同推动债券收益率大幅下行。 投资方面，本基金在保持了组合资产结构及杠杆的稳定。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，融通债券A/B类份额净值增长率为3.57%，融通债券C类份额净值增长率为3.51%，同期业绩比较基准收益率为1.81%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 融通通利系列证券投资基金之债券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 7 页 共 9 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,494,707,957.56 97.99 其中：债券 1,484,684,957.56 97.33 资产支持证券 10,023,000.00 0.66 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,954,704.97 0.52 7 其他资产 22,697,129.48 1.49 8 合计 1,525,359,792.01 100.00 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 83,716,600.00 6.35 2 央行票据 - - 3 金融债券 236,957,000.00 17.98 其中：政策性金融债 236,957,000.00 17.98 4 企业债券 314,772,357.56 23.88 5 企业短期融资券 479,906,000.00 36.41 6 中期票据 369,333,000.00 28.02 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,484,684,957.56 112.63 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 150210 15国开10 1,200,000 124,848,000.00 9.47 2 041553076 15华能集CP003 800,000 79,848,000.00 6.06 3 101551058 15浙交投MTN002 500,000 50,560,000.00 3.84 4 101553029 15河钢MTN001 500,000 50,240,000.00 3.81 5 101551055 15大连万达 500,000 50,195,000.00 3.81 融通通利系列证券投资基金之债券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 8 页 共 9 页 MTN001 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1489149 14通元1B 100,000 10,023,000.00 0.76 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金不进行主动权证投资，本报告期末未持有因投资可分离转债而获配的权证。 5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.7.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.7.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,740.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,303,402.72 5 应收申购款 8,388,985.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,697,129.48 5.8.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 融通通利系列证券投资基金之债券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 9 页 共 9 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通债券A/B类 融通债券C类 报告期期初基金份额总额 169,182,606.52 89,477,822.78 报告期期间基金总申购份额 474,058,809.19 734,138,880.08 减:报告期期间基金总赎回份额 269,227,996.59 83,379,340.77 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 374,013,419.12 740,237,362.09 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件 （二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》 （三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》 （四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二〇一五年十月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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