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| 融通通源短融债A(000394) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 430307 | ||||||||
| 基金代码 | 000394 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通源短融债券型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月23日 融通通源短融债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 2 页 共 8 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通通源短融债券 场内简称 融通通源短融 交易代码 000394 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年10月30日 报告期末基金份额总额 420,193,045.00份 投资目标 通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究和对市场环境的判断，选择具有投资价值的债券，严格控制风险，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。 投资策略 采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 业绩比较基准 一年期定期存款利率（税后） 风险收益特征 较低风险、较低收益的债券型基金产品 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 注：本基金由“融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金”转型而来。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 融通通源短融债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 3 页 共 8 页 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 776,907.77 2.本期利润 673,272.76 3.加权平均基金份额本期利润 0.0070 4.期末基金资产净值 436,280,919.31 5.期末基金份额净值 1.038 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 （2）本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.87% 0.04% 0.47% 0.00% 0.40% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 融通通源短融债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 4 页 共 8 页 注：1、本基金转型后的基金合同生效日为2014年10月30日。 2、本基金转型后的建仓期为转型后合同生效日起6个月。截至本报告期末，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王涛 本基金的基金经理、融通易支付货币的基金经理、融通七天理财债券的基金经理 2015年1月21日 - 11 经济学硕士，具有基金从业资格。2003年7月至2007年7月，在中国工商银行深圳市分行工作，任外汇及衍生交易交易员；2007年7月至2013年1月，在招商银行总行工作，从事固定收益证券投资管理、理财产品开发及相关本、外币衍生交易等工作，担任交易员职务；2013年1月至2014年9月，在东莞证券工作，任固定收益类产品投资经理。2014年9月，加入融通基金管理有限公司，任债券研究员。 王超 本基金的基金经理、融通债券基金经理、融通通瑞债券基金经理、融通标普可转债指数基金经理、融通四季添利债券（LOF）基金经理、融通岁岁添利定期开放债券基金经理 2014年11月7日 - 7 金融工程硕士，经济学、数学双学士，具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月在深圳发展银行（现更名为平安银行）工作，主要从事债券自营交易盘投资与理财投资管理。2012年8月加入融通基金管理公司任投资经理。 注：任职日期指根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 融通通源短融债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 5 页 共 8 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年三季度来宏观经济走势依旧低迷，PPI通缩状况难以改变。央行的货币政策放松持续，期间降准、降息，继续使用定向宽松的货币政策。三季度热钱有流出，同时8月份人民币曾出现贬值，央行通过降准、公开市场逆回购等手段对冲市场流动性。三季度新股暂停，资金期限偏好发生变化，三季度市场货币市场利率中枢上移，隔夜、7天回购利率走高，但债券市场收益率收益率下行。债券市场收益率曲线变平坦。三季度10年期金融债收益率下行40bp至3.65%；主体AAA短融收益率持稳在3.4%左右。 本基金三季度内加大了一年内高等级公司债的配置，加大了短融的配置比例。 三季度整体看央行在货币政策放松在于对冲热钱流出，资金利率中枢似乎难以快速下降，三季度末人民币汇率贬值预期逐渐平稳情况下流动性有所好转。国内经济仍然疲弱，预期央行的货币政策依然有动作，四季度仍需观察人民币汇率因素影响减小后的资金面情况。AA+及AA短融仍值得配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为0.87%，同期业绩比较基准收益率为0.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 融通通源短融债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 6 页 共 8 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 508,614,988.70 94.70 其中：债券 508,614,988.70 94.70 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,281,556.68 4.52 8 其他资产 4,167,868.35 0.78 9 合计 537,064,413.73 100.00 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 21,815,030.00 5.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,210,920.00 0.28 其中：政策性金融债 1,210,920.00 0.28 4 企业债券 84,895,038.70 19.46 5 企业短期融资券 400,694,000.00 91.84 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 508,614,988.70 116.58 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 011599267 15丹东港SCP002 400,000 40,256,000.00 9.23 2 041558069 15苏交通CP001 400,000 40,020,000.00 9.17 3 011599551 15宁波港SCP002 400,000 40,012,000.00 9.17 4 011543003 15中核建 300,000 30,018,000.00 6.88 融通通源短融债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 7 页 共 8 页 SCP003 5 011537010 15中建材SCP010 300,000 30,006,000.00 6.88 5 011599574 15宁沪高SCP009 300,000 30,006,000.00 6.88 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.7.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.7.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,910.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,153,858.31 5 应收申购款 6,100.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,167,868.35 融通通源短融债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 8 页 共 8 页 5.8.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 47,877,640.40 报告期期间基金总申购份额 388,098,517.19 减:报告期期间基金总赎回份额 15,783,112.59 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 420,193,045.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金转型相关文件 （二）中国证监会批准融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （三）《融通通源短融债券型证券投资基金基金合同》 （四）《融通通源短融债券型证券投资基金托管协议》 （五）《融通通源短融债券型证券投资基金招募说明书》 （六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站http://www.rtfund.com查阅。 融通基金管理有限公司 2015年10月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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