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| 中金绝对收益混合(001059) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 430296 | ||||||||
| 基金代码 | 001059 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 基金管理人： 中金基管理有限公司 中金基管理有限公司 基金托管人： 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 报告 送出日期： 送出日期： 2015201520152015年 10 月 23 日 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 基金简称 中金绝对收益 中金绝对收益 中金绝对收益 基金主代码 基金主代码 001059 交易代码 交易代码 001059 基金运作方式 基金运作方式 基金运作方式 契约型定期开放式 契约型定期开放式 契约型定期开放式 契约型定期开放式 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 2015 年 4月 21 日 报告期末 报告期末 基金份额 总基金份额 总基金份额 总基金份额 总709,513,460.11 709,513,460.11 709,513,460.11 709,513,460.11份 投资目标 投资目标 本基金灵活应用多种绝对收益策略冲的系 本基金灵活应用多种绝对收益策略冲的系 本基金灵活应用多种绝对收益策略冲的系 本基金灵活应用多种绝对收益策略冲的系 本基金灵活应用多种绝对收益策略冲的系 本基金灵活应用多种绝对收益策略冲的系 本基金灵活应用多种绝对收益策略冲的系 本基金灵活应用多种绝对收益策略冲的系 本基金灵活应用多种绝对收益策略冲的系 本基金灵活应用多种绝对收益策略冲的系 统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值以实现 统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值以实现 统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值以实现 统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值以实现 统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值以实现 统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值以实现 统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值以实现 统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值以实现 统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值以实现 统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值以实现 统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值以实现 统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值以实现 超越业绩比较基准的绝对收益。 超越业绩比较基准的绝对收益。 超越业绩比较基准的绝对收益。 超越业绩比较基准的绝对收益。 超越业绩比较基准的绝对收益。 超越业绩比较基准的绝对收益。 投资策略 投资策略 本基金采用市场中性策略 为主的多种绝对收益本基金采用市场中性策略 为主的多种绝对收益本基金采用市场中性策略 为主的多种绝对收益本基金采用市场中性策略 为主的多种绝对收益本基金采用市场中性策略 为主的多种绝对收益本基金采用市场中性策略 为主的多种绝对收益本基金采用市场中性策略 为主的多种绝对收益本基金采用市场中性策略 为主的多种绝对收益本基金采用市场中性策略 为主的多种绝对收益本基金采用市场中性策略 为主的多种绝对收益剥离系统风险，力争实现基金资产长期稳定的绝对回 剥离系统风险，力争实现基金资产长期稳定的绝对回 剥离系统风险，力争实现基金资产长期稳定的绝对回 剥离系统风险，力争实现基金资产长期稳定的绝对回 剥离系统风险，力争实现基金资产长期稳定的绝对回 剥离系统风险，力争实现基金资产长期稳定的绝对回 剥离系统风险，力争实现基金资产长期稳定的绝对回 剥离系统风险，力争实现基金资产长期稳定的绝对回 剥离系统风险，力争实现基金资产长期稳定的绝对回 剥离系统风险，力争实现基金资产长期稳定的绝对回 剥离系统风险，力争实现基金资产长期稳定的绝对回 报。其中，市场性策略包括量化选股和期货对 报。其中，市场性策略包括量化选股和期货对 报。其中，市场性策略包括量化选股和期货对 报。其中，市场性策略包括量化选股和期货对 报。其中，市场性策略包括量化选股和期货对 报。其中，市场性策略包括量化选股和期货对 报。其中，市场性策略包括量化选股和期货对 报。其中，市场性策略包括量化选股和期货对 报。其中，市场性策略包括量化选股和期货对 报。其中，市场性策略包括量化选股和期货对 报。其中，市场性策略包括量化选股和期货对 报。其中，市场性策略包括量化选股和期货对 冲策略两大。 冲策略两大。 冲策略两大。 冲策略两大。 业绩比较基准 业绩比较基准 业绩比较基准 本基金业绩比较准为一年期银行定存款收益率。 本基金业绩比较准为一年期银行定存款收益率。 本基金业绩比较准为一年期银行定存款收益率。 本基金业绩比较准为一年期银行定存款收益率。 本基金业绩比较准为一年期银行定存款收益率。 本基金业绩比较准为一年期银行定存款收益率。 本基金业绩比较准为一年期银行定存款收益率。 本基金业绩比较准为一年期银行定存款收益率。 本基金业绩比较准为一年期银行定存款收益率。 本基金业绩比较准为一年期银行定存款收益率。 本基金业绩比较准为一年期银行定存款收益率。 风险收益特征 风险收益特征 风险收益特征 本基金为特殊的混合型，通过多种绝对收益策略 本基金为特殊的混合型，通过多种绝对收益策略 本基金为特殊的混合型，通过多种绝对收益策略 本基金为特殊的混合型，通过多种绝对收益策略 本基金为特殊的混合型，通过多种绝对收益策略 本基金为特殊的混合型，通过多种绝对收益策略 本基金为特殊的混合型，通过多种绝对收益策略 本基金为特殊的混合型，通过多种绝对收益策略 本基金为特殊的混合型，通过多种绝对收益策略 本基金为特殊的混合型，通过多种绝对收益策略 本基金为特殊的混合型，通过多种绝对收益策略 本基金为特殊的混合型，通过多种绝对收益策略 剥离本基金的系统性风险，实现资产保值 剥离本基金的系统性风险，实现资产保值 剥离本基金的系统性风险，实现资产保值 剥离本基金的系统性风险，实现资产保值 剥离本基金的系统性风险，实现资产保值 剥离本基金的系统性风险，实现资产保值 剥离本基金的系统性风险，实现资产保值 剥离本基金的系统性风险，实现资产保值 剥离本基金的系统性风险，实现资产保值 剥离本基金的系统性风险，实现资产保值 增 值。因此相对股票型基金和一般的混合其预期 值。因此相对股票型基金和一般的混合其预期 值。因此相对股票型基金和一般的混合其预期 值。因此相对股票型基金和一般的混合其预期 值。因此相对股票型基金和一般的混合其预期 值。因此相对股票型基金和一般的混合其预期 值。因此相对股票型基金和一般的混合其预期 值。因此相对股票型基金和一般的混合其预期 值。因此相对股票型基金和一般的混合其预期 值。因此相对股票型基金和一般的混合其预期 值。因此相对股票型基金和一般的混合其预期 值。因此相对股票型基金和一般的混合其预期 风险较小。 风险较小。 基金管理人 基金管理人 中金基管理有限公司 中金基管理有限公司 中金基管理有限公司 中金基管理有限公司 中金基管理有限公司 基金托管人 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 报告期（ 20152015 年 7月 1日 － 2015 2015年 9月 30 日 ） 1. 本期已实现收益 本期已实现收益 本期已实现收益 本期已实现收益 -4,191,412.14 4,191,412.14 4,191,412.14 2. 本期利润 本期利润 -7,952,449.07 7,952,449.07 7,952,449.07 3. 加权平均基金份额本期利润 加权平均基金份额本期利润 加权平均基金份额本期利润 加权平均基金份额本期利润 加权平均基金份额本期利润 加权平均基金份额本期利润 -0.0112 0.0112 4. 期末基金资产净值 期末基金资产净值 期末基金资产净值 期末基金资产净值 742,778,332.63 742,778,332.63 742,778,332.63 5. 期末基金份额净值 期末基金份额净值 期末基金份额净值 期末基金份额净值 1.047 注： 1. 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣 本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动； 2. 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易各项费用，计入后实际收益 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易各项费用，计入后实际收益 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易各项费用，计入后实际收益 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易各项费用，计入后实际收益 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易各项费用，计入后实际收益 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易各项费用，计入后实际收益 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易各项费用，计入后实际收益 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易各项费用，计入后实际收益 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易各项费用，计入后实际收益 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易各项费用，计入后实际收益 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易各项费用，计入后实际收益 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易各项费用，计入后实际收益 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易各项费用，计入后实际收益 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易各项费用，计入后实际收益 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易各项费用，计入后实际收益 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易各项费用，计入后实际收益 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易各项费用，计入后实际收益 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易各项费用，计入后实际收益 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易各项费用，计入后实际收益 水平要低于所列数字。 水平要低于所列数字。 水平要低于所列数字。 水平要低于所列数字。 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率 ① 净值增长率 净值增长率 标准差② 标准差② 业绩比较基 业绩比较基 准收益率③ 准收益率③ 业绩比较基准 业绩比较基准 业绩比较基准 收益率标准差 收益率标准差 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 过去三个月 -1.04% 0.16% 0. 63 % 0.0 1% -1. 67 % 0.1 5% 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的合同生效日为 注：本基金的合同生效日为 注：本基金的合同生效日为 注：本基金的合同生效日为 注：本基金的合同生效日为 注：本基金的合同生效日为 注：本基金的合同生效日为 2015 2015年 4月 21 日。按照本基金的合同规定，管理人应 日。按照本基金的合同规定，管理人应 日。按照本基金的合同规定，管理人应 日。按照本基金的合同规定，管理人应 日。按照本基金的合同规定，管理人应 日。按照本基金的合同规定，管理人应 日。按照本基金的合同规定，管理人应 日。按照本基金的合同规定，管理人应 日。按照本基金的合同规定，管理人应 日。按照本基金的合同规定，管理人应 当自基金合同生效之日起 当自基金合同生效之日起 当自基金合同生效之日起 当自基金合同生效之日起 当自基金合同生效之日起 当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符同有关约 个月内使基金的投资组合比例符同有关约 个月内使基金的投资组合比例符同有关约 个月内使基金的投资组合比例符同有关约 个月内使基金的投资组合比例符同有关约 个月内使基金的投资组合比例符同有关约 个月内使基金的投资组合比例符同有关约 个月内使基金的投资组合比例符同有关约 个月内使基金的投资组合比例符同有关约 个月内使基金的投资组合比例符同有关约 个月内使基金的投资组合比例符同有关约 定。截至本报告 定。截至本报告 定。截至本报告 定。截至本报告 期末，本基金建仓尚未结束。 期末，本基金建仓尚未结束。 期末，本基金建仓尚未结束。 期末，本基金建仓尚未结束。 期末，本基金建仓尚未结束。 期末，本基金建仓尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的经理期限 任本基金的经理期限 任本基金的经理期限 任本基金的经理期限 任本基金的经理期限 证券从业年限 证券从业年限 证券从业年限 说明 任职日期 任职日期 离任日期 离任日期 李云琪 本基金的 本基金的 本基金的 本基金的 基金经理 基金经理 2015 年 4月 21 日 - 8 李云琪先生，工学硕士。历任摩根丹利信息技术（上海）有限公司固定收益部分析员、经理；中国际金融有限公司证券投资部经理、高级 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页 理。现任中金基管理有限公司量化募投资部基金经理。 投资部基金经理。 投资部基金经理。 投资部基金经理。 注： 1、任职日 期说明：为基金合同生效、任职日 期说明：为基金合同生效、任职日 期说明：为基金合同生效、任职日 期说明：为基金合同生效、任职日 期说明：为基金合同生效、任职日 期说明：为基金合同生效、任职日 期说明：为基金合同生效、任职日 期说明：为基金合同生效、任职日 期说明：为基金合同生效、任职日 期说明：为基金合同生效2、证券从业年限的计算标准：含 、证券从业年限的计算标准：含 、证券从业年限的计算标准：含 、证券从业年限的计算标准：含 、证券从业年限的计算标准：含 、证券从业年限的计算标准：含 、证券从业年限的计算标准：含 、证券从业年限的计算标准：含 、证券从业年限的计算标准：含 、证券从业年限的计算标准：含 义遵从《证券业人员资格管理办法》的 义遵从《证券业人员资格管理办法》的 义遵从《证券业人员资格管理办法》的 义遵从《证券业人员资格管理办法》的 义遵从《证券业人员资格管理办法》的 义遵从《证券业人员资格管理办法》的 义遵从《证券业人员资格管理办法》的 义遵从《证券业人员资格管理办法》的 义遵从《证券业人员资格管理办法》的 义遵从《证券业人员资格管理办法》的 义遵从《证券业人员资格管理办法》的 相关规定 相关规定 相关规定 3、本基金无经理 助、本基金无经理 助、本基金无经理 助、本基金无经理 助、本基金无经理 助、本基金无经理 助4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定和《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，灵活应用多种绝对收益策略剥离本基金的系统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值，以期实现超越业绩比较基准的绝对收益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在本报告期间， 期货基差大部分时间处于负基差情景，加上中金所连续对交易规则进行了若干更改，客观上出现了期货市场流动性下降的局面。为了规避系统性风险，本报告期内我们主要以轻仓观望为主，因此净值变化相对较小，通过灵活的仓位控制较好地规避了前期的市场调整。 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值增长率为-1.04%，同期业绩比较基准收益率为0.63%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 尽管经过前期的调整，市场有所企稳，但是我们看到，当前宏观经济仍然较为疲弱，市场情绪较为谨慎。 我们认为市场的回归在于改善投资者对于未来经济增长及改革的预期，同时也需要密切关注国际市场，比如说美元加息预期等事件对中国汇率及经济的影响。政策面上看，我们认为前期的救市措施包括IPO暂停，国家队救市等何时退出仍然存在较大的不确定性，前期中金所发布的期货救市举措对本基金的影响也较为显著。本基金会延续前期的投资理念，在控制风险的基础上追求与市场涨跌无关的绝对收益，等待市场风险释放回归常态后继续积极运作。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，基金未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满百或者资产 本报告期内，基金未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满百或者资产 本报告期内，基金未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满百或者资产 本报告期内，基金未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满百或者资产 本报告期内，基金未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满百或者资产 本报告期内，基金未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满百或者资产 本报告期内，基金未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满百或者资产 本报告期内，基金未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满百或者资产 本报告期内，基金未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满百或者资产 本报告期内，基金未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满百或者资产 本报告期内，基金未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满百或者资产 本报告期内，基金未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满百或者资产 本报告期内，基金未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满百或者资产 本报告期内，基金未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满百或者资产 本报告期内，基金未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满百或者资产 本报告期内，基金未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满百或者资产 本报告期内，基金未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满百或者资产 本报告期内，基金未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满百或者资产 净值低于五千万元的情形。 净值低于五千万元的情形。 净值低于五千万元的情形。 净值低于五千万元的情形。 净值低于五千万元的情形。 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 金额（元） 占基金总资产的比例（ 占基金总资产的比例（ 占基金总资产的比例（ 占基金总资产的比例（ 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资 权益投资 8,153,365.56 8,153,365.56 8,153,365.56 1.09 其中：股票 其中：股票 8,153,365.56 8,153,365.56 8,153,365.56 1.09 2 基金投资 基金投资 - - 3 固定收益投资 固定收益投资 固定收益投资 - - 其中：债券 其中：债券 - - 资产支持证券 资产支持证券 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 金融衍生品投资 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 552,600,000.00 552,600,000.00 552,600,000.00 73.89 其中：买断式回购的入返售 其中：买断式回购的入返售 其中：买断式回购的入返售 其中：买断式回购的入返售 其中：买断式回购的入返售 其中：买断式回购的入返售 金融资产 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 186,100,360.49 186,100,360.49 186,100,360.49 24.88 8 其他资产 其他资产 1,028,798.57 1,028,798.57 1,028,798.57 0.14 9 合计 747,882,524.62 747,882,524.62 747,882,524.62 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 行业类别 公允价值（元） 公允价值（元） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 占基金资产净值比例 占基金资产净值比例 占基金资产净值比例 (%) 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页 A 农、林牧渔业 农、林牧渔业 农、林牧渔业 农、林牧渔业 1,251,875.5 1,251,875.5 1,251,875.52 0.17 B 采矿业 6,636.00 6,636.00 0.00 C 制造业 3,072,992.75 3,072,992.75 3,072,992.75 0.41 D 电力、热燃气及水生产和供应 电力、热燃气及水生产和供应 电力、热燃气及水生产和供应 电力、热燃气及水生产和供应 电力、热燃气及水生产和供应 电力、热燃气及水生产和供应 电力、热燃气及水生产和供应 电力、热燃气及水生产和供应 电力、热燃气及水生产和供应 业 2,083,184.32 2,083,184.32 2,083,184.32 0.28 E 建筑业 - - F 批发和零售业 批发和零售业 批发和零售业 298,430.54 298,430.54 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 住宿和餐饮业 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和技术服务业 信息传输、软件和技术服务业 信息传输、软件和技术服务业 信息传输、软件和技术服务业 信息传输、软件和技术服务业 信息传输、软件和技术服务业 信息传输、软件和技术服务业 信息传输、软件和技术服务业 信息传输、软件和技术服务业 46,068.53 46,068.53 0.01 J 金融业 10,875.00 10,875.00 0.00 K 房地产业 房地产业 1,346,539.50 1,346,539.50 1,346,539.50 0.18 L 租赁和商务服业 租赁和商务服业 租赁和商务服业 租赁和商务服业 14,691.40 4,691.40 0.00 M 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 卫生和社会工作 卫生和社会工作 22,072.00 22,072.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 文化、体育和娱乐业 文化、体育和娱乐业 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,153,365.56 8,153,365.56 8,153,365.56 1.10 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票代码 股票名称 股票名称 数量（股） 数量（股） 公允价值（元） 公允价值（元） 公允价值（元） 占基金资产净值 占基金资产净值 占基金资产净值 比例（％） 比例（％） 1 000668 荣丰控股 荣丰控股 38 ,450 1,337,675.50 1,337,675.50 1,337,675.50 0.18 2 600167 联美控股 联美控股 50,832 1,309,432.32 1,309,432.32 1,309,432.32 0.18 3 600097 开创国际 开创国际 41,398 1,251,875.52 1,251,875.52 1,251,875.52 0.17 4 000066 长城电脑 长城电脑 37,212 801,546.48 801,546.48 0.11 5 600900 长江电力 长江电力 53,920 773,752.00 773,752.00 0.10 6 002647 宏磊股份 宏磊股份 14,700 520,380.00 520,380.00 0.07 7 002102 冠福股份 冠福股份 35,400 352,230.00 352,230.00 0.05 8 600277 亿利能源 亿利能源 19,695 287,153.10 287,153.10 0.04 9 002530 丰东股份 丰东股份 6,295 149,254.45 149,254.45 0.02 10 300263 隆华节能 隆华节能 8,800 143,000.00 143,000.00 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本报告期末，基金未持有债券。 注：本报告期末，基金未持有债券。 注：本报告期末，基金未持有债券。 注：本报告期末，基金未持有债券。 注：本报告期末，基金未持有债券。 注：本报告期末，基金未持有债券。 注：本报告期末，基金未持有债券。 注：本报告期末，基金未持有债券。 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本报告期末，基金未持有债券。 注：本报告期末，基金未持有债券。 注：本报告期末，基金未持有债券。 注：本报告期末，基金未持有债券。 注：本报告期末，基金未持有债券。 注：本报告期末，基金未持有债券。 注：本报告期末，基金未持有债券。 注：本报告期末，基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本报告期末 注：本报告期末 注：本报告期末 ，本基金未持有资产支证券。 ，本基金未持有资产支证券。 ，本基金未持有资产支证券。 ，本基金未持有资产支证券。 ，本基金未持有资产支证券。 ，本基金未持有资产支证券。 ，本基金未持有资产支证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本报告期末，基金未持有贵属。 注：本报告期末，基金未持有贵属。 注：本报告期末，基金未持有贵属。 注：本报告期末，基金未持有贵属。 注：本报告期末，基金未持有贵属。 注：本报告期末，基金未持有贵属。 注：本报告期末，基金未持有贵属。 注：本报告期末，基金未持有贵属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本报告期末，基金未持有权证。 注：本报告期末，基金未持有权证。 注：本报告期末，基金未持有权证。 注：本报告期末，基金未持有权证。 注：本报告期末，基金未持有权证。 注：本报告期末，基金未持有权证。 注：本报告期末，基金未持有权证。 注：本报告期末，基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 IF1512 IF1512 -1 -897,120.00 -44,580.00 - 公允价值变动总额合计（元） -44,580.00 股指期货投资本期收益（元） 17,985,811.18 股指期货投资本期公允价值变动（元） -3,333,251.18 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金利用股指期货与票现组合之间进行对冲 ，并通过量化模型寻找最优的本基金利用股指期货与票现组合之间进行对冲 ，并通过量化模型寻找最优的本基金利用股指期货与票现组合之间进行对冲 ，并通过量化模型寻找最优的本基金利用股指期货与票现组合之间进行对冲 ，并通过量化模型寻找最优的本基金利用股指期货与票现组合之间进行对冲 ，并通过量化模型寻找最优的本基金利用股指期货与票现组合之间进行对冲 ，并通过量化模型寻找最优的本基金利用股指期货与票现组合之间进行对冲 ，并通过量化模型寻找最优的本基金利用股指期货与票现组合之间进行对冲 ，并通过量化模型寻找最优的本基金利用股指期货与票现组合之间进行对冲 ，并通过量化模型寻找最优的本基金利用股指期货与票现组合之间进行对冲 ，并通过量化模型寻找最优的本基金利用股指期货与票现组合之间进行对冲 ，并通过量化模型寻找最优的本基金利用股指期货与票现组合之间进行对冲 ，并通过量化模型寻找最优的本基金利用股指期货与票现组合之间进行对冲 ，并通过量化模型寻找最优的本基金利用股指期货与票现组合之间进行对冲 ，并通过量化模型寻找最优的本基金利用股指期货与票现组合之间进行对冲 ，并通过量化模型寻找最优的本基金利用股指期货与票现组合之间进行对冲 ，并通过量化模型寻找最优的本基金利用股指期货与票现组合之间进行对冲 ，并通过量化模型寻找最优的本基金利用股指期货与票现组合之间进行对冲 ，并通过量化模型寻找最优的本基金利用股指期货与票现组合之间进行对冲 ，并通过量化模型寻找最优的工具构建整个组合，从而剥离现货的系统性风险仅保留相对于期超额收 工具构建整个组合，从而剥离现货的系统性风险仅保留相对于期超额收 工具构建整个组合，从而剥离现货的系统性风险仅保留相对于期超额收 工具构建整个组合，从而剥离现货的系统性风险仅保留相对于期超额收 工具构建整个组合，从而剥离现货的系统性风险仅保留相对于期超额收 工具构建整个组合，从而剥离现货的系统性风险仅保留相对于期超额收 工具构建整个组合，从而剥离现货的系统性风险仅保留相对于期超额收 工具构建整个组合，从而剥离现货的系统性风险仅保留相对于期超额收 工具构建整个组合，从而剥离现货的系统性风险仅保留相对于期超额收 工具构建整个组合，从而剥离现货的系统性风险仅保留相对于期超额收 工具构建整个组合，从而剥离现货的系统性风险仅保留相对于期超额收 工具构建整个组合，从而剥离现货的系统性风险仅保留相对于期超额收 工具构建整个组合，从而剥离现货的系统性风险仅保留相对于期超额收 工具构建整个组合，从而剥离现货的系统性风险仅保留相对于期超额收 工具构建整个组合，从而剥离现货的系统性风险仅保留相对于期超额收 工具构建整个组合，从而剥离现货的系统性风险仅保留相对于期超额收 工具构建整个组合，从而剥离现货的系统性风险仅保留相对于期超额收 工具构建整个组合，从而剥离现货的系统性风险仅保留相对于期超额收 工具构建整个组合，从而剥离现货的系统性风险仅保留相对于期超额收 益，力争在牛市和熊中均为投资者获取稳健的正向收。 益，力争在牛市和熊中均为投资者获取稳健的正向收。 益，力争在牛市和熊中均为投资者获取稳健的正向收。 益，力争在牛市和熊中均为投资者获取稳健的正向收。 益，力争在牛市和熊中均为投资者获取稳健的正向收。 益，力争在牛市和熊中均为投资者获取稳健的正向收。 益，力争在牛市和熊中均为投资者获取稳健的正向收。 益，力争在牛市和熊中均为投资者获取稳健的正向收。 益，力争在牛市和熊中均为投资者获取稳健的正向收。 益，力争在牛市和熊中均为投资者获取稳健的正向收。 益，力争在牛市和熊中均为投资者获取稳健的正向收。 益，力争在牛市和熊中均为投资者获取稳健的正向收。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期末，基金无国债货投资。 本报告期末，基金无国债货投资。 本报告期末，基金无国债货投资。 本报告期末，基金无国债货投资。 本报告期末，基金无国债货投资。 本报告期末，基金无国债货投资。 本报告期末，基金无国债货投资。 本报告期末，基金无国债货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本报告期末，基金无国债货投资。 注：本报告期末，基金无国债货投资。 注：本报告期末，基金无国债货投资。 注：本报告期末，基金无国债货投资。 注：本报告期末，基金无国债货投资。 注：本报告期末，基金无国债货投资。 注：本报告期末，基金无国债货投资。 注：本报告期末，基金无国债货投资。 注：本报告期末，基金无国债货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期末，基金无国债货投资。 本报告期末，基金无国债货投资。 本报告期末，基金无国债货投资。 本报告期末，基金无国债货投资。 本报告期末，基金无国债货投资。 本报告期末，基金无国债货投资。 本报告期末，基金无国债货投资。 本报告期末，基金无国债货投资。 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体，除宏磊股份（ 本基金投资的前十名证券发行主体，除宏磊股份（ 本基金投资的前十名证券发行主体，除宏磊股份（ 本基金投资的前十名证券发行主体，除宏磊股份（ 本基金投资的前十名证券发行主体，除宏磊股份（ 002647 ）外，本期未出现被监管部门立 ）外，本期未出现被监管部门立 ）外，本期未出现被监管部门立 ）外，本期未出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2015 年 1月 23 日，宏磊股份公告了与江苏东珠景观有限司的重大资产组交易预案。 日，宏磊股份公告了与江苏东珠景观有限司的重大资产组交易预案。 日，宏磊股份公告了与江苏东珠景观有限司的重大资产组交易预案。 日，宏磊股份公告了与江苏东珠景观有限司的重大资产组交易预案。 日，宏磊股份公告了与江苏东珠景观有限司的重大资产组交易预案。 日，宏磊股份公告了与江苏东珠景观有限司的重大资产组交易预案。 日，宏磊股份公告了与江苏东珠景观有限司的重大资产组交易预案。 日，宏磊股份公告了与江苏东珠景观有限司的重大资产组交易预案。 日，宏磊股份公告了与江苏东珠景观有限司的重大资产组交易预案。 日，宏磊股份公告了与江苏东珠景观有限司的重大资产组交易预案。 日，宏磊股份公告了与江苏东珠景观有限司的重大资产组交易预案。 日，宏磊股份公告了与江苏东珠景观有限司的重大资产组交易预案。 日，宏磊股份公告了与江苏东珠景观有限司的重大资产组交易预案。 日，宏磊股份公告了与江苏东珠景观有限司的重大资产组交易预案。 日，宏磊股份公告了与江苏东珠景观有限司的重大资产组交易预案。 日，宏磊股份公告了与江苏东珠景观有限司的重大资产组交易预案。 3月 5日、 4月 3日、 4月 24 日发布了三次重大资产组进展公告。 日发布了三次重大资产组进展公告。 日发布了三次重大资产组进展公告。 日发布了三次重大资产组进展公告。 日发布了三次重大资产组进展公告。 日发布了三次重大资产组进展公告。 日发布了三次重大资产组进展公告。 日发布了三次重大资产组进展公告。 日发布了三次重大资产组进展公告。 5月 25 日公告终止本次重大 日公告终止本次重大 日公告终止本次重大 日公告终止本次重大 日公告终止本次重大 资产重组 。宏磊股份未与大资产重组 。宏磊股份未与大资产重组 。宏磊股份未与大资产重组 。宏磊股份未与大标的资产方审计机构签订、盈利预测业务约定书 标的资产方审计机构签订、盈利预测业务约定书 标的资产方审计机构签订、盈利预测业务约定书 标的资产方审计机构签订、盈利预测业务约定书 标的资产方审计机构签订、盈利预测业务约定书 标的资产方审计机构签订、盈利预测业务约定书 标的资产方审计机构签订、盈利预测业务约定书 和保密协议，未提供有效证据表明对重组后续推进方案行了充分沟通审慎论也就积极 和保密协议，未提供有效证据表明对重组后续推进方案行了充分沟通审慎论也就积极 和保密协议，未提供有效证据表明对重组后续推进方案行了充分沟通审慎论也就积极 和保密协议，未提供有效证据表明对重组后续推进方案行了充分沟通审慎论也就积极 和保密协议，未提供有效证据表明对重组后续推进方案行了充分沟通审慎论也就积极 和保密协议，未提供有效证据表明对重组后续推进方案行了充分沟通审慎论也就积极 和保密协议，未提供有效证据表明对重组后续推进方案行了充分沟通审慎论也就积极 和保密协议，未提供有效证据表明对重组后续推进方案行了充分沟通审慎论也就积极 和保密协议，未提供有效证据表明对重组后续推进方案行了充分沟通审慎论也就积极 和保密协议，未提供有效证据表明对重组后续推进方案行了充分沟通审慎论也就积极 和保密协议，未提供有效证据表明对重组后续推进方案行了充分沟通审慎论也就积极 推进本次重大资产组开展相关实质性工作。 公告与事存在不完全符的情况推进本次重大资产组开展相关实质性工作。 公告与事存在不完全符的情况推进本次重大资产组开展相关实质性工作。 公告与事存在不完全符的情况推进本次重大资产组开展相关实质性工作。 公告与事存在不完全符的情况推进本次重大资产组开展相关实质性工作。 公告与事存在不完全符的情况推进本次重大资产组开展相关实质性工作。 公告与事存在不完全符的情况推进本次重大资产组开展相关实质性工作。 公告与事存在不完全符的情况推进本次重大资产组开展相关实质性工作。 公告与事存在不完全符的情况推进本次重大资产组开展相关实质性工作。 公告与事存在不完全符的情况推进本次重大资产组开展相关实质性工作。 公告与事存在不完全符的情况推进本次重大资产组开展相关实质性工作。 公告与事存在不完全符的情况推进本次重大资产组开展相关实质性工作。 公告与事存在不完全符的情况推进本次重大资产组开展相关实质性工作。 公告与事存在不完全符的情况推进本次重大资产组开展相关实质性工作。 公告与事存在不完全符的情况推进本次重大资产组开展相关实质性工作。 公告与事存在不完全符的情况推进本次重大资产组开展相关实质性工作。 公告与事存在不完全符的情况推进本次重大资产组开展相关实质性工作。 公告与事存在不完全符的情况2015 2015年 6月，因未偿还中国光大银行股份有限公司杭州 分的到期欠款月，因未偿还中国光大银行股份有限公司杭州 分的到期欠款月，因未偿还中国光大银行股份有限公司杭州 分的到期欠款月，因未偿还中国光大银行股份有限公司杭州 分的到期欠款月，因未偿还中国光大银行股份有限公司杭州 分的到期欠款月，因未偿还中国光大银行股份有限公司杭州 分的到期欠款月，因未偿还中国光大银行股份有限公司杭州 分的到期欠款月，因未偿还中国光大银行股份有限公司杭州 分的到期欠款月，因未偿还中国光大银行股份有限公司杭州 分的到期欠款月，因未偿还中国光大银行股份有限公司杭州 分的到期欠款月，因未偿还中国光大银行股份有限公司杭州 分的到期欠款分行向人民法院提起诉讼，并申请采取财产保全措施。公司未对该事项作任何披露中国证券监 分行向人民法院提起诉讼，并申请采取财产保全措施。公司未对该事项作任何披露中国证券监 分行向人民法院提起诉讼，并申请采取财产保全措施。公司未对该事项作任何披露中国证券监 分行向人民法院提起诉讼，并申请采取财产保全措施。公司未对该事项作任何披露中国证券监 分行向人民法院提起诉讼，并申请采取财产保全措施。公司未对该事项作任何披露中国证券监 分行向人民法院提起诉讼，并申请采取财产保全措施。公司未对该事项作任何披露中国证券监 分行向人民法院提起诉讼，并申请采取财产保全措施。公司未对该事项作任何披露中国证券监 分行向人民法院提起诉讼，并申请采取财产保全措施。公司未对该事项作任何披露中国证券监 分行向人民法院提起诉讼，并申请采取财产保全措施。公司未对该事项作任何披露中国证券监 分行向人民法院提起诉讼，并申请采取财产保全措施。公司未对该事项作任何披露中国证券监 分行向人民法院提起诉讼，并申请采取财产保全措施。公司未对该事项作任何披露中国证券监 督管理委员会浙江监局予以警示， 对公司采取责令改正措施。由于本基金用量化模型选股督管理委员会浙江监局予以警示， 对公司采取责令改正措施。由于本基金用量化模型选股督管理委员会浙江监局予以警示， 对公司采取责令改正措施。由于本基金用量化模型选股督管理委员会浙江监局予以警示， 对公司采取责令改正措施。由于本基金用量化模型选股督管理委员会浙江监局予以警示， 对公司采取责令改正措施。由于本基金用量化模型选股督管理委员会浙江监局予以警示， 对公司采取责令改正措施。由于本基金用量化模型选股督管理委员会浙江监局予以警示， 对公司采取责令改正措施。由于本基金用量化模型选股督管理委员会浙江监局予以警示， 对公司采取责令改正措施。由于本基金用量化模型选股督管理委员会浙江监局予以警示， 对公司采取责令改正措施。由于本基金用量化模型选股督管理委员会浙江监局予以警示， 对公司采取责令改正措施。由于本基金用量化模型选股督管理委员会浙江监局予以警示， 对公司采取责令改正措施。由于本基金用量化模型选股加之产品在本报告期内保持低仓位，而宏磊 加之产品在本报告期内保持低仓位，而宏磊 加之产品在本报告期内保持低仓位，而宏磊 加之产品在本报告期内保持低仓位，而宏磊 加之产品在本报告期内保持低仓位，而宏磊 加之产品在本报告期内保持低仓位，而宏磊 加之产品在本报告期内保持低仓位，而宏磊 加之产品在本报告期内保持低仓位，而宏磊 加之产品在本报告期内保持低仓位，而宏磊 股份自 股份自 20152015 年 6月 5号起停牌无法交易，客观上造成 号起停牌无法交易，客观上造成 号起停牌无法交易，客观上造成 号起停牌无法交易，客观上造成 号起停牌无法交易，客观上造成 号起停牌无法交易，客观上造成 号起停牌无法交易，客观上造成 号起停牌无法交易，客观上造成 持仓占比被动增加 持仓占比被动增加 持仓占比被动增加 持仓占比被动增加 。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出合同规定备选库之外。 本基金投资的前十名股票中，没有超出合同规定备选库之外。 本基金投资的前十名股票中，没有超出合同规定备选库之外。 本基金投资的前十名股票中，没有超出合同规定备选库之外。 本基金投资的前十名股票中，没有超出合同规定备选库之外。 本基金投资的前十名股票中，没有超出合同规定备选库之外。 本基金投资的前十名股票中，没有超出合同规定备选库之外。 本基金投资的前十名股票中，没有超出合同规定备选库之外。 本基金投资的前十名股票中，没有超出合同规定备选库之外。 本基金投资的前十名股票中，没有超出合同规定备选库之外。 本基金投资的前十名股票中，没有超出合同规定备选库之外。 本基金投资的前十名股票中，没有超出合同规定备选库之外。 本基金投资的前十名股票中，没有超出合同规定备选库之外。 本基金投资的前十名股票中，没有超出合同规定备选库之外。 本基金投资的前十名股票中，没有超出合同规定备选库之外。 本基金投资的前十名股票中，没有超出合同规定备选库之外。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 金额（元） 1 存出保证金 存出保证金 962,312.87 962,312.87 2 应收证券清算款 应收证券清算款 应收证券清算款 49,964 .47 3 应收股利 应收股利 - 4 应收利息 应收利息 16,521.23 16,521.23 5 应收申购款 应收申购款 - 6 其他应收款 其他应收款 - 7 待摊费用 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,028,798.57 1,028,798.57 1,028,798.57 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：报告期末，本基金未 注：报告期末，本基金未 注：报告期末，本基金未 注：报告期末，本基金未 注：报告期末，本基金未 注：报告期末，本基金未 持有处于转股期的可换债券。 持有处于转股期的可换债券。 持有处于转股期的可换债券。 持有处于转股期的可换债券。 持有处于转股期的可换债券。 持有处于转股期的可换债券。 持有处于转股期的可换债券。 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票代码 股票名称 股票名称 流通受限部分的 流通受限部分的 流通受限部分的 公允价值 公允价值 (元) 占基金资 占基金资 产 净值比例（ 净值比例（ 净值比例（ %） 流通受限情况说明 流通受限情况说明 流通受限情况说明 流通受限情况说明 1 000668 荣丰控股 荣丰控股 1,337,675.50 1,337,675.50 1,337,675.50 0.18 重大事项 重大事项 停牌 2 600167 联美控股 联美控股 1,309,432.32 1,309,432.32 1,309,432.32 0.18 重大事项 重大事项 停牌 3 600097 开创国际 开创国际 1,251,875.52 1,251,875.52 1,251,875.52 0.17 重大事项 重大事项 停牌 4 000066 长城电脑 长城电脑 801,546.48 801,546.48 0.11 重大事项 重大事项 停牌 5 600900 长江电力 长江电力 773,752.00 773,752.00 0.10 重大事项 重大事项 停牌 6 002647 宏磊股份 宏磊股份 520,380.00 520,380.00 0.07 重大事项 重大事项 停牌 7 002102 冠福股份 冠福股份 352,230.00 352,230.00 0.05 重大事项 重大事项 停牌 8 600277 亿利能源 亿利能源 287,153.10 287,153.10 0.04 重大事项 重大事项 停牌 9 002530 丰东股份 丰东股份 149,254.45 149,254.45 0.02 重大事项 重大事项 停牌 10 300263 隆华节能 隆华节能 143,000.00 143,000.00 0.02 重大事项 重大事项 停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 单位：份 报告期初基金份额 总报告期初基金份额 总报告期初基金份额 总报告期初基金份额 总报告期初基金份额 总709,513,460.11 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 - 减:报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 - 报告期间基金拆分变动份额（减少以 报告期间基金拆分变动份额（减少以 报告期间基金拆分变动份额（减少以 报告期间基金拆分变动份额（减少以 报告期间基金拆分变动份额（减少以 报告期间基金拆分变动份额（减少以 报告期间基金拆分变动份额（减少以 报告期间基金拆分变动份额（减少以 报告期间基金拆分变动份额（减少以 "-"填列） - 报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总709,513,460.11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资投。 本报告期内，基金管理人未运用固有资投。 本报告期内，基金管理人未运用固有资投。 本报告期内，基金管理人未运用固有资投。 本报告期内，基金管理人未运用固有资投。 本报告期内，基金管理人未运用固有资投。 本报告期内，基金管理人未运用固有资投。 本报告期内，基金管理人未运用固有资投。 本报告期内，基金管理人未运用固有资投。 本报告期内，基金管理人未运用固有资投。 本报告期内，基金管理人未运用固有资投。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额总数 持有份额总数 持有份额占 持有份额占 基金总份额 基金总份额 比例 （%） 发起份额总数 发起份额总数 发起份额总数 发起份额占 发起份额占 基金总份 基金总份 额 比例 （%） 发起份额承 发起份额承 诺持有期限 诺持有期限 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页 基金管理人 基金管理人 固有 资金 - - - - - 基金管理人 基金管理人 高级 管理人员 管理人员 49,516.20 49,516.20 0.01 - - - 基金经理等人员 基金经理等人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人 基金管理人 股东 10,000,350.00 10,000,350.00 10,000,350.00 1.41 10,000,350.00 10,000,350.00 10,000,350.00 1.41 自基金合同 自基金合同 生效之日起 生效之日起 不少于三年 不少于三年 其他 - - - - - 合计 10,049,866.20 10,049,866.20 10,049,866.20 1.42 10,000,350.00 10,000,350.00 10,000,350.00 1.41 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集注册的文件 2、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》 3、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批复、营业执照 5、报告期内中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 6、中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中金基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 传真：（86）010-66159121 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页 中金基管理有限公司 2015 年 10 月 23 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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