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| 中金纯债C(000802) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 430293 | ||||||||
| 基金代码 | 000802 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金纯债债券型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015 年 10 月 23 日 中金纯债债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 2015 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 第 2 页 共 11 页 中金纯债债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金纯债 A 中金纯债 C 第 3 页 共 11 页 中金纯债债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 11 页 中金纯债债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 注：本基金的基金合同生效日为 2014 年 11 月 4 日。按基金合同约定，本基金自基金合同生效日 起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有 关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 第 5 页 共 11 页 中金纯债债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 注：1、任职日期说明：任职日期为基金合同生效日 2、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 3、本基金无基金经理助理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定和《中金纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现 基金资产长期稳健的增值，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法 规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输 送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，国内经济依然面临较大的下行压力，货币政策对实体经济的传导较慢，宏观经济数 据持续低于预期。工业增加值同比增速由 6 月份的 6.8%下降到 7 月的 6%，8 月份为 6.1%。通胀数 据表现为先上后下，CPI 同比数据回升到 8 月份的 1.96%，9 月份回落至 1.6%的水平，而 7 月、8 月和 9 月 PPI 跌幅扩大为-5.73%、-5.92%和-5.9%，工业通缩压力较大。 2015 年 8 月 11 日，中国人民银行宣布即日起完善人民币汇率中间价报价机制，人民币出现 一定贬值，外汇占款有所下降，为此人民银行在 9 月初下调 0.5%存款准备金率。总体来看，货币 政策总体延续适度宽松的基调，但受到外汇占款下降的影响，三季度资金利率较 6 月份有所提高， 第 6 页 共 11 页 中金纯债债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 但远低于上半年平均水平。 市场表现方面，受到外汇占款减少的影响，报告期内货币市场利率较 6 月份有所反弹，但比 较平稳，短期债券收益率呈现先下后上的态势，但中长期利率债收益率有所下行，10 年期国债收 益率由二季度季末的 3.6%水平下行到三季度末的 3.24%，1 年期国债收益率由 1.74%上行到 2.4% 的水平，3 年期国债收益率持平在 2.9%左右，期限利差显著缩窄。信用债方面，3 年期银行间 AA 中票收益率由二季度季末的 5%水平下行到三季度末的 4.5%，中高等级信用利差继续缩窄。 操作方面，报告期内本基金秉持稳健投资原则，在基于经济较弱的判断下，适当拉长久期， 在信用利差持续缩窄的过程中，提高了利率债的占比。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，中金纯债 A 类份额净值增长率为 2.40%，中金纯债 C 类份额净值增长率为 2.41%， 同期业绩比较基准收益率为 2.57%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，宏观经济、货币政策和资金面仍将是影响货币市场和债券市场的主要因素。海 外方面，美国经济温和复苏，但并非预期中的那么强，市场对其 12 月份加息也开始有所分歧，新 兴市场压力持续存在，预期四季度有所缓解。国内经济方面，经济仍在探底过程中，央行货币政 策仍将适度宽松，预计稳增长的措施仍会出台托底经济。与此同时，通胀仍然会在低位运行，这 也为货币政策持续宽松创造了条件。 预计四季度在宏观经济仍然低迷，外汇逐步稳定的情形下，债券市场走强的概率较大。我们 关注稳增长政策的力度以及海外市场的走势，预计这两个因素会对四季度货币市场和债券市场产 生较深的影响。另外，我们持续关注信用风险事件，部分周期性低等级信用债需要高度警惕。 基于上述判断，我们认为四季度债市整体环境仍然偏正面，但受到政策预期和海外市场波动 的影响，预计四季度债券市场波动会有所加大。本基金将继续本着稳健投资的原则，以中高等级 信用债投资为主，同时加大对利率债机会的关注。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 第 7 页 共 11 页 中金纯债债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本报告期末，本基金未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本报告期末，本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 第 8 页 共 11 页 中金纯债债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本报告期末，本基金未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期未，本基金未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 第 9 页 共 11 页 中金纯债债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 5.10.3 其他资产构成 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本报告期末，本基金未持有可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本报告期末，本基金未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 第 10 页 共 11 页 中金纯债债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中金纯债债券型证券投资基金募集注册的文件 2、《中金纯债债券型证券投资基金基金合同》 3、《中金纯债债券型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批复、营业执照 5、报告期内中金纯债债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 6、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中金基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 传真：（86）010-66159121 中金基金管理有限公司 2015 年 10 月 23 日 第 11 页 共 11 页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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